Bollingerova pásma v MT4 - použítí a obchodní strategie

Bollingerova pásma (Bollinger Bands) byly vyvinuty Johnem Bollingerem, měří tržní volatilitu a poskytují spoustu důležitých informací:

• pokračování či otočení trendu;
• období tržní konsolidace;
• breakouty z pásma;
• dynamické supporty, rezistence a potenciální cíle.

Bollingerova pásma se skládají ze dvou pásem, které se nacházejí okolo středového jednoduchého klouzavého průměru ( SMA) s výchozí hodnotou 20 a zhruba v 80 % času se cena drží v těchto pásmech:

• Dolní pásmo – SMA mínus dvě standardní odchylky;
• Horní pásmo – SMA plus dvě standardní odchylky.

Co jsou Bollingerova pásma

Bollingerova pásma jsou ztvárněna dvěma liniemi nad a pod středovým klouzavým průměrem, který sleduje podkladovou cenu instrumentu.

Ve výchozím nastavení je perioda klouzavého průměru nastavena na 20 a standardní odchylka je na hodnotě 2, která poté určí hodnoty pro vrchní a spodní linie pásma.

Ukázalo se, že s těmito parametry statistiky říkají, že cena zůstává v 95 % případech vně těchto pásem.

Jak použít Bollinger bands indikátor MT4

Bollingerova pásma - interpretace

Bollingerova pásma mohou být interpretována různými způsoby v závislosti na jejich chování. U tohoto indikátoru můžeme pozorovat různé fáze v závislosti na tom, zda trh trenduje nebo jde směrem do strany.

Jelikož pásma představují tržní volatilitu, čím větší je vzdálenost mezi těmito pásmy, tím více je trh volatilní.

Díky tomuto jevu je možné identifikovat volatilní období a také období, kdy je na daném instrumentu méně volatility. Připomeňme si, že v 95 % případů se cena drží v rámci Bollingerových pásem. V závislosti na trhu následuje po volatilní fázi fáze méně volatilnější nebo pohyb směrem do strany.

Využití Bollinger Bands indikátor MT4

Nastavení Bollinger Bands je v základu (20,2), takto budeme tento indikátor používat v grafech níže.

Jak narůstá tržní volatilita, pásy se od prostřední SMA vzdalují. Naopak když je na trhu volatility méně, pásy se stávají užšími.

Obchodníci používající Bollingerova pásma vyhledávají obchodní příležitosti u hranic těchto pásem. Jelikož se cena z 80 % drží v pásmech, používají tyto hladiny spíše jako supporty a rezistence, každopádně pokud zasáhne cena tyto hladiny, neznamená to hned signál k nákupu nebo prodeji.

Je dobré používat ještě další potvrzující indikátor, který potvrdí vstup do obchodu u vnějších Bollingerových pásem, například oscilátory či svíčkové formace. Obchodní pásy jsou čára, které jsou vykresleny okolo ceny a tvoří tzv. "obálku". Pamatujte, že obchodníci sledují především cenovou reakci blízko okrajů obálky. Výchozí Bollingerova pásma se skládají z:

1. N-periody klouzavého průměru (MA);
2. horního pásma na K krát N-periodě standardní odchylky nad klouzavým průměrem (MA + Kσ);
3. spodního pásma na K krát N-periodě standardní odchylky pod klouzavým průměrem (MA − Kσ).

Indikátor Bollinger Bands může být aplikován prakticky na jakýkoliv trh. Pro všechny trhy je dobré použít 20 denní výpočet jako základní periodu a změnit jí pouze v případě, že je tak vyžadováno okolnostmi. Jakmile prodloužíte tuto periodu, je dobré zvýšit i násobky standardní odchylky. Při periodě 50 je dobré nastavit 2.5 standardní odchylky, naopak pro periodu 10 je dobré změnit odchylku na 1.5.

Tento indikátor můžeme použít pro následující Bollinger Bands strategie:

1. Denní obchodování s dvojitými Bollinger Bands
2. Scalping
3. Bollinger Band® Squeeze s Admiral Keltner

Intradenní obchodování s DBBs - Double Bollinger Bands strategie

Kathy Lien, známá Forex analytička a obchodnice, popisuje jednu techniku pro forex indikátor Bollinger Bands pod názvem DBB - dvojité Bollinger Bands. Jak píše v její knize " The Little Book of Currency Trading", jedná se o její oblíbenou techniku. Strategie DBB může být aplikována v rámci technické analýzy na jakékoliv trhy jako je Forex, akcie, komodity a podobně. Pojďme se podívat, jak nastavit pásma pro tuto strategii:

1. Vložte Bollingerova pásma do grafu;
2. Běžte do nastavení a vložte hodnotu 2 do pole pro standardní odchylku a 20 jako periodu SMA.

