Korelace Forex - unikátní MetaTrader nástroje pro obchodování korelace měn
Jedním z aspektů Forexu, který jej odlišuje od ostatních finančních trhů, je koncept měnových párů.
Pokud otevřete FX pozici, získáte expozici na dvou různých měnách. To vytváří mnoho zajímavých příležitostí, jako například možnost využít Vašeho přehledu o dvou ekonomikách zároveň. Avšak hodnocení výkonnosti/síly měny v izolované situaci může být komplikované. Podívejme se například na měnový pár Euro/US dolar (EUR/USD). Pokud v rámci jednoho dne vysoce vzroste, je to protože se EUR daří, nebo protože USD klesá.
Tento článek Vám ukáže 2 nástroje z balíčku MetaTrader Supreme Edition, které ukazují korelaci měnových párů v reálném čase:
- Korelační matice / Correlation matrix
- Correlation Trader
Correlation Matrix ukazuje, které měny jsou silné a které slabé, a zobrazuje sílu korelace v podobě matice. Correlation Trader zobrazuje aktuální cenové grafy pro dva trhy a mezi nimi ukazuje hodnotu korelace.
Použitím vhodného nástroje pro měření korelací, který pracuje pro Vás, můžete zlepšit Vaše obchodování. Obchodování korelací přináší do tradingu na Forexu větší flexibilitu. Navíc pokud korelace skutečně pochopíte a zvládnete, tak můžete lépe řídit Vaše riziko.
Co je to Korelace měn - Forex korelace
Forex korelace, stejně jako ostatní korelace, je termín označující korelaci pohybů ceny mezi dvěma páry. Pokud jsou dvě sady dat silně propojené, říkáme, že mají vysokou korelaci. Když se dva páry pohybují ve stejném směru, mají pozitivní korelaci, a když se pohybují v opačném směru, jedná se mezi nimi o korelaci negativní. K dokonalé korelaci dochází, pokud se páry pohybují ve stejném směru, což je extrémně vzácné. O vysoké korelaci mluvíme v případě, že se páry pohybují v téměř stejném směru.
Trading korelací - Výhody používání reálné Korelační matice
Vyhnete se dvojí expozici: Otevírání vícero pozic na párech, které jsou ve vysoké korelaci se nedoporučuje, jelikož přináší vyšší expozici na trhu. Navíc může být vyšší expozice na určité měně škodlivá, pokud se analýza někde zmýlí. Například pokud zaujme obchodník long (nákupní) pozici na AUD/CHF, AUD/JPY a EUR/JPY, získá tak dvojitou expozici, pokud mají páry vysokou korelaci. Podíváme-li se na situaci dopodrobna, výše uvedené pozice přinášejí dvojitou expozici na AUD a JPY, což může obchodníkovi uškodit, pokud se páry pohnou v opačném směru, než obchodník očekával. Pokud znáte úroveň korelace mezi různými měnovými páry, máte tak přehled o jejich vzájemném propojení, a vyhnete se dvojité expozici na slabé měně.
Vyhnete se zbytečnému hedgingu: Pokud dopředu víte, jaká je korelační síla mezi různými měnovými páry, můžete se vyhnout zbytečnému hedgingu. Například pokud je mezi EUR/USD a USD/CHF negativní korelace, znamená to, že na těchto párech nelze otevírat pozice ve stejném směru. Důvodem je, že pokud na jednom z obchodů vyděláte, zákonitě na tom druhém proděláte, a volatilita trhu neumožňuje předem předvídat, jestli bude zisk vyšší než ztráty.
Signály vysoce rizikových obchodů: Korelace mezi různými měnovými páry může také signalizovat výši rizika obchodní strategie. Například pokud zaujmeme dlouho pozici na EUR/USD a GBP/USD, a jedná se o páry s pozitivní korelací, signalizuje se nám možné dvojité riziko, plynoucí z otevření stejné pozice pokud je jedna z měn silná. Může se také stát, že jeden z párů vykazuje silný pohyb, zatímco druhý se pohybuje jen málo, což signalizuje, že bychom se měli vyhýbat obchodům s korelujícími páry v opačném směru. Například pokud pozorujeme u EUR/USD trend směrem dolů, a GBP/USD zůstává na stejné hladině, měl by se obchodník vyhýbat dlouhým pozicím na GBP/USD, u kterých je vyšší riziko poklesu díky možné síle USD.
