Legendinė prekybos strategija – vėžlių kelias

Balandis 01, 2021 10:41 Europe/Vilnius
Skaitymo trukmė: 10 min.

Vėžlių kelias užima svarbią vietą rinkų prekybos istorijoje, nes yra viena geriausiai žinomų pastarųjų dešimtmečių prekybos strategijų. Tai, kas prasidėjo kaip eksperimentas, virto taisyklių rinkiniu, kurio daugelis prekiautojų laikėsi, pasiekdami geresnių ar blogesnių rezultatų. 

Legendinė prekybos strategija – vėžlių kelias

Tad, išsiaiškinkime, kas vėžlių kelias ir kaip mes galime tai pritaikyti savo prekyboje. 

 

Kaip prasidėjo vėžlių kelias

Vėžlių kelias – tai vieno eksperimento istorija, prasidėjusi, kai du Volstrito guru susirėmė dėl savo idėjų – ar rinkų prekyba yra prigimtinė veikla, ar jos galima išmokti ir tobulinti bėgant metams. 

👉   Bilas Eckhardtas teigė, kad gerais prekiautojais gimstama, o ne tampama. 

👉   Richardas Denisas buvo įsitikinęs, kad prekiautojus galima išmokyti ir paruošti.

Norėdami įrodyti savo teiginius, B. Eckhardtas ir R. Denisas pateikė skelbimą, kad ieško savanorių, neturinčių investavimo ar prekybos patirties bei žinių. Maždaug tūkstantis žmonių atsiliepė į šį skelbimą, galiausiai jie pasirinko 23 – strategijos „vėžlius“. 

Kodėl vėžliai? R. Denisas buvo ką tik grįžęs iš kelionės po Aziją ir pritaikė šį vardą vėžlių auginimo Singapūre garbei, nes jie ruošėsi „auginti“ rinkų prekiautojus.

Du Volstrito guru surengė atrinktai grupei dviejų savaičių mokymus Čikagoje. 1984 m. sausio mėnesį kiekvienam iš jų buvo atidaryta nedidelė prekybos sąskaita

Po mėnesio jie padidino šių sąskaitų kapitalą iki 500 000–2 000 000 dolerių. Rezultatai buvo skirtingi, nepaisant to, kad visi buvo mokomi vienodai. Vieni uždirbo pelno, o kiti fiksavo nuotolius. 

Pelningiausias buvo 19-metis jaunuolis Curtisas Faithas be jokio finansinio išsilavinimo. Po daugelio metų jis parašė knygą „Vėžlių kelias“, kurioje jis surinko visus metodus ir strategijas, kurias taikė R. Deniso ir B. Eckhardto atrinkta grupė. 

Prieš aiškindami šią vėžlių strategiją, kviečiame atsisiųsti „MetaTrader 4“ arba „MetaTrader 5“ prekybos platformą, kad galėtumėte patys sekti pavyzdžius, kuriuos pateiksime vėliau:

Vėžlių kelias MetaTrader 5 prekybos platformoje

Vėžlių kelias ir jo taisyklės

Vėžlių kelio strategijos pagrindas yra tendencijų sistema, sukurta pagal Donchiano kanalo indikatorių. Įėjimo signalai yra grindžiami pramušimais, kurie veikia maždaug taip:

Trumpalaikė sistema

Pirmoje – trumpalaikėje vėžlių strategijos sistemoje – naudojamas 20 laikotarpių Donchiano kanalas. Perkama pramušus viršutinę kanalo dalį, jeigu paskutinis signalas buvo nuostolingas, o parduodama pramušus kanalo apatinę dalį, jeigu paskutinis signalas buvo nuostolingas. Kanalo pramušimo signalo nepaisoma, jeigu paskutinis signalas buvo pelningas.

🔸 Ką daryti, jeigu signalo turi būti nepaisoma, bet jis būtų geriausias įmanomas įėjimas?

🔸 Ką daryti, jeigu šis signalas žymi didelės pelningos tendencijos pradžią?

Jeigu vėžliai nepaiso šio trumpalaikės sistemos signalo, o rinka tęsia savo tendenciją, vėžliai turi naudoti kitą sistemą, kad grįžtų į rinką:

Ilgalaikė sistema

Antroji sistema yra paprastesnė:

🔸 Perkama, kai viršutinė 55 dienų kanalo linija pramušama, jeigu dar nesate rinkoje.

🔸 Parduodama, kai 55 dienų kanalo apatinė linija pramušama, jeigu dar nesate rinkoje.

Norėdami apskaičiuoti Stop Loss, vėžliai naudoja 30 dienų vidutinio tikrojo diapazono indikatorių (ATR), N vertės (daugiausia 2 ATR). Vėžliai gali savo pelną vėl įdėti į pelningus sandorius, kad dar labiau padidintų tą pelną, paprastai tai vadinama piramidėmis.

Tačiau piramidėms panaudoti, galima ne daugiau kaip keturis sandorius, kiekvieną kurių skiria ½ svyravimo.

Išėjimo sistema

Norėdami uždaryti savo poziciją, vėžliai paprastai naudoja pramušimo signalus priešinga kryptimi.

Trumpalaikėje sistemoje:

🔸 Uždarykite ilgas pozicijas, kai kaina pasiekia 10 dienų žemiausią lygį.

🔸 Uždarykite trumpas pozicijas, kai kaina pasiekia 10 dienų aukščiausią lygį.