3. Vložte druhá Bollingerova pásma s jinou barvou

4. Běžte do nastavení a vložte hodnotu 1 pro standardní odchylku a periodu 20 pro SMA

Jakmile je graf nastaven, je nutné si vyznačit jednotlivé zóny.

Zdroj: GBP/JPY H4 graf, 10.červenec - srpen 2018

A1: Vrchní BB čára (Bollinger Bands), která je dvě standardní odchylky od čáry X, což je jednoduchý klouzavý průměr (SMA) s periodu 20;

B1: Vrchní BB čára (Bollinger Bands), která je jednu standardní odchylku od čáry X;

X: jednoduchý klouzavý průměr (SMA) s periodu 20 na H4 grafu. Slouží jako středová linie pro DBBs a jako základna pro určování dalších pásů;

B2: Spodní BB čára, která je jednu standardní odchylku od jednoduchého klouzavého průměru s periodou 20;

A2: Spodní BB čára, která je dvě standardní odchylky od jednoduchého klouzavého průměru s periodou 20;

Tyto pásy představují čtyři zóny, které se používají pro umístění obchodů.

Zdroj: GBP/JPY H4 graf, 10. červenec - 18. srpen

1. Nákupní zóna je mezi čarami A1 a B1;
2. Neutrální zóna 1 je mezi čarami B1 a X;
3. Neutrální zóna 2 je mezi čarami X a B2;
4. Prodejní zóna je mezi čarami B2 a A2;

Dle hlavní teorie strategie DBBs, Kathy Lien popsala, že bychom měli kombinovat dvě prostřední zóny a zaměřit se na tři zóny:

1. Vrchní čtvrtinu
2. Prostřední polovinu
3. Spodní čtvrtinu

Nákupní zóna dle DBB:

Jakmile je cena v horní zóně (mezi horními čarami A1 a B1), značí nám to silný trend a je zde větší šance, že cena bude pokračovat výše. Dokud se cena drží v této nejvyšší zóně, dlouhé pozice by měly být zachovány.

Prodejní zóna dle DBB:

Pokud se cena nachází ve spodní zóně (mezi nejnižšími čarami A2 a B2), trh bude pravděpodobně pokračovat v poklesu. Dokud se cena drží v této nejnižší zóně, krátké pozice by měly být zachovány.

Neutrální zóna dle DBB:

Když se cena dostane do oblasti, která je vymezena jednou standardní odchylkou (B1 a B2), není zde žádný silný trend, cena bude pravděpodobně kolísat v tomto rozpětí, jelikož hybnost není již tak silná, aby trend dále pokračoval. 20 denní jednoduchý klouzavý průměr (X) pak slouží jako základna pro Bollingerova pásma ve středu zóny.

Zdroj: GBP/JPY H4 graf, 11. Květen-23. červen

Dle pravidel, ať už je cena v jakékoliv zóně, bude signalizovat, zda byste měli:

Obchodovat ve směru trendu, jít long či short, to vše záleží na tom, zda je na trhu uptrend či downtrend. V podstatě pokud je cena v horní zóně, jedná se o nákupní zónu, pokud je ve spodní zóně, jedná se o prodejní zónu. Jestliže je cena v neutrální zóně, měli byste přestat obchodovat, pokud obchodujete s trendem nebo obchodovat z krátkodobějšího pohledu na trhu, který jde do strany v rámci cenového rozpětí neutrální zóny. Většinou obchodníci obchodují Bollingerova pásma na vyšších časových rámcích jako je H4 nebo D1.

Rozpoznání trendu s Bollinger Bands indikátor MT4

Bollingerova pásma se v uptrendu a downtrendu rozšiřují od středového klouzavého průměru a jak volatilita ubývá, pásma se k sobě přibližují. Trend je víceméně aktivován proražením pásma, které je ztvárněno okrajemi Bollinger Bands.

Obchodování v range s Bollinger Bands

Jakmile se cena pohybuje do strany, Bollingerova pásma se zužují a klouzavý průměr se zplošťuje. To značí úbytek volatility a můžeme očekávat prudký pohyb ve směru iniciačního cenového pohybu.

