Стандартно отклонение - индикатор за волатилност

Какво е волатилност?

Когато говорим за волатилност, имаме предвид какво е ценовото изменение в курса на валутна двойка или друг финансов инструмент за определен период от време. На кратко, колкото по-волатилна е една валутна двойка, толкова по-голямо е изменението в нивата на котировките и.

Трябва да отбележим, че волатилността не винаги е нещо лошо, напротив. По-волатилните финансови инструменти предлагат и повече възможности за търговия, съответно и повече възможности за печалба. В същото време, по-ниско волатилните, макар и да предоставят известна доза сигурност те предлагат по-малко възможности и за по-малки печалби.

Сега, когато уточняваме това, имаме в предвид ценово изменение, което може да е едно от следните две :

1. Пропорционално
2. Абсолютно.

И двете измерения на волатилността на валутната търговия, намират своето практично приложение. А именно:

1. Пропорционалното измерване е по-полезно от сравнителна гледна точка, но
2. Когато гледаме конкретно към валути, може да е полезно да се говори за волатилността в абсолютни стойности.

В крайна сметка, трейдърите могат просто да искат да знаят, каква е типичната промяна в цената на определена валутна двойка, за определен период от време и да изберат най-волатилните валутни двойки.

Можете да тествате търговията с валутни двойки и още над 8000 финансови инструмента без риск за Вашия капитал с безплатна демо сметка от Admirals.

Защо трябва да ни интересува волатилността?

Мениджърите на фондове са силно заинтересовани от волатилността, следователно и от стандартното отклонение като средство за сравняване на различни фондове и тяхната възвръщаемост за определен период от време. При сравняване на управляваните средства една от най-често срещаните мерки е съотношението Sharpe.

Коефициентът Sharpe взима диференциалната възвращаемост на инвестицията (т.е. възвръщаемостта на инвестицията минус безрисковата възвръщаемост) и я разделя на стандартното отклонение на отчетената възвращаемост.

Тази форма на инвестиране със стандартно отклонение позволява на пенсионните фондове да сравняват различни взаимни фондове чрез коригиране на риска. Дългосрочните инвеститори също се интересуват от волатилността, тъй като тя е полезно ръководство, което им помага да ориентират очакванията си за това как могат да им се отразят загубите по време на инвестицията.

Когато става въпрос за Форекс търговия, информацията колко широко се движат цените от средната цена за даден период от време, е полезна по редица причини. Тя може да информира трейдъра за това колко близо или далеч може да постави стоп-лос или да даде улики за това дали цените ще пробият даден диапазон или ще се върнат към скорошните си стойности.

Ако стандартното отклонение за валутната двойка е голямо, тогава ценовите стойности са разпръснати и ценовият диапазон е широк. С други думи, волатилността е висока. При ниско стандартно отклонение цените са по-малко разпръснати и волатилността е ниска.

Така индикаторът стандартно отклонение се превръща в основен показател за волатилност. За форекс трейдърите ефектът от волатилността е нож с две остриета. По-голямата волатилност предлага по-голяма възможност за печалба, но също така и по-голям риск за движение на цените срещу тях. Всъщност колко волатилност ви е нужна зависи от вашия стил на търговия.

Суинг трейдърът ще търси активно по-волатилни пазари, тъй като по-стръмните колебания в цената позволяват значителни печалби за по-кратки периоди. Трейдър, който използва дългосрочна стратегия следваща тренда, би предпочел по-малко волатилен инструмент, тъй като "шума" на ценовите колебания може да направи трендовете по-трудни за разпознаване и по-неравни, когато държи позиция.

Научете се да разпознавате трендовете и да използвате индикатори във Вашата търговия на финансовите пазари с безплатния Обучителен пакет на Admirals.

Какво е стандартно отклонение?

Стандартно отклонение е термин, извлечен от статистическия клон на математиката и представлява метод, който се използва за описание на разпределението на набор от данни. Индикаторът стандартно отклонение придава стойност на разпределението на тези стойности спрямо средната стойност на набора от данни.

Колкото е по-голямо стандартното отклонение, толкова по-широко се разпространяват стойностите. Колкото по-малко е стандартното отклонение, толкова по-тясно се разпространяват стойностите в набора от данни.

