Breakout strategie s Bollinger Bands a Admiral Keltner indikátory

Vážení obchodníci,

jak jste se dozvěděli z předchozího článku, existuje mnoho důvodů, proč je Bollinger Bands velmi oblíbeným indikátorem. Dnes se s Vámi podělím o strategii, která je založena na Bollinger Bands a dle mého názoru je nejlepší v kombinaci s Keltner Channel indikátorem, který si lehce stáhnete v rámci pluginu MT4 Supreme Edition.

Breakout strategie s Bollinger Bands a Admiral Keltner indikátory je strategie na volatilitu. Vlastně to začíná s neobvyklým nedostatkem volatility na trhu, který obchodujete. Jinými slovy, trh obchoduje s mnohem menší volatilitou, než byste usoudili z historických dat.

Základem této obchodní strategie je předpoklad, že Forex, indexy a akcie fluktuují mezi obdobími vysoké a nízké volatility. Když se objeví období nízké volatility, trh by se měl nakonec změnit k normální hladině volatility.

Tato strategie používá dva indikátory aplikované na graf:

1. Bollinger Bands
2. Admiral Markets Keltner

U obou indikátorů Bollinger Bands i Admiral Keltner používám výchozí nastavení, které se používá ve většině obchodních platformách, které jsem kdy viděl:

Bollinger Bands: délka 20, standardní odchylka 2

Keltner Channels: délka 20

Nicméně existují dvě verze Keltnerových kanálů, které jsou běžně využívány. Dle mého názoru je Admiral Keltner Channel indikátor ta nejlepší verze, protože čáry jsou odvozeny z Average True Range.

Existuje mnoho Keltnerových kanálů, nicméně jsem si při testování těchto indikátorů všiml, že jsou tyto verze velmi odlišné jedna od druhé.

Měli byste si být jisti, že používáte formulaci, kterou využívá i Average True Range, a že střední čára je nastavena na období 20 klouzavého průměru. Keltnerův indikátor společnosti Admiral Markets má všechna nastavení naprogramována správně a mělo by to vypadat takto:

John Bollinger proslavil Bollinger Bands jako obchodní nástroj na začátku 80. let. Bollinger Band Vám říká, jaká je volatilita na trhu vzhledem k relativní minulosti. Pokud je trh velmi volatilní relativně vzhledem k minulosti, Bollinger Band se rozšíří. Pokud trh prochází obdobím nízké volatility relativně vzhledem k minulosti, Bollinger Band se bude stahovat.

Dle Johna Bollingera jsou období nízké volatility často následována obdobím vysoké volatility. Proto stahování nebo rozšiřování čar může předznamenat značný růst nebo značný pokles. Jakmile je aplikována breakout strategie s bollinger bands a Admiral Keltner indikátory, následující čára značí signál proražení neboli začátek nového pohybu. Nový pohyb dopředu začíná se stažením a následným proražením nad horní čárou. Nový pokles začíná se stažením a následným proražením pod dolní čárou.

U Bollinger Bands můžete upravit různé parametry, jako je období pro jednoduchý klouzavý průměr nebo velikost standardní odchylky. Doporučuji používat parametry, které jsou nastaveny jako výchozí. Do tohoto nastavení patří:

Bollinger Bands: délka 20, standardní odchylka 2

Statistický termín, který běžně neuslyšíte, je právě "standardní odchylka".

Porozumění tohoto termínu je klíčové k porozumění toho, jak Bollinger Bands rozpoznává a zobrazuje fluktuaci ve volatilitě. Standardní odchylka je určena tím, jak daleko je aktuální zavírací cena odchýlena od střední nebo průměrné zavírací ceny.

Všeobecný koncept je takový, že čím dále je zavírací cena od té průměrné, tím volatilnější je trh a naopak. To je to, co určuje velikost stahu nebo roztažení Bollinger Bandu.

Zdroj: GBP/JPY H4 graf, AM MT4 platforma, 16. června, 20:00

Pokud se podíváme na graf výše, v bodu 1 uvidíme modrou šipku, která značí stažení. V bodu 2 je vyznačeno další stažení. To samé v bodu 3.

Co je na této situaci složité , je, že stále nevíme, zda je stažení platným breakoutem. Co musíme udělat, je vyčíslit, jak malé stažení ceny je a jestli je to platné pro breakout nastavení Bollinger Bands a Admiral Keltner indikátory.

To učiníme tak, že do grafu přidáme Admiral Keltner Channel indikátor.

