Expert Advisors (EAs)

Die Grundvoraussetzung für ein automatisiertes Handelssystem ist ein Plan, bei einem bestimmten Szenario nach einer klaren Regel an den Forex- und CFD-Märkten zu agieren. Ein automatisiertes Handelssystem ist demnach nichts anderes als eine konzentrierte Ansammlung von strikten Regeln und Anweisungen. Damit diese Systeme Signale generieren können, bedienen sie sich entweder der technischen Analyse oder der Auswertung von Fundamentaldaten.

Grundarten von automatisierten Handelssystemen:

• Trendfolgesysteme
• Ausbruch-Systeme (Breakout)
• Gegentrend-Systeme (Countertrend-Systeme)
• Patterns (Muster)

Wer sich mit der „Behavioral Finance“ (der Verhaltensökonomik) von Tradern auseinander gesetzt hat, wird sicherlich schon den einen oder anderen Schwachpunkt des manuellen (diskretionären) Handels gegenüber dem automatisierten Handel mit EAs entdeckt haben. Wird der automatisierte Handel mit Expert Advisors richtig angewendet, kann er Vorteile gegenüber dem herkömmlichen Trading mit sich bringen.

Der manuelle Handel verlangt dem Trader sehr viel Disziplin - und auch Zeit - ab. Automatisierte Handelssysteme wie Expert Advisors haben keine kognitiven Beschränkungen, handeln strikt, ohne Emotionen wie Stress oder Panik, stoppen Verlust-Positionen nach vordefinierten Regeln aus und lassen Gewinne laufen. Sie komprimieren Arbeitsvorgänge, sind dadurch schneller und können aus kleinsten Bewegungen Gewinne generieren.

Die Vorteile lauten also zusammengefasst:

• Handel ohne Emotionen
• Strikte Umsetzung des Money- und Risikomanagements
• Blitzschnelle Kauf- und Verkaufsentscheidungen
• Handel rund-um-die-Uhr im Forex-Markt
• Automatisches Scannen und Erkennen von Chancen an zahlreichen Märkten
• Eigenständige Platzierung der Positionen – „spiegeln“ erfolgreicher Strategien eines Anbieters
• Größere Wahrnehmung der Chancen an den weltweiten Märkten
• geringerer Zeitaufwand als manuelles Trading

Trader, die den manuellen Handel befürworten, sehen gerade in den menschlichen Eigenschaften einen Vorteil. Sie verlassen sich lieber auf Ihre Erfahrung, Intuition und ihr subjektives Urteilsvermögen. Und gerade bei (unvorhergesehenen) marktbewegenden News, die den Kursverlauf stark beeinflussen, sieht man häufig Grenzen der EAs.

"Jeder EA ist nur so gut wie seine Programmierung": Bei der Verwendung von automatisierten Handelssystemen ist darauf zu achten, dass sich auch bei dieser Form des Tradings Fehler in die Programmierung schleichen können und diese dann folgend falsch vom Expert Advisor umgesetzt werden. Deshalb ist auch der automatisierte Handel mit den gleichen Risiken, die der manuelle Handel mit sich bringt, verbunden.

Manuelle Überwachung und Anpassung der automatisierten Systeme ist notwendig, vor allem in volatilen Zeiten.

Ein automatisiertes Handelssystem ist nur so gut wie seine Komponenten. Deshalb sollte bei der Programmierung darauf geachtet werden, dass das System für alle rationalen und (soweit möglich) irrationalen Marktsituationen eine Antwort, sprich ein Signal liefert. Wie schon mehrfach betont: ein effizientes Money- und Risikomanagement ist dabei ein wichtiger Aspekt.

Bei der Auswahl eines geeigneten Expert Advisor und zu Ihrer Vorbereitung und besseren Übersicht ist folgender Fragekatalog hilfreich:

• 1. Was soll gehandelt werden?

  Forex & CFD-Instrumente stehen zu Wahl, zum Beispiel EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, GERMANY40, Nasdaq, Gold, Silber, Brent und viele mehr. Nicht jeder EA und nicht jede Strategie ist für alle Handelsinstrumente gleichgut geeignet.

