Мы используем cookies для предоставления наилучших возможностей нашего сайта. Для продолжения просмотра этой страницы вы даете согласие на использование cookies. Для более подробной информации, включая о том, как можно вносить поправки, пожалуйста, читайте наши Политика конфиденциальности.
Подробнее Принять
81% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим провайдером. CFD являются сложными инструментами и несут высокие риски потери денег из-за кредитного плеча. 81% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим провайдером. Вы должны понимать как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рисковать своими деньгами. expand_more

Что означает волатильность в трейдинге и как ее можно использовать?

Сентябрь 24, 2020 17:50 UTC
Время чтения: 22 минут

Что означает волатильность в трейдинге и как ее можно использовать?

В неспокойные времена на фондовой бирже люди часто говорят о «высокой волатильности». Но что именно означает волатильность и как трейдеры могут извлечь выгоду из неспокойных рыночных фаз? Мы ответим на эти и многие другие вопросы о волатильности в трейдинге в этой статье.

Что такое волатильность простыми словами?

В мире финансов волатильность это измерение амплитуды колебания цены финансового актива, что является основой меры риска.

Волатильность актива может быть высокой или низкой. Чем сильнее волатильность, тем выше рентабельность в краткосрочной перспективе, но тем больше инвестиции в этот актив считаются рискованными.

С другой стороны, актив с низкой волатильностью подразумевает инвестиции с очень низким риском. Хороший пример - облигации. Волатильность облигаций весьма низка, поскольку ее погашение считается определенным.

Финансовая волатильность совокупности активов напрямую влияет на волатильность портфеля, содержащего эти активы.

Термин "волатильность" происходит от латинского "volatilis" (летучий или изменчивый) и измеряет диапазон колебаний цены финансового инструмента на фондовой бирже в течение определенного периода времени. Таким образом, волатильность это мера интенсивности колебаний, например, цен акций, валюты или товаров.

☝️ Чем больше колебания, тем выше волатильность.

Как правило, волатильность резко возрастает, когда на финансовых рынках происходят фундаментальные изменения. В ответ на это часто меняется режим работы рынков. Факторами, которые могут инициировать смену режима на финансовом рынке, являются экономические данные, изменение процентных ставок, политические решения или психология инвестора.

Интересным аспектом волатильности является то, что она часто возникает в так называемых «кластерах». Это означает, что значения волатильности являются относительно высокими или низкими в течение некоторого периода времени, пока они снова не нормализуются.

ПОДКАСТ 2 ТРЕЙДЕРА

Что такое волатильность рынка? – Типы волатильности

В целом трейдеры различают два типа волатильности – историческую и подразумеваемую волатильность. Как следует из названия, историческая волатильность "смотрит" в прошлое и изучает, насколько быстро цена двигалась в течение заданного периода времени, чтобы можно было сделать выводы о том, как она может двигаться в будущем. Это означает, что историческая волатильность является переменным показателем.

Под подразумеваемой волатильностью понимаются будущие колебания цены базового актива, которые ожидают трейдеры опционов. В отличие от исторической волатильности, она не основана на прошлых данных, а рассчитывается в реальном времени на основе рыночных цен опционов пут и колл, то есть опционов на продажу и покупку, на фьючерсных биржах, таких как EUREX, CBOE и ICE.

➠ Историческая волатильность

Историческая волатильность помогает сделать предположения об интенсивности будущих колебаний на основе прошлых данных. Исторические значения волатильности используются в моделях расчета риска в качестве оценок будущих диапазонов колебаний. Проще говоря, в торговле акциями с высокой волатильностью, то есть с сильными колебаниями цены вверх и вниз, существует риск того, что после покупки этой стоимости вы попадете в фазу резкого падения цен. В то же время, однако, чем больше волатильность торгуемого актива, тем больше шансов на большую прибыль.

