BTCUSD, EURUSD- Analiza pozycji dużych graczy 30.07.2018
Jak co tydzień, w piątek wieczorem komisja CFTC opublikowała najnowszy raport Commitment of Traders. Raporty CFTC dają nam wiedzę na temat otwartych pozycji na giełdzie Chicago Mercantile Exchange oraz New York Board of Trade. W raporcie zawarte jest ponad 70% wszystkich otwartych pozycji na rynku kontraktów futures. Dzięki danym zawartym w raporcie możemy przewidywać główne trendy na rynkach finansowych, niemniej jednak warto podkreślić, że są publikowane z trzydniowym opóźnieniem. W przypadku analizy średnio i długoterminowych trendów takie opóźnienie jest do zaakceptowania.
Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz fundusz lewarowanych na rynku walutowy
Źródło: Opracowanie własne
Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających na rynku surowcowym
Źródło: Opracowanie własne
Strzałka zielona - na rynku znajduje się coraz więcej pozycji długich lub krótkich. Zielona strzałka przy pozycjach netto świadczy, że w coraz większym stopniu na rynku panuje przewaga pozycji długich
Strzałka czerwona-pozycje długie lub krótkie są zamykane. Czerwona strzałka przy pozycjach netto świadczy, że w coraz większym stopniu na rynku panuje przewaga pozycji krótkic
MACD – podawane jest dla USD, jako waluty kwotowanej np. JPY/USD, CAD/USD, EUR/USD
Z ostatniego raportu COT wynika, że fundusze lewarowane interesują się Bitcoinem oraz Euro.
BTCUSD – coraz więcej pozycji krótkich
Pomimo ostatniego wzrostu pierwszej kryptowaluty na świecie fundusze lewarowane w swoich portfelach utrzymują coraz więcej pozycji krótkich. Tym razem na rynku kontraktów terminowych kapitał lewarowany otworzył ponad 323 pozycji krótkich oraz zamknął 116 pozycji długich. Co więcej jest to już piąty tydzień z rzędu, gdzie fundusze otwierają coraz więcej pozycji krótkich.
Pozycje funduszy lewarowanych, bary niebieskie- pozycje długie, czerwone - pozycje krótkie , linia żółta – pozycja netto
Źródło: Cme Group
Patrząc ze strony analizy technicznej na interwale dziennym mamy krótkoterminowy trend wzrostowy. Po pokonaniu ostatniego oporu 7 700 USD strona kupująca otworzyła drogę w okolicę 8 400 USD, gdzie notowania zostały zatrzymane. Jeżeli kupującym udałoby się pokonać kolejny opór, to kolejny cel znajduje się w okolicy 9 900 USD. Aczkolwiek oscylator stochastyczny wskazuje na negatywną dywergencję (notowania wzrastały, natomiast oscylator nie).
Notowania BTCUSD, interwał dzienny
Źródło: Admiral Markets
Oprócz tego mamy niedźwiedzi wydźwięk raportu COT. W takim przypadku bazowym scenariuszem pozostanie wyprzedaż BTC w okolicę 7 400 USD. Pokonanie strefy wsparcia świadczyłoby o sile sprzedających, co mogłoby doprowadzić do kontynuacji wyprzedaży w okolicę 6 000 USD.
EUR/USD – czy to koniec spadków?
Przez kilka ostatnich tygodni fundusze lewarowane na parze walutowej EURUSD nie powiększały swojego zaangażowania po krótkiej stronie rynku. Ostatni raport wskazuje wręcz coś odwrotnego, fundusze powiększyli zaangażowanie po długiej stronie rynku o 1 594 kontrakty. Z kolei pozycje krótkie zostały zredukowane o 1 366 kontrakty. Czy jest to już odwrócenie trendu? Tak, ale czy długoterminowe? Prawdopodobnie tak, ponieważ przez ostatnie kilka tygodni fundusze nie kwapiły z dobieraniem krótkich pozycji, a sama podaż była spowodowana przez zamykanie wcześniej nagromadzonych pozycji długich.
Pozycje funduszy lewarowanych, bary niebieskie- pozycje długie, czerwone - pozycje krótkie , linia żółta – pozycja netto
Źródło: Cme Group
Z punktu widzenia analizy technicznej notowania EURUSD znalazły się w konsolidacji. Dolna banda znajduje się w okolicy 1.154, natomiast górna 1.179. Aktualnym celem kupujących jest prawdopodobnie górna banda konsolidacji. Jeżeli kupującym udałoby się ją pokonać, to kolejnym celem będzie okrągły, psychologiczny poziom 1.20.
Notowania EURUSD, interwał dzienny
Źródło: Admiral Markets
Dział Analiz Admiral Markets