Az algoritmikus kereskedési stratégiák
Az elmúlt évtizedben algoritmikus kereskedési stratégiák széles választéka jelent meg, sőt folyamatosan új, fejlett stratégiákat hoznak létre. Most a kiskereskedők is fokozzák a gépalapú kereskedési robotok használatának fellendülését.
Ebben a cikkben bemutatjuk az algoritmikus kereskedési stratégiákat, a különféle típusokat és azt, hogy miként kezdhetnétek el az automatikus kereskedési rendszer használatát egy ingyenes virtuális kereskedési számláról - ez nagyszerű lehetőség arra, hogy képbe legyetek, miről is van szó! Lássunk neki!
Melyek az algoritmikus kereskedési stratégiák?
Az algoritmikus kereskedés és a kvantitatív stratégiák lényegében „fekete dobozos” kereskedési rendszerek, amelyekben a kereskedéseket automatikusan előre programozott utasítások útján hajtják végre. Ezeket az utasításokat kereskedő vagy programozó fejlesztette ki, és a számítógépes kód soraiba írták, illetve részletesen megmondják, hogy milyen feltételeknek és paramétereknek kell megfelelniük az adásvételhez.
De vajon nyereséges-e az algoritmikus kereskedés, és a piac hány százaléka alapszik az algoritmikus kereskedésen?
A JP Morgan befektetési bank szerint az Egyesült Államokban a részvénykereskedésnek csak körülbelül tíz százalékát hagyományos befektetők végzik. Ez azt jelenti, hogy az amerikai részvénykereskedés körülbelül 90%-át gépek hajtják végre. A számok azt is sugallják, hogy a különféle algoritmikus stratégiák több mint 1,5 billió dollárt kezelnek.
Sok veterán befektető és fedezeti alapkezelő már elmondta, hogy a játék megváltozott, nagyrészt annak a volatilitásnak és véletlenszerűségnek köszönhetően, amelyet a nagy frekvenciájú algoritmikus kereskedési stratégiák hoztak létre, amelyek nano-másodpercek alatt folytatják a kereskedéseket, és legyőzik a személyes kereskedőket. A kiskereskedők körében gyakori kérdés: „Hogyan kezdjem el az algoritmikus kereskedést?”. Mielőtt belekezdenénk, fontos, hogy valóban ismerjük a kvantumkereskedők által alkalmazott algoritmikus kereskedési stratégiákat.
Az algoritmikus stratégiák különféle típusai
Sokféle algoritmikus vagy kvantumstratégia létezik a pénzügyi piacokon, egy adott időpontban. Nap mint nap egyre több jelenik meg, amint új minták fedezünk fel a piacokon. A befektetési bankok és a fedezeti alapok milliókat költenek, és külön részlegekkel rendelkeznek az ilyen típusú kereskedés kiaknázására.
Az alábbiakban csak néhányat említünk a kvantum kereskedők által használt algoritmikus stratégiák közül. Néhányuk nem lesz elérhető a mindennapi kiskereskedők számára, de fontos, hogy ismerjük a különféle típusokat, mivel a technológia mindig fejlődik. Vessünk egy pillantást az intézmények által alkalmazott leggyakoribb és legjobb algoritmikus kereskedési stratégiákra, mielőtt megvizsgálnánk, hogy a kiskereskedők hogyan kezdhetik el az algoritmikus kereskedést a globálisan elismert MetaTrader 5 kereskedési platform segítségével.
Szeretnél többet megtudni a kereskedési stratégiákról? Az Admiralsnál minden héten ingyenes kereskedési webináriumokat szervezünk, amelyeken Hideg Zoli a kereskedési témák széles skáláját vitatja meg veletek gyakorlati példákon keresztül. Kattints az alábbi képre és foglald le a helyedet a következő webináriumra:
1️⃣ Átlagos reverziós kereskedési stratégiák
Az átlagos reverziós kereskedési stratégia olyan stratégia, amely azonosítja azokat a piacokat, amelyek túl messzire mentek egy irányba, és készek visszatérni az átlagárhoz. Sok kiskereskedő valóban ilyesmit használ, amikor a Bollinger szalagokkal kereskedik - ez egy nagyon népszerű átlagos reverziós technikai kereskedési indikátor.
