Jaký je Nejziskovější Indikátor na Forexu
Zapojení do finančních trhů nebylo nikdy jednodušší, než je tomu dnes. Ceny jsou rychlejší a dostupnější než kdykoli předtím, ale obchodování s dluhopisy, akciemi a devizami není zdaleka nové.
Historie finančních trhů je dlouhá. V průběhu této historie byly vyvinuty mnohé ukazatele, které umožňují analyzovat, co se na trhu děje; a předvídat, co se může stát v budoucnu.
Internet a další pokroky ve výpočetní technologii obchodováním přímo otřáslo. Obchodní platformy se navíc dostaly docela robustní, aby maximalizovaly efektivitu. To otevřelo světu indikátorů revolučním způsobem a zcela novému typu investorů.
V současné době mohou obchodníci měřit různé tržní jednotky; a programovat své vlastní ukazatele. Hledání nejvýnosnějšího indikátoru na Forexu vedlo k vytvoření mnoha způsobů, jak měřit tržní chování.
S tolika různými indikátory se můžete ptát sami sebe: Který indikátor je nejvýnosnější?
Tento článek je o tom, proč je to tak obtížná otázka a proč je dobré chtít rovnat "vhodnost" k ziskovosti. Pak se podíváme na indikátor Ichimoku Kinko Hyo, silného uchazeče o titul nejvšestrannějšího ukazatele.
Hledání ziskových indikátorů zpětným testováním
Historická simulace neboli backtesting nám neřekne, jak bude ukazatel pokračovat vpřed. Přece jen, budoucnost je nejistá, že?
Zpětné testování nám však pomůže odhadnout, co se pravděpodobněji stane, a to na základě minulého chování na trhu. MetaTrader 4 Supreme Edition například nabízí pro tento účel funkci testování strategie.
Většina indikátorů používá parametry. Jedná se o variabilní vstupy, které řídí signály vysílané indikátorem. Můžeme testovat optimální parametry daného indikátoru.
Ale některým obchodníkům se nelíbí optimalizace s historickými cenami, protože se obávají rizika zkreslených výsledků. To je v podstatě strach z přeplnění neboli Overfiting.
Overfitting je fenomén, kdy vybrané parametry jsou perfektně přizpůsobené pro období, které je testováno, ale jsou neúčinné pro předvídání budoucích podmínek na trhu.
Znamenitý důkaz výše zmíněného systému spočívá v tom, že při zahájení obchodování s reálnými trhy bude výrazně nižší. Důvodem je to, že výsledky jsou speciálně vyladěny tak, aby odpovídaly zkušebním datům. Čím rozsáhlejší jsou vaše vzorová data pro zpětné testování, tím bude platnější optimalizace a méně pravděpodobné, že bude překonána.
Při optimalizaci musíte být velice opatrní. Dokonce i systémy, které nejsou přehnané, budou mít pravděpodobně horší výsledky než to, co naznačuje backtesting.
Za prvé, zpětné testování poskytuje perfektní pohled na minulost a nedokonalý odhad budoucnosti. Když vybereme indikátor, vybereme jej na základě jeho minulé výkonnosti. To naznačuje, že v budoucnosti může být dobrým průvodcem, ale budoucnost nikdy zcela neodpovídá předchozím podmínkám.
Výsledky za pět nebo dokonce deset let nemohou doufat, že plně zahrnou možné tržní podmínky.
Ale počkejte, bude to horší.
Když jste pomocí testování identifikovali ziskový systém, nemusí zůstat navždy rentabilní. Je tomu tak proto, že čím více obchodníků navazuje na jeden systém, tím méně je pravděpodobné, že systém bude fungovat i v budoucnu.
Pokud ukazatel v minulosti fungoval velmi dobře, existuje velká šance, že si toho účastníci trhu všimnou. V důsledku toho začne strategie využívat více lidí.
Toto je známé jako hypotéza adaptivních trhů.
Tuto teorii navrhl Andrew Lo. Navrhuje, aby arbitrážní akce pomalu erodovala opakující se vzory, jakmile jsou uznány.
Implikace této teorie spočívá v tom, že se mění podmínky, a proto bychom mohli najít jiný ukazatel, který by lépe fungoval. Takže se snažíme mít konečnou odpověď ohledně nejvýnosnějšího ukazatele.
Zde je další problém při poskytnutí této odpovědi.
Je obtížné najít jen jedno řešení, které by vše vyřešilo, když lidé mohou chtít obchodovat v různých časových intervalech. Jeden ukazatel může být lepší pro dlouhodobé obchodování a jiný může být lepší pro obchodování kratšího charakteru.
Obchodník si vybere ukazatel, který nejlépe vyhovuje jeho účelu nebo stylu obchodování. Tupé míry zisku ignorují další klíčové charakteristiky, které mohou ovlivnit životaschopnost indikátoru.
Jedním z klíčových faktorů, který musíte zvážit, je maximální propad (drawdown).
Propad (drawdown) je termín použitý ve financích k měření poklesu investice. Můžeme ji definovat jako období ztráty, které narazí na systém obchodování, a to jak s ohledem na trvání, tak na velikost ztráty.
