Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

Admiral Markets Pty Ltd

Регулируется Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC)
  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса
ПРОДОЛЖИТЬ

Admiral Markets UK Ltd

Регулируется в Управлении по финансовому контролю Великобритании (FCA)
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса
ПРОДОЛЖИТЬ
При выборе одного из регуляторов будет отображена соответствующая информация для всего веб-сайта. Если Вы хотите отобразить информацию для другого регулятора, пожалуйста, выберите его.
При выборе одного из регуляторов будет отображена соответствующая информация для всего веб-сайта. Если Вы хотите отобразить информацию для другого регулятора, пожалуйста, выберите его.
Регулятор asic fca

Как справиться с самыми волатильными валютными парами

Время чтения: 9 минут

Как справиться с самыми волатильными валютными парами

Летом 2016 года было нестабильное время для рынка Forex.

Наиболее заметные шаги были в парах FX, содержащих фунт стерлингов, из-за голосования Brexit.

Но неопределенность, которая возникла из-за неожиданного результата, вызвала ударные волны на мировых финансовых рынках.

Шоки после референдума Brexit немного померкли, но другие факторы все еще влияют на рынки FX.

Предположение о сроках дальнейшего повышения ставок ФРС и долгосрочных опасений экономической слабости вызвало неопределенность.

И чаще всего неопределенность является близким компаньоном волатильности.

Эта статья исследует тему волатильности валютных курсов в целом.

Но прежде чем мы начнем, нам нужно четко понять, что такое волатильность, как классифицировать неустойчивые валютные пары и как настраивать параметры защиты от волатильности.

Конечно, вы также можете проверить текущие рыночные движения в любое время и в режиме реального времени на демо-счете.

Бесплатный демо-счет - Открыть демо-счет

Что такое волатильность?

Когда мы говорим о волатильности, мы обсуждаем, как цена движется в течение определенного периода времени.

Короче говоря, более изменчивый рынок будет двигаться больше в течение заданного периода времени, чем менее волатильный.

Теперь, когда мы говорим об этом, мы говорим о ценовых движениях, которые могут быть одной из двух вещей:

пропорциональный

абсолютный

Оба имеют свое применение.

А именно:

пропорциональная мера более полезна для сравнительных целей в целом, но

когда мы специально рассматриваем валюты, полезно говорить в абсолютном выражении.

В конце концов, трейдеры могут просто хотеть знать типичное движение пипсов на определенный период.

И для целей нашего сравнения это маршрут, который мы будем использовать.

Мы просто посмотрим, сколько пунктов каждая валюта движется.

Измерение индекса волатильности, индикатор ATR

Существуют различные способы измерения волатильности, но одним из наиболее известных показателей для этой цели является Средний истинный диапазон (ATR).

Индикатор ATR был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером (наряду с набором других известных методов), в его книге «Новые концепции технической торговли».

Уайлдер был торговцем сырьевыми товарами, и ATR первоначально предназначалась для товарных рынков.

На товарном рынке обычно существует промежуток времени между закрытием рынка и повторным открытием.

Зазор означает открытие на другом уровне, до закрытия предыдущего дня.

Это меньше проблем с валютным рынком, потому что валюты торгуются 24 часа в сутки.

Тем не менее, это может быть применимо, когда рынок FX снова открывается после закрытия на выходные.

Истинный диапазон - это показатель, который учитывает это обстоятельство и является самым большим из следующих:

максимум текущего периода минус минимум текущего периода

максимум текущего периода минус закрытие предыдущего периода

минимум текущего периода минус закрытие предыдущего периода.

Обратите внимание, что истинный диапазон всегда является положительным.

Мы игнорируем знак минус, если получим отрицательное значение из приведенных выше расчетов.

Почему мы это делаем?

Там, где волатильность, нас интересует только величина изменения - не его направление.

Когда у нас есть значения для истинного диапазона, мы используем их для получения ATR.

ATR - экспоненциальная скользящая средняя (MA) истинного диапазона.

Хорошей новостью является:

... ATR поставляется в качестве стандартного индикатора с MetaTrader 4.

Я использовал ATR для определения моего списка самых изменчивых пар FX и плагина MetaTrader Supreme Edition, чтобы найти несколько других полезных индикаторов, которые дополняют ATR.

MT4 Supreme Edition - Скачать MT4SE бесплатно

Самые волатильные валютные пары

На мой взгляд, это три наиболее волатильные валютные пары с конца августа по начало сентября 2016 года:

GBP / NZD

GBP / AUD

GBP / CAD.

Вот 4-часовой график цен GBP / NZD, с ATR.

Самые волатильные валютные пары

Давайте сравним его с EUR / CHF, который занял первое место среди наименее волатильных валютных пар.

Самые волатильные валютные пары

ATR за тот же период за:

EUR/CHF не превышает 21 пипса

GBP/NZD идет не ниже 54 пунктов.

Таким образом, мы видим, что GBP / NZD намного больше двигался, чем EUR / CHF.

Это критерии, которые я использовал:

  1. 20-периодный ATR был мерой волатильности
  2. четырехнедельный период
  3. использовали только 27 наиболее часто торгуемых пар.

Результаты показывают, что результаты референдума в Брексите по-прежнему влияют на волатильность в отношении GBP.