Míg egyes kvanter kereskedők is ilyen eszközöket használnának, a paraméterek és feltételek szerint az átlag visszaállítására készülő piac azonosításához. Nemcsak a technikai eszközök elemzése, hanem az eszközök közötti korreláció valószínűségének elemzésére, a volatilitásra és az érzelmek elemzésére is, valamint még sok másra.
2️⃣ Index kiegyensúlyozó stratégiák
A tőzsdeindex alapokat olyan gyakran kell „egyensúlyba hozni”, hogy lehetővé váljon az új mögöttes árak és az általuk követett egyes részvények piaci kapitalizációjának változásai. A vételi és eladási egyensúly helyreállítása a teljes alap kiigazítása érdekében egyedülálló lehetőségeket teremt az algoritmikus kereskedők számára, akik előre irányíthatják és kiaknázhatják az alapok egyensúlyának helyreállítása érdekében megvalósuló kereskedéseket.
Természetesen ez a fajta stratégia kizárólag azoknak a gyakorlott kereskedőknek ajánlott, akik kvantitatív modellezési módszerek segítségével azonosítják az ilyen feltételeket, majd aztán kiaknázzák a nanoszekundumokon belüli, megfelelő tőke nagyságú és kockázatkezelési folyamatokkal rendelkező esetleges mozgásokat.
3️⃣ Arbitrázs kereskedési stratégiák
Az arbitrázs kereskedés az a folyamat, amely két hasonló piac közötti árkülönbségben talál lehetőséget. Ez akkor fordulhat elő, ha ugyanazon a piacon kereskednek különböző tőzsdék között. Például egyes kriptovaluták ára gyakran különbözhet a különféle a kriptovaluta-tőzsdék között. Egy másik példa, mikor az S&P 500 részvények az S&P 500 index határidős kontraktus előre vagy hátra mozognak, mivel a részvényekkel és határidős szerződésekkel különböző tőzsdéken kereskednek. Az S&P 500 részvényekkel a New York-i Értéktőzsdén és a NASDAQ Tőzsdén kerülnek forgalomba, míg az S&P 500 index határidős ügyleteivel a Chicagói Mercantile Exchange-en (CME) kereskednek.
Ez megtörténhet olyan piacokon is, amelyek a határidős piacokon és a készpénz piacokon kereskednek, és ez az egyik oka annak, hogy a határidős algoritmikus kereskedési stratégiák elterjedtek.
Az arbitrázs kereskedési stratégiák valószínűleg a leggyakoribb típusú nagyfrekvenciás kereskedési stratégiák. Valójában csak azok számára szól, akik több kereskedést is folytathatnak nanoszekundumon belül, de ami a legfontosabb: megfelelő eszközökkel és erőforrásokkal rendelkeznek ahhoz, hogy akár két piac közötti árkülönbséget is felismerjenek.
Bár sok kiskereskedő gyakran megpróbálja megtalálni a bitcoin algoritmikus kereskedési stratégiáit, valójában inkább az intézményi kereskedők élnek vele. Ennek oka, hogy a határidős piacon folytatott kereskedési szerződések méretei meglehetősen nagyok, vagyis az egyéneknek nagyon nagy kereskedési számlára van szükségük. A tőkeáttételi korlátozások a kiskereskedőket is akadályozzák a kriptovaluta automatizált stratégiákban.
4️⃣ Trendkövető stratégiák
Ez az algoritmikus kereskedési stratégia egy népszerű típusa, amelyet minden típusú trader használ. A trendkövető kereskedési stratégiák közkedveltek a hosszú távú intézményi kereskedők körében, valamint a kiskereskedők között, akik automatizált kereskedéssel kezdenek Forex algoritmikus kereskedési stratégiákat alkalmazni.