Zdroj: GBP/JPY H4 graf, AM MT4 platforma, 16. června, 20:00

Bollinger Bands = zelená

Keltner Channel = červená

V grafu výše máme Admiral Keltner Channel překrývající to, co jste viděli v prvním grafu, takže můžeme začít hledat to správné stažení. Měli byste obchodovat pouze takové nastavení, které splňuje následující kritéria zobrazení v grafu níže.

Zdroj: GBP/JPY M30 graf, AM MT4 platforma, 10. března 18:30

1. Breakout strategii s Bollinger Bands a Admiral Keltner indikátory berte v potaz pouze tehdy, pokud jsou horní i dolní čára Bollinger Bandu uvnitř indikátoru Keltner Channel. To je jediný správný způsob, jak obchodovat tuto strategii.
2. Žluté pruhy ukazují příklady Bollinger Bands (zelené čáry), které jsou uvnitř indikátoru Keltner Channel (červená čára).
3. Stažení začíná v těchto zónách.
4. Když začíná Bollinger Bands (obě zelené čáry) vybočovat z indikátoru Keltner Channel (červená čára), stažení bylo uvolněno a je očekáván pohyb.
5. Počkejte si na spouštěč obchodu na buy nebo sell.

Bollinger Bands a Keltner Channels indikátory Vám říkají, kdy se trh mění z nižší na vyšší volatilitu. Používání kombinace těchto dvou indikátoru je silnější, než kdybyste používali pouze jeden.

Spouštěč obchodu

Zdroj: GBP/JPY M30 graf, AM MT4 platforma, 10. března, 18:30

Nákup: Když je zformováno stažení, počkejte na horní Bollinger Band, než překříží směrem nahoru horní Keltner Channel a počkejte na cenu, než prorazí horní band a vstupte do long pozice.

Prodej: Když je zformováno stažení, počkejte na dolní Bollinger Band, než překříží směrem dolů dolní Keltner Channel a počkejte na cenu, než prorazí dolní band a vstupte do short pozice.

Další příklad uvádím níže. Po obou staženích a uvolnění jsme pouze museli počkat, než svíčka prorazí nad/pod Bollinger Band a vstoupit do obchodu.

Zdroj: GBP/JPY M30 graf, AM MT4 platforma, 23. února, 00:00

Příklad uvedený výše také ukazuje, že zde nebyl prostor pro vstup, když bylo stažení uvolněno a nebyla zde žádná svíčka, která by prorazila a byla spouštěčem pro obchod.

Doporučené časové rámce pro tuto strategii jsou M30-D1. Strategii lze aplikovat na jakýkoliv instrument. Intradenní breakout trading je nejčastěji prováděn na M30 nebo H1 grafu. Doporučuji používat Admiral Pivot point pro umisťování stop lossů a take profitů.

Stop-loss se u buy pozic umisťuje 5-10 pipů pod prostřední čáru Bollinger Bandu nebo pod nejbližší Admiral Pivot support, zatímco stop-loss pro sell pozice se umisťuje 5-10 pipů nad prostřední čáru Bollinger Band nebo nad nejbližší Admiral Pivot support.

Take-profity jsou vypočítány pomocí Admiral Pivot indikátoru. Pro M30-H1 používáme denní pivoty, pro H4 a D1 používáme týdenní pivoty. Obojí může být jednoduše změněno v nastavení indikátoru.

Zdroj: EUR/USD M30 graf, AM MT4 platforma, 16. června, 22:00

Tipy od profesionála

1. Těsné bandy budou signalizovat velké pohyby. Nízká volatilita je vždy ticho před bouří.
2. Používejte výchozí nastavení u Bollinger Bandu i u Admiral Keltner indikátoru.
3. Obchodujte nedjříve na demo účtu.
4. Sjíždějte bandy, ale pamatujte, že trhy trendují pouze okolo 20% času. Chraňte své zisky s řádným řízením rizika.
5. Najděte si takový časový rámec, který Vám sedne nejlépe.
6. Přečtěte si Bollinger on Bollinger Bands. Nejlepší knihu, která byla kdy napsána a to tvůrcem bandů.

Úspěšné obchodování přeje,

Nenad Kerkez z Admiral Markets

Upozornění: Obchodování na Forexu a s CFDs nese značné riziko a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obsah tohoto článku nesmí být chápán jako investiční doporučení. Admiral Markets UK Ltd. doporučuje vyhledat nezávislého finančního poradce.