Волатильность ощущается в обоих направлениях - риск потерь и возможность получения прибыли. Историческая волатильность ценных бумаг – это стандартное отклонение доходности за некий период времени. Стандартное отклонение показывает, насколько велик разброс доходности по отношению к среднему значению. Помимо исторической волатильности, стандартное отклонение также используется во многих других технических индикаторах, таких как полосы Боллинджера.

Как рассчитать историческую волатильность?

Независимо от выбранного периода, историческая информация о волатильности почти без исключения предоставляется в годовом исчислении. В отношении наблюдения за ежедневной доходностью финансового актива в течение 30 торговых дней это означает, что измеренная волатильность экстраполируется с 30 торговых дней на 252 торговых дня в году. Каждый установленный период измерения волатильности не соответствует ни в процентах, ни абсолютно диапазону колебаний установленного периода, но всегда масштабируется до года. Это масштабирование важно для сравнения различных периодов волатильности.

Чтобы вычислить диапазон колебаний цены, сначала определяется среднее значение µ по дневной доходности, наблюдаемой в периоде T.

Расчет исторической волатильности Шаг 1

Затем необходимо рассчитать дисперсию σ².

Расчет исторической волатильности Шаг 2

Извлекая квадратный корень, мы получаем дневную волатильность.

Расчет исторической волатильности Шаг 3

Чтобы получить историческую волатильность в годовом исчислении, необходимо выполнить только следующий расчет:

Расчет исторической волатильности Шаг 4

как рассчитывается историческая волатильность

➠ Подразумеваемая волатильность

Подразумеваемая волатильность не измеряется, а определяется исходя из текущих цен на опционы. На рисунке 2 показан процесс определения подразумеваемой волатильности. С VDAX-New, наиболее важным индексом волатильности в Германии, это делается с помощью портфеля различных опционов DAX как при деньгах, так и вне денег (т. е. опционов, у которых цена исполнения равна или выше текущей цены акций). которые торгуются на фьючерсной бирже EUREX и имеют средний оставшийся срок 30 дней.

Высокие значения указывают на нервное настроение, для которого характерна сильная неуверенность. Вот почему индикаторы подразумеваемой волатильности также известны как «барометры страха».

как рассчитывается подразумеваемая волатильность

Предположим, что DAX торгуется на уровне 10 000 пунктов, а текущая стоимость VDAX-New составляет 33,3 процента, тогда трейдеры опционов ожидают, что индекс будет колебаться в течение следующих 30 дней:

10 000 пунктов ± 10 000 * 20% * √ (30 дней / 365 дней) = 10 000 пунктов ± 955 пунктов

В этом примере в ближайшие дни ожидается диапазон колебаний 955 пунктов вверх и вниз. Это приводит к потенциальному ценовому коридору в 10 955 пунктов вверх и 9 045 пунктов вниз. Чем дальше растет VDAX-New, тем больше ожидаемый ценовой коридор и, следовательно, ожидаемый риск снижения цен в ближайшие недели. Если VDAX-New падает, коридор соответственно сокращается.

В США индекс VIX (индекс волатильности) отражает подразумеваемую волатильность широкого индекса S&P 500. VSTOXX показывает ожидаемую 30-дневную волатильность EuroStoxx 50.

Новости компании и подразумеваемая волатильность

Если компания публикует квартальные данные, это часто приводит к большим колебаниям цен. Эти ожидаемые колебания уже отражены в ценах опционов соответствующего базового актива до публикации. Это явление очень заметно, например, в американских технологических акциях, таких как Apple, Google, Facebook и Twitter, поскольку диапазон колебаний этих акций в целом очень велик. Затем специалисты по опционам оценивают краткосрочные опционы со значительно более высокой подразумеваемой волатильностью, чем опционы с долгосрочным сроком.

Скачать MetaTrader 5 бесплатно

Волатильность это хорошо или плохо для трейдеров?

