So setzen Sie den MFI Indikator im Trading richtig ein

März 11, 2021 11:30 UTC
Lesezeit: 8 Minuten

Der Market Facilitation Index wurde von Trader und Autor Bill Williams erfunden, der den MFI Indikator als Reaktion des Marktes auf Veränderungen des Volumens beschrieb. Der MFI Indikator betrachtet die Veränderung des Kurses entlang des Tick-Volumens und weist ihm dann einen Wert zu. Bill Williams bezeichnete diesen Wert als Bereitschaft des Markts, den Kurs zu bewegen.

Der MFI Indikator betrachtet also zwei Parameter: Kurs und Volumen. Bill Williams argumentierte, dass ein An- oder Abstieg des Volumens nicht alles über die Marktbewegungen verrät und man sich eher dafür interessieren sollte, wie der Markt auf Veränderungen des Volumens reagiert. Ursprünglich hatte Bill Williams dem MFI Indikator den Namen "Tick Mileage" gegeben, da mit ihm die Distanz des Kurses gemessen wird, die er in Abhängigkeit des Volumens zurückgelegt hat.

So berechnen Sie den MFI Indikator

Die Berechnung des Market Facilitation Index ist sehr simpel. Zunächst setzen Sie die Breite Ihrer Beobachtungsperiode fest, indem Sie das Tief der Periode vom Hoch der Periode abziehen. Dann dividieren Sie diesen Range Wert durch das Tick Volumen der Periode. Als Gleichung sieht das folgendermaßen aus:

  • MFI = (H - L) / V

Mit:

  • H = Hoch
  • L = Tief
  • V = Tick Volumen

So nutzen Sie den MFI Indikator im MetaTrader 4 oder 5

Die beiden Trading Plattformen MetaTrader 4 und MetaTrader 5 verfügen über mehrere Bill Williams Indikatoren, die bereits vorinstalliert sind. Sie müssen also keinen eigenen MFI Indikator Download vornehmen. Den Market Facilitation Index finden Sie im Navigatorfenster auf der linken Seite im Ordner "Bill Williams", wie im folgenden Bild zu sehen:

Quelle: MetaTrader 5 - Einstellungen für den Market Facilitation Index

Sie können die Balkenfarben des MFI Indikator Histogramms beliebig wählen. Ansonsten müssen keine Parameter eingestellt werden. Jede Farbe repräsentiert eine unterschiedliche Kombination des Vergleichs des MFI mit dem vorherigen Balken, wie sich das Volumen also zum vorherigen Balken verändert hat. Detailliert werden wir darauf im nächsten Kapitel eingehen. Die folgende Abbildung zeigt das DAX30-Tageschart, auf das der MFI Indikator angewendet wurde. Die Balken des Market Facilitation Index werden in einem eigenen Fenster unter dem Chart dargestellt.

Quelle: MetaTrader 5 DAX30 Tageschart, Datenspanne: 31. August 2020 bis 11. März 2021, abgerufen am 11. März 2021 um 11.32 Uhr. Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Den größten Nutzen hat der MFI Indikator, wenn man einen Balken mit dem direkt davor vergleicht, um zu analysieren, ob es sich um vorteilhafte Trading Konditionen handelt. Sehen wir uns nun also an, was uns die unterschiedlichen Farben des Market Facilitation Index über den Markt verraten.

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Beispiel für eine Trading Strategie mit MFI Indikator

Die meisten technischen Analysten stimmen wohl darin überein, dass eine Veränderung des Handelsvolumens ein wichtiges Signal ist, auf das man im Trading stets achten sollte. Ein Blick auf die Veränderung des MFI Indikators, die eine Veränderung des Volumens im Vergleich zum vorhergehenden Balken anzeigt, gibt uns Aufschluss darüber, wie sich das Volumen verändert.

Es gibt vier mögliche Kombinationen des Verhältnisses zwischen Market Facilitation Index und Volumen:

  1. MFI Indikator und Volumen steigen
  2. MFI Indikator und Volumen sinken
  3. MFI Indikator steigt, Volumen sinkt
  4. MFI Indikator sinkt, Volumen steigt

Bill Williams postulierte, dass sich der Markt größtenteils in eine Richtung bewegt, während die Zahl der Marktteilnehmer steigt, wenn sowohl MFI als auch Volumen im Vergleich zum vorherigen Balken steigen. Eine Zunahme des Tick Volumens und des MFI Indikators wird daher als starkes Signal der Trendfortsetzung gewertet. Diese Kombination bezeichnete Williams als grünes Licht für eine Marktbewegung.

