Trīs ekrānu tirdzniecības sistēma
Aleksandra Eldera Trīs ekrānu (Triple Screen) tirdzniecības sistēma pirmo reizi tika minēta 1986. gadā, žurnālā Futures. Šī sistēma izmanto vairākus tirdzniecības indikatorus, lai atlasītu pretrunīgu darījumu signālus. Elders apgalvoja, ka neviens indikators atsevišķi nespēj korekti un ilglaicīgi analizēt finanšu tirgu sarežģīto uzbūvi.
Kā norādīja Elders, dažādi indikatori vienā tirgū var sniegt pretējus signālus. Lai atrisinātu šo problēmu, trīs ekrānu tirdzniecības sistēma katru darījumu pakļauj trim pārbaudījumiem. Darījumi, kas iztur visus trīs testus, sniedz lielāku iespēju nopelnīt, nekā tie, kas kādu no pārbaudījumu nav izturējuši. Kā tieši šī metode strādā? Izpētīsim sīkāk!
Trīs ekrānu sistēma - indikatori
Tehniskās analīzes treideri parasti var vienoties, ka indikatori, kas seko tendencei, konsolidācijas periodā strādā diezgan slikti. Šādos apstākļos labi strādā oscilatori (piemēram, Stochastic oscillator vai RSI), savukārt trenda indikatori ir dabiski piemēroti tirgos ar izteiktu tendenci.
Trīs ekrānu tirdzniecības sistēma iekļauj sevī gan tendencei sekojošus indikatorus, gan oscilatorus, tādējādi izmantojot abu indikatoru veidu stiprās puses. Aleksandrs Elders kā oscilatorus ieteica izmantot spēka indeksu (Force Index) un Elder-ray. Vēl no oscilatoriem viņš ieteica Stochastic oscilators un Williams Percent Range, norādot, ka arī šie indikatori dabiski piemēroti trīs ekrānu sistēmai.
Kad runa ir par pretrunīgiem signāliem, pastāv vēl viena problēma: tendence tiešām ir atkarīga no tā, kādus laika periodus aplūkojam. Piemēram, ja analizējam dienas perioda grafikus (D1), tendence var būt augšupejoša, savukārt stundu grafikā (H1) tā var virzīties lejup. Trīs ekrānu tirdzniecības sistēma paredz vienlaikus sekot līdzi trim laika periodiem un to tendencēm.
Šīs trīs tendences ir:
- ilgtermiņa tendence, kuru sauc arī par paisumu (angliski tide);
- vidēja termiņa tendence, kuru sauc arī par vilni (angliski wave);
- īstermiņa tendence, kuru salīdzina ar ūdens pilieniem (angliski ripple).
Vidēja termiņa laika periodam vajadzētu sakrist ar to laika periodu, kurā plānojat tirgot, savukārt pati sistēma tika izstrādāta priekš D1 grafika kā vidējā termiņa laika periodu. Ilgtermiņa tendenci novērot grafikā, kas ir augstāks par vidējā termiņa grafiku.
Piemēram, ja plānojat tirgot D1 grafikā, tad ilgtermiņa grafiks būs nedēļas grafiks (W1). Īstermiņa tendences grafikam vajadzētu būt vienu pakāpi zemāk - H4. Laika periodu koncepts spēlē nozīmīgu lomu trīs ekrānu sistēmā un mēs to aprakstīsim sīkāk nākamajā sadaļā.
Tirgojiet ar MetaTrader 5!
Vai zinājāt, ka Admirals piedāvā #1 multi-aktīvu tirdzniecības platformu? MetaTrader 5 treideri var lietot modernākās grafiku analīzes iespējas un izmēģināt tirdzniecību ar bezmaksas Demo kontu! Lejupielādējiet MetaTrader platformu šodien!
Trīs ekrānu sistēmas metode
Кā jau liecina pats sistēmas nosaukums, tirdzniecībai tiek izmantoti trīs ekrāni:
- Pirmais ekrāns: grafiku analīze ilgtermiņa tendences grafikā. Tendences noteikšanai tiek izmantots trenda indikators.
- Otrais ekrāns: vidēja termiņa tendences grafikā tiek pielietots oscilators, lai noteiktu darījumu atvēršanas signālus. To vēl papildinās trešais ekrāns ar optimālā ieejas punkta izvēli.
- Trešais ekrāns: smalkāko tirgus kustību analīze, lai identificētu īstermiņa izlaušanās tendences virzienā.
