Viss par robotiem un automatizēto tirdzniecību

Iegūstot pieredzi finanšu tirgos jūs atskārtīsiet, ka pastāv daudz un dažādas tirdzniecības pieejas un stili, kurus treideri izmanto ik dienas, tirgojot finanšu instrumentus.

Šajā bloga rakstā mēs uzmanību pievērsīsim dažādiem ar tirdzniecības robotiem saistītiem aspektiem.

Lai atbildētu uz svarīgākajiem ar automatizēto tirdzniecību saistītiem jautājumiem, šajā rakstā mēs apskatīsim sekojošas tēmas:

Kas ir automatizētās tirdzniecības robots?

Ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, tirdzniecība mūsdienās ir kļuvusi pieejamāka kā jebkad agrāk. Ir treideri, kas priekšroku dod manuālajai tirdzniecībai, tomēr netrūkst arī tādu, kas dod priekšroku algoritmiskajai jeb automatizētajai tirdzniecībai, izmantojot tam paredzētus robotus.

Tirdzniecības roboti treideriem ir pieejami 24/7 un tos bez problēmām var iegādāties internetā. Noteikti jāatgādina, ka nav viena perfektā robota vai tirdzniecības signālu kopuma, kas nesīs potenciālo peļņu. 

Kā strādā automatizētie tirdzniecības roboti?

Automatizētam robotam ir ļoti viegli izpildīt algoritma līnijas, kuras tā autors ir uzrakstījis un iestrādājis padomniekā. Kā jebkura cita datorprogramma, tirdzniecības robots  ir balstīts uz kodu (algoritmu) specifiskā programmēšanas valodā. Piemēram, treideris varētu nolīgt programmētāju, lai izveidotu robotu balstoties uz šādiem nosacījumiem:

• darījumu atvēršana (BUY/SELL) pēc slīdošo vidējo indikatoru krustošanās;
• tendences "filtrs" - ilgtermiņa slīdošais vidējais.

Programmētājs pēc tam uzrakstītu konkrētus nosacījumus MetaTrader robotam:

1. Meklējot pirkšanas signālus, ja cena ir virs ilgtermiņa slīdošā vidējā.
2. Atvērtu pirkšanas darījumu, ja pirmais nosacījums ir izpildīts un abi īstermiņa slīdošie vidējie krustojās virzienā uz augšu.
3. Meklētu pārdošanas signālus, ja cena ir zem ilgtermiņa slīdošā vidējā.
4. Atvērtu pārdošanas darījumu, ja trešais nosacījums ir izpildīts un abi īstermiņa slīdošie vidējie krustojās virzienā uz leju.

Vai tirdzniecības roboti ir 100% efektīvi?

Daudzi cilvēki vēlas izmantot automatizētas tirdzniecības robotus, jo domā, ka tādā veidā viņi viegli un ātri kļūs bagāti. Tomēr jāpatur prātā, ka automatizētie tirdzniecības roboti ir izstrādāti balstoties uz nosacījumiem, kas ir iekodēti algoritmā. Izmantojot šos signālus, robots pats noteiks, vai ir īstais brīdis atvērt vai slēgt darījumus.

Tomēr tas nozīmē, ka gadījumā, ja tirgus apstākļi mainīsies, robots tāpat interpretēs iegūto informāciju pēc iepriekš noteikta algoritma, tāpēc mainoties tirgus apstākļiem, robotam var kļūt arvien grūtāk izpildīt peļņu nesošus darījumus, kas ir būtisks trūkums, izvēloties automatizēto tirdzniecību.

Modernākie tirdzniecības roboti izmanto mākslīgā intelekta funkcijas, lai mēģinātu pielāgoties strauji mainīgiem tirgus apstākļiem, bet šādus robotus ir grūti atrast, un ja tomēr izdodas, tad tie būs ļoti dārgi.

Roboti MetaTrader 4 un MetaTrader 5 tirdzniecības programmās

MetaTrader 4 un MetaTrader 5 automatizētas tirdzniecības robotus sauc par eksperta padomniekiem  jeb EA - Expert Advisors.