• 2. Auf welchen Indikatoren basiert der Handelsansatz?
• 3. Entry-Regeln

  Der Einstieg erfolgt nach welchen Gegebenheiten?

• 4. Exit-Regeln

  Der Ausstieg erfolgt wann?

• 5. Stops, Take Profit, Trailing Stop

  Wie ist die Verlustbegrenzung geregelt?

• 6. Money Management

  (Ordergröße im Verhältnis zur Kontogröße, zur Risikobereitschaft und mehr)

• 7. Auf welchen Zeitebenen soll der EA verwendet werden?

  Immer auf der aktuell eingestellten oder soll die Zeitebene per Parameter einstellbar sein?

• 8. Welche einstellbaren (externen) Parameter soll Ihr EA haben?
• 9. Sollen die Entry- und Exit-Regeln jeweils nur nach Abschluss eines Bars/Periode auf Schlusskursbasis berechnet werden oder für jede einzelne Kursstellung, Tick by Tick?
• 10. Wie viele Trades soll der EA gleichzeitig eröffnen können?

  Immer nur einen gleichzeitigen Trade? Jeweils ein Buy und ein Sell? Oder unbegrenzt je nach Abfolge der Signale?

Dank ihrer hohen Flexibilität können die Expert Advisor-Parameter eingehend verifiziert und so gut wie jede Trading-Strategie automatisiert werden. Im Hinblick auf Geschwindigkeit ist MQL4 allen spezialisierten Sprachen für Trading-Strategien weit voraus. Aufgrund dieser Kombination von weiter Anwendbarkeit und hoher Leistungsfähigkeit ist MQL4 die erste Wahl für viele algorithmische Trader.

Der Programmcode/Quellcode von im Internet angebotenen Expert Advisors ist meist nicht ersichtlich und es können keine Rückschlüsse auf die verwendeten Strategien gezogen werden - oftmals, da diese EAs käuflich zu erwerben sind und der Anbieter sich schützen möchte. Im Gegensatz dazu ist bei den offenen, Open-Source Expert Advisor, die kostenlos im Internet erhältlich sind der Quellcode offen zugänglich, und wenn gewünscht auch veränderbar. Trade-Parameter, also die Ordergröße und Stopps, sind fast immer individuell bestimmbar.

Wenn Sie bereits Programmierkenntnisse haben, können Sie die beiden Sprachen mit Hilfe der MQL4 oder MQL5.

Mit Hilfe des MetaEditors ist die eigenständige Programmierung von Expert Advisor, Indikatoren und Skripten basierend auf der MQL4/5- Sprache möglich.

Der MetaEditor ist bereits in der Handelssoftware MetaTrader integriert und einfach über ein Button im MT4 und MT5 aufrufbar. Zusätzlich zu den Expert Advisors erlaubt der MetaEditor die Programmierung von Skripten und Indikatoren; Sollten die vorprogrammierten technischen Indikatoren nicht ausreichen, können Sie Ihre eigenen Indikatoren kreieren oder die von anderen Tradern entwickelten Indikatoren nutzen, die im Internet angeboten werden und bearbeiten. Skripte sind Mini-Programme, die kleine, regelmäßig wiederholte Handlungen automatisieren. Im Gegensatz zu Expert Advisors werden Scripts nur einmal ausgeführt, und auch nicht bei jedem Tick. Ein Beispiel für ein Script wäre etwa ein kleines Programm, das alle offenen Positionen für alle Instrumente mit einer einzigen Taste schließt.

Im MetaTrader-Strategietester haben Sie die Möglichkeit, das Verhalten Ihres EAs auf der Grundlage historischer Kursdaten zu prüfen und somit die Performance in einem simulierten Umfeld zu optimieren (Backtesting). Dabei ist auf eine geringe Rate zwischenzeitlicher Verluste (Drawdowns) zu achten, ohne dabei eine Überoptimierung (Curve Fitting) vorzunehmen. Dies schenkt Ihnen Vertrauen in die Robustheit Ihrer Systeme, bevor Sie zum Live-Handel übergehen.

Historie

Für das Backtesten benötigt der MetaTrader historische Daten. Im MetaTrader 5 werden diese automatisch vor dem Test heruntergeladen. Im MetaTrader 4 können die Daten über den Button F2 Ihrer Tastatur vom MetaQuotes-Server heruntergeladen werden.

