? Algoritmi | Početak rada s algoritamskim strategijama trgovanja ?

Admirals Jun 8, 2023 12 Min čitanja

Algoritamske strategije trgovanja zauzele su institucionalne stolove za trgovanje tijekom posljednjeg desetljeća. Sada trgovci na malo također povećavaju procvat korištenja strojnih robotskih trgovačkih robota. U ovom ćemo članku proći kroz uvod u algoritamske strategije trgovanja, o različitim vrstama vrsta i o tome kako započeti automatizirani sustav trgovanja s besplatnog virtualnog računa za trgovanje - sjajan način da praktično naučite o čemu se radi! Započnimo.

U ovom ćete članku naučiti:

✅ Što su algoritamske strategije trgovanja?

✅ Različite vrste algo trgovanja i robota

✅ Kako se koristi algoritamski sustav trgovanja ili strategija robot trgovina

✅ i još mnogo, mnogo više!

Što su algoritamske strategije trgovanja?

Algoritamsko trgovanje i kvantitativne strategije u osnovi su sustavi trgovanja 'crnim kutijama' u kojima se izvršavanje naloga vrši automatski prema unaprijed programiranim uputama. Ove upute razvija trgovac ili programer, a napisane su u linijama računalnog koda i mogu detaljno opisati koje uvjete treba zadovoljiti i koje parametre treba zadovoljiti za kupnju ili prodaju.

No, je li algo trgovanje isplativo i koliki se postotak tržišta temelji na algoritamskom trgovanju? Prema investicijskoj banci JP Morgan, samo oko deset posto dionica u Sjedinjenim Državama čine tradicionalni ulagači. To znači da se oko 90% svih američkih dionica trguje strojevima. Brojevi također sugeriraju da iz svih različitih vrsta algo strategija koje tamo postoje upravljaju s više od 1,5 bilijuna dolara.

Mnogi ulagači veterani i menadžeri hedge fondova već su rekli da se igra promijenila, ponajviše zahvaljujući nestabilnosti i slučajnosti stvorenim visokofrekventnim algoritamskim strategijama trgovanja koje trguju u nano-sekundama, pobjeđujući bilo koju vrstu ljudskog trgovca. Uobičajeno pitanje među trgovcima na malo je "kako započeti algoritamsko trgovanje?". Prije nego što prođemo kroz to, važno je zapravo znati neke od algoritamskih strategija trgovanja koje koriste trgovci volumena.

Vrati se na vrh ?

Različite vrste algo strategija i robota

Postoji mnogo različitih vrsta algo ili kvantnih strategija koje se u bilo kojem trenutku uvode na financijska tržišta. Svakim se danom gradi sve više i više kako se novi obrasci pojavljuju na tržištu. Investicijske banke i hedge fondovi troše milijune i imaju namjenske donje nivoe kako bi kapitalizirali ovu vrstu trgovine.

Ispod je samo nekoliko različitih vrsta algo strategija koje koriste kvantni trgovci. Neki će biti nedostižni za svakodnevne maloprodajne trgovce, ali važno je znati različite vrste izvana, jer tehnologija uvijek napreduje. Pogledajmo nekoliko najčešćih i najboljih algoritamskih strategija trgovanja koje institucije koriste prije nego što pogledamo kako trgovci na malo mogu zapravo započeti s algo trgovanjem koristeći globalno priznatu trgovinsku platformu MetaTrader 5.

Vrati se na vrh ?

Admirals značajke ponude za trgovanje na dionice, indekse, ETF-ove, Forex, robu, itd.

✔️ Ulagajte s dobro uspostavljenom tvrtkom koju je ovlastilo i regulira Tijelo za financijsko ponašanje UK (FCA), Tijelo za financijska tržišta Cipar (CySEC), i drugi

✔️ Pristup više klasa imovine, uključujući više od 3.000 dionica i ETF-ova na invest i preko 8.000 instrumenata na trade računima!

✔️ Nadogradite svoju MetaTrader 5 trgovačku platformu potpuno BESPLATNO nadogradnjom na Platformu Supreme Edition za pristup indikatoru Technical Insight Lookup.

✔️ Otvorite Invest.MT5 investicijski račun za kupnju udjela, dionica i ETF-ova s 15 najvećih burzi na svijetu.