Šie Forex un citiem tirgiem paredzētie roboti ir pieejami bezmaksas, lai sāktu automatizēto tirdzniecību jums tikai jālejupielādē MetaTrader Supreme Edition spraudnis.

Avots: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition.

Tātad, MetaTrader roboti dod tirdzniecības signālus un automātiski izpilda orderus tirgū.

Papildu ekspertu padomdevējiem, kurus varēsiet atrast savā MetaTrader tirdzniecības programmā, tirgū ir salīdzinoši liela pakalpojumu sniedzēju bāze, kas piedāvā savus robotus tirdzniecībai MT4 un MT5 tirdzniecības programmās.

Kā uzstādīt robotu MetaTrader 4 un 5 tirdzniecības programmās

Ja jums ir robots, kuru vēlaties izmantot ieguldīšanai akciju tirgū, vai jebkurā citā tirgū, jūs to droši varat pievienot savai MetaTrader tirdzniecības programmai, izpildot tālāk norādītās darbības:

• Lejupielādē MetaTrader tirdzniecības programmu;
• Noklikšķini uz Fails -> Atvērt datu mapi;
• Noklikšķini uz MQL5 vai MQL4 (atkarībā no jūsu MetaTrader versijas);
• Noklikšķini uz Eksperti un ievietojiet savu robotu;
• Tad aizveriet savu MetaTrader tirdzniecības programmu, un atveriet to vēlreiz.

Kā izvēlēties automatizētās tirdzniecības Forex robotu?

Visvairāk izmantotie roboti ir padomnieki (EA) MetaTrader platformā. MetaTrader roboti var automātiski gan "dot" tirdzniecības signālus, gan tos izpildīt. Ir ļoti daudz uzņēmumu, kuri nodarbojas ar Forex robotu izstrādi, lai tos tālāk pārdotu tirgū. Ja vēlaties iegādāties robotu, esiet ļoti uzmanīgs. Tirgū pieejami neskaitāmi daudz "brīnumroboti", kuri garantē fantastisku veiktspēju, bet mājaslapas, kurās tos var nopirkt pēc kāda laika pazūd.

Lai izvēlētos sev labāko robotu, vajadzētu sākt ar finanšu instrumenta izvēli. Tas var būt Forex, akciju, akciju indeksu, izejvielu vai jebkurš cits CFD (cenu starpības līgums). Iespēju ir ļoti daudz un ieteicams izvēlēties to sfēru, kuru pazīstat vislabāk.

Lūk, 5 kritēriji, kurus vajadzētu izpildīt, izvēloties robotu automatizētajai tirdzniecībai:

1. Vispārēji attīstīta tirdzniecības izpratne;
2. Apzinies pārmērīgas optimizācijas riskus (izvairieties no robotiem, kuri ir pastiprināti optimizēti, lai uzrādītu labākus rezultātus vēsturiskos periodos);
3. Pārzini robota stratēģiju un darbības principus;
4. Veiciet robota pārbaudi, izmantojot vēstures datus ar atpakaļtestēšanas funkciju;
5. Pārbaudi robota veiktspēju reālos tirgus apstākļos Demo kontā.

Otrais solis var būt noderīgs, ja vēlaties salīdzināt vairākus robotus, bet tad vajadzēs zināt, kā kopumā izvērtēt robota veiktspēju.

Kā izvērtēt robota spēju nopelnīt?