Obchodní platforma pro Bollingerova pásma - MT4 a MT5

Bollinger Bands je obchodníky hojně používaný technický indikátor. Mnoho hlavních obchodních platforem a mnoho brokerů jej nabízí v online obchodních softwarech. Tento indikátor můžete najít v těchto platformách:

• MetaTrader 4
• Metatrader 5
• WebTrader MetaTrader

Bollinger Bands strategie

Mnoho obchodníků hledá způsoby, jak využít benefity tohoto indikátoru volatility, aby povýšili svojí obchodní strategii nebo si dokonce vytvořili vlastní obchodní systém založený na Bollingerových pásmech. Při použití tohoto indikátoru je dobré zvážit dva obchodní přístupy - obchodování s trendem a v situaci, kdy jde trh do strany.

Forex indikátor Bollinger Bands - Obchodování s trendem

Trendoví obchodníci budou hledat situace, kdy se cena dostane nad okraje Bollingerových pásem a budou se snažit zachytit nově vznikající trend. Ať už se jedná o pohyb nahoru nebo dolů, pohyb nad nebo pod krajní pásma značí zvýšenou volatilitu. Obchodníci buď mohou ihned vstoupit do obchodu, nebo si počkat na potvrzení trendu.

Forex indikátor Bollinger Bands - Obchodování při pohybu směrem do strany

Obchodníci, kteří obchodují v trhu, který jde do strany, hledají situace, kdy se trh otočí u high a low okrajů pásem. Jakmile obchodník vidí, že trh jde do strany, hledá cenové reakce do protipohybu u jednotlivých okrajů. Výběr zisků může být realizován na středovém klouzavém průměru, popřípadě až na dolním okraji pásma, kde opět hledá dlouhé pozice s cílem minimálně do středu ke klouzavému průměru.

Je důležité poznamenat, že pokud jde trh do strany, horní a spodní okraje Bollingerova pásma jsou brány jako dynamické supporty a rezistence, mezi kterými se postranní trend pohybuje. Významný cenový pohyb nad nebo pod tyto okraje by postranní trend narušil.

MT4 indikátor Bollinger Band umožňuje analýzu trendů a jejich cenového rozpětí. Tento technický indikátor je široce používán jednotlivci i odborníky.

Jak použít Bollinger Bands při tradingu

Už víte, že Bollingerova pásma jsou velice dobrým indikátorem pro identifikaci trendu, avšak vycházejí z klouzavého průměru, tudíž jej můžeme brát za zpožděný indikátor. Takový indikátor je dobré doplnit o techniku pro konkrétní vstupy do pozice, například svíčkové formace, kterými odfiltrujete falešné signály. Budete tak kombinovat aktuální cenovou reakci a indikátor pro určení trendu.

V případě, že se na trhu objeví sidetrend, sledujte extrémní hodnoty, kde sledujte cenovou reakci na otočení.

V případě, že se na instrumentu objeví nový trend, nejvíce příležitostí je po breakoutu horní či spodní hladiny pásma. Můžete si také počkat na korekci, která většinou po breakoutu přichází a až po dalších potvrzení ve směru průrazu vstoupit do pozice.

Výhody a omezení Bollinger Bands indikátor MT4

Výhody:

• Identifikace trendů
• Identifikace sidetrendu
• Sledování tržní volatility
• Vysoká citlivost na změnu tržních podmínek

Omezení:

• Nebere v úvahu objemy z trhu

Jak obchodovat Bollingerova pásma - scalping Bollinger Bands strategie

Tato strategie používá 5 indikátorů použitých v grafu:

1. Bollinger Bands® (14,1), zelená
2. Admirals Pivot (H1)
3. Bill Williams' Awesome Oscillator
4. RSI (14)
5. EMA (4), red

Časové rámce pro tuto obchodní strategii jsou buď M1, M5 nebo M15. Cílem jsou Admirals Pivotní body nastavené na H1. Stop-loss je nastaven pod prozatimní support Admiral Pivotu (pro long obchody) nebo nad prozatimní rezistenci (pro short obchody). Scalping strategie může být obchodována na hlavních forexových párech.

Nákup

Zdroj: EUR/USD, M5 graf, 18. srpen

Jakmile překříží 4 EMA směrem nahoru střední Bollingerovo pásmo a zároveň Awesome oscilátor křižuje linii 0 směrem nahoru a RSI směřuje taktéž nahoru a kříží linii 50, jedná se o signál k nákupu.

