شرح مؤشر ATR للمبتدئين بالتفصيل
يعمل مؤشر ATR على قياس تقلب الأسعار وبالتالي تقدير حركتها. ولكن ما هي أهميته في التداول؟
يستطيع العديد من المحللين الفنيين الحكم على حالة السوق ببساطة عن طريق إجراء تحليل الرسم البياني، على الرغم من وجود عيب دائمًا في هذه الطريقة، وهو موضوعية التحليل نفسه.
هل المتداول قادر على تحليل مخططات التداول مع غياب تام للموضوعية؟
ليس من الصعب إلقاء نظرة على الرسم البياني وتحديد الفترات الأكثر تقلبًا من غيرها، حيث تحدث أكبر التحركات. ولكن ماذا نفعل عندما نريد نهجًا أكثر جودة لتقييم تقلبات سوق العملات؟
عندما يتعلق الأمر بتعيين مقياس رقمي للتقلبات، فإن القيمة المباشرة التي يجب مراعاتها هي نطاق سوق الفوركس، أي مقدار تحرك السوق في فترة زمنية معينة.
أسهل طريقة لقياس هذا النطاق هي النظر إلى الفرق بين أعلى سعر وأدنى سعر في إطار زمني مختار.
إنها بسيطة، أليس كذلك؟
حسنًا، ليس دائمًا. كان أحد أشهر المحللين الفنيين، J. Welles Wilder ، أول من كتب بشكل مطول عن استخدام التقلبات كمؤشر. في كتابه الصادر عام 1978 بعنوان "المفاهيم الجديدة في التداول الفني" ، قدم العديد من المكونات الأساسية للتحليل الفني الحديث، بما في ذلك مؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر ADX، ومؤشر القطع المكافئ (بارابوليك).
من بين هذه المؤشرات المؤثرة، تم تصميم مؤشر متوسط المدى الحقيقي للتداول أو مؤشر ATR خصيصًا لقياس التقلبات.
سنتناول في هذا المقال شرح مؤشر ATR بالتفصيل:
- ما هو مؤشر ATR في الفوركس
- كيفية حساب مؤشر ATR
- طريقة تحميل مؤشر ATR على ميتاتريدر
- كيفية استخدام مؤشر ATR
- كيفية استخدام مؤشر ATR في استراتيجية التداول
ما هو مؤشر ATR
طور J. Welles Wilder مؤشراته بناءً على أسواق السلع. وجد أن مجرد النظر إلى النطاق اليومي كان مقياسًا مفرطًا في التبسيط للتقلب. هذا يرجع بشكل أساسي إلى الطريقة التي تتحرك بها السلع صعودًا وهبوطًا في نطاق محدود أو أيضًا بسبب فروق الأسعار بين إغلاق اليوم السابق والافتتاح الأخير.
من أجل عكس التقلبات الحقيقية في السوق بشكل مناسب، يجب أن يأخذ المؤشر في الاعتبار إغلاق اليوم السابق، وكذلك المستويات المرتفعة والمنخفضة الحالية. بناءً على ذلك، حدد J. Welles Wilder النطاق الحقيقي على أنه أعلى القيم الثلاث التالية:
- الفرق بين الحد الأقصى (H) الحالي والحد الأدنى (L)
- الفرق بين سعر الإغلاق السابق والارتفاع (H) الحالي
- الفرق بين سعر الإغلاق السابق والسعر المنخفض (L) الحالي
ثم اقترح وايلدر أخذ متوسط هذه القيمة على مدار عدة أيام لتقديم تمثيل ذي مغزى للتقلب. منطقيا، قام بتسمية هذه الأداة متوسط المدى الحقيقي (ATR).
صيغة مؤشر ATR
دعونا نكمل شرح مؤشر ATR و نرى كيف يتم حساب مؤشر التداول هذا للفترة الحالية على النحو التالي في (ن) فترات:
ATR = ATR السابق (ن - 1) + المدى الحقيقي للفترة الحالية (ن)
نظرًا لأن المعادلة تتطلب قيمة سابقة لـ ATR، نحتاج إلى إجراء عملية حسابية مختلفة للحصول على قيمة أولية لـ ATR.
بالنسبة إلى ATR الأولي، نأخذ ببساطة المتوسط الحسابي للنطاق خلال الفترات (ن) السابقة.
إذن ما هي القيمة التي يجب أن أستخدمها لـ (ن)؟
- إذا أضفت عددًا أكبر من الأيام، فستحصل على مؤشر تقلب أبطأ.
- إذا كنت تستخدم أيامًا أقل، يوفر ذلك مقياس سريع للتقلب
أوصى وايلدر باستخدام فترات من 7 إلى 14 يومًا لتحقيق الأداء الأمثل، اعتمادًا على نظام التداول الذي كنت تستخدمه. كما سنرى، 14 هي القيمة الافتراضية المستخدمة في منصة التداول MetaTrader 4.