Являются ли изменчивые рыночные фазы проклятием или благословением, полностью зависит от точки зрения смотрящего. Для активных трейдеров, которые могут чрезвычайно гибко реагировать на колебания цен за считанные секунды, возможности перевешивают шансы. Это особенно верно для торговли CFD (контракты на разницу), потому что этот инструмент дает трейдерам все необходимое для достижения прибыли выше среднего на волатильных рынках.

С одной стороны, краткосрочные трейдеры всех классов активов могут получить выгоду как от роста, так и от падения цен. С другой стороны, CFD - очень прозрачные финансовые инструменты и чрезвычайно недорогие. Все стратегии - от торговли на колебаниях до скальпинга - можно применять. Кроме того, в дополнение к обычным типам ордеров торговые платформы CFD также предоставляют расширенные инструменты, которые позволяют активным трейдерам на волатильных рынках осуществлять интеллектуальное управление рисками.

Например, Admiral Markets предлагает защиту от волатильности с помощью настроек защиты от волатильности.Напротив, изменчивые рыночные фазы для инвесторов, которые покупают и держат инвестиции в течение длительного времени, обычно приводят к неопределенности и резким колебаниям доходности портфеля. Потому что пассивный подход заставляет такого инвестора смотреть на происходящее со стороны.

Единственная активная стратегия, которую инвестор «купи и держи» может реализовать на очень волатильных рыночных фазах, если он не хочет продавать по низким ценам, - это использовать эффект средней стоимости. Постоянные суммы регулярно инвестируются в ценные бумаги, а это означает, что при низких ценах покупается больше акций, чтобы в среднем сократить расходы. Эксперты, однако, расходятся во мнении о преимуществах этого эффекта.

Как использовать волатильность акций?

В нормальных рыночных фазах историческая волатильность может использоваться активными трейдерами в поисках изменчивых базовых активов. Например, трейдер может использовать историческую волатильность акций DAX и MDAX за последние три-шесть месяцев, чтобы отфильтровать особенно волатильные акции. Потому что особенно для краткосрочных трейдеров применима следующая формула: без колебаний цен нет прибыли выше среднего. В следующей таблице представлена историческая волатильность за последние шесть месяцев для 30 акций DAX.

Акции DAX 30

Волатильность в %

Wirecard

41,12

Deutsche Bank

38.06

Infineon

36,27

Lufthansa

30,61

Continental

29.07

Covestro

27,52

RWE

24,34

Daimler

24,32

SAP

24.02

MTU

22,90

Volkswagen

22,83

Adidas

22,62

Heidelberg Cement

22,28

Volkswagen

21,26

Fresenius

20,85

Fresenius Medical Care

20,45

Siemens

20.01

BMW

19.21

Linde

19.06

Henkel

18,94

BASF

18,91

Vonovia

18.11

Deutsche Börse

18.09

Deutsche Post

17,58

Merck

17,25

E.ON

15.40

Beiersdorf

14,88

Allianz

14,67

Deutsche Telekom

12,93

Munich Re

12.05

Источник: Finanz.net - волатильность и доходность DAX30 (по состоянию на февраль 2020 г.)

Если финансовые рынки находятся в неспокойном состоянии и уровни цен соответствующих «барометров страха», таких как VDAX-New или VIX, достигают локальных экстремальных значений, тогда трейдеры могут использовать анализ технических графиков для поиска паттернов, которые могут указать на неизбежный разворот тренда.

В времена высокой волатильности игроки финансового рынка склонны быть иррациональными и действовать нестабильно. Индикаторы подразумеваемой волатильности могут помочь определить подходящее время для поиска паттернов разворота на технических графиках. Однако этот подход также требует от трейдера большой стойкости духа, поскольку он действует против преобладающего мнения рынка.

Высокая волатильность рынка – Как защитить себя?

На очень волатильных рынках трейдеры всегда должны корректировать управление рисками. Потому что помимо возможностей возрастает и риск. Корректировки можно производить с помощью стоп-ордеров и настроек защиты от волатильности от Admiral Markets.