✔️ Otvorite trade.MT5 trgovački račun za trgovanje putem CFD-ova kako biste potencijalno profitirali od rasta i pada tržišta na svim dionicama, ETF-ovima, indeksima, robi, valutama i još mnogo toga!

1. Srednje strategije povrata

Srednja reverzijska strategija trgovanja je strategija koja identificira tržišta koja su otišla predaleko u jednom smjeru i spremna vratiti se svojoj prosječnoj cijeni. Mnogi trgovci na malo koriste nešto slično kada trguju s Bollingerovim vrpcama - vrlo popularan tehnički pokazatelj trgovanja srednjom reverzijom .

Iako bi neki trgovci volumenom također koristili takve alate, parametri i uvjeti za prepoznavanje tržišta koje će se vratiti na srednju vrijednost vjerojatno će biti opsežni. Ne samo da će se izvršiti analiza tehničkih alata, već i vjerojatnost međusobne povezanosti imovine, analiza volatilnosti i raspoloženja i još mnogo toga.

2. Rebalans indeksa dionica

Fond indeksa dionica treba svako toliko 'rebalansirati' kako bi se omogućile nove temeljne cijene i promjene u tržišnoj kapitalizaciji pojedinačnih dionica koje prate. Ovo ponovno uravnoteženje kupnje i prodaje radi prilagođavanja ukupnog fonda stvara jedinstvene mogućnosti za algoritamske trgovce koji mogu predvoditi i iskorištavati trgovine koje bi se trebale odvijati radi rebalansa fonda.

Naravno, ova vrsta strategije isključivo je za domenu visokofrekventnih trgovaca koji mogu identificirati takve uvjete pomoću metoda kvantitativnog modeliranja, ali zatim iskoristiti sve potencijalne poteze unutar nanosekundi i s uspostavljenim pristojnim procesima veličine i upravljanja rizika.

3. Strategije arbitražnog trgovanja

Arbitražno trgovanje postupak je pronalaska prilika u cjenovnoj razlici između dva slična tržišta. Ovakve se situacije mogu pojaviti kada se istim tržištem trguje s različitih mjesta. Na primjer, cijena kriptovaluta može se uvelike razlikovati na različitim razmjenama kriptovaluta. To se također može dogoditi na tržištima kojima se trguje na terminskom tržištu i na novčanom tržištu, a to je jedan od razloga što su strategije algoritamskog trgovanja terminskim ugovorima uobičajene.

Strategije arbitražnog trgovanja vjerojatno su najčešći tip visokofrekventne strategije trgovanja. Ali, naravno, to je stvarno samo za one koji mogu sklopiti više poslova u nanosekundi, ali što je najvažnije imaju prave alate i resurse da čak prepoznaju i razliku u cijenama između dva tržišta.

Iako će mnogi trgovci na malo često pokušati pronaći algoritme trgovanja bitcoinima, to je zapravo više za institucionalne trgovce. To je zato što je ugovorna veličina za trgovanje na terminskom tržištu prilično dobra, što znači da pojedinci trebaju vrlo opsežan trgovački račun. Ograničenja utjecaja također koče maloprodajne račune od automatiziranih strategija kriptovaluta.

4. Strategije koje slijede trend

Trendovi koji slijede strategiju trgovanja temeljenu na zamahu vrlo su česti među dugoročnim institucionalnim trgovcima, kao i trgovcima na malo, počevši od automatiziranog trgovanja koristeći Forex algoritamske strategije trgovanja.

Ideja sustava koji slijedi trend je identificirati tržište temeljeno na zamahu koje bi se moglo pretvoriti u dugoročniji trend. Naravno, pojam 'dugoročno' je relativan. Unutar dnevne - daytrading algoritamske strategije trgovanja mogu dugoročno trajati samo nekoliko sati. Dugoročniji kvantni trgovac će dugoročno klasificirati kao nekoliko tjedana ili mjeseci. Činjenica da postoji toliko puno različitih vrsta trgovaca koji rade različite stvari jedan je od razloga zašto će se tržište s vremenom uvijek penjati i spuštati!

Snimka zaslona MetaTrader 5 trgovačke platforme koju pruža Admirals – bivši Admiral Markets - prikazuje eksponencijalni pomični prosjek za 20, 50 i 100 razdoblja i pokazatelj MACD. Izjava o odricanju odgovornosti: Grafikoni za financijske instrumente u ovom članku su u ilustrativne svrhe i ne predstavljaju savjet za trgovanje niti nagovor za kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta koji pruža Admiral Markets (ugovori o razlici, fondovi kojima se trguje na burzi, dionice). Prethodni učinak nije pokazatelj budućeg učinka.