لا ينبغي أن نقلق كثيرًا بشأن طريقة الحساب، بالطبع، لأن MetaTrader 5 ستقوم بكل الحسابات نيابة عنك.
ليس لديك منصة تداول حتى الآن؟ يمكنك تحميلها مجاناً من خلال الصورة التالية:
الآن دعونا نلقي نظرة على طريقة استخدام مؤشر ATR في التداول.
شرح مؤشر ATR - طريقة تفسير مؤشر متوسط المدى الحقيقي
لتقديم شرح مؤشر ATR بشكل بسيط و واضح للمبتدئين دعونا نضع الأمور بالشكل التالي:
يسمح مؤشر ATR للمتداولين بمعرفة التقلبات اليومية للأصل بطريقة بسيطة للغاية.
- ⬅️ إذا كان مؤشر ATR مرتفعًا، فهذا يعني أن الفترات الأخيرة من مخطط التداول تظهر تحركات كبيرة والأصل لديه تقلبات عالية في ذلك الوقت.
- ⬅️ إذا كان مؤشر ATR منخفضًا، فهذا يعني أن الفترات الأخيرة من مخطط التداول تظهر حركات صغيرة وأن الأصل منخفض التقلب في ذلك الوقت.
لذلك ، سيسمح لنا ATR في التداول بالتنبؤ بحركات السوق القوية بناءً على نمو التقلبات.
كيفية تحميل مؤشر ATR على منصة MT4
يعد مؤشر ATR أحد المؤشرات القياسية الموجودة على منصة التداول MT4. لذلك، ليست هناك حاجة لتنزيله، وهي ميزة إضافية. من الأفضل أن يكون لديك مجموعة واسعة من الأدوات المتاحة دفعة واحدة دون الحاجة إلى تنزيل المؤشرات بشكل مستقل.
إذا كنت ترغب في إضافة مجموعة واسعة من الأدوات والمؤشرات في حزمة مؤشرات واحدة، فيجب أن تفكر في تثبيت MetaTrader 4 Supreme Edition. هذا مكون إضافي تم تطويره بشكل احترافي بواسطة Admirals والذي يقدم الأساسيات التي تتجاوز المؤشرات الافتراضية التي تحصل عليها مع الإصدار الأساسي من MT4.
يمكنك العثور على مؤشر ATR للتداول في قسم المؤشرات في متصفح المنصة. عند تشغيل المؤشر، المتغير الوحيد الذي يجب التفكير فيه هو الفترة. هذا هو عدد الفترات التي يتم خلالها حساب متوسط نطاقات هذا المؤشر.
كما ذكرنا أعلاه، الافتراضي هو 14، وهو خيار رائع للبدء به.
بمجرد النقر فوق "موافق" ، سيظهر ATR أسفل مخطط التداول الخاص بك.
تداول مؤشر ATR - مثال على مؤشر متوسط المدى الحقيقي
حتى نحصل على شرح مؤشر ATR بشكل أفضل سنحتاج الى رؤية مثال توضيحي عليه، لذلك هيّا بنا!
المصدر: الحساب التجريبي - MetaTrader 5 Supreme Edition - IBEX35 - مخطط D1 يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.
تظهر الارتفاعات في ATR فترات التداول الأكثر تقلباً. تشير الانخفاضات إلى فترات أقل تقلبًا. عن طريق تحريك مؤشر الماوس فوق خط المؤشر ، ستحصل على القيمة الدقيقة لـ ATR في تلك اللحظة.
هل تريد معرفة المزيد من استراتيجيات تداول المؤشرات؟ تعرف على كل مفاهيم وأسرار التداول في دورة مجانية؟ ثم احجز مكانك في كورس "فوركس 101" المجاني الحصري لدينا:
كيفية استخدام مؤشر ATR
بالمعنى الأوسع، يمكنك استخدام مؤشر تقلب ATR كدليل لتحركات الأسعار المستمرة في سوق الفوركس.
✦ كما رأينا في المثال السابق، عندما يرتفع مؤشر ATR، هناك حركة حادة في السوق. في المؤشرات، تميل هذه الحركة إلى الانخفاض، حيث ينقل التقلب "الخوف".
يمكنك أيضًا أن ترى في الصورة كيف يتناقص ATR (تقل التقلبات) والسوق لديه اتجاه صعودي واضح طويل الأجل.
هذا لا يحدث في جميع الأصول. على سبيل المثال، لا يمكن أن يشير مؤشر ATR في الفوركس، كونه عملة مقارنة بعملة أخرى، إلى هبوط أو ارتفاع. أي من العملات يفيد / يضر التقلب؟
✦ هذا هو السبب في أن أفضل تقنية هي استخدام مؤشر ATR لتحديد حركات السوق القوية، سواء كانت صعودية أو هبوطية. ستحدد ذلك بناءً على تحليلك الفني أو الأساسي.
