Wat zijn volatiele aandelen? - Volatility Trading Indicators

Het afgelopen jaar was een onrustige tijd voor de Forex markt. Denk aan de onzekerheid rondom de Brexit deal die met name de Forex paren met de pond beïnvloedde en de Trump's trade wars die maakten dat ook de USD crosses hoog op het lijstje van volatiele marktinstrumenten eindigden. De volatiliteit bepaald op directe wijze hoezeer en hoe frequent de prijs van een bepaald instrument of markt beweegt.

Dit is uiteraard erg belangrijk voor de trader is het niet altijd evident wanneer bepaalde markten (buitengewone) prijsbeweging zullen tonen. Hoewel de onmiddellijke naschokken van de Brexit onderhandelingen enigszins zijn vervaagd, is de invloed op de invloed op de Forex markten nog altijd merkbaar. De markten hebben zich aangepast en een nieuw evenwicht gevonden. Nieuwe geluiden over de Brexit deal zorgen niet per definitie voor verhoogde marktvolatiliteit. Dit neemt niet weg dat bepaalde ontwikkelingen juist wel impact zouden kunnen hebben.

Om het giswerk uit het vaststellen van de meest volatiele aandelen of Forex paren weg te nemen, gebruiken traders verschillende technische hulpmiddelen..

Vaak gaan onzekerheid en volatiliteit hand in hand. Enige kennis van de fundamentele omstandigheden zal traders absoluut helpen het marktsentiment te verklaren, het houdt echter niet direct in dat zij hieruit zouden kunnen afleiden wat de most volatile forex pairs op een bepaald moment zijn. We bespreken in dit artikel hoe u aan de hand van de ATR indicator de most volatile currency pairs kunt identificeren.

Dus wat zijn de meest volatiele valutaparen? Dit artikel geeft antwoord op deze vraag en verkent het onderwerp van forex valuta volatiliteit als geheel. Maar voordat we beginnen, moeten we duidelijk maken wat volatiliteit eigenlijk is, wat we als most volatile Forex pairs of volatiele aandelen classificeren en welke bescherming instellingen en technieken we voor verhoogde volatiliteit kunnen aanpassen.

Wat is volatiliteit in trading?

Volatiliteit is een begrip wat vaak in verband wordt gebracht met trading en beleggen op de financiële markten. U vraagt zich wellicht af wat betekent volatiliteit in deze context? Wanneer we over volatiliteit spreken, is de definitie van volatiliteit waar wij aan refereren hoezeer de prijs van een bepaalde markt of instrument over een bepaalde periode beweegt. Hoe hoger de volatiliteit, hoe meer de prijs van een markt zal over een gegeven tijdsbestek zal bewegen. Minder volatiele instrumenten daarentegen, zullen relatief weinig verandering in prijs tonen.

De volatiliteit per dag wordt ingegeven door verschillende factoren. We hebben in de introductie van dit artikel al even aangestipt hoe politieke onrust de beweging van de marktprijs kan beïnvloeden. Een plotselinge verandering in de volatiliteit per dag en de standaard pip bandbreedte kan echter vele andere oorzaken hebben. Economisch nieuws en data publicaties omtrent renteverhogingen, werkloosheid of consumentenbestedingen kunnen de markt (tijdelijk) uit evenwicht brengen. Bovendien zou economische onrust of zwakte of de perceptie hiervan er tevens voor bijzondere volatiele marktomstandigheden kunnen zorgen.

Ongeacht de omstandigheden zijn er bepaalde markten en instrumenten die door hun handelsvolume of economisch belang als volatiele markten kunnen worden gekarakteriseerd. Denk hierbij aan de Forex markt, de belangrijkste indices en zogenaamde blue chip stocks (de meest verhandelde en doorgaans de meest volatiele aandelen).

De Forex markt bijvoorbeeld kent een dagelijks handelsvolume van ruim 5,3 triljoen en is 24 per dag, 5.5 dag per week actief. Dit ongekende handelsvolume en de mate van participatie maken dat de op de valutamarkt geldende volatiliteit per dag ongeëvenaard is. Binnen de Forex markt echter, is er een selectie currency pairs die als de most volatile Forex pairs bekend staan en voor het overgrote aandeel van de volatiliteit per dag of de volatiliteit per week verantwoordelijk zijn. Hetzelfde kan gezegd worden over de meest volatiele aandelen.