Gornji grafikon tipičan je za sljedbenika trendova. Tehnički pokazatelji trgovanja poput pokretnih prosjeka pomažu trgovcima da prepoznaju snažne trendovske uvjete, a oscilatori mogu pomoći u identificiranju početka ili kraja poteza. Iako bi tradicionalni trgovci kreirali pravila o tome kada i gdje kupiti ili prodati, trgovci kvantima jednostavno bi napisali retke kodova kako bi automatski identificirali uvjete za kupnju ili prodaju, a zatim da bi te naloge stvarno izvršili.

Naravno, pronalaženje pobjedničkih algoritamskih strategija trgovanja uključuje puno pokušaja i pogrešaka. Neka tržišta mogu imati bolju izvedbu od drugih, ovisno o tome koju vrstu kvantne strategije pokušavate oponašati. Srećom, Admirals – bivši Admiral Markets – također pruža pristup nadograđenoj verziji MetaTrader 4 nazvanoj MetaTrader 5.

Platforma za trgovanje MetaTrader 5 omogućava korisnicima trgovanje na više razreda imovine dok pristupaju naprednim trgovinskim alatima. To znači da biste potencijalno mogli trgovati automatiziranom strategijom trgovanja pomoću stručnih savjetnika u širokom spektru različitih klasa imovine kao što su CFD-ovi na dionice, robu, Forex, indekse i još mnogo toga! Preuzmite platformu BESPLATNO klikom na natpis ispod:

Sada znate malo više o različitim vrstama algoritamskih strategija koje postoje, kako automatizirati strategiju trgovanja? Hajde da vidimo!

Vrati se na vrh ?

Zainteresirani ste za još? provjerite ove linkove i članke

Kako se koristi algoritamski sustav trgovanja ili strategija robot trgovina

Postoje tri mogućnosti za većinu ljudi da počnu koristiti automatizirani sustav trgovanja.

Naučite kako ga sami kodirati i izraditi.
Angažirajte programera i zajedno s njima napravite jedan.
Pronađite već izgrađeni sustav na MetaTrader tržištu.

Pogledajmo tri mogućnosti. Da biste pristupili MetaTrader Market mjestu, jednostavno otvorite svoju MetaTrader platformu za trgovanje i otvorite Alati / Toolbox (MT5) ili Terminal (MT4). To se može pronaći u Prikaz / View s izbornika na vrhu ili pritiskom na Ctrl + T. Kliknite na mjestu gdje piše Tržnica / Market, a zatim na Stručnjaci na karticama na popisu Glavno, Stručnjaci, Pokazatelji, Knjižnice, Uslužni programi, Favoriti, Kupljeno.

Snimka zaslona trgovinske platforme MetaTrader 5 koju pruža Admiral Markets prikazuje tržnicu.

Na kartici Stručnjaci ovdje su navedene sve različite automatizirane strategije koje su dostupne za kupnju ili besplatno. Sustavi su kategorizirani prema trendu, skaliranju, razinom trgovanja, multivalutama i mnogim drugim. Klikom na bilo kojeg stručnjaka korisnici mogu pogledati statistiku za njega, kupiti ga, unajmiti ili preuzeti demo. O tome kako to učiniti možete saznati u članku 'Ultimativni vodič za algoritamsko trgovanje'.

Dubinska analiza i pažnja je apsolutno bitna kada se koristi bilo koji tip automatiziranog sustava trgovanja. Postoje tisuće koje treba pogledati i neće sve biti dobre. Stroga načela upravljanja rizicima su ključna. Zapravo, bilo bi pametno najprije trgovati na demo trgovinskom računu barem nekoliko mjeseci da biste vidjeli kako sustav funkcionira kroz promjenjive tržišne uvjete.

Vrati se na vrh ?

Uložite s Admirals – prijašnjim Admiral Markets

Ako se zbog ovog članka osjećate nadahnuto za početak ulaganja ili trgovanja, možda će vas zanimati da s Admiral Marketsom možete trgovati pojedinačnim dionicama najvećih svjetskih tvrtki, pod konkurentnim uvjetima trgovanja!