A trendkövető rendszer ötlete egy lendületen alapuló piac azonosítása, amely hosszabb távú trenddé válhat. Természetesen a „hosszú távú” kifejezés relatív. A napon belüli algoritmikus kereskedési stratégiák is lehetnek hosszú távúak, amelyek ebben az esetben néhány órát jelentenek. Manapság az áremelkedések sokkal tovább és gyorsabban haladnak, mivel sok algoritmus gyorsan reagál.
Az Admirals által biztosított képernyőkép a MetaTrader 5 kereskedési platformról, amely bemutatja a 20, 50 és 100 periódusú exponenciális mozgóátlagot és a MACD indikátort.
Jogi nyilatkozat: Az ebben a cikkben szereplő pénzügyi instrumentumok chartjai szemléltetési célokat szolgálnak, és nem jelentenek kereskedési tanácsot vagy felkérést az Admirals által biztosított pénzügyi instrumentumok (különbözeti szerződések, tőzsdén kereskedett alapok, részvények) vételére vagy eladására. A múltbeli teljesítmény nem jelzi a jövőbeli teljesítményt.
A fenti ábra jellemző a trendkövetőkre. Az olyan technikai kereskedési mutatók, mint a mozgóátlagok, segítik a kereskedőket az erős trend feltételek azonosításában, az oszcillátorok pedig a lépés kezdetének vagy végének azonosításában. Míg a hagyományos kereskedők szabályokat hoznának létre arra vonatkozóan, hogy mikor és hol kell vásárolni vagy eladni, addig a kvant kereskedők egyszerűen kódsorokat írnak, hogy automatikusan azonosítsák a vételi vagy eladási feltételeket, majd ezeket a megrendeléseket valóban teljesítsék.
Természetesen a nyertes algoritmikus kereskedési stratégiák megtalálása sok próbával és hibával jár. Egyes piacok jobban teljesíthetnek, mint mások, attól függően, hogy milyen típusú kvantális stratégiát próbál meg utánozni. Szerencsére az Admirals hozzáférést biztosít a MetaTrader 4 MetaTrader 5 nevű továbbfejlesztett verzióihoz is.
A demo számla segítségével kipróbálhatod a stratégiáidat, és megnézheted, hogy melyik működik a legjobban, még mielőtt az éles piacokon alkalmaznád őket. Ezzel tapasztalatot szerzel és ráadásul a saját pénzedet sem kockáztatod. Kattints a lenti képre és nyisd meg ingyenes demo kereskedési számládat pár kattintással!
Hogyan használjuk az algoritmikus kereskedési rendszert
Három lehetőség kínálkozik arra, hogy a legtöbb ember elkezdjen automatizált kereskedési rendszert használni.
- Tanuljátok meg, hogyan kódoljatok és készítsetek egyet magatoknak.
- Béreljetek fel egy programozót, és dolgozzatok közösen.
- Keressetek egy már kiépített rendszert a MetaTrader piacon.
Vessünk egy pillantást a harmadik lehetőségre. A MetaTrader piactér eléréséhez egyszerűen nyissátok meg a MetaTrader kereskedési platformot, és nyissátok meg az Eszköztárat (MT5) vagy a Terminált (MT4). Ez megtalálható a Nézet menüben a felső sorában, vagy a Ctrl + T megnyomásával. Kattintsatok a Market, majd a Szakértők elemre a Fő, Expert, Indikátorok, Könyvtárak, Segédprogramok, Kedvencek, Megvásárolt füleken.
Az Admirals által biztosított képernyőkép a MetaTrader 5 kereskedési platformról, bemutatva a Market Place-t.
Az Expert lapon ez felsoroljuk az összes különféle megvásárolható vagy ingyenes automatizált stratégiát. A rendszereket Trend, Scalping, Level Trading, Multicurrency és egyéb kategóriákba sorolják. A szakértők bármelyikére kattintva a felhasználók megtekinthetik a statisztikákat, megvásárolhatják, bérelhetik vagy demót tölthetnek le. Ennek módjáról az „Mi az az algorithmic trading? Útmutató az algoritmikus kereskedéshez” cikkben olvashattok.