We kunnen tegen deze achtergrond twee soorten volatiele markten onderscheiden.

1. Proportioneel volatiele markten
2. Absoluut volatiele markten

Absoluut Volatiele Markten - De meest Volatiele Aandelen & Forex paren

De volatiliteit berekenen kan aldus op twee verschillende manieren. Zoals we zojuist onder de aandacht hebben gebracht, kunt u absoluut volatiele markten zoals de most volatile Forex pairs en de meest volatiele aandelen kennen aan de hand van het handelsvolume en de markt deelname. De historische volatiliteit van deze instrumenten is immers hoog. Deze informatie komt met name van pas als u bepaalde instrumenten selecteert voor uw trading strategie.

Volatility Trading Strategies - Meer of Minder Volatiele Markten selecteren

Kennis over de meest volatiele aandelen, most volatile Forex pairs of juist de minder volatiele markten kan u aldus helpen instrumenten te selecteren die het beste bij uw trading stijl passen. Als lange termijn trend volgende trader zult u zich vooral houden bij minder volatiele markten. Volatiele marktomstandigheden kenmerken zich namelijk door veranderingen, pauzes en reversals van trends - ook wel whip sawing.

Handel in volatiele aandelen of de most volatile Forex pairs houdt aldus in dat de kans op continuatie van de trend kleiner is en dat u ten tijde van deze volatiele marktomstandigheden (een deel van) uw winsten kan zien verdampen. Bovendien kiezen lange termijn trend following traders vaak voor deze aanpak omdat het minder intensief en tijdrovend is. U plaatst uw positie in anticipatie op ontwikkeling over de lange termijn en verwacht hier weinig omkijken naar te hebben. In volatiele marktomstandigheden is dit uiteraard anders

Korte termijn handelsvormen zoals scalping of intra day trading daarentegen kunnen het beste worden toegepast op volatiele aandelen, volatiele aandelen indices en de most volatile currency pairs. Immers, bij toepassing van deze handelsvormen is succes afhankelijk van de hoedanigheid dat de prijs binnen een beperkt tijdsbestek van een dag, dagdeel of zelfs enkele uren of minuten, voldoende beweegt. Simpel gezegd, bij scalping gaat men ervan uit dat prijs binnen een paar minuten van entry level A naar winstdoel B beweegt. Alleen volatiele markten bewegen op consistente basis in dusdanig korte periodes voldoende om dit te bewerkstelligen.

De meeste scalping strategieen behelsen het plaatsen en beheren van meerdere trades tegelijkertijd en moeten kunnen rekenen op deze frequente prijsbeweging. Dit is de reden dat scalpers zich doorgaans houden bij het verhandelen van de meest volatiele markten zoals de valutamarkt en de aandelenmarkt. Binnen deze markten zullen zij hun focus beperken tot de most volatile currency pairs zoals het EUR USD -paar, GBP EUR en andere Forex majors.

De meest volatiele aandelen zijn de zogenaamde blue chip aandelen van s werelds grootste bedrijven en meest herkenbare merken zoals Apple, Facebook, Unilever, JPMorgan en Visa. Gezien de hoge mate van participatie zijn de meest volatiele aandelen indices zoals de S&P 500, de Dow Jones en de NASDAQ favoriet. Ook een Europese volatiele aandelen indices zoals de dax 30 of de AEX 25 zouden zich bij uitstek lenen voor toepassing van deze handelsvorm.

Proportioneel Volatiele Markten - De meest Volatiele Aandelen & Forex paren op dit moment

Hoewel ervaren traders de noodzaak van het classificeren van absoluut volatiele markten zullen onderschrijven, zullen zij tevens wijzen op het belang van het kunnen identificeren van de meest volatiele aandelen, Forex paren of indices op dat moment. De markt context is de achtergrond waartegen vrijwel alle andere analyse moet worden geïnterpreteerd. We duiden hiermee niet alleen op de markt trend maar ook vooral op het in de markt geldende sentiment welke in belangrijke mate wordt bepaald door de volatiliteit. Denk terug aan het Brexit voorbeeld. GBP USD is een van de major Forex paren en wordt om die reden eigenlijk altijd als een van de most volatile currency pairs (in absolute zin) aangemerkt.

