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Was ist der Currency Strength Meter und welche Alternativen gibt es?

Januar 28, 2021 10:20 UTC
Lesezeit: 14 Minuten

Was ist der Currency Strength Meter und welche Alternativen gibt es?

Der Forex Markt (Devisenmarkt) unterscheidet sich in einem ganz wesentlichen Punkt von anderen Finanzmärkten: Er besteht aus Währungspaaren. Wenn Sie eine FX Position eröffnen, handeln Sie zeitgleich mit zwei verschiedenen Währungen. Dies bietet viele interessante Möglichkeiten, da Sie zum Beispiel aus Ihren Ansichten zu zwei Volkswirtschaften mit nur einer Position Kapital schlagen können. Daher ist es schwierig, die Performance einer einzelnen Währung isoliert zu betrachten.

Nehmen wir als Beispiel den Euro/US Dollar als Währungspaar (EURUSD). Wenn dieses an einem Tag stark zulegt, stellt sich die Frage, ob es an der guten Performance des EUR oder an der Schwäche des USD liegt.

Während der Currency Strength Meter Ihnen lediglich darüber Auskunft gibt, wie stark oder schwach eine Währung zu einem bestimmten Zeitpunkt ist, gibt es eine Alternative, welche stets die Zusämmenhänge zwischen den verschiedenen Währungen betrachtet. Diese Alternative heißt Korrelationsmatrix und ist seit 2017 standardmäßig in der MetaTrader Supreme Edition integriert. Der Trading Indikator stellt die Korrelation der einzelnen Währungen zueinander in Form einer Matrix dar. Mit Verwendung dieser Alternative zum Currency Strength Meter haben Sie ein weiteres Tool zu Hand, welches Sie zu einem rentablen Trader machen kann.

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Die Nachteile des Currency Strength Meter

Es gibt einige Probleme mit schlecht programmierten Currency Strength Metern. Wenn ein Currency Strength Meter keine zuverlässigen Currency Strength Indikatorwerte liefert, so sind auch die anderen Funktionen nicht verlässlich. Veraltete Currency Strength Meter führen bei Tradern außerdem immer wieder zu folgenden Problemen:

  1. MetaTrader friert ein;
  2. PC-Absturz;
  3. Programm reagiert langsam;
  4. Kursunterbrechungen;
  5. Memory Leak;
  6. CPU arbeitet konstant bei 100%.

Einige angebotene Indikatoren können sogar Daten produzieren, die vom ursprünglichen Konzept des tatsächlichen Currency Strength Meter abweichen. Einige nutzen Glättungsfilter wie gleitende Durchschnitte. Andere nutzen Filter wie Relative Strength Index (RSI) und Moving Average Convergence Divergence (MACD). Dies sind aber lediglich komplexe Algorithmen von Indikatoren, welche Sie dazu bringen können, verlustreiche Trades einzugehen.

Die reale Stärke einer Währung basiert jedoch auf der Korrelation. Die Korrelationsmatrix wurde gewissenhaft programmiert und verwendet die neuesten Technologien. Aus diesem Grund ist es sehr unwahrscheinlich, dass eines der oben genannten Probleme auftreten wird.

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Die Korrelationsmatrix als Alternative zum Currency Strength Meter

Im Laufe der Jahre wurde der Currency Strength Meter vielfach durch die Forex Korrelationsmatrix ersetzt, da diese als komplexer und genauer gilt. Die Forex Korrelation ist ein Tool, welches die Korrelation zwischen zwei Währungspaaren darstellt. Sind zwei Datensätze stark miteinander verknüpft, so sprechen wir von einer hohen Korrelation. Bewegen sich Währungspaare in die gleiche Richtung, so liegt eine eine positive Korrelation vor und wenn sie entgegengesetzte Richtungen einschlagen, so kommt es zwischen ihnen zu einer negativen Korrelation. Eine perfekte Korrelation tritt auf, wenn sich Paare gleichmäßig in die gleiche Richtung bewegen, was jedoch äußerst selten ist. Meist ist bereits von einer hohen Korrelation die Rede, wenn sich Währungspaare überwiegend in die gleiche Richtung bewegen.