Invest.MT5 račun omogućit će vam kupnju dionica i fondova kojima se trguje na burzi (ETF) s 15 najvećih svjetskih burzi! Ostale pogodnosti uključuju:

Otvorite račun sa samo 1 € minimalnog depozita
Koristite svjetski poznatu platformu za trgovanje više klasa imovina MetaTrader 5.
Stvorite tok pasivnog dohotka prikupljanjem isplata dividendi.
Primite tržišne podatke u stvarnom vremenu, bez kašnjenja i bez dodatnih troškova.

Možete započeti odmah klikom na baner ispod:

O Admirals – prijašnji Admiral Markets

Admiral Markets je višestruko nagrađivani, globalno regulirani Forex i CFD broker, koji nudi trgovanje na preko 8000 financijskih instrumenata putem najpopularnijih svjetskih trgovačkih platformi: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Započnite trgovati već danas!

Ovaj materijal ne sadrži i ne smije se tumačiti kao da sadrži investicijske savjete, investicijske preporuke, ponudu ili traženje bilo kakvih transakcija financijskim instrumentima. Napominjemo da takva analiza trgovanja nije pouzdan pokazatelj bilo koje trenutne ili buduće izvedbe, jer se okolnosti mogu s vremenom promijeniti. Prije donošenja bilo kakvih investicijskih odluka, trebali biste potražiti savjet od neovisnih financijskih savjetnika kako biste bili sigurni da razumijete rizike.

Vrati se na vrh ?

Ako Vam se svidio ovaj članak, možda ćete biti zainteresirani za čitanje sljedećih članaka:

INFORMACIJE O ANALITIČKIM MATERIJALIMA:
Dani podaci pružaju dodatne informacije o svim analizama, procjenama, prognozama, prognozama, pregledima tržišta, tjednim izgledima ili drugim sličnim procjenama ili informacijama (u daljnjem tekstu "Analiza") objavljenim na internetskim stranicama investicijskih društava Admiral Markets koja posluju pod zaštitnim znakom Admiral Markets (u daljnjem tekstu "Admiral Markets") Prije donošenja bilo kakvih odluka o ulaganju obratite pozornost na sljedeće:
Ovo je marketinška komunikacija. Sadržaj se objavljuje samo u informativne svrhe i ni na koji se način ne može protumačiti kao investicijski savjet ili preporuka. Nije pripremljena u skladu sa zakonskim zahtjevima osmišljenima za promicanje neovisnosti investicijskih istraživanja te da ne podliježe nikakvoj zabrani poslovanja prije širenja investicijskih istraživanja.
Svaku odluku o ulaganju donosi samo svaki klijent, dok Admiral Markets nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja proizlazi iz takve odluke, bez obzira na to temelji li se sadržaj ili ne.
S ciljem zaštite interesa naših klijenata i objektivnosti Analize, Admiral Markets je uspostavio relevantne interne postupke za prevenciju i upravljanje sukobom interesa.
Analizu priprema neovisni analitičar Skirmantas Paulavicius (analitičar) (u daljnjem tekstu "Autor") na temelju njihovih osobnih procjena.
Iako se ulažu svi razumni napori kako bi se osiguralo da su svi izvori sadržaja pouzdani i da se sve informacije prezentiraju, što je više moguće, na razumljiv, pravovremen, precizan i potpun način, Admiral Markets ne jamči točnost ili potpunost bilo kakvih informacija sadržanih u Analizi.
Bilo kakvu dosadašnju ili modeliranu izvedbu financijskih instrumenata naznačenih unutar sadržaja admiral Markets ne bi trebalo tumačiti kao izričite ili implicirane obećanja, jamstvo ili implikacije admirala Marketsa za bilo kakve buduće rezultate. Vrijednost financijskog instrumenta može se povećati i smanjiti, a očuvanje vrijednosti imovine nije zajamčeno.
Proizvodi s polugom (uključujući ugovore o razlici) spekulativne su prirode i mogu rezultirati gubicima ili dobiti. Prije nego što počnete trgovati, pobrinite se da u potpunosti razumijete rizike koji su uključeni.

Više od brokera, Admirals je financijsko središte koje nudi široku paletu financijskih proizvoda i usluga. Osobnim financijama omogućujemo cjelovito rješenje za ulaganje, trošenje i upravljanje novcem.