Что так важно в волатильности валют?

Как и многие технические индикаторы, ATR измеряет то, что происходило в прошлом.

Мы делаем это, чтобы сделать обоснованное предположение о том, что может быть вероятным для рынка в будущем.

Такое вероятностное мышление, как правило, лежит в основе хорошей торговли.

По моему опыту, хороший трейдер:

  1. не пытается делать конкретные прогнозы о будущем
  2. пытается оценить общие вероятности успеха для стратегий в долгосрочной перспективе.

Естественно, вы, вероятно, сейчас задаетесь вопросом, есть ли способ предупредить вас о вероятных временах повышенной волатильности.

Да, есть.

Одним из инструментов, который используют трейдеры, является Экономический календарь.

Наблюдая, как волатильность поднимается, когда появляются определенные отчеты ...

... трейдеры вскоре узнают, какие выпуски данных, как правило, являются движущими силами рынка.

Например, Бюро статистики труда США обычно публикует данные о занятости в первую пятницу каждого месяца.

Данные чрезвычайно своевременны и исторически хорошо коррелируют с экономическим ростом.

В результате они часто вызывали резкие движения на различных рынках, таких как FX.

Но это только часть истории:

... потому что на протяжении всей торговой недели может быть волатильность.

Как еще волатильность влияет на торговлю

Существуют различные способы использования волатильности для управления вашими торговыми решениями.

Например, вы можете использовать меру волатильности, чтобы попытаться нормализовать уровень риска, который вы принимаете при каждой сделке.

Это включает в себя корректировку вашего торгового размера, чтобы он соответствовал волатильности рынка.

Другими словами:

чем более волатильна пара, тем меньше ваш размер контракта

чем менее волатильна пара, тем больше размер вашего контракта.

Этот шаг пытается уменьшить влияние волатильности на вашу торговлю.

Зачем вам это делать?

Ну, представьте, что вы используете одну и ту же стратегию для нескольких пар FX.

Разумеется, ваши шансы на победу или проигрыш одинаковы для каждой позиции?

В конце концов, выигрышная стратегия должна обеспечить вам общую прибыль в долгосрочной перспективе.

Такой результат будет генерировать последовательность убыточных и выигрышных сделок.

Но вот что:

... баланс этих результатов - это все.

Очень важно, чтобы никакие убыточные сделки не мешали вашим выигрышным сделкам.

Это может произойти, если потеря происходит в более волатильной валютной паре, если вы не скорректировали свой размер соответственно.

Полезность волатильности здесь не прекращается - она также может помочь вам выбрать рынок, который лучше всего подходит для вашего торгового стиля.

Если вы долгосрочный приверженец тренда, вы, вероятно, захотите обменять менее волатильную валюту.

Зачем?

Потому что волатильные рынки затрудняют долгосрочную тенденцию.

Удивительные цены гарантируют, что бывают случаи, когда по крайней мере часть вашей прибыли испарится.

И давайте посмотрим правде в глаза, что может быть тяжело в психологии трейдера.

С другой стороны, если вы Swing Trader, то вам, вероятно, нужны более волатильные пары.

Давайте посмотрим на быстрый пример повышения волатильности.

Ранее мы говорили о Брексите, потому что это был пример экстремальной волатильности рынка.

Давайте рассмотрим торговлю за этот период.

Как волатильность влияет на торговлю

На приведенном выше рисунке показан дневной график EUR / USD с 10-дневным ATR, расположенным под ним.

Хотя это не было в топе нашего списка валютных пар с высокой волатильностью, вы все равно можете видеть, насколько волатильная валютная пара была в этот период.

Длинная красная свеча посередине - 24 июня 2016 года, когда рынок отреагировал на результаты голосования в Брексите.

Теперь, очевидно, такой резкий ход подтолкнул ATR до очень высоких уровней.

Поскольку ATR является средним, это сохраняло высокий ATR в течение некоторого времени после.

Однако заметьте, как ATR поднимался еще до голосования Brexit?

Волатильность на самом деле начала расти в начале июня.

3 июня дневной диапазон составил 220 пипсов.

Соответственно увеличилась возможность получения прибыли и убытков.

Подумайте, что сумасшедший день 24 июня:

... если вы удерживали короткую позицию EUR/USD ...

... увеличение волатильности означало, что ваша прибыль превысила бы 500 пипсов.

В заключение о волатильности

Любая стратегия будет включать:

  • Рынки для торговли
  • Когда торговать на определенных рынках
  • Размер позиции
  • Управление рисками.

Знание волатильности рынка, может помочь принять решение по всем четырем из вышеперечисленных - так что это важно.

Как мы уже говорили ранее в статье, измерение волатильности зависит от времени, на которое вы фокусируетесь.

Какие временные рамки дают наиболее полезную информацию, вероятно, будут зависеть от того, какой вы тип трейдера.

Вы сможете разработать то, что лучше всего подходит для вас, посредством процесса проб и ошибок, который лучше всего применять на демо счете.

Бесплатный демо-счет - Открыть демо-счет

Продолжайте свое обучение на Форекс

CFD являются сложными инструментами и несут высокие риски потери денег из-за плеча.

CFD являются сложными инструментами и несут высокие риски потери денег из-за плеча.