Vorteile der Anwendung der Korrelationsmatrix

1. Eliminierung von doppelten Risiken: Das Öffnen von mehreren Positionen in Paaren, die untereinander eine hohe Korrelation haben, ist riskant, da sich daraus ein höheres Gesamtrisiko ergibt. Die höhere Gewichtung für eine bestimmte Währung bedeutet ein größeres Risiko, wenn die Analyse letztendlich nicht zutrifft. Nehmen wir als Beispiel den AUD/CHF, AUD/JPY und EUR/JPY und gehen in all diesen Währungspaaren von einer Long-Position aus. Ist die Korrelation unter diesen Währungspaaren nun sehr hoch, so bedeutet dies für den Trader eine doppelte Exposure. Die genannten Positionen führen dazu, dass man doppelt im AUD und JPY investiert ist. Kommt es nun zu einer Bewegung entgegen den Erwartungen, so wird der Verlust für das Trading umfangreicher ausfallen als ursprünglich gedacht. Trader, die die Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaare kennen, haben eine Idee davon, wie die Währungspaare miteinander verbunden sind und sie können so dem doppelten Risiko einer schwachen Währung aus dem Weg gehen.

2. Eliminierung von unnötigem Hedging: Wenn die Stärke der Korrelation zwischen verschiedenen Paaren im Vorfeld bekannt ist, dann können Trader auch ein unnötiges Hedging vermeiden. Nehmen wir als Beispiel die negative Korrelation zwischen dem EUR/USD und dem USD/CHF. Es macht keinen Sinn, in diesen beiden Währungspaaren gleichzeitig in die gleiche Richtung zu traden. Der Grund ist, dass wenn Sie in einem der beiden Trades Gewinne verbuchen, Sie sehr wahrscheinlich bei dem anderen Trade Verluste verzeichnen. Die Volatilität sorgt dann dafür, dass es ungewiss ist, ob die Gewinne die Verluste übertreffen oder nicht.

3. Warnt vor Trades mit hohem Risiko: Die Korrelation zwischen unterschiedlichen Währungspaaren kann auch auf die Höhe des Risikos einer Tradingstrategie hinweisen. Als Beispiel nehmen wir nun den EUR/USD und den GBP/USD. Diese haben eine positive Korrelation und es wird in beiden Long gegangen. Das bedeutet, dass die Möglichkeit besteht, dass sich das Risiko verdoppelt, wenn eine der Währungen stark ist. Es kann auch passieren, dass eines der Paar eine starke Bewegung aufweist, während das andere nur in einer Range gehandelt wird. Dies hat für den Trader zur Folge, dass Trades in korrelierenden Paaren in entgegengesetzte Richtungen vermieden werden sollten. Weist der EUR/USD beispielsweise einen Abwärtstrend auf und der GBP/USD bewegt sich in einer Range, so sollte ein Trader im GBP/USD nicht Long gehen, da aufgrund einer möglichen USD Stärke ein erhöhtes Abwärtsrisiko besteht.

Die Bedeutung von positiver und negativer Korrelation

Die Korrelationsmatrix als Indikator für die Währungsstärke

Quelle: MetaTrader Supreme Edition Correlation Matrix

Positiv korrelierende Paare bewegen sich in eine ähnliche Richtung. Währungspaare mit einer negativen/inversen Korrelation bewegen sich jeweils in eine unterschiedliche Richtung.

Korrelationen werden entsprechend ihrer Stärke in 4 Gruppen eingeteilt. Zur besseren Veranschaulichung sind alle Korrelation in der Tabelle ihrer Stärke entsprechend farblich hervorgehoben:

  1. Grün: Keine oder nur eine geringe Korrelation;
  2. Blau: Schwache Korrelation;
  3. Orange: Mittlere Korrelation;
  4. Rot: Starke Korrelation.

Download der Forex Korrelationsmatrix

Der MetaTrader 4 und MetaTrader 5 sind weltweit sehr beliebte Trading Plattformen. Einer ihrer Vorteile ist, dass benutzerdefinierte Indikatoren und Expert Advisors (EAs) heruntergeladen werden können. Die MetaTrader Plattformen enthalten bereits eine Vielzahl nützlicher Indikatoren. Sie haben aber die Möglichkeit, diese über Downloads nach Belieben zu erweitern.