Eine Zunahme des Volumens suggeriert, dass Geld in den Markt strömt. Eine Zunahme des MFI Indikators suggeriert indes eine Beschleunigung der Kursbewegung. Für diesen Umstand empfiehlt Williams, mit der Richtung des Marktes zu traden, also eine Trendfolgestrategie. Die voreingestellte Farbe für diese Kombination im MetaTrader ist - wenig überraschend - grün.

Das Gegenteil davon ist eine Abnahme von MFI und Volumen. Williams bezeichnete diesen Fall als "fade", also ein "Abklingen" oder "Verblassen". Der Markt hat in dieser Situation seinen Enthusiasmus für eine bestimmte Kursbewegung verloren und es passiert vergleichsweise wenig. Diese Flaute kann als Pause oder Lücke zwischen zwei Marktbewegungen angesehen werden und könnte deshalb den Aufbau eines neuen Momentums anzeigen. Die voreingestellte Farbe für einen "fade" im MetaTrader ist braun.

Das dritte Element unserer Liste, ein Anstieg des MFI Indikators und ein Rückgang des Volumens, wurde von Bill Williams als "fake" bezeichnet. Der Markt scheint eine Bewegung in eine bestimmte Richtung anzudeuten, was vom Verhalten des Volumens aber nicht unterstützt wird (was aber auch ein Resultat niedrigen Volumens sein könnte, da in der MFI Gleichung ja durch das Volumen dividiert wird). Zu dieser Zeit sollten Kursbewegungen skeptisch betrachtet werden, da sie nicht vom Volumen bestätigt werden. Dieser Zustand wird im MetaTrader 4 oder 5 mit der voreingestellten Farbe Blau angezeigt.

Als letzte Kombination sehen wir ein ansteigendes Volumen bei gleichzeitigem Rückgang des MFI Indikators. Dies wird als "squat" bezeichnet, also als "Hocke". Laut Williams zeigt dieser Fall einen großen Kampf zwischen Bären und Bullen an, da ein hohes Volumen besteht, aber keine klare Kursbewegung auszumachen ist. Während des Kampfes bleibt die Richtung unklar. Irgendwann wird sich einer durchsetzen, weshalb die Hocke eine bevorstehende Wiederaufnahme des vorherigen Trends oder einen neuen Trend in die entgegengesetzte Richtung anzeigen könnte.

Die Bezeichnung "squat" kommt daher, dass sich der Markt in einem Zustand des Verharrens befindet, jedoch bereit zum Sprung erscheint. Im MetaTrader ist dieser Kombination die Farbe Pink zugeordnet. Üblicherweise ist ein steigendes Volumen ein Signal dafür, dass günstige Tradingkonditionen bestehen.

Der MFI Indikator gibt uns zusätzliche Informationen über den betrachteten Markt, ist als alleiniger Indikator aber nicht von großem Nutzen. Tatsächlich steigt der Nutzen der meisten Trading Indikatoren, wenn man sie mit anderen Werkzeugen zu einem Trading System kombiniert. Bill Williams empfiehlt beispielsweise, den MFI Indikator mit dem ebenfalls von ihm ersonnenen Fractals Indikator zu kombinieren.

Aber selbst dann kann man weitere Indikatoren hinzuziehen, um sich ein besseres Bild zu machen. Ein Moving Average oder eine Kombination mehrerer Moving Averages kann dabei helfen, das Auftreten und die Richtung eines Trends zu bestätigen. Wenngleich beide Versionen des MetaTraders bereits mit vielen Indikatoren ausgestattet sind, kann es sich lohnen, auch das kostenlose Plugin MetaTrader Supreme herunterzuladen und zu installieren. Darin sind weitere Indikatoren enthalten, die Ihnen beim Trading nützlich sein können.

Abschließendes zum MFI Indikator

Der MFI Indikator wurde konzipiert, um einfache Aspekte wie Kursveränderung und Tick-Volumen in verständliche und präzise Begriffe zu übersetzen. Diese Begriffe geben uns auf Basis der Balkenveränderung Einblicke in das Marktgeschehen und potenziell auch in zukünftiges Marktverhalten.

Wenn Sie erwägen, einen neuen Trading Indikator wie den Market Facilitation Index einzusetzen, sollten Sie mit ebensoviel Offenheit wie Skepsis vorgehen. Egal, wie sehr ein Indikator oder eine Strategie von einem anderen Trader oder Analysten empfohlen wurde, können Sie einer Methode nur dann vertrauen, wenn Sie mit ihr zurechtkommen.

Aus diesem Grund sollten Sie stets erst mit dem Live Trading beginnen, wenn Sie Ihre Fähigkeiten in einem kostenlosen Demokonto unter Beweis gestellt haben. Damit können Sie Ihre Trading Strategien in risikofreier Umgebung unter realistischen Marktbedingungen testen, bis Sie sich gewappnet fühlen, mit echtem Geld zu traden.

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Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmentberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.

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