Conoce los software de backtesting

Para tener éxito en el mercado de divisas, debes contar con una estrategia de trading que te dé buenos resultados. Y para este propósito, debes aplicar el proceso de backtesting a una gran cantidad de métodos que posiblemente encontrarás en Internet.

El backtesting hace referencia al proceso de probar una estrategia con información pasada en una plataforma de trading. En dicho proceso se hacen simulaciones de lo que hubiera sido las señales de compra y venta generadas por la estrategia en un momento del pasado.

El proceso de backtesting se puede llevar a cabo de forma manual, aunque puede ser realmente agotador. Por tal motivo, lo más recomendable es usar software de backtesting de Forex para automatizar el proceso y conseguir resultados más rápidamente.

A continuación, explicaremos todo lo que debes saber sobre el backtesting y los software adecuados para llevarlo a cabo.

Definición de backtesting

Como se mencionó anteriormente, el backtesting básicamente es una simulación llevada a cabo en una plataforma de trading que tiene como fin determinar cómo hubiera sido el desempeño de una estrategia en el pasado. Para tal fin, se usa información histórica de días, semanas, meses o años atrás.

El backtesting se puede realizar de dos formas: manual y automática. El proceso manual puede llegar a ser realmente extenso (particularmente si hay muchas estrategias por probar), por lo que usualmente se usan programas de computador. El mejor software de backtesting de Forex puede llevar a cabo varias pruebas al mismo tiempo en diferentes temporalidades para luego generar resultados comprensibles para el usuario.

Debes tener en cuenta que al usar un software de backtesting FX, tienes que emplear la misma configuración que normalmente utilizarías en situaciones reales. De esa manera, podrás encontrar el desempeño que tendrá la estrategia en el futuro. No obstante, es importante aclarar que, aunque si una estrategia se desempeñó bien en el pasado, no quiere decir que lo seguirá haciendo en el futuro.

Ventajas del backtesting en el mercado Forex

El backtesting de Forex es un proceso indispensable en el trading financiero, lo cual es debidamente justificado por sus ventajas:

Aprendizaje

Si eres un principiante que apenas está conociendo los mercados financieros, puedes usar el backtesting para aprender la dinámica de Forex sin arriesgar dinero real. De esa forma, ganarás experiencia solo invirtiendo tu tiempo.

Probar nuevas estrategias

Este es el objetivo primordial del backtesting. Si ya conoces el mercado Forex y deseas probar una nueva estrategia que encontraste, es vital que apliques este método. Solo así tendrás una idea del posible desempeño futuro que tendrá tu nuevo método.

Ahorro de tiempo en la ejecución de la estrategia

Con el backtesting de Forex puedes encontrar los mejores momentos para operar. Esto resulta especialmente útil si eres un operador intradía y pasas una gran parte de tu tiempo en la plataforma de trading buscando oportunidades para entrar al mercado. Con los software de backtesting, puedes encontrar cuándo se dan las mejores oportunidades para así optimizar tus tiempos de operación.

El backtesting ofrece ventajas significativas, aunque no debes olvidar que no es una manera 100% segura de determinar el comportamiento futuro de una estrategia. Por ejemplo, una estrategia con buen desempeño en el pasado puede tener pésimos resultados en el presente, ya que los mercados financieros están cambiando constantemente. A pesar de esta desventaja, los software de backtesting FX siguen siendo uno de los métodos preferidos para probar estrategias de trading, ya que brindan un nivel razonable de fiabilidad.

Si quieres encontrar el mejor software de backtesting de Forex, debes tener en cuenta sus características principales: precisión de los resultados, múltiples pruebas, sugerencias, etc.

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Métodos para hacer backtesting en Forex

Los métodos para llevar a cabo backtesting son variados y puedes encontrar alternativas que se ajusten a tu personalidad y objetivos financieros. A continuación, detallaremos las opciones más populares en la comunidad de trading.

Backtesting manual

Como su nombre lo indica, el método de backtesting manual consiste en realizar una simulación manual del comportamiento de una estrategia de trading. Este método se caracteriza por ser altamente educativo y no requerir recursos especiales, por lo que es más adecuado para los principiantes del mercado de divisas. No obstante, el backtesting manual tiene algunas desventajas graves, tales como la posibilidad de errores y el gran consumo de tiempo.

Para aplicar este método, primero debes definir todas las reglas de la estrategia de trading que planees probar y posteriormente plasmar todos sus indicadores en el gráfico de precios. Después, es necesario que retrocedas el gráfico por lo menos un año para empezar a usar la información histórica. En este punto, lo que debes hacer es avanzar en el gráfico lentamente hasta encontrar las señales de compra y venta generadas por la estrategia. Es recomendable que registres en una hoja de Excel las compras, ventas, take profit, stop loss, pérdidas y ganancias de la estrategia para luego determinar su rentabilidad.

Como se mencionó anteriormente, este método es ideal para las personas que deseen aprender sobre cómo operar en el mercado de divisas. Sin embargo, no resulta un enfoque práctico para los operadores experimentados que quieren conocer la viabilidad de una estrategia de trading.

Backtesting automático

Uno de los mejores software de backtesting es la famosa plataforma de trading MetaTrader 4. En este programa puedes encontrar datos históricos y todas las herramientas necesarias para realizar tus simulaciones.

MetaTrader 4 cuenta con una función llamada Probador de Estrategias. Para acceder a esta opción, debes contar con una cuenta de demostración, la cual puedes abrir fácilmente. Una vez ingreses en la plataforma, encontrarás la función dentro del menú Ver.

Para llevar a cabo las simulaciones, debes poseer un buen volumen de información pasada correspondiente a la temporalidad que quieras probar. Por ejemplo, si pretendes aplicar la estrategia a una temporalidad de 1 semana, asegúrate de conseguir datos de algunos meses para ejecutar las pruebas.

Una de las ventajas de MetaTrader 4 es que ofrece varias temporalidades para hacer backtesting, por lo que no tendrás problemas en calcular la información que necesitas.

La característica Probador de Estrategias cuenta con una función que puede serte de ayuda: Optimización. Con esta opción, la plataforma de trading te sugerirá mejoras en tu estrategia con el fin de aumentar tus posibles utilidades.

Una vez establezcas las reglas dentro de la plataforma y ejecutes el backtesting, MetaTrader 4 generará resultados detallados que te permitirán determinar de inmediato si la estrategia es viable o no. Entre la información que podrás encontrar están el retorno sobre la inversión, una comparación entre ganancias y pérdidas, drawdown máximo, fiabilidad de la información, etc.

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Conclusión

El backtesting es un método de prueba totalmente indispensable en el mercado de divisas, aunque las maneras de llevarlo a cabo son diversas.

Si eres nuevo en el mercado Forex y quieres aprender todo lo posible antes de invertir dinero real, entonces has backtesting manual. Este método te enseñará la dinámica del mercado y será realmente valioso en tu proceso de aprendizaje.

Por otro lado, si lo que buscas es simplemente encontrar si una estrategia determinada es viable o no, entonces opta por la plataforma MetaTrader 4. Aquí encontrarás una serie de herramientas útiles que te permitirán determinar con precisión si una estrategia hubiera dado buenos resultados en el pasado.

Ten en cuenta que el comportamiento pasado no es un factor determinante de la rentabilidad futura de una estrategia. Es posible que una estrategia con desempeño excelente empiece a generar pérdidas debido a cambios en el entorno geopolítico del planeta.