Настройки защиты от волатильности для всего торгового счета Admiral Markets предлагают активным трейдерам, в частности, огромную помощь для торговли во всех рыночных ситуациях: даже очень волатильные времена могут потерять свой грозный вид, если настройки торгового счета используются надлежащим образом. Общие рыночные риски сохраняются, но индивидуальные настройки ограничивают многие общие риски волатильности. Что применяется для защиты на волатильных рынках:

✅ Ограничьте максимально допустимое проскальзывание в пунктах для рыночных и стоп-ордеров.

✅ Если проскальзывание будет для вас слишком большим, сделка не будет исполнена.

✅ Ценовые разрывы и стопы: ограничьте или предотвратите потерю отложенных ордеров, которые попадают в ценовые разрывы.

✅ Защита от внезапных убытков, которые в противном случае были бы возможны, если бы ваш отложенный ордер имел заранее определенный уровень стоп-лосса и оба бы сработали на одном и том же тике.

✅ Большие объемы торговли с частичным исполнением: получайте исполнение ордеров даже при больших объемах торговли, разрешая частичное исполнение.

✅ Расширенные спреды: предотвращение активации ордеров в случае расширенных спредов при отсутствии (соответствующего) движения рынка

Высокая волатильность рынка – Особо нестабильные рынки

Высокая волатильность это эликсир жизни для трейдеров. Вот почему активные трейдеры сосредотачиваются на особенно волатильных классах активов. Давайте рассмотрим их подробнее:

Волатильность акций

Акции технологических компаний очень волатильны. Причина в том, что инвесторы высоко оценивают технологические компании из-за их сильного роста в прошлом. В случае разочарований, а также в случае отчетов об успехе часто наблюдаются резкие колебания цен, которые трейдеры CFD могут использовать для быстрых сделок.

Волатильность сырьевых товаров

Класс сырьевых товаров в значительной степени зависит от влияния внешних факторов. Для сырой нефти это могут быть как политические факторы, так и экономические данные. В случае с сельскохозяйственными товарами существуют факторы, связанные с погодой. Эти события регулярно приводят к беспорядочным колебаниям цен, поскольку участники рынка вынуждены учитывать их влияние на спрос и предложение. Для "новостных" трейдеров, которые ориентируют свою торговлю на актуальные для рынка новости, здесь всегда есть потенциальные возможности получения прибыли.

Волатильность криптовалют

Из-за того, что рынок криптовалют является относительно "молодым", этот класс активов имеет низкую рыночную капитализацию по сравнению с другими классами активов. Следовательно, значительные колебания цен могут быть вызваны относительно небольшим капиталом. Не в последнюю очередь из-за этого дневные колебания могут выражаться в двузначном процентном диапазоне. На Admiral Markets у трейдеров есть большой выбор CFD на криптовалюты, такие как биткоин или Ripple, чтобы пользоваться всеми торговыми возможностями, которые предлагает этот класс активов.

Теперь вы знаете, что такое волатильность, какие бывают формы волатильности и какие рынки часто очень волатильны. Итак, мы можем перейти к аналитической части этой статьи. Начнем с представления четырех различных индикаторов волатильности.

Какие бывают индикаторы волатильности?

Индикатор волатильности помогает вам понять текущее настроение рынка и оценить, отвечает ли оно вашей стратегии.

Если вы больше трейдер, предпочитающий медленные, стабильные сделки, то рынки с низкой волатильностью, вероятно, подойдут вам больше всего. Если, с другой стороны, вы предпочитаете краткосрочную торговлю, при этом действуете интенсивно и торгуете даже против тренда, вы, вероятно, захотите сосредоточиться на рынках, на которых есть движение.

В дополнение к этой более общей оценке индикаторы волатильности имеют и более конкретные преимущества:

Оценка возможного разворота

Оценка силы тренда

Выявление возможных резких рыночных движений

Не все индикаторы волатильности Форекс служат всем этим целям одновременно. В разных индикаторах используются разные подходы к измерению этих факторов, что также делает их по-разному подходящими для этих целей.