Prodej

Zdroj: EUR/USD, M5 graf, 17-18. srpen

Jakmile překříží 4 EMA směrem dolů střední Bollingerovo pásmo a zároveň Awesome oscilátor křižuje linii 0 směrem dolů a RSI směřuje taktéž dolů a kříží linii 50, jedná se o signál k prodeji.

Bollinger Band® Squeeze s Admiral Keltner indikátorem

Tato strategie používá dva indikátory použité v grafu:

1. Bollingerova pásma
2. Admirals Keltner indikátor

U obou indikátorů Bollinger Bands and Admiral Keltner se používá výchozí nastavení, které je na většině obchodních platforem:

Bollinger Bands: Perioda 20, Standardní odchylka 2

Keltner Channels: Perioda 20

Každopádně jsou zde dvě verze indikátoru Keltner Channels, které se běžně používají. Admiral Keltner je jedna z nejlepších variant, jelikož pásma jsou odvozeny z ATR.

Na trhu je spoustu volně dostupných indikátorů Keltner channel. Avšak během testování period různých těchto indikátorů můžete spatřit, že se indikátory od sebe hodně liší. Nemůžete si tak být jistí, že používáte skutečně ten, který je založen na ATR (average true range), ale také na střední čáře s periodou klouzavého průměru 20. Admirals Keltner indikátor má všechna tato nastavení naprogramována do indikátoru a vypadá následovně:

Zdroj: Admiral Keltner Indikátor

Pochopení těchto termínů je klíčem k porozumění, jak Bollingerova pásma hledají a zobrazují výkyvy ve volatilitě. Standardní odchylka určuje, jak daleko se aktuální uzavírací cena liší od průměrné uzavírací ceny. Hlavní myšlenka tkví v tom, že čím dále je uzavírací cena od průměrné ceny, tím více je trh volatilní a obráceně. To je to, co určuje stupeň smrštění či expanzi Bollingerových pásem.

Zdroj: GBP/JPY H4 graf, 16. červen, 20:00

Na grafu výše v bodě 1 indikuje modrá šipka squeeze (smrštění). V bodě 2 je situace obdobná a opět zde vidíme smrštění. To samé se odehrává v bodě 3.

Co je v této situaci trochu složitější, že nevíme, zda je smrštění platný breakout. Potřebujeme určit, jak úzké má smrštění být pro definici platného breakout nastavení při použití Bollinger Bands a Admiral Keltner indikátorů.

Proto si do grafu přidáme Admiral Keltner channel indikátor.

Zdroj: GBP/JPY H4 graf, 16. červen, 20:00

Bollinger Bands = zelené

Keltner Channel = červené

V grafu výše máme indikátor Admiral Keltner, který překrývá Bollinger Bands indikátor z předchozího grafu, nyní se můžeme pustit do hledání správného smrštění. Měli byste obchodovat pouze takové setupy, které splňují následující kritéria, která vidíte v grafu:

Zdroj: GBP/JPY M30 graf, 10. březen, 18:30

1. Nejprve si vyhledejte situace, kdy obě dvě Bollingerova pásma (spodní a horní) jsou uvnitř Admiral Keltner indikátoru. Toto je jediný správný způsob, jak k této strategii přistupovat.
2. Žlutá barva vyznačuje příklady Bollinger Bands, které jsou uvnitř Keltnerových kanálů (červené čáry).
3. V těchto zónách nastává smrštění neboli squeeze.
4. Když Bollinger Bands (zelené čáry) začnou vycházet z Keltnerových kanálů (červené čáry), smrštění se uvolnilo a čekáme pohyb.
5. Vyčkejte na nákupní či prodejní signál.

Bollinger Bands a Keltnerovy kanály vám říkají, kdy trh přechází z období nízké volatility do vyšší volatility. Za pomocí těchto dvou indikátorů dostanete lepší obchodní strategii než při použití indikátorů samostatně.

Bollinger Band® Squeeze s Admiral Keltner indikátorem - Obchodní signály a spuštění obchodu

Zdroj: GBP/JPY M30 graf, 10. březen, 18:30

Nákup: jakmile se zformuje smrštění (squeeze), počkejte na okamžik, kdy vrchní část Bollingerova pásma protne vrchní část Keltnerova kanálu a zároveň se cena dostane nad kanál.

Sell: jakmile se zformuje smrštění (squeeze), počkejte na okamžik, kdy spodní část Bollingerova pásma protne spodní část Keltnerova kanálu a zároveň se cena dostane pod kanál.