Trīs ekrānu tirdzniecības sistēma jebkurā atvērtajā pozīcijā izmanto šaurus stop loss. Elders pirkšanas darījumiem ieteica izvietot stop loss vienu punktu zem pašreizējās vai iepriekšējās sveces (atkarībā no tā, kura no tām ir zemāka). Attiecīgi pārdošanas darījumiem stop loss būtu vienu punktu virs pašreizējās vai iepriekšējās sveces (atkarībā no tā, kura ir augstāka).
Pirmais ekrāns
Pirmais ekrāns pēta "lielo bildi". Kā jau iepriekš minējām, tas tiek darīts ar trenda indikatoru ilgtermiņa grafikā. Oriģinā trīs ekrānu sistēmā izmantoja MACD indikatoru, lai noteikti ilgtermiņa tendenci nedēļas grafikā, bet treideri var izmantot to trenda indikatoru, kas pašiem labāk patīk.
Tiklīdz pirmais ekrāns identificē lielāk mēroga tendenci, tas kļūst par vienīgo virzienu, kurā būs atļauts tirgot, izmantojot otrā ekrāna tirdzniecības signālus. Tātad, ja jūsu trenda indikators norāda uz augošu tendenci, varat tikai pirkt. Savukārt, ja tas liecina par lejupejošu tendenci, jūsu vienīgā iespēja ir pārdot.
Otrais ekrāns
Tiklīdz mēs noskaidrojam virzienu, jāķeras klāt pie trendam pretēju svārstību meklējumiem vidējā grafikā, tādā veidā atrodot izdevīgāku darījuma atvēršanas punktu. Pieņemsim, ka vidējo termiņu analizējat D1 grafikā, bet W1 grafiks norāda, ka tendences ir augšupejoša.
Tātad jāmeklē cenas kritums D1 grafikā un pirkšanas iespējas, kas no tā izriet. Varat izmantot iecienītāko oscilatoru, lai atrastu pirkšanas signālu. Jebkuru pārdošanas signālu vajadzētu ignorēt, jo tas nesakrīt ar tendenci augstākā grafikā, tādā veidā atlasot tika labākos darījumus.
Trešais ekrāns
Tiklīdz saņemam apstiprinājumu no pirmā un otrā ekrāna:
- ilgtermiņa tendence ir augoša;
- vidējā termiņa ekrānā oscilators signalizē par iespējamu pirkšanas darījumu;
- pārejam pie trešā ekrāna, kurā izmantosim trailing stop tehniku, lai noteiktu specifisku ieejas punktu.
Ja vēlaties atvērt pirkšanas darījumu, trailing buy stop varat izvietot vienu "tiku" virs iepriekšējās dienas augstākās cenas.
Ja vēlaties atvērt pārdošanas darījumu, trailing sell stop varat izvietot vienu "tiku" zem iepriekšējās dienas zemākās cenas.
Pieņemsim, ka nedēļas grafika tendence ir augšupejoša oscilatorā redzat nenovērtēts (oversold) mērījumu, norādot uz tirdzniecības signālu (pirkšanas signālu). Pēc tam varētu izvietot buy stop vienu "tiku" virs iepriekšējās dienas augstākās cenas.
Ja cenas augšupeja turpinās un aizķer jūsu atlikto buy stop, atvērsies pirkšanas darījums. Ja tirgus cenas turpina samazināties, buy stop pārvietosiet vienu "tiku" virs iepriekšējās svece (tā jau ir nākamā svece). Šādi buy stop darījumu vajadzētu pārvietot līdz nedēļas tendence maina virzienu.
Trīs ekrānu sistēma MetaTrader platformā
Tā kā sākotnēji sistēma tika paredzēta lielāko svārstību noteikšanai nedēļu grafikos un korekcijām dienu grafikos, tad tie arī būs laika periodi, kurus mēs izskatīsim piemēros. Zemāk parādīts EUR/USD Forex grafiks MetaTrader 5 platformā ar MACD noklusējuma iestatījumiem:
MACD histogrammas slīpums, kas redzams zem cenas grafika, liecina par tendences virzienu. Augšupejošs slīpums norāda uz augošu trendu, savukārt krītošs slīpums norāda uz lejupejas trendu. Pirkšanas signāls redzams, kad indikators savu neitralitātes līniju krusto virzienā uz augšu. Par pārdošanas signālu uzskata līnijas krustošanu virzienā uz leju.