Stažení Korelační matice
MetaTrader 4 je nesmírně rozšířenou platformou pro obchodování FX. Jednou z výhod je schopnost stahovat a používat vlastní indikátory a strategie (EA, Expert advisors).
Platforma MetaTrader 4 s sebou nese výběr užitečných indikátorů, vestavěných do terminálu klienta. Můžete také nezávisle stahovat vlastní kódované indikátory.
MetaTrader 4 je otevřená platforma s širokou komunitou uživatelů, a inovace se tak objevují velmi rychle. Existují tisíce dostupných vlastních indikátorů pro analýzu Forexu za použití různých algoritmů.
Vlastní indikátory můžete vyhledávat v rámci platformy. U některých za plnou verzi zaplatíte, ale některé jsou ke stažení zcela zdarma, například náš oceňovaný plugin MT4SE.
Kdykoli zvažujete nákup pomůcky pro obchodování, pamatujte, že solidní poskytovatelé vždy nabízejí testovací verzi zdarma, a že si algoritmus můžete také naprogramovat sami.
Doporučujeme stáhnout si MetaTrader 4 Supreme Edition – rozšířenou verzi klientského terminálu. Zahrnuje mnoho funkcí: nejen korelační matici, ale také live simulátor obchodování ke zpětnému testování strategií. Umožňuje Vám také přidávat různé vlastní indikátory a EA, které pro Vás jsou přínosem.
Jakmile si stáhnete MetaTrader 4 Supreme Edition, zahrnující naši korelační matici, můžete se rovnou pustit do práce!
Signály pozitivní Korelace a negativní Korelace odpovídající síle měny
Obrázek výše ukazuje korelaci měn jako jedinečný korelační diagram.
Síla každé z hlavních měn je indikována barvami. Měny jsou také zobrazeny v různých barvách. Díky tomu získáte snadný přehled o tom, jak silné nebo slabé různé měny jsou.
Je to snadné, nemyslíte?
Ve výše uvedeném příkladu:
- Zelená: Malá nebo žádná korelace;
- Modrá: Slabá korelace;
- Oranžová: Střední korelace;
- Červená: Silná korelace.
Stejně důležité je také to, zda se jedná o pozitivní a/nebo negativní korelaci.
Na Forexu jsou měnové jednotky oceňovány v podobě měnových párů. Základní měna – také nazývána transakční měna – je první měnou uvedenou v měnového páru a následuje druhá měna nazývána kotační měna nebo kontra měna.
Ve výše uvedeném příkladu je CAD nejsilnější měnou, jelikož vykazuje korelaci +91 mezi USD/CAD a EUR/CAD (CAD je kotační měna). Nejslabší korelace je mezi EUR/GBP (GBP je kotační měna) a GBP/CHF (GBP je základní měna) - 96. Což znamená, že souběžné pozice na tomto páru ve stejném směru se pravděpodobně vyruší, což ukazuje na sílu GBP.
Některé měřiče měn mohou také poskytovat obchodní signály. V uvedeném příkladu se kombinuje síla měny s měřením v podobě momentálního trendu, což ukazuje signály pro nákup a prodej na širší škále měn.
Tam, kde je první (základní) měna silná a druhá (kontra) měna slabá, se ukazuje zelená šipka směrem nahoru. Červená šipka dolů poukazuje na slabou základní měnu a silnou kontra měnu.
Díky tomu můžete identifikovat, který z párů má potenciál pohnout se určitým směrem.
Jak to funguje?
Korelační tabulka Forex sleduje všechny běžné měnové páry a vyhodnocuje míru síly/slabosti u každé jednotlivé hlavní měny v reálném čase. Bere v potaz jak základní, tak kotační měny.
Pozitivní zelená: Malá nebo žádná korelace. Pozice na těchto symbolech budou mít tendenci se pohybovat nezávisle a budou generovat profit, který spolu nesouvisí.