Kā jau noteikti esat sapratuši, internetā atrodami ļoti daudz Forex roboti gan par maksu, gan par brīvu - īstā robota atrašana nav viegls uzdevums. Tieši tāpēc vajadzētu apzināties dažādus kritērijus, pēc kuriem izvērtēt automatizētu robotu, salīdzinot to ar citiem robotiem. Lai to izdarītu, vispirms jāizdala divi gadījumi:

• robota iegāde
  
  • Šajā gadījumā varat ņemt vērā citu lietotāju komentārus, ja tādi ir un tie ir uzticami. Ideālā gadījumā Forex robotu varēs izmēģināt pirms iegādes, bet tā tas ir reti un tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Forex robota iegāde ir tik sarežģīta.
• bezmaksas robots.
  • Bezmaksas robota lejupielāde jau pēc definīcijas ir daudz vieglāka, jo nav jāriskē ar saviem līdzekļiem. Svarīgi ņemt vērā, ka liela daļa pieejamo robotu (gan maksas, gan bezmaksas) ir pārmērīgi optimizēti, lai uzrādītu labus pagātnes rezultātus konkrētā laika periodā, bet tas nenozīmē, ka arī nākotnē gaidāma tāda pati peļņa.

Galvenā informācija, ko ņemt vērā, salīdzinot dažādus tirdzniecības robotus:

• darījumu skaits

Gadījumā, ja brokeris piemēro komisijas, kad atverat un aizverat CFD darījumus, darījumu skaits būtiski ietekmēs Forex robota peļņu, jo ar lielāku darījumu skaitu komisija radīs būtiskas papildu izmaksas.

Tirgojot ar Admiral Markets, tā nebūs. Automatizētas tirdzniecības robots var atvērt un aizvērt CFD darījumus bez ierobežojumiem un pieaugošām komisiju izmaksām, jo Admiral Markets tirdzniecības kontā galvenās izmaksas sastāda tikai spreds, bet komisiju par darījuma atvēršanu, turēšanu vai aizvēršanu nav.

• pelnošo un zaudējošo darījumu virkne

Ļoti svarīga ir skaidra statistika par robota zaudējošo darījumu virkni: cik daudz zaudējošus darījumus pēc kārtas jūsu konts var izturēt. Šajā statistikā būs attēloti arī pelnošie darījumu un tā dos vispārēju priekšstatu par robota veiktspēju un ko jūs varētu no tā sagaidīt.

Atgādinājums: pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju!

• vidējā peļņa un vidējais zaudējums

Vajadzētu nojaust vidējo peļņu robota veiktajos darījumos, kā arī vidējos zaudējumus, lai jūs varētu aprēķināt potenciālo riska/peļņas attiecību lielākam darījumu skaitam. Būtu labi, ja šī attiecība būtu mazāka par 1 (nopelnāt vairāk nekā riskējat), bet robotu darbības principi ir dažādi, un ļoti pelnoši var būt arī roboti, kuru riska/peļņas attiecība ir lielāka par 1.

• maksimālā peļņa un maksimālais zaudējums

Noteikti jāapzinās savi limiti, cik esat gatavs riskēt vienā darījumā un kā tas saskan ar robota iestatījumiem.

• peļņas procents

Šis ir tas kritērijs, pēc kura visātrāk varēsiet izvērtēt robota veiktspēju. 50% pelnoši darījumi ir labs sākums, tikai jāpārliecinās, ka riska/peļņas attiecība ir atbilstoša. 3 dažādu pelnošu tirdzniecības robotu piemēri:

1. 70% pelnoši darījumi ar riska/peļņas attiecību 1 : 0,875
2. 50% pelnoši darījumi ar riska/peļņas attiecību 1 : 1,5
3. 30% pelnoši darījumi ar riska/peļņas attiecību 1 : 4

Kā izveidot savu automatizēto Forex tirdzniecības robotu?

Finanšu industrija piesaista tik daudz programmētājus un IT cilvēkus, jo darījumi, kurus veic datori, nevis cilvēki, ir daudz ātrāki un efektīvāki.

Ir divi veidi, kā pašam izveidot savu robotu:

• radīt un uzprogrammēt savu EA;
• noalgot profesionālu programmētāju.

Ja izvēlieties pirmo variantu, paturiet prātā, ka vajadzēs iemācīties arī attiecīgo programmēšanas valodu, bet pietiekami daudz cilvēkiem tas nav šķērslis.