Další příklad je uveden na obrázku níže. Po situaci, kdy se zformuje smrštění a cena se poté uvolní, potřebujeme si počkat na svíčku, která prorazí nad/pod bollingerova pásma a vstoupit do obchodu.

Zdroj: GBP/JPY M30 graf, 23. únor, 00:00

V příkladu výše můžeme také vidět, že zde nebyl žádný vstup po uvolnění, protože žádná svíčka neprorazila nad kanál.

Doporučené časové rámce pro obchodování jsou M30-D1. Strategie může být aplikována na jakýkoliv instrument. Intradenní průrazy se nejčastěji obchodují na časových rámcích M30-D1. Pro umístění stop lossů a take profitů doporučujeme použít Admiral Pivot indikátor.

Stop lossy pro nákupní pokyny by měly být umístěny 5-10 pipů pod střední čarou Bollingerových pásem nebo pod nejbližším Admiral Pivot supportem, kdežto stop lossy pro prodejní pokyny by měly být umístěny 5-10 pipů nad střední čárou nebo nad nejbližším Admiral Pivot rezistencí.

Výstupní hladiny jsou poté dány indikátorem Admiral Pivot. Pro M30-H1 grafy je dobré použít denní pivoty, pro H4 a D1 grafy poté týdenní pivoty. Nastavení může být jednoduše změněno u parametrů indikátoru.

Zdroj: EUR/USD M30 graf, 16. červen, 22:00

Bollingerova pásma - Tipy pro obchodování

1. Bollingerova pásma určují dynamická pásma supportů a rezistencí.
2. Tato pásma mohou být použita pro hledání nákupních a prodejních příležitostí
3. Je dobré používat indikátor ještě ve spojení s dalšími indikátory jako je momentum, volume, open interest, RSI, Keltner a další.
4. Volatilita a trend již byly u Bollinger Bands použity, tudíž se nedoporučuje je použít pro potvrzení cenové reakce.
5. Použité indikátory by spolu neměly souviset. Například byste chtěli použít spolu dva indikátory na momentum, avšak dva indikátory na momentum nejsou lepší než jeden.
6. Bollinger Bands mohou být také použity pro vyjasnění čistých cenových vzorů jako jsou formace M či W a podobně.
7. Cena může, a také se tak často chová, jít po vrchních a spodních Bollingerových pásmech.
8. Pokud cena uzavře vně Bollingerových pásů, jedná se o pokračování trendu, nikoliv signál k otočení (toto je základ pro spoustu úspěšných breakout systémů)
9. Jako výchozí parametr pro klouzavý průměr je nastavena hodnota 20, která formuje základní středovou čáru pro výpočet standardních odchylek. Dvě standardní odchylky poté ve výchozím nastavení formují pásma. Nastavení se dá také upravit pro konkrétní trh.
10. Jestliže je klouzavý průměr prodloužen, násobek standardních odchylek je dobré také zvětšit; například z hodnot 2 a 20 na hodnoty 2.5 a 50. Naopak pokud je perioda zkrácena, násobky standardní odchylky je dobré zmenšit; z 2 a 20 na 1.5 a 10.
11. Bollingerova pásma jsou založena na jednoduchém klouzavém průměru, který je základnou pro výpočet standardních odchylek.
12. Indikátory mohou být normalizovány za pomocí %b, čímž se eliminují fixní prahové hodnoty.
13. A na závěr - to, že se cena dotkne pásů, není signál, ale pouze dotyk. Signál ke vstupu do obchodu je dobré si nechat potvrdit ještě nějakým jiným ukazatelem, například oscilátorem.

Bollinger Bands - Závěr

Bollingerova pásma jsou nepochybně jedním z oblíbených indikátorů technických obchodníků. Nejlepší způsob, jak zjistit spolehlivost tohoto indikátoru, je ho vyzkoušet na zkušebním účtu zdarma s reálnými podmínkami.

Jakých výsledků můžeme dosáhnout s Bollinger Bands na finančních trzích?

Pamatujte, že sám o sobě není žádný indikátor hotovým řešením a většinou je pouze součástí komplexnějšího systému analýzy trhu, který vám dá šanci na úspěch. Vaše výsledky závisí na velikosti kapitálu, analýze, psychologii a řízení peněz - Bollingerova pásma jsou nástrojem, nikoliv cílem. Mohou vám pomoct s identifikací trendu a volatility různých finančních instrumentů.

Kam dále

• Ichimoku indikátor
• Co je to pip
• Technická analýza

O Admirals

Jako licencovaný broker poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.