Der MetaTrader ist eine offene Plattform und so gibt es eine große User Community, welche innovative Indikatoren schnell verbreitet. Tausende von benutzerdefinierten Indikatoren sind für die Analyse des Forex Marktes und anderer Finanzmärkte verfügbar und verwenden unterschiedliche Algorithmen.

Sie können innerhalb der Plattform nach benutzerdefinierten Indikatoren suchen. Einige kosten in der Vollversion Geld, aber viele stehen kostenlos zum Download bereit, wie auch unsere preisgekrönte Supreme Edition, welche als Plugin für den MetaTrader 4 oder 5 zur Verfügung steht.

MetaTrader Download

Sollten Sie in Betracht ziehen, für eine Tradinghilfe Geld auszugeben, so denken Sie daran, dass Ihnen ein seriöser Anbieter immer eine kostenlose Testversion zur Verfügung stellt. Letztendlich haben Sie stets auch die Möglichkeit, selbst einen Algorithmus zu programmieren.

Wir empfehlen Ihnen den Download der MetaTrader Supreme Edition - einer erweiterten Version eines Client Terminals. Sie enthält viele Features; nicht nur die Korrelationsmatrix als fortgeschrittene Alternative zum Currency Strength Meter, sondern auch einen Live Trading Simulator, mit dem Sie Ihre Strategien einem Backtest unterziehen können. Außerdem können Sie verschiedene benutzerdefinierte Indikatoren und EAs hinzufügen, von denen Sie bei Ihrem Trading profitieren werden.

Sobald Sie Ihre MetaTrader Supreme Edition mit der Korrelationsmatrix heruntergeladen haben, können Sie loslegen. Um die Korrelationsmatrix zu öffnen, klicken Sie einfach im MetaTrader auf der linken Seite des Bildschirms im Fenster "Navigator" unter "Experten" doppelt auf "Admiral - Correlation Matrix", wie der folgende Screenshot zeigt:

Korrelationsmatrix öffnen im MetaTrader

Quelle: MetaTrader 5 Navigator-Fenster

Falls das Navigator-Fenster in Ihrem MetaTrader noch nicht geöffnet ist, öffnen Sie es über "Ansicht" und "Navigator" in der Menüleiste oder nutzen Sie den Shortcut Strg+N. Um eine Einführung in die Korrelationsmatrix zu bekommen, sehen Sie sich gerne folgendes Video vom Admiral Markets Youtube-Channel an:

Grundlagen der Forex Korrelationsmatrix

MetaTrader Supreme Edition Korrelationsmatrix

Quelle: MetaTrader Supreme Edition Correlation Matrix

Das obige Chart zeigt die Forex Currency Strength in Form einer Korrelationsmatrix. Die verschiedenen Farben in der Matrix helfen Ihnen dabei, schnell identifizieren zu können, wie stark oder schwach die verschiedenen Währungen sind.

Was die verschiedenen Farben der Matrix bedeuten, wurde bereits im Abschnitt ''Die Bedeutung von positiver und negativer Korrelation'' erläutert. Genauso wichtig ist jedoch, ob es sich um eine positive oder um eine negative Korrelation handelt.

Am Devisenmarkt werden Währungseinheiten als Währungspaare angegeben. Die Basiswährung - auch als Transaktionswährung bekannt - steht jeweils vorne, gefolgt von der Quotierungswährung, bzw. der Gegenwährung. Das Beispiel oben zeigt den CAD als die stärkste Währung, da es zwischen dem USD/CAD und dem EUR/CAD (CAD ist die Quotierungswährung/Gegenwährung) zu einer Korrelation von +91 kommt. Die schwächste Korrelation besteht mit -96 zwischen dem EUR/GBP (GBP ist die Quotierungswährung) und dem GBP/CHF (GBP ist die Basiswährung). Das bedeutet, dass sich simultane Positionen in diesen Paaren sehr wahrscheinlich aufheben, während eine GBP Stärke angezeigt wird.