Тази статия ще обсъди индикатора стандартно отклонение, който прилага тази статистическа концепция за Форекс и други финансови пазари, за да разкрие подробности за пазарната волатилност.

По-конкретно, в света на финансовите пазари стандартното отклонение се използва като един от няколкото начина за количествено определяне на волатилността, а оттам и на риска. Имайте предвид, че когато говорим за волатилност това може да е термин с множество значения.

Стандартно отклонение формула

Съществува редица стъпки при изчисляването на стандартно отклонение на определена цена. Тези стъпки са както следва:

1. Да се вземе решение за конкретен период на наблюдение (например 20 периода);
2. Изчисляване на средната аритметична стойност за цените за период;
3. Изчисляване на това колко цената се е отклонила от средната през всеки период;
4. Степенуване на втора степен на отклоненията от стъпка 3;
5. Сумиране на стойностите от стъпка 4
6. Разделяне на броя на периодите, за да се получи отклонението;
7. Вземете корен квадратен на отклонението, за да получите стандартно отклонение.

Стандартно отклонение формула:

σ = i = 1N [х - х] 2

Където σ е стандартно отклонение x е цената и х е средната стойност на ценовите стойности. Тази формула за стандартно отклонение се използва в индикатора в MetaTrader 4 и МеtaTrader 5. Можете да изтеглите безплатно платформа номер 1 в света за търговия с множество активи от Admirals.

Поради това индикаторът стандартно отклонение разглежда цените за определен брой периоди и начертава хистограма, която представлява стандартното отклонение за наблюдавания период. Периодът непрекъснато се движи с течение на времето, като най-ранната точка от данни се замества от нова, всеки път, когато получим нова ценова свещ. Това ни дава бегъл поглед върху това колко е променлива волатилността на нашия инструмент за избрания период. Освен това, това ни помага да оформим очакванията си за бъдещето на този инструмент.

Стандартно отклонение определение

Индикаторът стандартно отклонение е един от инструментите, които обикновено се предлагат, когато изтегляте MetaTrader 4 или MetaTrader 5. Основните индикатори в тези платформи са разделени на четири широки категории: Трендови, Осцилатори, Обеми и Бил Уилямс. Индикаторът стандартно отклонение е означен в като трендови индикатор и следователно ще го намерите в папката Трендови в Навигатор, както е показано по-долу:

Източник: Admirals MetaTrader 4

Имайте предвид, че макар да е посочен тук като трендови инструмент, стандартното отклонение е един от ключовите индикатори за волатилност в МТ4 и MT5. На екранната снимка по-горе също можете да видите параметрите, които можете да настроите. Периодът по подразбиране е 20 и по подразбиране се прилага за затваряне (цената на затваряне на всяка свещ). Могат да се използват различни ценови стойности, включително на отваряне, най-високи, най-ниски или средни. Методът по подразбиране е "Обикновено", който се отнася до метода за осредняване. Съществуват редица други методи за осредняване, включително експоненциални.

Както можете да видите, има голям брой варианти, които можете да опитате, но стойностите по подразбиране винаги са разумно начало.

По-долу е показан индикаторът за стандартно отклонение, добавен към часова графика на USD/JPY. Стойностите на стандартното отклонение на Форекс се показват от зелена хистограма, изобразена под основната ценова диаграма.

Източник: Admirals МetaTrader 4 usd/jpy

В зелената хистограма над стандартното отклонение за USD/JPY виждаме, че най-високата стойност за цялата графика е по-малка от 0,5. С други думи, цените не са особено волатилни през наблюдавания период. Ако цените започнат да се движат достатъчно, за да тласнат индикатора над 1.0 стандартни отклонения, трябва да го отбележим. Това е значително движение на цените, което предполага по-сериозна волатилност.

Индикаторът стандартно отклонение е измерител за волатилност

При статистическите данни очакваме в нормално разпределение да влязат около две-трети от стойностите, вариращи на по-малко от едно стандартно отклонение от средното. Около 95% от всички стойности варират на по-малко от две стандартни отклонения и почти всички стойности са в рамките на три стандартни отклонения от средната стойност.