Мы хотели бы представить вам следующие индикаторы:

✔️ Индикатор Parabolic SAR

✔️ Индикатор Momentum

✔️ Каналы волатильности

✔️ Индикатор среднего истинного диапазона (ATR)

Индикатор волатильности MT4 и MT5 – Parabolic SAR

USDJPY D1 Chart Parabolic SAR Индикатор для определения волатильности

Источник: график MetaTrader 5 USDJPY D1, диапазон данных: с 16 июля 2019 г. по 12 февраля 2020 г., доступ осуществлен 13 февраля 2020 г. в 15:17. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Индикатор Parabolic SAR был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером, крупным новатором в области технического анализа. Название индикатора расшифровывается как Parabolic Stop and Reverse.

Индикатор пытается найти хорошие точки входа и выхода. Важно, что индикатор был разработан для трендовых рынков и не эффективен на боковом рынке. Поэтому обычно следует использовать этот индикатор вместе с индикатором тренда.

Как вы можете видеть на графике USD/JPY выше, индикатор рисует на вашем графике пунктирную линию в форме параболы (то есть U-образную). Парабола - это кривая, которая часто встречается в классической механике. Например, траектория снаряда называется параболической траекторией. Характеристическая кривая создается под действием силы тяжести, которая снижает скорость снаряда. Аналогичная тенденция наблюдается и по отношению к линии тренда. Тренды могут длиться долго, но, как все мы знаем, они не вечны. Движущая сила, стоящая за ними, в какой-то момент всегда заканчивается.

Чтобы лучше понять направление тренда и правильное применение индикаторов, идеальным вариантом является безрисковый и бесплатный демо-счет - наблюдайте за рынком, тестируйте стратегии или индикаторы и не рискуйте ни копейкой своих реальных денег, потому что на демо-счете вы используете только виртуальные средства.

безрисковый демо-счет

Как рассчитывается Parabolic SAR?

Parabolic SAR сообщает, что тренд, вероятно, останется в пределах кривой на графике. Если цена попадает в эту кривую, индикатор указывает на то, что в этой точке тренд может закончиться. Parabolic SAR рассчитывается на один день вперед:

SAR завтра = SAR сегодня + AF x (EP - SAR сегодня)

Сокращения:

AF («Фактор ускорения»): коэффициент ускорения.

EP: крайняя точка - наивысшее значение при восходящем тренде или наименьшее значение при нисходящем тренде.

Коэффициент ускорения по умолчанию установлен на начальное значение 0,02. Вы протестировать и другие значения, чтобы выяснить, какие из них работают точнее всего.

По мере развития тренда коэффициент ускорения меняется. Каждый раз, когда рынок достигает нового максимума при восходящем тренде (или, аналогично, нового минимума при нисходящем тренде), мы увеличиваем коэффициент ускорения на один шаг. Шаг - это начальное значение AF. Кроме того, существует максимальное значение для AF, которое вы устанавливаете при вставке индикатора в MetaTrader:

USDJPY D1 Chart Parabolic SAR Индикатор для определения волатильности

Источник: график MetaTrader 5 USDJPY D1, с 15 августа 2019 г. по 2 сентября 2020 г., доступ осуществлен 23 сентября 2020 года. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Стандартное значение максимума в MetaTrader - 0,20, как видно на картинке. Индикатор интуитивно понятен в использовании, его работу можно разделить на 4 пункта:

☝️ Если точки SAR ниже текущей цены, это указывает на восходящий тренд.

☝️ Если точки SAR выше текущей цены, это указывает на нисходящий тренд.

☝️ Если цена пробивает точки SAR сверху, это означает сигнал на покупку.

☝️ Если цена пробивает точки SAR снизу, это означает сигнал на продажу.