Door de bepalen wat de meest volatiele markten in proportionele zin zijn, bekijken we welke instrumenten in het huidige marktklimaat het meeste prijsbeweging vertonen. Waar de eerder genoemde selectie meest volatiele aandelen of most volatile Forex pairs redelijk constant is, kunnen de instrumenten in de categorie proportioneel volatiele markten van dag tot dag verschillen. Het verschil in volatiliteit van een instrument kan routinematig optreden, denk bijvoorbeeld aan de verhoogde handelsvolumes rondom beurs openingstijden. Anderszins kan een instrument ook door bijzondere omstandigheden tot de meest volatiele aandelen of most volatile Forex pairs geteld worden.

Deze meting zal steeds andere uitkomsten bieden en zal periodiek moeten worden uitgevoerd. De proportionele meting biedt een bruikbare vergelijking - wat zijn de meest volatiele markten op dit moment. Als deze lezing sterk afwijkt van de reguliere selectie meest volatiele aandelen of most volatile currency pairs moet de trader hier zeker rekening mee houden. Dit betekent namelijk dat één of meerdere instrumenten niet hun normale cycli of patronen volgen en u uw handelsactiviteiten hierop af dient te stemmen.

Het is belangrijk voor traders om te weten wat de typische pip bandbreedte is en of zij bepaalde afwijkingen kunnen verwachten. De meest eenvoudige en betrouwbare manier om hier inzicht in te krijgen is door gebruik van technische hulpmiddelen die u helpen te bepalen wat de meest volatiele aandelen en de most volatile Forex pairs op een bepaald moment zijn.

Volatiele Aandelen & Forex Paren Identificeren met de ATR Volatility Trading indicator

Er zijn verschillende manieren om volatiele aandelen en most volatile currency pairs te identificeren. Eén van de meest bekende volatility trading indicatoren is de Average True Range ofwel de ATR indicator. Deze volatility trading indicator is ontwikkeld door J. Welles Wilder en werd voor het eerst geïntroduceerd in zijn boek New concepts in technical trading.

Wilder was een commodity trader en de ATR volatility trading indicator was oorspronkelijk bedoeld voor grondstoffenhandel. Het gebruik van de ATR volatility trading indicator kent belangrijke voordelen ten opzicht van andere hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld de hoog en laag indicator. Deze indicator geeft alleen aan hoeveel de prijs vanaf de opening tot sluiting van het gegeven tijdsbestek (bijvoorbeeld 1 dag voor de D1, dagelijkse grafiek) veranderd is. De indicator negeert hierbij de mate van beweging tijdens deze periode. De ATR volatility trading indicator geeft daarentegen inzicht in de Average True Range ofwel het gemiddelde bereik van de prijs over de gegeven periode.

De volatility Forex indicator houdt rekening met de volgende gegevens:

1. De volatility Forex indicator meet het hoogtepunt van de huidige periode minus het laagste punt van deze periode
2. De volatility Forex indicator geeft informatie over het hoogtepunt van huidige periode minus de slotprijs van de vorige periode
3. De volatility Forex indicator geeft informatie over het laagste punt van de huidige periode minus de slotprijs van de voorgaande periode.

De bovengenoemde drie waarden vormen tezamen de True Range.

1. De Average True Range trading indicator berekent vervolgens het exponentiële voortschrijdende gemiddelde (exponential moving average) van de eerder genoemde waarden.

Toepassing van de volatility trading indicator heeft duidelijke praktische voordelen. Op handmatige wijze berekenen wat de meest volatiele aandelen of de most volatile currency pairs zijn kan erg tijdrovend zijn en minder accuraat blijken.

Als u gebruik maakt van het MetaTrader handelsplatform heeft u het voordeel dat de ATR volatility Forex indicator standaard deel uitmaakt van het bijgeleverde indicatoren pakket. U kunt ten alle tijden op een eenvoudige manier een overzicht van de meest volatiele aandelen en de most volatile Forex pairs samenstellen. Deze volatility trading indicator is tevens geschikt om andere volatiele markten te identificeren.

