Лучший бесплатный тестер стратегий Форекс [Руководство]

Бэктестинг стратегий основан на предположении, что, если сделки принесли прибыль в прошлом, они также принесут ее и в будущем, и это одна из причин, по которой тестирование стратегий может стать мощным инструментом для совершенствования вашей торговли.

Что такое backtesting (тестирование торговых стратегий)?

В 1980 году тестирование стратегий Форекс было довольно простой концепцией. Трейдеры размещали ордера непосредственно на графиках, совершая операции либо на покупку, либо на продажу. После этого, они вручную делали подробные записи о своих результатах в виде скрипта. Большинство торговых идей базировались на глубоком понимании фундаментального анализа или знании рыночных паттернов. В 1990-х годах инвестора считали инноватором, если он мог отображать эти данные на экране своего компьютера. 

➤ Электронные процессы, которые позволяют нам проверять результаты онлайн, раньше занимали месяцы, а иногда годы. Однако технологические достижения существенно упростили процесс и теперь проводить бэктестинг на Форекс намного проще.

С тех пор процесс претерпевал изменения, но не всегда в лучшую сторону. Те, кто пользуется здравым смыслом при тестировании торговых стратегий, обычно имеют больше шансов на хорошую прибыль.

С другой стороны, трейдеры, которые полагаются исключительно на компьютерные вычисления, забывая о простой логике, продолжают нести убытки. Когда речь идет о тестировании стратегий, не существует программного обеспечения, которое могло бы заменить человека, особенно если этот человек оснащен нужными инструментами. 

Зачем использовать тестер стратегий на Форекс?

Тестирование на исторических данных несет ряд преимуществ для трейдеров, в том числе:

• Анализ стратегии: Основное преимущество бэктестинга стратегий заключается в том, что трейдеры могут определить, принесут ли выбранные ими стратегии ожидаемую прибыль.
• Практика: тестирование на исторических данных может помочь трейдерам определить торговые возможности за счет анализа движения цен в прошлом и определения повторяющихся паттернов. Другими словами, это помогает трейдерам развивать свои навыки технического анализа.
• Уверенность: тестирование на исторических данных – хороший способ обрести уверенность, поскольку трейдеры проверяют сделки на информации о прошлых ценах. Таким образом они становятся более уверенными, когда начинают торговать «по-настоящему».

В конечном счете, все эти факторы в совокупности помогают трейдерам добиться большего успеха в своей торговле.

Итак, как начать тестировать стратегии? Именно здесь вам понадобится программное обеспечение для тестирования на исторических данных Форекс.

Как работает тестирование стратегий Форекс? 

Стратегии торговли на Форекс применяются к набору ценовых данных, а затем с их использованием воссоздаются сделки. Трейдеры могут использовать эти данные для определения недостатков в применяемых ими стратегиях. Кроме того, новые стратегии также можно проверять на тестере стратегий перед их использованием на реальных рынках. 

Тестирование можно выполнять двумя способами: 

• вручную 
• автоматически 

В зависимости от типа программного обеспечения для бэктестинга, трейдеры могут использовать широкий спектр индикаторов, таких как: 

• Общая доходность собственного капитала (ROE): доходность, выраженная в процентах от общей суммы вложенных средств. 
• Общая прибыль и убытки (P/L): общая прибыль и убытки, полученные в результате применения стратегии, выраженная в процентах от вложенных средств. 
• Коэффициент прибыльных/убыточных сделок: соотношение количества сделок, которые принесли прибыль, к сделкам, которые принесли убытки. 
• Годовой ROE: общая доходность, которую может принести стратегия Форекс за весь календарный год. 
• Волатильность: в каких рыночных условиях работали ваши стратегии, восходящие и нисходящие тренды.
• Доходность с поправкой на риск: расчет доходности в зависимости от риска, который несет в себе стратегия.

Все эти индикаторы дают вам представление о том, насколько эффективно работают ваши торговые стратегии на рынке Форекс. 