Индикатор Momentum для определения волатильности

USDJPY D1 индикатор momentum для определения волатильности

Источник: график MetaTrader 5 USDJPY D1, с 16 июля 2019 г. по 12 февраля 2020 г., доступ осуществлен 13 февраля 2020 года. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Другой индикатор волатильности называется индикатором импульса (или индикатор Моментум). Он также известен как «Индикатор скорости изменения». Как следует из названия, он измеряет, насколько быстро меняется направление тренда. На рисунке выше показан тот же график USD/JPY, который ранее использовался для Parabolic SAR, только на этот раз с индикатором импульса внизу графика.

Его значение показывает процентное изменение текущей цены по сравнению с моментом времени определенное количество периодов назад. Этот интервал по умолчанию равен 20. Импульс рассчитывается следующим образом:

Моментум = (текущая цена закрытия - цена закрытия n периодов назад) / цена закрытия n периодов назад x 100

Можно сказать, что этот индикатор показывает, насколько большая «сила» стоит за движением цены, или насколько силен или слаб тренд, и тем самым позволяет нам определять возможные точки разворота.

Следовательно:

☝️ Чем выше указанное число, тем сильнее восходящий тренд.

☝️ Чем меньше число, тем сильнее нисходящий тренд.

Основываясь на этих двух моментах, мы можем сделать некоторые предположения. Пока «сила» движения остается в целом неизменной, можно ожидать, что тренд сохранится. Если это значение медленно падает и приближается к 0, это может сигнализировать о скором переломе тренда. Это позволяет нам видеть два разных сигнала на основе индикатора:

☝️ Если индикатор меняет отрицательное значение на положительное, это можно интерпретировать как сигнал на покупку.

☝️ Если оно изменится с положительного на отрицательное, это может означать сигнал на продажу.

Несмотря на то, что индикатор импульса является относительно простым средством измерения волатильности, он также измеряет направление движения, а также степень изменения тренда. Индикатор волатильности, который игнорирует направление и сообщает вам только силу движения, - это средний истинный диапазон, который мы подробно обсудим ниже.

Каналы волатильности

Каналы волатильности – это тип индикаторов, который рисует линии, связанные с волатильностью, выше и ниже цены. Эти линии также известны как каналы, конверты или ленты. Они расширяются при повышении волатильности и сужаются при ее понижении. Самыми известными каналами волатильности являются полосы Боллинджера, но канал Келтнера также известен и эффективен.

Каналы волатильности помогают оценить, какой уровень волатильности является «нормальным» для инструмента, а какой уровень означает отклонение от нормы. Каналы или диапазоны эффективно описывают внешние границы нормальности рынка. Если рынок вырывается за эти пределы, мы сразу понимаем, что это необычное событие, и можем соответствующим образом скорректировать наши сделки. Полосы Боллинджера используют стандартное отклонение для расчета расстояния между полосами от центральной точки измерения.

Что такое стандартное отклонение?

Стандартное отклонение - это статистическая величина, которая количественно определяет дисперсию определенного показателя. Низкое стандартное отклонение означает, что измеренные значения близки друг к другу, в то время как высокое стандартное отклонение указывает на высокую дисперсию между значениями. Чем более волатилен рынок, тем больше разница в ценах и больше стандартное отклонение.

Полосы Боллинджера включены в MetaTrader. Однако, если вы предпочитаете более полный выбор каналов волатильности, рассмотрите нашу бесплатную версию MetaTrader Supreme Edition. Плагин предлагает канал Кельтнера, а также множество других полезных инструментов.

MetaTrader Supreme Edition

Средний истинный диапазон (ATR)

Индикатор ATR (Average True Range) был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером (вместе с набором других известных индикаторов) и опубликован в книге « Новые концепции технической торговли». Уайлдер был товарным трейдером. Поэтому изначально ATR создавался для товарных рынков. На товарных рынках между закрытием и открытием обычно проходит определенное время. У сырьевых товаров нередко бывает гэп при открытии. Ценовой разрыв возникает, когда цена на открытии рынка отличается от цены закрытия предыдущего дня.