Negativní zelená: Malá nebo žádná korelace. Pozice na těchto symbolech budou mít tendenci se pohybovat nezávisle a budou generovat profit, který spolu nesouvisí.
Pozitivní modrá (až do +30): Slabá korelace. Pozice na těchto symbolech budou mít tendenci se pohybovat nezávisle a budou generovat profit, který spolu nesouvisí.
Pozitivní modrá (až do +49): Mezi pozicemi na těchto symbolech se mohou objevovat podobnost. Pozice ve stejném směru mohou mít podobný profit. Pozice v opačném směru se mohou vzájemně vyrovnávat.
Negativní modrá (až do -30): Slabá korelace. Pozice na těchto symbolech budou mít tendenci se pohybovat nezávisle a budou generovat profit, který spolu nesouvisí.
Negativní modrá (až do -49): Mezi pozicemi na těchto symbolech se mohou objevovat podobnosti. Pozice ve stejném směru se mohou vzájemně vyrovnávat. Pozice v opačném směru mohou mít podobný profit.
Pozitivní oranžová (až do +75): Střední pozitivní korelace. Pozice ve stejném směru na těchto symbolech budou mít tendenci vykazovat podobný zisk. Pozice v opačném směru budou mít tendenci se vzájemně vyrovnávat.
Negativní oranžová (až do -75): Střední negativní korelace. Pozice ve stejném směru na těchto symbolech budou mít tendenci se vzájemně vyrovnávat. Pozice v opačném směru budou mít tendenci vykazovat podobný zisk.
Pozitivní červená (až do +100): Silná pozitivní korelace. Pozice ve stejném směru na těchto symbolech budou mít velmi pravděpodobně podobný zisk. Pozice v opačném směru se budou vzájemně vyrovnávat.
Negativní červená (až do -100): Silná negativní korelace. Pozice ve stejném směru na těchto symbolech se budou velmi pravděpodobně vzájemně vyrovnávat. Pozice v opačném směru budou mít podobný zisk.
Jedná se o relativní jednoduchý koncept, který Vám umožňuje zvážit čistou sílu jednotlivé měny v izolaci, na rozdíl od možnosti pouze pozorovat její výkon oproti jiné měně.
Metoda výpočtu se může lišit v závislosti na tom, který měřič Forex měn používáte. Jedním z nejlepších dostupných způsobů měření měny samostatně je výše uvedený koncept základní vs. kotační měna. Toto měřítko vypočítává hodnotu všech dostupných měn ve vzájemných vztazích.
Mezi tyto měny patří:
- Euro (EUR)
- Japonský jen (JPY)
- Britská libra (GBP)
- Australský dolar (AUD)
- Kanadský dolar (CAD)
- Švédská koruna (SEK)
- Švýcarský frank (CHF)
- Maďarský forint (HUF)
- Polský zlotý (PLN)
- Norská koruna (NOK)
- Singapurský dolar (SGD)
- Mexické pesos (MXN)
- Ruský rubl (RUB)
Méně známým, zato však komplexnějším měřítkem je index USD, který používá širší škálu měn. Existuje několik společností, které USD index vypočítávají. Proto se můžete setkat s různými hodnotami tohoto indexu ve stejném čase. Obecně se US dollar index vypočítává jako síla USD proti koši měn:
- Asi nejvíce známý je U.S. Dollar index (DXY), který měří sílu USD, proti koši 6 top měn (EUR, JPY, GBP, CHF, CAD a SEK).
- Další známý je Dow Jones Dollar index, který měří sílu USD proti koši 4 měn (EUR, JPY, GBP a AUD)
Můžete se také setkat s obchodně váženým indexem , který se odvíjí od obchodních dat. Konkrétně se jedná o poměr importu zboží v rámci ročního bilaterálního obchodování s USA.
Měřiče měn fungují velmi podobně. Používají směnné kurzy jednotlivých měnových párů k výpočtu agregovaného čísla, určujícího sílu jednotlivých měn. Jednoduché měřiče nemusejí používat žádné vážení, zatímco ty pokročilejší mohou uplatňovat vlastní kritéria. Mohou dokonce kombinovat ostatní indikátory s měřením síly měn a tak poskytovat obchodní signály.