Admirals biedt haar cliënten exclusief toegang tot de MetaTrader Supreme Edition add on. Een handige plug in voor het MetaTrader 4 en MetaTrader 5 handelsplatform die maar liefst 55 innovatieve indicatoren, geavanceerde functionaliteiten en andere nuttige extra's biedt. Deze hulpmiddelen kunnen uw ATR volatility trading systeem verder aanvullen, de signalen van de ATR volatility Forex indicator bevestigen of verfijnen.

Volatility Trading - Volatiele Aandelen & Forex Paren Identificeren adv de Economische Kalender

Volatility trading tools of Volatility Forex indicators zijn hulpmiddelen die van prijs afgeleide waarden weergeven, op basis waarvan de trader de historische en toekomstige volatiliteit van een instrument tracht te bepalen. Echter, er zijn bepaalde gebeurtenissen naar aanleiding waarvan volatiele marktomstandigheden waarschijnlijker zijn. Denk aan Forex nieuws events of publicaties omtrent economische data zoals werkloosheidscijfers, rentevoet bijstellingen en informatie over consumptieve bestedingen.

Het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics geeft bijvoorbeeld periodiek gegevens vrij over werkgelegenheid op de Amerikaanse markt. De gegevens zijn historisch sterk gecorreleerd met economische groei en worden als zodanig als bijzonder indicatief beschouwd. Als gevolg daarvan kan publicatie leiden tot volatiele marktomstandigheden. Wanneer u vooraf weet dat deze publicatie wordt vrijgegeven kunt u hier rekening mee houden. Vele traders raadplegen met deze gedachte regelmatig de economische kalender. Het is een eenvoudige maar bijzonder effectieve volatility trading tool die niet alleen het geplande forex nieuws en data publicaties weergeeft maar tevens informatie biedt over de historische impact hiervan - zo kan de trader zich het beste voorbereiden op eventuele volatiele marktbewegingen.

Bovendien kunnen we ook bepaalde patronen identificeren in de reguliere handelsdagen, weken en het kalenderjaar. De markten volgen een bepaalde routine. Rondom openingstijden van een bepaalde beurs bijvoorbeeld, zullen de meest volatiele aandelen die van de aldaar geregistreerde bedrijven blijken. Naar gelijke munt blijken de most volatile Forex pairs tijdens een gegeven handelssessie de paren die munteenheden van landen of regio's omvatten die op dat moment actief zijn. Als u al geruime tijd trade, zal het u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat de volatilietit op bepaalde dagen van de week hoger is dan op andere dagen. Daarnaast zijn er ook seizoensgebonden patronen waar u rekening mee kunt houden.

U leest meer in ons artikel Openingstijden Beurs - Forex Openingstijden.

Volatility Trading Strategies en Handelsvolume

Er zijn verschillende manieren waarop u informatie over de volatility trading range kunt gebruiken om uw handels beslissingen te sturen. Zo kunt u de lezing van de volatility Forex indicator gebruiken als basis voor uw risicomanagement systeem - heeft u te maken met een van de most volatile Forex pairs dan u kunt uw risicoblootstelling beperken door uw transactie grootte aan te passen.

Bovendien moet u in gedachten houden dat de transactiekosten voor het verhandelen van volatiele markten of de most volatile currency pairs doorgaans hoger liggen dan de typische spread en commissiekosten.

Geeft uw ATR volatility Forex indicator een hoge waarde aan? Dan wilt u dit instrument wellicht vermijden of uw benadering wijzigen. Wanneer u kiest voor een korte termijn handelsvorm zoals scalping zal u doorgaans een groot aantal posities plaatsen. In de regel kennen deze trades nauwe winstmarges. De verhoogde kosten die uw broker voor handel in de most volatiele aandelen of volatiele markten aanhoudt kunnen flink aantikken en onder omstandigheden zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden.

De ATR volatility Forex indicator of andere volatility trading indicators kunnen waardevolle informatie verschaffen- op basis waarvan de trader ervoor kan kiezen zijn aanpak af te stemmen op de geldende marktcondities:

1. Wijst de lezing van de volatility Forex indicator erop dat u te maken heeft met volatiele marktomstandigheden? Voor de most volatile currency pairs geldt doorgaans een verhoogd marktrisico, u kunt ervoor kiezen uw contract grootte naar beneden bij te schroeven.
2. In minder volatiele markten kunt u uw contract grootte juist verhogen

Met toepassing van deze volatility trading techniek probeert de trader het risico's die met handelen in volatiele marktomstandigheden gepaard gaan te verminderen door de impact te verkleinen.