Факторы, влияющие на качество работы тестера Форекс стратегий 

Качество работы тестера Форекс стратегий зависит от определенных переменных. Вам необходимо знать о трех основных факторах, которые могут повлиять на результаты тестирования торговых стратегий: 

1. Качество и источник данных: точность и достоверность ценовых данных крайне важны при тестировании стратегии. Помните, что на внебиржевых рынках не все данные одинаковы: брокеры и банки обычно располагают различающимися данными о ценах в один и тот же момент времени. 
2. Детерминизм: будут ли отличаться результаты, если применить одну и ту же стратегию к набору данных несколько раз? Стратегии бэктестинга должны быть на 100% детерминированными. Вы должны получать одинаковые результаты каждый раз, когда вы используете стратегию Форекс для определенного набора данных. 
3. Логика исполнения: насколько логична и реалистична торговая логика, встроенная в тестер стратегий Форекс? Тестер стратегий не может быть идеально точным представлением реальных рынков. В нем будут отсутствовать такие важные факторы, как проскальзывание, задержки, отклонения или даже повторные котировки. 

Также важно рассмотреть, используете ли вы данные баров или тиков. Данные тиков могут обеспечить почти идеальную симуляцию для ваших данных. Этот процесс происходит медленнее при включении данных баров. С данными баров за каждый временной интервал выработаете с 4 ценовыми пунктами. Чем длиннее таймфрейм, тем точнее будут результаты.

Обратите внимание, что даже лучший тестер стратегий на Форекс не может гарантировать будущую прибыль. Ликвидность зависит от различных внешних факторов и ее очень трудно имитировать. 

Отметим, что у трейдеров также есть возможность торговать без риска на демо-счете. Например, демо-счет Admirals предоставляет трейдерам доступ к последним рыночным данным в режиме реального времени и дает возможность торговать виртуальной валютой в реальных рыночных условиях. 

Чтобы открыть бесплатный демо-счет, нажмите на баннер ниже.

Ручной бэктестинг на тестере стратегий Форекс 

Проводить тестирование стратегий вручную очень трудоемко, но это возможно. 

➤ При ручном тестировании Форекс стратегии вы просто берете исторические данные и шаг за шагом «проходите» их. Инструмент для построения графиков поможет вам идти бар за баром, чтобы вы могли наблюдать за изменением цены и последующими показателями эффективности. 

Преимущества ручного тестирования включают:

• Тот факт, что оно может быть выполнено кем угодно. 
• Выполняя сделки, вы будете лучше понимать, как работает ваше торговое программное обеспечение. Вы поймете, что можно улучшить, а позже вы можете даже разработать собственную автоматическую стратегию. 
• Ручное тестирование стратегий имитирует механизмы торговли на реальных рынках, такие как вход или выход из сделки, управление рисками и т. д.

Ручное тестирование является хорошим началом работы с тестером стратегий, после которого вы можете перейти к использованию автоматизированного программного обеспечения. Использование электронной таблицы Excel для тестирования стратегий Форекс является распространенным методом.

Бэктестинг с помощью Excel 

Многие трейдеры считают, что для тестирования стратегии не обязательно быть программистом или инженером. Программы для работы с электронными таблицами, такие как Excel, являются одними из лучших способов бесплатно тестировать торговые стратегии на рынке Форекс.

➤ Вам нужен источник с такими данными, как «дата/время», «цена открытия», «максимум», «минимум», «цена закрытия» или «цены». Информация о времени важны в случае, если вы тестируете внутридневные стратегии Форекс. Все данные вы можете брать на Yahoo Finance или Google Finance.

Используйте команду «Сортировка» в меню Excel для подготовки данных. Разберем один из способов найти день недели, приносящий наибольшую прибыль. Предположим, наша стратегия – «купить на открытии» и «продать на закрытии». 

• Столбец A - дата 
• Столбец B - цена открытия 
• Столбец C - цена закрытия 

Теперь нужно использовать формулу, которая обеспечит наилучшие результаты: 

• В столбце D мы используем эту формулу: = IF(WEEKDAY($A2,2)=D$1,$C2-$B2,""). Эту формулу нужно скопировать во все столбцы от D до H. 
• ($C2- $B2) - цена закрытия минус цена открытия; истинная часть данных, которая дает нам прибыль/убыток. 
• (") - Ложная часть данных в виде двойных кавычек, которая не дает никакого результата, если день недели не совпадает. 

Формула означает, что если день недели (конвертируется в число от 1 до 5, что соответствует дням с понедельника по пятницу) совпадает с днями недели в первой строке этого столбца (D$1), тогда вы соответственно увидите результат. Вы также можете включить средние и суммарные функции в нижней части столбца «День недели», чтобы найти наиболее прибыльный день для применения этой стратегии в долгосрочной перспективе. 