Pokud umíte programovat, tak si můžete naprogramovat index jakékoliv měny proti koši Vámi zvolených měn. Pokud nevyžadujete aby Váš index byl přepočítáván, při každé změně ceny, tak si vystačíte i s tabulkovým procesorem (např. Excel). Ve většině případů si ale vystačíte s již vytvořenými nástroji.
Co se týká naší korelační matice – skutečného měřiče měn, ten používá komplexní algoritmy, avšak jeho použití je velmi snadné. Dokonce Vám umožňuje vybrat si sílu za určité časové období. U obchodování v rámci jednoho dne doporučujeme až 200 sloupců, zatímco pro skalpování by Vám mělo stačit až 50 sloupců.
Scalping: M5, 50 sloupců
Obchodování v rámci dne: H1, 200 sloupců
Swingové obchodování v rámci jednoho týdne: H1, 500 sloupců nebo H4, 200 sloupců
Výhody a Nevýhody používání Korelační matice
Většinou se FX měřič síly používá jako krátkodobý indikátor. Je užitečný coby rychlý přehled o tom, které měny jsou na vzestupu, ale jedná se spíše o okamžitý náhled než cokoli jiného.
Hlavní výhodou Forexového měřiče síly je jednoduchost na pochopení. To je obzvláště lákavé pro nováčky. Není nutné být expertem na Forex, jelikož se stačí podívat na jednoduchou tabulku a okamžitě vidíte, kterým měnám se daří, a kterým ne.
Má však i své slabé stránky.
Indikátory ukazují pouze velmi úzký výběr informací. Proto je dobré zvážit, jak se síla nebo slabost měny promítá do celkového vývoje trhu.
Existují fundamentální důvody, které podporují existenci měřiče měn? Ukazuje měřič stejné trendy jako ostatní indikátory? A bude tento trend pokračovat?
Možná zjistíte, že užitečnost měřiče síly měn je právě tím, co jej omezuje.
Jako většina technických nástrojů je užitečnější, pokud jej používáte společně s dalšími indikátory. Například můžete měřič síly používat k doplnění nebo potvrzení toho, co vám ukazují další signály.
Zdroj: Admirals MT4, GBP/JPY, M30 graf, Pořízeno 21. června 20:00 (čas platformy)
Výše uvedený obrázek ukazuje graf GBP/JPY s vloženým indexem relativní síly (RSI). RSI se snaží identifikovat, zda u nástroje nedochází k příliš vysokému nebo příliš nízkému ocenění.
Je tu však ještě další drobná nevýhoda. Metodologie standardních indikátorů je velmi dobře známá, ale přesné kalkulace používané vlastními korelačními maticemi jsou nedostupné a zdroje jsou většinou nejasné. Přesto však může Forex korelační matice poskytnout pohodlný přehled o tom, jak si která měna vede, a doplňkové informace pro práci s indikátory, které jdou do větší hloubky.
Pokud chcete Forex korelace využít ve Vašem obchodování a nevyhovuje Vám korelační matice, nebo chcete sledovat pouze korelaci dvou konkrétních měnových párů, tak Vám možná lépe poslouží další nástroj z balíčku MetaTrader Supreme Edition - Correlation trader.
Correlation trader - ukazatel Korelací
Co je to Correlation Trader? Correlation Trader zobrazuje korelaci mezi symboly v nastaveném čase, např. aktuální H1 svíčky.
Korelace se počítá v rozpětí od -100 do +100:
+100 znamená, že cenové pohyby u symbolu A a B byly identické - pozitivní korelace v Correlation Trader.
-100 znamená, že byly cenové pohyby symbolu A a B přesně opačné: A šlo nahoru, když B šlo dolů a naopak - negativní korelace v Correlation Trader.
0 znamená, že se symboly pohybovaly nezávisle na sobě.
