Jak používat CCI indikátor (Commodity Channel Index) v MT4
Ačkoliv jsou v dnešní době akcie a Forex neuvěřitelně oblíbené finanční nástroje, měli byste také vědět, že trhy s futures kontrakty začaly s komoditami. Futures byly původně vytvořeny jako prostředek pro pojištění (hedge) hodnoty budoucí sklizně. Vzhledem k dlouhotrvající povaze komoditních trhů není překvapením, že některé technické indikátory vyšly právě z analýzy této skupiny finančního trhu.
Jeden takový nástroj je Commodity Channel Index (index komoditního kanálu) neboli CCI indikátor. Nenechte se zmást názvem - původně byl vytvořen pro komodity, ale můžete ho použít stejně dobře na Forex, akcie nebo další finanční instrumenty.
Nevíte, co je to CCI. V tom případě jste na správném místě. Tento článek vám vysvětlí, jak indikátor CCI funguje a jak ho můžete použít v MetaTraderu 4 jako součást obchodní strategie. Zaměříme se na využití CCI MT4 indikátoru na Forexu. Commodity Channel Index indikátor ale funguje i na všech ostatních finančních trzích, takže principy z tohoto článku můžete uplatnit všude.
Pojďme si nejprve vysvětlit, jak CCI indikátor funguje.
Co je to CCI - Commodity Channel Index Indikátor
CCI indikátor je oscilátor, který měří sílu cenového pohybu. Zjednodušeně - umožňuje nám posoudit, zda mají navrch medvědí čí býčí síly. Podobá se indikátoru Momentum a oba tyto ukazatele oscilují na obě strany.
CCI Index se od Momenta liší maximálními a minimálními hodnotami. U CCI je středová hladina je 0 a osciluje mezi +100 a -100.
Stejně jako další momentové oscilátory, tak i CCI index funguje porovnáváním aktuální ceny s historickou cenou. A z tohoto porovnání určí, jak je trh silný či slabý, relativně řečeno. Indikátor CCI používá klouzavý průměr jako benchmark (srovnávací ukazatel), vůči kterému se měří aktuální tržní cena.
CCI index je poměrně moderní indikátor, který byl vynalezen až po příchodu počítačového věku. Byl proto navržen tak, aby byl zpracováván počítačově, narozdíl od mnoha starších indikátorů, které byly původně počítány ručně. Metoda výpočtu je o něco složitější než pro ostatní indikátory. Dále byly také v průběhu let vývoje indikátoru přidány nepatrné změny v metodě výpočtu.
Originální vzorec pro výpočet CCI (Commodity Channel Index)
Následující výpočet je originální CCI obchodní systém podrobně popsaný jeho tvůrcem Donaldem R. Lambertem v roce 1980:
- První krok je definovat typickou cenu. Toho je dosaženo za pomocí aritmetického průměru high, low a close ceny.
- Druhý krok je spočítat jednoduchý klouzavý průměr typické ceny. V originální metodologii byl klouzavý průměr počítán za pomocí periody 20 dní, ale dnes je častěji používána základní perioda 14 dní.
- Třetí krok je výpočet střední odchylky od klouzavého průměru.
Za použití těchto hodnot poté spočítáme CCI dle tohoto vzorce:
CCI = (typická cena - klouzavý průměr) / (0.015 x střední odchylka)
Donald Lambert použil konstantu 0.015 s úmyslem, aby 70 % - 80 % hodnot CCI pokleslo mezi hodnoty +100 a -100. Hodnoty nad 100 nebo pod -100 jsou proto neobvyklé odchylky od průměru.
Pokud se vám nyní zdá vše komplikované, nezoufejte - MetaTrader 4 udělá veškerou těžkou práci za vás. Vy si pouze vyberete časové období a CCI MT4 indikátor provede všechny výpočty za vás.
CCI MT4 indikátor - CCI MetaTrader 4
V MT4 můžete nalézt indikátor CCI v sekci Oscilátory v okně Navigátor.
Po vložení do grafu MT4 CCI indikátor vypadá takto:
Na obrázku výše jsem aplikoval výchozí hodnoty pro CCI MT4 na hodinový graf USDCHF.
Jakmile spustíte MT4 CCI indikátor, tak výchozí hodnota pro období je 14 a metoda výpočtu používá typickou cenu (což je HLC/3).
Jak změnit nastavení CCI MT4 indikátoru
Výchozí nastavení Commodity Channel Index indikátor můžete změnit. Jeden způsob je změnit délku periody, což je rozhodující faktor při použití indikátoru. Jak jsem již uvedl výše, MT4 výchozí nastavení je 14. Lambertova originální perioda je 20, ačkoliv viděl jakoukoliv hodnotu mezi 5 a 25 jako použitelnou.