Вы можете использовать множество выражений и условных формул, подобных этому, для тестирования стратегий Форекс. Однако этот метод утомителен и занимает много времени. Одной из программ, идеально подходящих для ручного тестирования, является TradingView.

Тестер стратегий TradingView

Платформа TradingView, запущенная в 2011 году, – является хорошим вариантом бесплатного программного обеспечения для тестирования стратегий на исторических данных. Это программное обеспечение широко известно своими продвинутыми инструментами для работы с графиками. Рыночные данные, поступающие в режиме реального времени, и графики, доступные на любом браузере, упрощают проведение анализа, который вы можете делать в любом месте, поскольку не нужно ничего устанавливать или разбираться в сложных настройках.

Чтобы воспользоваться ей, выполните следующие действия:

• Включите Bar Replay: используйте значок на панели инструментов в верхней части экрана.

• Настройте параметры: на активном графике появится новая панель инструментов, а на месте курсора появится вертикальная красная линия. Эта красная линия отмечает область, с которой начинается повтор. Прокрутите назад до точки, с которой вы хотите начать.
• Нажмите на кнопку воспроизведения: нажмите на график один раз, чтобы войти в режим повторного воспроизведения; затем нажмите на кнопку воспроизведения, чтобы начать повтор.

Функция повторного воспроизведения Bar Replay – отличный инструмент, который поможет вам понять, как выглядели графики в определенный день, прежде чем вы применили определенную стратегию. Однако по валютным парам, которые вы тестируете, должно быть достаточно исторических данных.

➨ Существуют определенные ограничения TradingView, о которых вы также должны знать:

• Нет возможности использовать графики японских свечей
• На графике «Continuous Futures» не работает «Bar Replay».
• Исторические данные по некоторым параметрам графиков ограничены.
• В этом режиме нельзя создавать демо-ордера 

Автоматический backtesting

Одним из основных преимуществ этих инструментов является то, что они убирают эмоции из вашей торговой деятельности. Многие трейдеры часто используют эти инструменты для стратегий копитрейдинга, чтобы повысить шансы на успех. 

Однако имейте в виду, что ваша программа должна соответствовать вашему профилю риска. Кроме того, не все торговые методы могут использоваться в автоматизированных стратегиях. 

Как MetaTrader 4 (MT4), так и MetaTrader 5 (MT5) предлагают автоматические инструменты для бэктестинга. MT4 и MT5 являются проверенными и надежными торговыми платформами; они пользуются популярностью на финансовых рынках. 

MetaTrader 4 часто используются для бэктестов благодаря встроенной функции «Тестер стратегий». 

Тестер стратегий МТ4 (MetaTrader 4)

По сравнению с трейдингом на демо-счете и другими формами тренировочной торговли на рынке Форекс, торговля на основе исторических данных может сэкономить много времени. Скорость симуляции также можно регулировать, что позволит вам сосредоточиться на важных таймфреймах.

Кроме того, вы можете расширить торговые возможности своей платформы MetaTrader, скачав плагин MetaTrader Supreme Edition бесплатно! Плагин предоставляет доступ к техническому анализу от Trading Central, торговым новостям в режиме реального времени, торговой информации от экспертов, расширенным возможностям построения графиков и многому другому.

Как использовать тестер стратегий Форекс MT4 

После загрузки MT4 вам нужно открыть главное меню и перейти в раздел «Вид», где вы найдете опцию «Тестер стратегий». Либо вы можете нажать CTRL + R на клавиатуре, а затем кнопку «тестер». 

➤ Ключевые особенности «Тестера стратегий»: 

• Это один из самых популярных торговых симуляторов, объединяющий инструменты для работы с графиками MT4, качественные тиковые данные и экономический календарь. 
• На офлайн-графиках можно использовать индикаторы, шаблоны и инструменты для рисования. 
• Вы можете скачивать качественные данные по тикам из внешних источников. У вас будет доступ к тиковым данным с плавающими спредами за почти 10 лет. 
• Этот тестер стратегий можно скачать из платформы MT4, после чего его можно использовать в качестве бесплатного приложения-симулятора трейдинга на Форекс на устройствах Mac. 
• Несколько разных графиков могут быть открыты в одном месте. 
• Выход важных новостей можно отслеживать во время симуляции с помощью экономического календаря. 
• Этот торговый симулятор позволяет получить доступ ко всем встроенным и пользовательским индикаторам на MT4. 
• Симуляцию можно сохранять в виде файла, которым можно будет воспользоваться позже. На каждом графике есть кнопка, которая позволяет перемещаться назад по бар за баром. Все, включая сделки, отложенные ордера, стоп-лоссы, тейк-профиты, трейлинг-стопы и статистику счетов можно восстановить. Вы также можете сохранить свою торговую историю в форме таблиц Excel для углубленного анализа. 
• Кроме основных валют вы также можете продолжить симуляцию на нефтяных акциях и основных фондовых индексах. 