Ilgalaikėje sistemoje:

🔸 Uždarykite ilgas pozicijas, kai kaina pasiekia 20 dienų žemiausią kainą;

🔸 Uždarykite trumpas pozicijas, kai kaina pasiekia 20 dienų aukščiausią lygį.

❗   Vienas sunkiausių šios strategijos momentų – drausmingai laikytis šių taisyklių ir nesusigundyti veikti, kai patiriame nuostolių.

Kapitalo valdymas

Vėžliai gali rizikuoti tik 2 % per visas operacijas. Piramidės modelis taip pat įpareigoja nustatyti papildomas atsargumo taisykles, kurios sumažina apimtis: kiekvienam 10 % sąskaitos kritimo rizika proporcingai sumažinama 20 % ir t. t. 

Kad galėtumėte pritaikyti vėžlių kelio sistemas, savo MT5 platformoje su „Supreme Edition“ įskiepiu turite rasti „Admirals Donchian“ kanalo indikatorių. Indikatoriaus spalvas ir linijų plotį galite keisti ir nustatyti pagal save.

Vėžlių kelias

Vėžlių kelias EURUSD dieniniame grafike

Šaltinis: „Admirals MT5 Supreme Edition“, EURUSD 2019 m. lapkričio 1 d. – 2021 m. kovo 11 d. dieninis grafikas. 2021 m. kovo 11 d. duomenys. Atminkite, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Paveikslėlyje pateiktas EUR USD dieninis grafikas su pasirinktu Donchiano kanalo indikatoriumi skirtingais laiko periodais. Kaip matote, kaina pramuša Donchiano kanalą įvairiose vietose – viršuje ir apačioje. Kai kaina pramuša kanalą – tai yra galimos naujos tendencijos pradžios rodiklis.

Norėdami taikyti vėžlių kelio su Donchiano kanalu strategiją MT5 platformoje, naudokite šias taisykles:

1️⃣   Atidarykite dieninį grafiką.

2️⃣   Stebėkite, kada kaina viršys didžiausią arba mažiausią pastarųjų 20 periodų (ištisinės mėlyna ir raudona linijos) lygį.

3️⃣   Atidarykite ilgą arba trumpą poziciją, atsižvelgdami į pramušimą. (Grafike rodyklės rodo galimus įėjimus.)

Vėžlių kelias ir įėjimo signalai EURUSD dieniniame grafike

Šaltinis: „Admirals MT5 Supreme Edition“, EURUSD 2019 m. lapkričio 1 d. – 2021 m. kovo 11 d. dieninis grafikas. 2021 m. kovo 11 d. duomenys. Atminkite, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

4️⃣   Jeigu paskutinioji 20 dienų pramušta žvakė sąlygojo pelningą sandorį, kitas pramušimas bus ignoruojamas.

5️⃣   Jeigu ignoruojate pramušimą, rizikuojate praleisti didelę tendenciją, kai kaina ir toliau judės pramušimo kryptimi. Tokiu atveju gali praversti antroji aukščiau paminėta sistema – jeigu kaina viršija 55 dienų didžiausią arba mažiausią kainą (brūkšninės šviesiai mėlyna ir raudona linijos), atidarykite trumpąją arba ilgąją poziciją, priklausomai nuo pramušimo krypties.

Taip pat žiūrėkite mūsų vaizdo įrašą apie vėžlių kelio strategiją:

Vėžlių kelias – išvada

Vėžlių kelio strategijos aprašymas yra labai paprastas, nes vėžlių kelias grindžiamas tik Donchiano indikatoriumi ir šio kanalo pramušimais trumpuoju arba ilguoju laikotarpiu. Tačiau labai svarbu pažymėti, kad tai negarantuoja grąžos ar pelno ir kad visada yra susijusi rizika.

Vėžlių kelio atveju svarbiausia laikytis disciplinos ir nepažeisti nustatytų taisyklių, nepaisant net jeigu fiksuojami nuostoliai. Ir visada, norint išvengti nemalonių netikėtumų, būtina tinkamai valdyti riziką.

Jeigu norite išbandyti vėžlių kelią, pirmiausia tai galite padaryti naudodamiesi nemokama demonstracine sąskaita ir prekiaudami virtualiai pinigais:

Vėžlių kelias demonstracinėje sąskaitoje

Kiti naudingi straipsniai

Apie „Admirals“

Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Atsakomybės ribojimas: pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė"), skelbiamą Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

  1. Tai yra rinkodaros pranešimas. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Šis pranešimas nėra parengtas pagal teisinius reikalavimus, skirtus skatinti investicinių tyrimų nepriklausomumą ir jam netaikomas joks draudimas, susijęs su investiciniais tyrimais.
  2. Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admirals" nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
  3. Analizę parengė nepriklausomas analitikas, remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
  4. Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admirals" sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
  5. Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admirals" negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
  6. Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admirals" pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
  7. Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admirals" pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
  8. Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admirals" teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admirals" svetainėje.

Svertinės priemonės (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio priemonės, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai arba gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką.

Avatar-Admirals
Admirals
Sprendimas „viskas viename“ – mokant, investuojant ir tvarkant savo pinigus

„Admirals“ – tai ne tik brokeris, bet ir finansų centras, siūlantis platų finansinių produktų ir paslaugų asortimentą. Mūsų dėka asmeninius finansus galite tvarkyti naudodamiesi „viskas viename“ sprendimu – investuojant, mokant ir tvarkant savo pinigus.