Obrázek níže ukazuje graf a CCI MT4 indikátor s periodou 14:
Zdroj: USDJPY, hodinový graf, ukazatel na CCI, platforma admirálních trhů MetaTrader 5. Rozsah dat: 7. července 2020 až 21. července 2020 Hotovo 21. července 2020 POZNÁMKA: Výkon v minulosti nezaručuje budoucí podobnost.
Sledujte, jak se CCI MT4 změnil a více osciluje a častěji se dostává pod a nad hodnoty +100 a -100. Pokud vyberete hodnotu, která je moc velká, výsledek bude takový, že obchodní signály budete dostávat méně často.
Můžete si také zvolit jiná data namísto typické ceny. Níže vidíte další možnosti výpočtu:
Pokud si budete chvíli hrát s různými možnostmi, zjistíte, že dopad na křivku indikátoru není dramatický. Může jít o jemný rozdíl v načasování rozhodujících vrcholů a dna.
Jaké je tedy nejlepší nastavení pro CCI indikátor? Dobré je začít s výchozími hodnotami a sledovat, jak fungují. Můžete poté změnit periodu a uvidíte, zda indikátor funguje lépe či hůře. To samé můžete udělat pro metodu výpočtu. Vše je otázka experimentování a nalezení toho nejlepšího nastavení, které bude fungovat právě pro vás.
Samozřejmě že experimentování s reálnými penězi se může prodražit velice rychle, a to je důvod, proč je důležité mít přístup k Demo účtu. Náš demo obchodní účet je bezrizikové prostředí, to znamená, že si vše můžete otestovat tak dlouho, jak jen sami chcete a riskovat reálné peníze v případě, že jste si jisti tím, co děláte.
Commodity Channel Index obchodní strategie
Když se podíváme na to, jak je CCI index počítán, hlavním úkolem je říci, jak si změna ceny instrumentu v daném čase stojí k průměrné ceně. Když je CCI index vysoko, říká nám, že je cena nadprůměrná. CCI index roste na jednu z těchto úrovní, což svědčí o rostoucí síle. Naopak když je CCI index velmi nízko, znamená to, že je cena výrazně pod průměrem. Pokles na takovou úroveň je známkou oslabení trhu.
Obchodní pravidla navrhnuta Lambertem pro jeho indikátor jsou jednoduchá:
- Pokud CCI linie překročí hodnotu +100, je to signál pro dlouhou pozici. Pozice se uzavírá tehdy, pokud linie opět spadne pod hodnotu +100.
- Stejný způsob platí pro opačný směr: pokud linie CCI spadne pod -100, jedná se o medvědí signál a vstup do krátké pozice. Pozice se uzavírá když se linie CCI opět vrátí nad hladinu -100.
V průběhu let jiní obchodníci navrhli několik variant těchto pravidel, jako například zvažování hodnot +200 a -200 jako hladiny extrémních překoupených a přeprodaných pásem. Pokud by indikátor dosáhl těchto úrovní, je vysoká pravděpodobnost, že se cena otočí zpět k průměru.
Stejně jako u všech dalších ukazatelů, i u CCI lze pro vylepšení výkonnosti použít další pomocný indikátor. Ačkoliv je MT4 dodávána s předvybranými indikátory, můžete si podstatně rozšířit nabídku vlastních indikátorů stažením pluginu MetaTrader 4 Supreme Edition. Nejen že s MT4SE získáte přístup k většímu počtu indikátorů, ale také můžete využít řadu dalších užitečných funkcí, včetně nástrojů pro pokročilou správu obchodních objednávek.
Shrnutí indikátoru CCI
Index komoditního kanálu je typ nástroje, který byl vyvinut díky pokročilým technologiím. Mnoho starších indikátorů bylo původně počítáno ručně, a to každodenně. Indikátor CCI je součástí novější skupiny indikátorů, které se počítají z praktického důvodu pouze za pomocí počítače.
Jak jsme mohli vidět, Index komoditního kanálu nabízí jednoduchý a jasný způsob jak zjistit, kde mohou být nákupní a prodejní příležitosti. Můžete jej využít na prakticky jakýkoliv trh, o který máte zájem - i přes svůj komoditní původ funguje stejně dobře na Forexu, tak na akciích i CFD. Proč jej ještě dnes nezkusit a zjistit, zda vyhovuje vašemu obchodnímu stylu?
Admirals nabízí obchodní účty na MT4, které vám poskytnou přístup k reálným podmínkám forexového trhu, akciím, komoditám a kryptoměnám. Tyto účty vám také umožňují vyzkoušet Expert Advisors (EA) z balíčku MetaTrader 4 Supreme Edition!
Obchodování na Forexu
O Admirals
Admirals je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!
Jako licencovaný broker [ FCA] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.
Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům.