A kellő gondosság elengedhetetlen, ha bármilyen típusú automatizált kereskedési rendszert használunk. Ezreket kell nézni, és nem mindegyik lesz jó. A szigorú kockázatkezelési elvek elengedhetetlenek. Valójában bölcs dolog lenne legalább néhány hónapig először demo kereskedési számlán kereskedni, hogy lássuk, hogyan teljesít egy rendszer a változó piaci körülmények között.
Miért használj algoritmikus kereskedést az Admiralsnál?
- Kereskedj és fektess be egy szabályozott társasággal, amely magában foglalja a brit pénzügyi magatartási hatóság előírásait.
- Használd ki a negatív számlaegyenleg elleni védelem irányelvet, amely segít megvédeni Téged a káros piaci mozgásoktól.
- INGYENES hozzáférést biztosít a leggyorsabb és legnépszerűbb online kereskedési szoftverhez, a MetaTrader-hez, PC, Mac, Web, Android és iOS operációs rendszereken történő használatra.
Kezdd el ma egy ingyenes demo kereskedési számla megnyitásával, így virtuális kereskedési környezetben folytathatsz kereskedést, anélkül, hogy kockáztatnád a saját tőkédet, addig amíg készen állsz az élés számlára!
Miért nem tesztelnéd ma ötleteited és elméleteidet? Kattints az alábbi képre a legnépszerűbb kereskedési platform megismeréséhez:
További oktatási cikkek:
Az Admiralsról
Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.
A megadott adatok további információkat nyújtanak az Admirals védjegy alatt működő Admirals befektetési vállalkozások weboldalain ( a továbbiakban “Admirals”) közzétett összes elemzésről, becslésről, előrejelzésről, előrejelzésekről vagy más hasonló értékelésekről vagy információkról (a továbbiakban: Elemzés). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, kérjük, fordíts nagy figyelmet a következőkre:
- A cikk tartalma marketing kommunikáció. A megjelenített tartalom kizárólag informatív célokat szolgál, és semmi esetre sem értelmezhető befektetési tanácsadásként vagy ajánlásként. Nem a befektetéssel kapcsolatos elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi előírásoknak megfelelően készült, és nem képezi semmiféle tilalom vagy korlátozás tárgyát, bárminemű befektetéssel kapcsolatos elemzés előterjesztését megelőzően.
- Az Admirals nem vállalja a felelősséget az ügyfelei befektetési döntéseiért és azokból származó esetleges veszteségeiért, akkor sem ha ezt a döntést az Admirals elemzéseire alapozva hozták meg.
- Annak érdekében, hogy az ügyfelek érdekei védhetők legyenek és az elemzés tárgyilagossága ne sérüljön meg, az Admirals megfelelő belső eljárásokat hozott létre az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
- Az Elemzés egy független elemző, Jéremy Delsol, pénzügyi elemző (a továbbiakban: Szerző), személyes becslései alapján készült.
- Miközben mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elemzés összes forrása megbízható legyen, és hogy minden információt, amennyire csak lehetséges, érthető, időszerű, pontos és teljeskörűen mutassunk be, az Admirals nem garantálja az elemzésben szereplő információk pontosságát vagy teljességét. A bemutatott számok múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok, amelyek nem megbízható mutatók a jövőbeli eredményekre.
- Az Admirals által feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen korábbi vagy modellezett teljesítménye nem értelmezhető kifejezett ígéretnek, tanácsadásnak, garanciavállalásnak vagy következtetésnek semmilyen jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. A pénzügyi instrumentum értékének növekedése és csökkenése, valamint az eszköz értékmegőrzése nem garantált.
- A tőkeáttételes termékek (beleértve a CFD-ket) spekulatív jellegűek, amelyek profitot és veszteséget is eredményezhetnek. A kereskedés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.