Не можем винаги да кажем, че цените, търгувани за даден инструмент, се подчиняват на нормалното разпределение. Възможно е обаче да има моменти, когато това е разумно предположение, например, на пазар, който се движи странично, когато колебанията на цените в краткосрочен план са произволни. При такива обстоятелства може да приемете, че е вероятно връщане към средната стойност и да търгувате по съответния начин.

Разбира се, различни трейдъри може да използват една и съща информация по различни начини, в зависимост от стила си на търговия. Следващият тренда трейдър може да търси високите стойности на стандартното отклонение и да ги разглежда като възможно образуване на нов тренд, тъй като цените излизат от стария диапазон.

Индикаторът стандартно отклонение е измерител за волатилност и използването му самостоятелно е до известна степен ограничено. Той има повече приложения, когато се използва като градивен елемент в комбинация с други инструменти. Например стандартното отклонение е ключова част при конструирането на Bollinger Bands, вероятно най-известният индикатор за канал за волатилност. При този индикатор, пълзяща средна действа като централна линия и след това са каналите за волатилност - Bollinger Bands, които се намират на редица стандартни отклонения над и под нея.

И така дали индикаторът за стандартно отклонение е инструмент, който бихте използвали? Е, крайната преценка за това трябва да се сведе до това кое е ефективно за вас на практика.Най-добрият индикатор за пазарна волатилност може да се различава от трейдър до трейдър според собствения им опит и нужди.

Начуете се как да използвате стандартно отклонение и още много други индикатори за технически анализ с новия Oбучителен пакет 2018 на Admirals.

Стандартно отклонение и платформи за търговия

Ако търсите нещо, което е лесно за използване и разбиране, стандартното отклонение е един от най-добрите индикатори за волатилност, който ще намерите в MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Той използва добре установена статистическа теория за изчисляване на стойностите и ви помага лесно да видите дали волатилността е висока или ниска. А все пак именно волатилността зависят Вашите печалби или загуби.

Софтуерът помага за напредъка на всеки елемент от живота и финансовите пазари далеч не са изключение. Днес възможностите пред трейдърите са много по-разнообразни, благодарение на използването на платформи за търговия. По-долу ще Ви представим едно изключително приложение за най-популярните платформи за търговия в света MT4 и MT5 – MetaTrader Supreme Edition.

MetaTrader Supreme Edition (MTSE) е специално приложение, разработено от Admirals за платформите за онлайн търговия Metatrader. Благодарение на приложението MTSE ще имате достъп до 60+ допълнителни възможности за анализи, които не се предлагат от стандартните платформи MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Добрата новина е, че плъгинът MetaTrader Supreme Edition е безплатен за инсталиране, както за MT4, така и за MT5. Това означава, че можете спокойно да тествате, която искате от двете платформи, без притеснения.

Софтуерът MTSE предлага широк набор от възможности и предимства, пред чистите версии на MetaTrader. Ето кратък списък с допълнителните възможности:

1. Global Opinion показва настроенията сред трейдърите на финансовите пазари в световен мащаб.
2. Mini Terminal е удобно средство за контрол и управление на цялата Ви сметка от едно място.
3. Trade Terminal е ефективен начин да управлявате всичките си сметки и поръчки от едно място.
4. Tick Chart Trader Ви дава възможност да следите движението на цената, директно от тиковата графика, да пренасяте графики и да използвате различни графични типове.
5. Останете свързани с всички важни и водещи новини, директно в търговската си платформа.
6. Indicator Package съдържа ценна колекция от индикатори, които да Ви подпомогнат в търговията.
7. Trading Simulator Ви дава възможност да тествате вашите стратегии.
8. Mini Chart Ви позволява да визуализирате няколко времеви рамки и типове графики на едно място.
9. Correlation Matrix Ви позволява да определите корелацията между различните валутни двойки, което ще Ви помогне при взимането на решения и управление на риска.

Изтеглете напълно безплатно приставката за MetaTrader 4 и MetaTrader 5 - MetaTrader Supreme Edition предоставена от Admirals.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Изтеглете безплатно първокласната приставка MetaTrader Supreme Edition предоставена от Admirals.

Още по темата за техническите индикатори:

• Какво са Pivot Points и как да търгуваме с тях?
• RSI – един от най-ползваните технически индикатори
• Най-добрите индикатори за MetaTrader4 (MT4)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.