Grafikā redzam, ka MACD šķērso neitralitātes līniju virzienā uz leju. Izmantosim šo periodu pēc šķērsošanas, kā piemēru. Tagad apskatīsim otro ekrānu - EUR/USD D1 ar diviem oscilatoriem:
Pirmais oscilators ir divu dienu EMA spēka indekss. Otrs oscilators - Stochastic oscilators ar noklusējuma iestatījumiem (5;3;3). Force Index parāda pirkšanas iespējas, kad indikators nokrīt zem centrālās līnijas un pārdošanas iespējas, kad tas pieaug virs centrālās līnijas.
Stochastic oscilators signalizē par pirkšanas iespējām nenovērtēts apgabalā (zem 20 līmeņa - oversold) un par pārdošanas iespējām pārvērtēts apgabalā (virs 80 līmeņa - overbought).
Par cik apskatām 2018. gada tendenci no maija beigām līdz augustam, kur W1 grafikā MACD ziņo par lejupejošu trendu, varam atvērt tikai pārdošanas darījumus. Šajā laikā meklējam situācijas, kad spēka indekss noslīd zem 0. Ja kā galveno indikatoru izmantotu Stochastic, mēs meklētu situācijas, kad Stochastic no overbought zonas šķērsotu 80 līniju virzienā uz leju. Tagad jāpāriet pie trešā ekrāna un jāizvieto sell stop darījumi.
Ja sekojam līdzi spēka indeksam, tad sell stop darījumi būtu jāizvieto vienu punktu zem atzīmēto sveču zemākā līmeņa. Katru reizi, kad darījums netiek izpildīts, mēs to sell stop pārvietojam zem nākamās sveces zemākā punkta, bet ne tādā gadījumā, ja nākamās sveces zemākais punkts ir augstāks - tad labāk saglabāt esošo sell stop līmeni.
Ja atveras mūsu pozīcija, izmantojam diezgan šaurus stop loss, lai menedžētu riskus. Tas parasti būtu vienu punktu virs pašreizējās dienas sveces vai iepriekšējās dienas sveces (atkarībā no tā, kurā gadījumā stop loss būtu zemāks, to arī izvēlamies). Turpretī pirkšanas darījumiem stop loss novietotu zem pašreizējās vai iepriekšējās dienas sveces.
No šīs vietas sekojiet līdzi tirgum un aizsargājiet 50% no savas pašreizējās peļņas, rediģējot stop loss līmeni.
Labākais veids, kā pārbaudīt, vai šī sistēma būs jums piemērota, ir testēšana uz vēstures datiem. MetaTrader Supreme Edition ir bezmaksas papildprogramma MT4 un MT5 tirdzniecības programmām, kas piedāvā vienkāršu tirdzniecības simulatoru. Ar MTSE pieejami arī papildu tehniskie indikatori, kurus varat izmantot grafiku analīzē.
Trīs ekrānu sistēma - kopsavilkums
Ilgtermiņa tendence | Vidēja termiņa tendence | Rīcība | Metode |
↑ | ↑ | Nekāda | - |
↑ | ↓ | Pirkšana | Trailing buy stop |
↓ | ↓ | Nekāda | - |
↓ | ↑ | Pārdošana | Trailing sell stop |
Kā redzat, trīs ekrānu tirdzniecības sistēma izmanto vairākus laika periodus un dažādu indikatoru kombināciju. Tāpat, lai nodrošinātu līdzekļu pārvaldības disciplīnu, tiek izmantoti stop loss. Tabulā redzams sistēmas kopsavilkums, ņemot vērā ilgtermiņa un vidēja termiņa periodus.
MetaTrader Supreme Edition - Admirals
Vai zinājāt, ka Admirals piedāvā uzlabotu MetaTrader versiju ar papildu indikatoriem un analīzes iespējām? Tagad MetaTrader 4 un MetaTrader 5 platformās varat izmantot tādas funkcijas kā korelāciju matrica, Mini Terminal, Renko grafikus un vēl vairāk! Lejupielādējiet Supreme Edition par brīvu jau šodien!
Pilnveidojat savas zināšanas
- Īstermiņa Forex tirdzniecības stratēģijas un kā ar tām nopelnīt?
- Pip jeb punkts finanšu instrumentu tirdzniecībā. Ko tas apzīmē?
- Akcijas ar augstāko dividenžu izmaksu! ASV, Lielbritānija un ES!
Par Admirals
Admirals investīciju uzņēmumi, kuri darbojas zem Admirals preču zīmes, ir vadošie tiešsaistes finanšu instrumentu tirdzniecības pakalpojumu sniedzēji un piedāvā Forex, indeksu, izejvielu, akciju, obligāciju un kriptovalūtu CFD tirdzniecības investīciju pakalpojumus.
Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.