Korelace příklad
Korelace může mít velký vliv na riziko obchodování. Například následující grafy ukazují H1 EURUSD a USDCHF v to samé období:
Tyto symboly mají velmi silnou negativní korelaci (okolo -95). Pokud by jste otevřeli obchod long EURUSD a short USDCHF v tomto období a naopak, pak uvidíte velmi podobné zisky u obou pozic. (Pokud byste šli long u obou symbolů, nebo short u obou symbolů, pak byste pravděpodobně měli zisk na jedné pozici a shodnou ztrátu na druhé pozici.)
Obecně se radí minimalizovat korelaci mezi Vašimi otevřenými pozicemi. Jinak obchodujete stejnou price action dvakrát, nebo máte dvě pozice, které se navzájem ruší.
Correlation Trader Supreme Edition Vám pomáhá identifikovat symboly se silnou nebo slabou korelací a obchodovat vznikající rozdíly v korelaci.
Jak používat Correlation Trader
Correlation Trader MetaTrader Supreme Edition zobrazuje aktuální cenové grafy pro dva symboly vedle sebe (a může být jednoduše použit pro zobrazení dvou spojených cenových grafů):
Jak používat Correlation Trader na Forexu - Nastavení Correlation Trader
Svíčka uprostřed Vám dovoluje změnit timeframe pro grafy. Také zobrazuje následující:
- Aktuální korelaci mezi dvěma symboly pro vybraný timeframe
- Jakoukoliv otevřenou pozici u každého symbolu a jeho ziskovost
Výpočet korelace v Correlation Trader - Hodnoty korelace
Ukazatel zobrazuje korelaci na stupnici 0 až ± 100. Nezáleží na tom, zda jsou hodnoty pozitivní nebo negativní (např. +90 nebo -90), význam závisí na tom, zda jste long nebo short u každého symbolu.
Například:
+90. Pokud jdete long u obou symbolů, nebo short u obou symbolů, pak budete mít tendenci vidět identické zisky a ztráty u obou pozic. Pokud jdete long u jednoho symbolu a short u druhého, poté budete mít tendenci mít stejný zisk a ztrátu.
-90. Pokud jdete long u obou symbolů, nebo short u obou symbolů, pak budete mít tendenci mít stejný zisk a ztrátu. Pokud jdete long u jednoho symbolu a short u druhého, poté budete mít tendenci vidět identické zisky a ztráty u obou pozic.
Korelace symbolů v Correlation Trader - Barevné rozlišení Korelace
Barevné rozlišení ukazatele závisí na síle korelace:
Correlation Trader MT4 - změna Výběru symbolu
Symbol můžete změnit kliknutím na jeho název. Označení je nahrazeno boxem, který můžete upravit tak, že vepíšete nový název symbolu a změna se automaticky dokončí.
Correlation Trader v MetaTraderu - Otevírání a Zavírání pozic
[Vezměte prosím na vědomí: záložka pokyn není na některých platformách dostupná]
Chcete-li provést jednoduché obchodní akce, jako je zavření otevřené pozice neb otevření nové pozice, můžete využít záložku New Order.
Nahoře ve výše uvedeném okně uvidíte jakékoliv otevřené pozice vybraného symbolu s tlačítkem pro zavření pozice. Pod tím je jednoduchý formulář pro umístění buy nebo sell tržního pokynu.
Admirals nabízí obchodní účty na MT4, které vám poskytnou přístup k reálným podmínkám forexového trhu, akciím, komoditám a kryptoměnám. Tyto účty vám také umožňují vyzkoušet Expert Advisors (EA) z balíčku MetaTrader 4 Supreme Edition! Vše je možné vyzkoušet i zdarma na demo účtu.
Obchodování na Forexu
O Admirals
Admirals je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!
Upozornění na rizika: Obchodování finančních instrumentů nabízených Admirals (CFD, ETF, akcie) s sebou nese vysoké riziko a tyto instrumenty nejsou vhodné pro všechny investory z důvodu jejich komplexní povahy. Před provedením jakýchkoliv investičních rozhodnutí byste měli požádat o radu nezávislé finanční poradce, abyste se ujistili, že chápete zahrnutá rizika. Přečtěte si více na https://admiralmarkets.com/cz.
CFD jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
