Търговски новини за начинаещи: Какво е валутна корелация?
В тази статия ще научите широк преглед на:
- Положително корелирани основни валутни двойки
- Отрицателно корелирани основни валутни двойки
- Защо валутните двойки са в отрицателна или положителна корелация?
- Как фундаменталният и технически анализ работят заедно?
Валутната корелация е статистически технически анализ, който може да даде на трейдърите представа за това как валутните двойки се движат една срещу друга.
Положителни корелации се наблюдават, когато валутните двойки се движат в една и съща посока. Те варират от 0 до 1 и се описват като силно или слабо корелирани, в зависимост от това къде попадат в диапазона.
Отрицателни корелации се наблюдават, когато валутните двойки се движат в противоположни посоки. Те варират от -1 до 0. Отрицателно корелираните валутни двойки се описват като силни или слаби, в зависимост от това къде попадат в диапазона.
Пълният диапазон на валутните корелации е от минус 1 до плюс 1 и те могат да бъдат изразени като коефициент -0,90 или процент -90%.
Внимание: може да има отклонение от средната корелация в случай на определени пазарни условия, като например необичайни нива на волатилност.
Защо валутните двойки са в отрицателна или положителна корелация?
Като цяло има различни причини за отрицателни и положителни валутни корелации, включително:
- Икономически връзки и валутни потоци между страните
- Тяхната връзка с USD, най-търгуваната валута в света
- Разлики в монетарната политика на централните банки
- Котировчъната валута на една двойка е основна валута на друга валутна двойка
Среща на техническия и фундаменталния анализ
Има припокривания между техническия анализ, използващ статистика и графики, и фундаменталния анализ, използващ новини и настроения. Тъй като събитията с движещи се пазарни новини за търговия често предизвикват движения на валутните двойки, връзките между фундаменталния анализ и техническия анализ си струва да се разгледа по-отблизо.
Нека започнем с обяснение на корелирани срещу некорелирани валутни двойки и след това да видим сценарий за това как те биха могли да реагират по време на събитие, което раздвижва пазарите.
Пример за положително корелирана валутна двойка
EURUSD и GBPUSD обикновено се считат за положително корелирани валутни двойки. Свързва ги връзката им с USD, търговските отношения и паричната политика между ЕС, Обединеното кралство и САЩ.
Пример за отрицателно корелирана валутна двойка
EURUSD и USDCHF обикновено са в отрицателна корелация, забележете, че котировъчната валута на първата валутна двойка е основа на втората валутна двойка, в случая тази валута е USD.
Ключовият момент в този пример е силата на USD. При сценарий, когато USD е по-силен спрямо EUR, двойката EURUSD ще се понижи. Обратно, когато USD се покачва спрямо CHF, двойката USDCHF ще се повиши, което води до отрицателна корелация между EURUSD и USDCHF.
Пример за пазарни новини за търговия
Като погледнем отново примера за положителна корелация между EURUSD и GBPUSD, нека го поставим в сценарий с новини за пазарите.
Федералният резерв решава да повиши лихвените проценти (търговски новини) и USD се засилва спрямо EUR и GBP (пазарна реакция). В резултат на това EURUSD и GBPUSD намаляват, показвайки положителна корелация.
Вземете примера за отрицателна корелация между EURUSD и USDCHF, като използвате същия сценарий за търговски новини.
Решението за лихвения процент на Федералния резерв води до по-силен USD, което означава, че EUR USD намалява, а USD CHF се повишава, показвайки отрицателна корелация.
Степента на корелация между валутните двойки варира, не е фиксирана, така че преди да използвате тази концепция във вашата търговия, най-добрата практика е да проверите текущото състояние на корелация.
За да завършим нашия преглед на валутните корелации, връзките между валутните двойки са в постоянен поток и могат да се използват при взимане на информирани на търговски решения, след като имате достатъчно опит.
Научете повече за фундаменталните фактори, които движат финансовите пазари от нашите безплатни уебинари на живо Кликнете на банера отдолу и запазете своето място:
Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционни съвети, инвестиционни препоръки, оферта или искане за транзакции с финансови инструменти. Моля, имайте предвид, че такъв анализ на търговията не е надежден индикатор за текущо или бъдещо представяне, тъй като обстоятелствата могат да се променят с течение на времето. Преди да вземете каквито и да е инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови съветници, за да сте сигурни, че разбирате рисковете.