Это меньшая проблема для рынка Forex, так как валютой можно торговать круглосуточно с понедельника по пятницу. Тем не менее, этот случай может произойти, если валютные рынки снова откроются после закрытия в выходные. Однако возникший в результате этого ценовой разрыв представляет проблему для простейшей формы измерения волатильности, которая рассматривает диапазон между максимумом и минимумом в течение определенного периода времени.

Так в чем же проблема, если предыдущая цена закрытия находилась за пределами этого диапазона? Если мы сосредоточимся исключительно на диапазоне максимума-минимума, мы игнорируем некоторое движение.

Истинный диапазон является мерой, которая принимает во внимание этот факт, так как индикатор ATR проверяет следующие факторы:

Максимум текущего периода минус минимум текущего периода

Максимум текущего периода минус цена закрытия предыдущего периода

Минимум текущего периода минус цена закрытия предыдущего периода

❗ Обратите внимание, что истинный диапазон всегда имеет положительное значение. Если приведенный выше расчет дает отрицательное значение, знак минус игнорируется.

Почему это делается? Что касается волатильности, то интерес представляет только величина движения цены, а не ее направление. Как только становятся доступны значения истинного диапазона, можно получить ATR.

ATR - это экспоненциальная скользящая средняя (скользящая средняя = MA) истинного диапазона.

Хорошая новость: ATR - стандартный индикатор в MetaTrader. Его можно использовать для составления списка наиболее волатильных валютных пар, чтобы иметь возможность включать для них некоторые другие полезные индикаторы с помощью плагина MetaTrader Supreme Edition. На графике средний истинный диапазон выглядит так:

График USDJPY D1 со средним истинным диапазоном для определения волатильности

Источник: график MetaTrader 5 USDJPY D1, с 16 июля 2019 г. по 12 февраля 2020 г., доступ осуществлен 13 февраля 2020 года. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Индикаторы волатильности – Заключение

Так какой же индикатор волатильности MT4 или МТ5 является «лучшим»? Вопрос не обязательно в том, какой индикатор действительно лучший, а в том, какой из них лучше всего подходит для ваших целей.

Индикаторы обычно работают лучше, когда они дополняют друг друга. Например, мы упоминали ранее, что Parabolic SAR на самом деле работает только тогда, когда рынок находится в тренде.

Вы можете использовать индикатор импульса в качестве основного индикатора, чтобы определить, соблюдается ли это условие. Индикатор ADX также может помочь вам в этой задаче.

Хорошая новость заключается в том, что на практике вы можете использовать эти индикаторы для принятия обоснованных торговых решений. На всякий случай вам также следует помнить о нашей защите от волатильности и использовать ее. В рамках защиты от волатильности Admiral Markets предлагает вам полный пакет типов ордеров, которые могут помочь вам минимизировать риски, связанные с волатильностью.

ЗАЩИТА ОТ ВОЛАТИЛЬНОСТИ

Волатильность рынка в трейдинге – Заключение

В мире инвесторов волатильность является синонимом риска. Однако для активных трейдеров шансы на успех перевешивают риск при условии строгого управления рисками.

Свинг-трейдерам и внутридневным трейдерам на волатильных рынках, когда цены выделяются на фоне обычного рыночного шума, предлагается хорошее соотношение риска и прибыли, что в конечном итоге может привести к доходности выше среднего – но только если им предоставлены правильные инструменты, такие как Admiral Markets с передовыми торговыми платформами, лучшими спредами и настройками для защиты от волатильности.

Admiral Markets также предлагает широкий спектр бесплатных образовательных возможностей, которые включают в себя анализ, статьи, обучение и лучшие вебинары. С помощью бесплатного демо-счета вы также можете полностью без риска протестировать свои стратегии с виртуальным капиталом.

торгуйте на форекс и cfd

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.