بالإضافة إلى هذا الاستخدام لمؤشر ATR، يمكننا إضافة ثلاثة استخدامات أخرى:
- تحديد وقف الخسارة
- تحديد حجم الصفقة
- استخدام مؤشر ATR كمرشح (فلتر)
لذلك، يمكن لمؤشر التقلب هذا أن يوجه وضع وقف الخسارة الخاص بك والحد من المخاطر، وكذلك تصفية الصفقات. يضيف المزيد والمزيد من المتداولين مؤشر ATR إلى مخطط التداول الخاص بهم لمراقبة تقلبات سوق الفوركس بشكل أفضل.
لنوضح بمزيد من التفصيل هذه الاستخدامات الثلاثة لمؤشر متوسط المدى الحقيقي. لكن قبل الاستمرار في شرح مؤشر ATR تاكد من تحميل منصة ميتاتريدر.
استراتيجية تداول مع مؤشر متوسط المدى الحقيقي ATR
⬅️ تحديد وقف الخسارة
قد لا تكون هذه الطريقة معروفة لجميع المتداولين، لكن مؤشر ATR يسمح لنا بتحديد المسافة التي سنضع فيها وقف الخسارة.
كيف تفعل هذا؟
عرض قيمة ATR ووضع وقف الخسارة على مسافة أعلى مما هو محدد. تعمل هذه الطريقة على السماح للسوق بالتحرك بحرية دون إحداث تغيير في الاتجاه.
⬅️ لتحديد حجم الصفقة
استخدمت مجموعة Turtles الشهيرة، وهي مجموعة من المبتدئين الذين حققوا نجاحًا تجاريًا حقيقيًا في الثمانينيات، مؤشر ATR لحساب أحجام الصفقات. لقد فعلوا ذلك لتطبيع تقلب الدولار في مراكزهم. تتطلب قواعد التداول الخاصة بهم العمل في أكثر من عشرين مركزًا مختلفًا، اعتمادًا على تحركات الأسعار.
نظرًا لأنهم لم يعرفوا المراكز التي سيكسبونها أو يخسرونها، كان عليهم التكيف مع تقلبات أسواق العملات المختلفة. منعهم هذا، على سبيل المثال، من التعرض لخسارة كبيرة لمجرد أن أحد المراكز (الصفقات) كان يتحرك أكثر من مركز آخر. لقد استخدموا على وجه التحديد ATR لمدة 20 يومًا. كلما ارتفعت القيمة، انخفض المركز والعكس صحيح.
مثال:
قيمة ATR | الخسائر التي نريد أن نتحملها مع وقف الخسارة | حجم الصفقة |
20 | 50 دولار | 1 لوت |
40 | 50 دولار | 0.5 لوت |
⬅️ استخدام مؤشر ATR كمرشح
للقيام بذلك، يمكنك تعيين حد في مؤشر ATR حيث لا تكون تحركات سوق العملات كبيرة بما يكفي للعمل بشكل مربح. بمجرد إنشاء هذا المستوى، سوف تتداول فقط فوق هذا الحد.
يمكن أن يسمح لك هذا بتصفية الفترات التي لا يتحرك فيها زوج العملات الذي تتداول فيه بما يكفي للسماح لك باتخاذ مركز في استراتيجية تداول الاتجاه.
على سبيل المثال، إذا كانت القيمة الحالية لـ ATR هي 40، والقيمة التاريخية 100، فقد لا أهتم بالتداول في ذلك الوقت إذا كنت أبحث عن حركة سعر أوسع.
مؤشر التداول ATR - الخلاصة
تم تصميم مؤشر ATR في الأصل لتداول السلع، ولكنه يستخدم اليوم على نطاق واسع في الأسهم والفوركس والعقود مقابل الفروقات.
تداولت السلاحف المذكورة، على سبيل المثال، عينة تمثيلية من السندات والسلع والفوركس باستخدام مؤشر ATR كأداة لتحديد حجم الصفقة. يعمل هذا المفهوم في جميع الأسواق المالية، حيث أن التقلب هو مفهوم أساسي في السوق العالمي.
نظرًا لأن ATR لا يقيس الاتجاه ويأخذ في الاعتبار ببساطة حجم الحركات، فإن مؤشر التقلب الفني له فائدة محدودة من حيث إشارات التداول. لكنها أداة مفيدة لإعطاء فكرة عن تطور السوق المالية.
لمعرفة كيف يمكن أن يساعدك على تحسين التداول الخاص بك، تقدم Admirals حسابات تجريبية مجانية للتداول بأمان باستخدام الأموال الافتراضية واكتشف بنفسك ما إذا كان شرح مؤشر ATR كان مفيداً لك و هل يناسب احتياجاتك حقاً.
بمجرد الانتهاء من التدريب، يمكنك تحقيق قفزة إلى الأسواق الحقيقية:
هل أنت مستعد للنجاح؟ انت في المكان المناسب لعمل خطوتك الأولى!
قم بمشاركة هذا المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتاحة حتى يستفيد كل من يبحث عن شرح مؤشر ATR و طريقة استخدامه في التداول.
إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.
أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:
عن Admirals
بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admirals توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الآن و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admirals.
لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.
