Trader avec l'indicateur On Balance Volume
L'indicateur On Balance Volume (OBV) a été développé par Joe Granville dans les années 1960. A l'époque, l'OBV était un indicateur bourse révolutionnaire et, à ce jour, il est utilisé par beaucoup des traders professionnels sur les marchés de capitaux pour leur analyse et pour le trading.
L'indicateur OBV reflète le volume des transactions et l'influence qu'exerce le volume sur les prix, à la hausse à la baisse. Il est utilisé dans l'analyse technique pour évaluer la pression à l'achat et à la vente. L'OBV est un indicateur cumulatif ce qui signifie que, dans les jours ou les cours sont à la hausse, on ajoute le volume du jour aux cumuls OBV précédents.
Si les cours sont à la baisse, le volume du jour est soustrait du l'OBV total. L'indicateur de bourse On Balance Volume est considéré par le secteur financier comme l'un des plus appréciés indicateurs de dynamique et il est utilisé le plus souvent pour identifier des nouvelles opportunités de trading des manières suivantes :
- La stratégie de la ligne de tendance
- L'inversion de tendance - divergence
- La stratégie de tendance Forex
Comment installer l'indicateur OBV
Pour installer cet indicateur bourse, veuillez ouvrir votre MetaTrader 4 et suivre les instructions comme indiqué dans le GIF ci-dessous.
L'OBV est principalement utilisé sur les marchés de capitaux, pour les indicateurs de bourse et les indicateurs Forex.
Tendance OBV et Stratégie Ligne de Tendance
Développé initialement comme un indicateur de bourse, selon MQI5, le concept basique utilisé par Granville pour créer l'indicateur OBV était que, si la valeur de clôture était à la hausse face aux valeurs de la veille, le volume total du jour est considéré comme un volume de hausse.
À l'inverse, si la valeur de clôture était à la baisse face aux valeurs de la veille, le volume total du jour est considéré comme un volume de baisse. Le total cumulatif des fluctuations positives et négatives du volume forme la ligne OBV – comme vu dans la figure ci-dessous.
L'étude de Granville indiquait que les changements dans la ligne de l'indicateur OBV anticipaient des changements possibles dans la direction des cours. Par exemple, si les traders suivent une forte tendance d'achat sur un certain marché (Forex, commodités, actions), un volume plus important va déterminer la ligne de l'OBV à grimper ce qui va entraîner la hausse des prix.
Si le volume ne montait pas, malgré la tendance haussière sur le marché, c'était une indication que la pression d'achat commence à diminuer et que l'augmentation de la tendance haussière n'était plus durable. Le même rationnement s'applique pour la tendance baissière.
Pour avoir une confirmation de plus qu'une certaine tendance commence à donner des signes de faiblesse, Granville a recommandé d'utiliser la moyenne mobile sur 20 périodes croisé avec l'OBV. De cette manière, les traders peuvent observer plus facilement les changements dans la tendance en croisant le valeur d'OBV avec sa moyenne mobile.
Si l'OBV indique une divergence avec le mouvement des prix, un retournement de la tendance est imminent. Par exemple, si les cours sont en hausse mais l'OBV commence à descendre, il est possible d'avoir une opportunité de vente. Pour appliquer la moyenne mobile sur 20 périodes, veuillez glisser la moyenne mobile sur la fenêtre OBV et appliquez les paramètres suivants :
L'exemple suivant montre comment le cours suit la tendance haussière et comment l'OBV suit la moyenne mobile de l'indicateur de près. Chaque fois que l'OBV monte et descend, le prix quitte la ligne de tendance en faisant une saute en haut.
Cela peut être une base pour une stratégie OBV, spécialement en conjonction avec l' Admiral Pivot Indicator.
Source: Graphique EUR/JPY M15, Admiral Markets MT4SE, Septembre 2017
L'inversion de la tendance de l'OBV – la divergence (OBVD)
Comme avec la plupart des divergences, l'OBV peut réagir avant le prix, ce qui peut indiquer la direction dans laquelle le cours va casser.
Il est très important de comprendre l'indicateur OBVD. Quand le cours sur le marché atteint un point bas alors que l'OBV est en hausse, on appelle ça une divergence haussière. Si l'OBV monte mais pas autant que le cours, c'est ce que on appelle une divergence baissière.
Si la tendance est haussière et l'OBV montre une divergence baissière les traders prennent généralement une position courte quand les cours descendent en dessous de la ligne de tendance. La limite stop-loss est placée au-dessus de la fluctuation la plus récente, en haut des cours. Les traders ont l'option de retenir la transaction aussi longtemps que l'OBV confirme la tendance et que le cours suit une tendance baissière vers le niveau du soutien.
Si la tendance est baissière et l'OBV montre une divergence haussière, les traders prennent généralement une position longue quand les cours augmentent au-dessus de la ligne de tendance. La limite stop-loss est établie en-dessous de la fluctuation la plus récente, en haut des cours. Les traders ont l'option de retenir la transaction aussi longtemps que l'OBV confirme la tendance et que les cours suivent une tendance haussière vers le niveau de résistance.
L'OBV est le plus efficace quand les prix sont au niveau de résistance pour la position courte ou au niveau de soutien pour la position longue.
Une bonne option consiste à utiliser l'indicateur Admiral Pivot qui fait partie du primé MT4SE, comme vu dans les exemple ci-dessous.
Tendance haussière
Source: Graphique AUD/USD M15, Admiral Markets MT4SE, Septembre 2017
Tendance baissière
Stratégie de Tendance Forex OBV
Cette stratégie de trading sur le Forex propose d'utiliser les indicateurs suivants :
- Admiral Pivot configuré à D1
- Bollinger Bands® (50,2)
- OBV avec EMA20.
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La stratégie est appliquée dans le délai H1. Les Bollinger Bands® utilisent une période de 50 pour avoir des fluctuations des prix plus importantes. Le prix doit casser la limite supérieure et inferieure des Bollinger bands®.
Une position longue est prise quant la limite inférieure de BB est dépassée et le cours revient dans le BB. Ensuite, il faut attendre que l'OBV dépasse l'EMA20 et clôturer au-dessus. L'objectif peut constituer la première, deuxième ou troisième ligne de résistance Admiral Pivot, au-dessus du point d'entrée, alors que le stop est placé 5 pips en-dessous de la valeur plus baisse. Veuillez trouver ci-dessous un exemple d'une position longue.
Source: Graphique GBP/JPY H1, Admiral Markets MT4SE Septembre 2017
Une position courte est prise quant la limite supérieure de BB est dépassée et le cours revient dans le BB. Ensuite il faut attendre que l'OBV casse d'en haut l'EMA20 et clôturer en-dessous. L'objectif peut constituer la première, deuxième ou troisième ligne de résistance Admiral Pivot au-dessus du point d'entrée, alors que le stop est placé 5 pips en-dessous de la valeur plus baisse. Veuillez trouver ci-dessous un exemple d'une position courte.
Source: Graphique USD/JPY H1, Admiral Markets MT4SE, Août 2017
Il faut retenir que, l'indicateur Forex OBV doit être utilisé en conjonction avec des autres indicateurs pour confirmer les signaux, comme nous l'avons montré dans les exemples ci-dessus. Dans les marchés de tendance, la stratégie de trading OBV associé à la ligne de résistance/soutien de Admiral Pivot devrait être une approche fiable de trading.
De plus, l'indicateur On Balance Volume fournit une autre dimension qui confirme les tendances, la dynamique et les divergences sur le marché.
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