Waarom kiezen traders ervoor hun trading strategie aan te passen op volatiele marktomstandigheden? Tenzij uw handelsstrategie specifiek is afgestemd op het handelen in de most volatile currency pairs of de meest volatiele aandelen zal verhoogde volatiliteit een afwijking van de reguliere marktcondities inhouden. Indien uw trading strategy is geoptimaliseerd voor andersoortige omstandigheden is het succespercentage is afhankelijk van deze voorwaarden.

Het slagingspercentage van een trading strategy wordt op basis van lange termijn resultaten bepaald. Het gaat hierbij niet alleen om het aantal winnende en verliezende trades maar ook om de totale monetaire waarde van de winners en verliezers. Handelen in ongewoon volatiele aandelen of andere buitensporig volatiele markten zal mogelijk grotere risico's met zich mee brengen, die het potentieel hebben de balans van uw trading strategie te verstoren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u, anders dan normaal, handelt in meer volatiele aandelen of de most volatile Forex pairs en uw handelsvolume hier niet op aanpast.

Volatility Forex & CFD Trading - Volatility Trading Strategies

Toepassing van een ATR volatility Forex indicator of volatility trading tool zoals de economische kalender geeft waardevolle informatie over eventuele volatiele marktomstandigheden maar is geen trading strategie op zich.

Zorg dat uw Volatility trading strategie ten minste de volgende elementen omvat:

1. Welke instrumenten verhandelen - volatiele vs. minder volatiele markten en welke specifieke instrumenten. Er heersen grote verschillen tussen minder verhandelde valutaparen en de most volatile currency pairs of tussen de aandelen van een klein bedrijf vs. de meest volatiele aandelen.
2. Handelstijden - op bepaalde tijden, zoals rondom beurs openingstijden, gelden er doorgaans (meer) volatiele marktomstandigheden
3. Voorwaarden voor markt entry en exit
4. Contractgrootte
5. Risicomanagement - als u handelt in de meest volatiele aandelen of de most volatile currency pairs dient u uw risicomanagement systeem hierop af te stemmen

Elke trader is anders, indien u volatiele marktcondities en de geassocieerde handelsmogelijkheden prefereert, kan u de volatility trading hulpmiddelen gebruiken om de meest volatiele aandelen of most volatile currency pairs op een bepaald moment te identificeren. Het kan echter ook zo zijn dat uw trading strategie juist behoeft dat u volatiele marktcondities vermijd.

Ongeacht uw trading stijl is het verstandig u te vergewissen van de geldende marktomstandigheden. Het is raadzaam allereerst te oefenen in een risicovrije omgeving zodat u vertrouwdheid met de marktdynamiek kunt opbouwen en kunt bepalen wat het beste voor u werkt. Kiest u voor handel in volatiele aandelen of andere volatiele markten? Zorg er dan voor dat uw volatility trading strategie optimaal op deze unieke markt omstandigheden is afgestemd. De verhoogde volatiliteit maakt namelijk dat extra voorzichtigheid geboden is.

Zelf Handelen met Volatility indicators & Uw Eigen volatility trading Strategie Testen

Met een MetaTrader 4 demo account kunt risicovrij de financiële markten navigeren en uw trading vaardigheden verbeteren zonder dat uw kapitaal risico loopt. De balans op een MetaTrader demo account namelijk uitsluitend uit virtuele middelen. U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 4 handelsplatform.

U handelt in de real time marktcondities en kan werkelijk ervaren hoe de markt reageert wanneer er sprake is van volatiele marktomstandigheden. U kunt de prestatie van uw gekozen volatility trading strategie testen en beoordelen of handel op basis van economische kalender items passend voor u is.

Open een live trading account zodat u daadwerkelijk kan deelnemen aan het handelsverkeer en uw trading orders op de markt plaatsen. Download het MetaTrader 4 handelsplatform en open uw MetaTrader 4 demo- of Live account om zelf aan de slag te kunnen.

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

• MT5- en MetaTrader 4 Supreme Edition Installeren op uw MAC
• De Beste Forex Strategieën & CFD strategieën
• Wat is Forex & Hoe werkt Forex trading - De Valutahandel Voor Beginners Gids

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.