Einige Currency Strength Meter liefern neben der Forex Currency Strength auch Trading Signale. Das gezeigte Beispiel wird in Kombination mit einer Momentum-Messung Kauf- und Verkaufssignale für eine große Anzahl von Paaren anzeigen.

Ein grüner Aufwärtspfeil erscheint, wenn die erste (Basis-) Währung stark und die zweite (Gegen-) Währung schwach ist. Ein roter Abwärtspfeil bedeutet, dass die Basiswährung schwach und die Gegenwährung stark ist. Auf diese Weise können Sie erkennen, in welche Richtung sich ein Paar vermutlich bewegt.

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Wie funktioniert das?

Die Korrelationsmatrix nimmt alle gängigen Währungspaare unter die Lupe und bewertet in Echtzeit die Stärke / Schwäche jeder einzelnen Hauptwährung. Es werden sowohl die Basis- als auch die Gegenwährung berücksichtigt.

Positiv Grün: Keine oder nur eine geringe Korrelation. Positionen für dieses Symbol weisen eine unabhängige Bewegung auf und besitzen eine Rentabilität, die nicht voneinander abhängig ist.

Negativ Grün: Keine oder nur eine geringe Korrelation. Positionen für dieses Symbol weisen eine unabhängige Bewegung auf und besitzen eine Rentabilität, die nicht voneinander abhängig ist.

Positiv Blau (bis +30): Schwache Korrelation. Positionen für dieses Symbol neigen zu einer unabhängigen Bewegung und besitzen eine Rentabilität, die nicht miteinander in Beziehung steht.

Positiv Blau (bis +49): Es kann Ähnlichkeiten zwischen Positionen in diesem Symbol geben. Positionen in die gleiche Richtung können einen ähnlichen Gewinn aufweisen. Positionen in entgegengesetzte Richtungen können sich ausgleichen.

Negativ Blau (bis -30): Schwache Korrelation. Positionen für dieses Symbol weisen eine unabhängige Bewegung auf und besitzen eine Rentabilität, die nicht voneinander abhängig ist.

Negativ Blau (bis -49): Es kann Ähnlichkeiten zwischen Positionen in diesem Symbol geben. Positionen in die gleiche Richtung können sich gegenseitig aufheben. Positionen in die entgegengesetzte Richtung können einen ähnlichen Gewinn aufweisen.

Positiv Orange (bis +75): Mittlere positive Korrelation. Positionen in die gleiche Richtung tendieren in diesem Symbol dazu, einen ähnlichen Profit aufzuweisen. Positionen in die entgegengesetzte Richtung werden sich hingegen wahrscheinlich ausgleichen.

Negativ Orange (bis -75): Mittlere negativ Korrelation. Positionen in die gleiche Richtung tendieren in diesem Symbol dazu, sich gegenseitig aufzuheben. Positionen in die entgegengesetzte Richtung tendieren dazu, einen ähnlichen Gewinn aufzuweisen.

Positiv Rot (bis +100): Starke positive Korrelation. Positionen in die gleiche Richtung tendieren in diesem Symbol sehr wahrscheinlich dazu, eine ähnliche Rentabilität aufzuweisen. Positionen in die entgegengesetzte Richtung werden sich hingegen wahrscheinlich ausgleichen.

Negativ Rot (bis -100): Starke negative Korrelation. Positionen in die gleiche Richtung tendieren in diesem Symbol sehr wahrscheinlich dazu, sich gegenseitig aufzuheben. Positionen in die entgegengesetzte Richtung werden eine sehr ähnliche Rentabilität aufweisen.

Korrelationsmatrix testen

Die vorgestellte Methode berechnet also den Wert aller verfügbaren Währungen in Relation zueinander.

Diese Währungen sind:

  1. Der Euro (EUR)
  2. Der Japanische Yen (JPY)
  3. Das Britische Pfund (GBP)
  4. Der Australische Dollar (AUD)
  5. Der Kanadische Dollar (CAD)
  6. Die Schwedische Krone (SEK)
  7. Der Schweizer Franken (CHF)
  8. Der Ungarische Forint (HUF)
  9. Der Polnische Zloty (PLN)
  10. Die Norwegische Krone (NOK)
  11. Der Singapur Dollar (SGD)
  12. Der Mexikanische Peso (MXN)
  13. Der Russische Rubel (RUB)

Eine weniger bekannte, aber umfassendere Darstellung liefert der Broad USD Index, der eine größere Auswahl von Währungen zur Berechnung heranzieht.