Daļai tirdzniecības platformu ir vienkārši apgūstama programmēšanas valoda, un MetaTrader ir viena no tām. MQL5 mājaslapa ir pilna ar noderīgu informāciju un pamācībām, kā iemācīties programmēt MetaTrader 5 vai MetaTrader 4 valodā.

Pēc tam, kad programma ir uzrakstīta, to var izmēģināt ar MetaTrader Strategy Tester funkciu, izmantojot vēstures datus, vai arī Demo kontā pārbaudīt, kā robots strādā reālos tirgus apstākļos.

Tikai pārbaudot padomnieka (EA) darbību gan uz vēstures datiem, gan reāllaika tirdzniecībā, varat gūt pārliecību, ka tas strādā korekti.

Kā uzprogrammēt robotu pašam?

Pieejamas vairākas programmēšanas valodas:

• MQL4;
• MQL5;
• C++;
• liels skaits citu.

Lai radītu tirdzniecības robotu, jums vajadzētu diezgan labi pārvaldīt programmēšanu, bet, ja nav laika mācīties, tad varat atrast vairākus uzņēmumus vai cilvēkus, kuri specializējas tirdzniecības robotu programmēšana, vai pat iegādāties augstas veiktspējas/peļņas robotus. Internetā varat atrast arī:

• automatizētas tirdzniecības forumus, kur uzprasīt jebkādus jautājumus;
• citu cilvēku veiktu izpēti par tirdzniecības robotiem;
• bezmaksas Forex robotus, kurus varat izmēģināt.

Ja meklējat gatavu tirdzniecības robotu, tad būtu ieteicams izvēlēties programmētājus, kuri ir saistīti arī ar finansēm, jo ne visi IT cilvēki pārzina finanšu instrumentu tirdzniecību. Robotu ir iespējams iegādāties arī MQL5 mājaslapā.

Automatizētu robotu priekšrocības un trūkumi

Galavārds

Esam aprakstījuši robotu pielietošanu no racionāla skatupunkta. Ceram, ka no šī raksta var secināt, ka tā vietā, lai tērētu laiku un kapitālu uz robotiem, labāk būtu veltīt laiku pelnošas tirdzniecības sistēmas izstrādei/apgūšanai.

Galu galā varat kļūt par profesionālu treideri, kas paļaujas uz pieredzi un zināšanām, nevis izmantot algoritmus, kurus uzrakstījis kāds, kurš iespējams nemaz nav pieredzējis treideris. Lēmums tomēr ir pilnībā atkarīgs no katra paša.

Kā redzams vairumā gadījumu tirdzniecības roboti nav pelnīt spējīgi ilgtermiņā, it īpaši bināro opciju roboti, kā rezultātā šos robotus bieži uzskata par krāpnieciskām shēmām.

No otras puses, ja esi pieredzējis treideris un labi pārzini tirgus, jums ir iespēja robotu izstrādāt pašam, bet jārēķinās, kas tas prasīs ilgu laiku gan robotu izstrādājot, gan testējot.

Tomēr pastāv viena iespēja, Admiral Markets saviem klientiem piedāvā CopyTrading darījumu kopēšanas funkciju, kas ļauj kopēt veiksmīgāko treideru darījumus tieši savā tirdzniecības kontā. Vairāk par CopyTrading uzzināsi mūsu mājas lapā šeit.

Cita noderīga informācija

• Akciju tirgus
• Kas ir Equity?
• Kā izvēlēties labāko brokeri 2024. gadā
• MQL5 tirdzniecība

Par Admiral Markets

Admiral Markets ir vairākkārtējs starptautisku apbalvojumu ieguvējs, globāli regulēts Forex un CFD brokeris, kas piedāvā tirdzniecību ar vairāk, kā 8000 finanšu instrumentiem izmantojot pasaulē populārākās tirdzniecības platformas MetaTrader 4 un MetaTrader 5. Sāc tirgot jau šodien!

Atruna:Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.