Einstellungen im Strategietester

Der Strategietester bietet Ihnen viele Möglichkeiten Ihre Handelsstrategie zu optimieren. Zu beachten sind insbesondere die korrekten Einstellungen für das Handelsinstrument, wie den simulierten Spread und die Einstellung des Expert Advisors selbst, inkl. zu optimierender Parameter.

MQL4- & MQL5-Community

Automatisierter Handel über MetaTrader 4 bietet noch zusätzliche Vorzüge. Um die Entwicklung von MQL4 hat sich eine eigene Infrastruktur gebildet. Auf der offiziellen Webseite MQL4.com (von Admiral Markets unabhängig) finden Sie die Code-Basis für kostenfreie und frei zugängliche MQL4-Programme. Jeden Tag kommen neue Expert Advisors mit besserer Qualität auf den Markt, die dann verkauft oder kostenlos angeboten werden. Falls Sie Ihre eigenen Programme entwickeln möchten finden Sie. Über Internet-Suchmaschinen und Foren finden Sie zehntausende von weiteren EAs – der Trader hat „die Qual der Wahl“.

Über den Reiter Bibliothek im MetaTrader 4 Terminal erhalten Sie sofortigen Zugriff zu sämtlichen veröffentlichten und kostenlosen Indikatoren, Skripten und Expert Advisors der Community-Webseiten.

Wir akzeptieren alle handelsüblichen Expert Advisor für jeden Trading-Stil – kurzfristiges Scalping, mittelfristige Momentum-Strategien und langfristiges Trend-Following - für alle handelbaren Werte, Forex & CFDs. Die Vielzahl vorprogrammierter Indikatoren im MetaTrader bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre eigenen algorithmischen Strategien zu entwickeln, wodurch Sie Stressfaktoren wie Marktbeobachtung, Risikomanagement und eigene Ausführung des Devisenhandels eliminieren können.

Viele verbinden mit Expert Advisor ausschliesslich Forex-Trading. Grundsätzlich kann aber jedes Instrument, welches im MT4 handelbar ist, über automatisierte Programme wie EAs gehandelt werden. Das Angebot an externen EAs für FX ist global natürlich sehr groß – aber auch Indizes wie GERMANY40, Dow, Gold, Silber und viele andere CFD und Rohstoffinstrumente sind automatisiert handelbar.

Expert Advisor arbeiten nur solange, wie der MT4 mit den Brokersystem online verbunden ist. Schalten Sie den MetaTrader aus, können die EAs nicht mehr aktiv handeln!

Deshalb kann durch den Einsatz eines VPS (Virtuelle Private Server) das komplette Handelssystem ausgelagert werden! Sie können also an Ihrem PC arbeiten, ohne dass der Expert Advisor auf Ihrem PC läuft. Beim VPS geht es um einen Server, welcher in einem Rechenzentrum untergebracht ist und durch besondere Vorkehrungen besonders gut gegen Stromausfälle und Internetverbindungsproblemen gewappnet ist, und rund-um-die-Uhr aktiv ist. Es wird per Remote eine Verbindung zu diesem Server aufgebaut, also per Fernsteuerung. Testen Sie Ihren ausgewählten VPS Service bitte vorab, auch hier müssen Sie die Technik und den Zugriff beherrschen.

Admiral Markets ist einer der wenigen Broker, der Ihnen kostenlos den MetaTrader auch in einer Version für Mac OS anbietet. Für EAs aber gilt hier, dass DLL-Import und das beziehen externer Daten nur eingeschränkt funktionieren. Jedoch kommen nahezu alle automatischen Handelssysteme ohne diese Funktionen aus und sind daher problemlos auf Mac OS nutzbar. Sogar das Backtesten über Mac OS ist möglich.

Unser Service: Expertenhilfe für EAs

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie Anliegen und Probleme mit den MetaTrader Einstellungen für EAs haben. Bitte beachten Sie: für externe, käufliche EAs ist unser Service begrenzt. Wir können und dürfen als Broker nur bei allgemeinen und technischen Fragen behilflich sein.

Kontakt per e-Mail: info@admiralmarkets.de