Beide funktionieren auf eine ähnliche Art und Weise. Die Berechnung der Stärke des Dollar basiert auf bilateralen Wechselkursen, die in einer einzigen Zahl angegeben werden und welche darüber hinaus die Gewichtung der enthaltenen Währungen selbst beinhaltet. Die Gewichtung für den Broad Index ist eine Handelsgewichtung, die aus Handelsdaten abgeleitet wird. Insbesondere dem Anteil der jährlichen Warenimporte bei dem bilateralen Handel mit den USA.

Currency Meter funktionieren auf eine ähnliche Art und Weise. Sie nutzen die Wechselkurse unterschiedlicher Währungspaare, um einen Wert zu kreieren, der die Stärke der Währungen untereinander vergleichbar macht. Einfache Currency Strength Meter nutzen keine Gewichtung, während Weiterentwicklungen ihre eigene Gewichtung einfließen lassen. Sie sind sogar in der Lage, andere Indikatoren mit der Currency Strength Berechnung zu kombinieren, um so Handelssignale ausgeben zu können.

In Bezug auf die Korrelationsmatrix sei erwähnt, dass sie als fortgeschrittene Alternative zum Currency Strength Meter komplexe Algorithmen einsetzt, aber gleichzeitig sehr einfach anzuwenden ist. Sie haben unter anderem die Möglichkeit, die Stärke auf einen bestimmten Zeitraum zu beschränken. Für das Daytrading empfehlen wir bis zu 200 Kerzen, während für das Scalpen bis zu 50 Kerzen ausreichen sollten.

Scalping: Zeitrahmen M5, 50 Kerzen

Daytrading: Zeitrahmen H1, 200 Kerzen

Wochen Swingtrading: Zeitrahmen H1 & 500 Kerzen oder H4 und 200 Kerzen

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Vor- und Nachteile bei der Anwendung eines Currency Strength Meter

In der Regel verwenden Sie einen Currency Strength Meter als einen kurzfristigen Indikator. Er bietet einen schnellen Überblick darüber, welche Währungen dabei sind zu steigen, aber es handelt sich nur um eine Momentaufnahme.

Der größte Vorteil eines Currency Strength Meter ist, dass er einfach zu verstehen ist. Vor allem für Anfänger wird der Start damit erheblich einfacher. Sie müssen kein Devisenmarkt-Experte sein, um anhand der einfachen graphischen Darstellung zu verstehen, welche Währungen sich derzeit gut oder schlecht entwickeln.

Es gibt jedoch auch eine Schwäche. Der Indikator liefert nur begrenzte Informationen. Daher lohnt es sich darüber nachzudenken, wie die Stärke und Schwäche einer Währung in das Gesamtbild passt. Gibt es beispielsweise Daten aus der Fundamentalanalyse, die das Ergebnis des Currency Strength Meter bestätigen? Liefert der Currency Strength Meter den gleichen Wert wie andere Indikatoren? Wird der Trend anhalten?

Sie sehen, der Nutzen eines Currency Strength Meter wie auch einer Korrelationsmatrix hat seine Grenzen. Wie bei den meisten technischen Tools bietet sich daher eine Kombination mit anderen Indikatoren an. Sie können die Korrelationsmatrix beispielsweise dazu nutzen, um andere Signale zu vervollständigen oder zu bestätigen.

Wenn Sie sich entscheiden mit Hilfe der Korrelationsmatrix mehr über die Currency Strength bestimmter Währungen herauszufinden, so ist es eine gute Idee dies in einem risikofreien Umfeld zu tun. Nutzen Sie für Ihre Experimente die Echtzeitkurse unseres kostenlosen Demokontos und finden Sie heraus, wie diese Methode für Sie funktioniert.

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Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmentberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.