Это программное обеспечение для тестирования стратегий является одним из лучших вариантов бэктестинга стратегий Форекс, как офлайн, так и онлайн. По умолчанию оно установлено на работу в демо-режиме. Отчеты о результатах тестирования EA (экспертных советников) на MT4 были недавно заметно усовершенствованы.

Теперь трейдеры могут анализировать коэффициенты, такие как коэффициент Шарпа, коэффициент восстановления, время удержания позиции и многие другие характеристики. В отчете «Тестера стратегий» можно проанализировать более 40 различных показателей. Существуют также графики баланса и средств, которые могут определить распределение прибыли/убытков и позиций, которые трейдер открывал и закрывал в течение недель, месяцев и даже лет.

Альтернативный тестер стратегий в MT4/MT5 

Еще один популярный вариант тестирования форекс-стратегии на MT4 - «Forex Tester». В отличие от «Тестера стратегий», Forex Tester является платным и может использоваться как для ручной, так и для автоматической торговли. Это автоматизированное программное обеспечение для бэктестинга предоставляет трейдерам предварительно сформированные стратегии. В нем есть 10 ручных программ и 5 экспертных советников, а также ценовые данные за 16 лет и таблица расчета рисков и управления денежными средствами.

Одни из лучших программ для торговли на рынке Форекс, предназначенных для получения стабильной прибыли, MT4 и MT5 позволяют легко тестировать стратегии Форекс на исторических данных. После импорта исторических данных вы можете просто нажать «Начать тестирование», чтобы протестировать стратегию. 

После нажатия Вы сразу увидите движущиеся бары на графике. Проверяйте свои стратегии, размещая ордера, и наблюдайте за тем, какие результаты они приносят на рынке. Вы можете менять скорость и даже рисовать новые бары, чтобы контролировать таймфрем. Если вы хотите сделать паузу и проанализировать, нажмите кнопку «Пауза». Forex Tester позволяет программировать новые стратегии бэктестинга на таких языках, как C++ и Delphi.

7 советов при использовании тестера стратегий Форекс 

• Узнайте точные параметры торговой системы, чтобы вы знали, когда она прекратит работу.
• Вам необходимо регулярно проверять систему, даже если она автоматизирована, в случае изменения рыночных условий.
• Она подходит для более длительных периодов времени, только если она соответствует уровню риска, приемлемого для вас. 
• Нет никаких гарантий того, что ваш метод бэктестинга будет работать в реальных рыночных условиях. Как и ручные стратегии, их тоже нужно проверять перед применением на реальных рынках.
• Нужно уметь писать код. Одна ошибка в коде и применение вашей стратегии может иметь неприятные последствия.
• Автоматические методы бэктестинга работают с разной степенью эффективности в рамках различных торговых планов.
• Методы коррекции кривой часто терпят неудачу в условиях реальной торговли.

Заключение 

Вы можете практиковать торговые стратегии, даже когда рынки закрыты. Это отличный способ отточить свои навыки, особенно полезным он является при торговле несколькими активами на разных рынках.

Когда вы поймете, как работает ваша система, как часто она приносит прибыль и каковы ее недостатки, вы будете понимать, когда стоит войти в сделку, а когда – остановиться.

Начните работу на бесплатном демо-счете сегодня и начните проводить бэктестинг своих торговых стратегий уже сегодня!

Популярные вопросы о тестировании стратегий

Продолжайте свое обучение

• VPS – что это? | Как использовать VPS для Форекс
• Руководство по MetaTrader 4 в Вопросах и Ответах
• Как увеличить размер шрифта и настроить параметры рисования в MT4

О нас: Admirals 

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня! 
 
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие–либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admirals. Прежде чем принимать какие–либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких–либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admirals не несет ответственности за какие–либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admirals установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admirals не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admirals прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.