Je žádoucí mít co možná nejmenší propad. Je to proto, že je psychologicky obtížné vydržet velké ztráty. Pokud váš obchodní kapitál podstatně klesl, budete se potom muset ptát sami sebe.
Existuje riziko, že opustíte vyhrávající systém. To ukazuje, že velikost teoretických výnosů není vše.
Výhodnější systém s velkým maximálním propadem může být v praxi vhodný pouze pro důvěryhodného a zkušeného obchodníka, který je lépe schopen tolerovat velký pokles kapitálu na obchodování.
Na druhou stranu pravděpodobně nováček, který si uvědomí riziko, bude pravděpodobně chtít záruky. U takového obchodníka může být obezřetnější vyladit jeho systém s cílem snížit riziko. Výhodou snížení potenciálního propadu bude cena za snížený zisk.
Posuzování rentability ukazatele v izolaci je komplikováno touto skutečností. Mnoho obchodníků používá kombinaci nástrojů, spíše než jediný ziskový indikátor Forex.
Indikátor nemůže automaticky poskytnout mnoho klíčových komponent obchodního systému. Například indikátor:
- řekněte, jakou velikost chcete obchodovat
- řekněte, jaká ztráta je přijatelná před rozborem obchodu
- můžete řídit, kolik obchodů můžete otevřít najednou.
Namísto toho indikátor jednoduše napovídá skutečnost, že se může vytvořit známý vzor.
Ukazatel s dobrým počtem přístupů poskytovaného signálu může být výchozím bodem. Může být použita jako součást při vytváření obchodního systému. Mnoho obchodních systémů používá kombinace ukazatelů, filtrů a technik správy peněz k vytvoření pravidel pro vstupní a výstupní body.
Nyní, když jsme uvedli, proč je těžké posoudit ziskovost indikátoru, pojďme se podívat na ukazatel, který je mnohem všestranější než většina indikátorů.
Konkrétně Ichimoku Kinko Hyo, který podle mnoha úspěšných obchodníků dokázal dosáhnout působivých výsledků.
Ichimoku Kinko Hyo
Ve skutečnosti je Ichimoku Kinko Hyo nejen ukazatelem, je to spíš systém. Konkrétně jde o systém založený na svíčkách a trendech.
Je to neobvyklé, protože předpovídá budoucí úroveň podpory a rezistence, namísto pouze měřícího momentu. Tato funkce naráží na inherentní zpoždění, které ostatní indikátory hybnosti trpí.
Vykreslování několika ukazatelů na jednom grafu umožňuje zjistit, zda je trh v rovnováze nebo je mimo ni. Rovnováha je rovnováha mezi nabídkou a poptávkou, tj. Dvěma primárními silami pohybujícími se na trhu. Proto je Ichimoku více autonomní než většina indikátorů.
Jak Ichimoku funguje
Ichimoku se skládá z pěti řádků na jednom grafu.
- Tenkan-sen se vypočítá součtem nejvyššího a nejnižšího low; pak se dělí dvěma a průměrem za posledních devět období.
- Kinjun-sen se počítá podobně jako Tenkan-sen, ale za posledních 22 období.
- Přední (senkou) span A je počítán jako součet Tenkan-sen plus Kinjun-sen, vykreslý 26 období dopředu.
- Přední (senkou) rozpětí B se počítá podobně jako Tenkan-sen, ale za posledních 52 období a vykreslý26 období dopředu.
- Omezující rozpětí (chikou) vykreslí aktuální uzavírací cenu, 26 období nazpět.
První dva řádky pracují podobným způsobem jako klouzavý průměr.
Když Tenkan-sen přechází pod Kinjun-sen, znamená to, že kratší trend je nižší než dlouhodobý trend. To naznačuje pokles. Když Tenkan-sen překročí Kinjun-sen, naznačuje to vzestup.
Oblast mezi rozpětí A a rozpětí B se nazývá kumo nebo mrak. Kumo představuje pás podpory nebo rezistence. Chcete-li zahájit obchod, hledejte jasný průlom v oblaku.
Okrajová linka slouží jako filtr. Navrhuje celkový tržní sentiment a efektivně porovnává aktuální a minulé ceny. Pokud se chvíli drží nad cenovými svíčkami na grafu, naznačuje to celkově býčí sentiment. Pokud se drží dolů, naznačuje to celkové medvědí sentiment.
Měli byste zahájit obchod pouze tehdy, pokud sentiment souhlasí se směrem obchodu, který je naznačen křížovým signálem.
Takže můžete vidět, že Ichimoku je jako několik indikátorů v jednom a přichází s vlastním filtračním systémem. Pokud si myslíte, že je to indikátor, který by vám mohl vyhovovat a abyste zjistili jeho účinnost, zkuste provést vlastní testy.
Stejně jako u všech indikátorů je lepší zjistit, jak funguje ze své vlastní zkušenosti než se spoléhat na názor třetí osoby. Obchodní Demo účet Admirals je dokonalým tréninkovým prostředím pro stanovení účinnosti ukazatele v bezrizikových situacích. Nezapomeňte také na naše průvodce pro další důležité indikátory na Forexu.
O Admirals
Jako licencovaný broker poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.
