Arbitrage Forex : comment faire une stratégie d'arbitrage
Beaucoup de personnes se posent la question: Qu'est qu'est-ce que l'arbitrage sur le Forex? Et les réponses fournies sur Internet ont tendance à être tout à fait vagues. Nous avons préparé cet article pour nous assurer de fournir une explication claire et correcte sur cette notion d'arbitrage du forex.
Lorsqu'on parle de trading, il est souvent sous-entendu d'anticiper les mouvements du marchés dans une direction pour réaliser des profits. Mais il existe d'autres moyens de générer des profits!
Arbitrage Définition
L'arbitrage forex est une stratégie de trading sans risques dans laquelle plusieurs taux de change sont vendus et achetés en même temps chez différents brokers en ligne pour bénéficier des écarts de prix entre les fournisseurs des prix forex. L'arbitrage Forex est une stratégie dont le but et d'arriver à une situation avec aucun risque pour le trader Forex.
Elle donne une occasion d'obtenir un avantage systémique. L'arbitrage sur forex est utilisé quotidiennement par des milliers de traders dans le monde entier. Le trading avec n'importe quel modèle d'arbitrage pose tout de même des risques uniques, des défis inévitables et des coûts, non associé aux systèmes traditionnels de trading, donc il est crucial de considérer les quatre points suivants:
- Il a besoin d'investir beaucoup plus de temps;
- Beaucoup de systèmes d'arbitrage exige de grands investissements dans des ordinateurs aussi bien que dans le matériel de réseau;
- Il exige une vaste expérience de trading et de mathématiques;
- L'arbitrage se développe constamment, donc il serait sage de constamment vérifier des nouvelles mises à jour, car les informations obtenues sur Internet peuvent être périmées.
Nous voulons aborder les questions éthiques qui peuvent se poser. Certaines personnes croient que des formes d'arbitrage concernant le trading forex peuvent prendre un avantage déloyal sur le marché. Tandis que ceci est toujours discutable, la grande question demeure de savoir s'il est possible d'empêcher un trader de retirer ses profits - ceci sera examiné plus en détail plus loin.
Arbitrage Forex - Brokers
Les brokers sont des prestataires de services en investissement qui proposent des plateformes de trading en ligne sur les taux de change. Pour faire une stratégie d'arbitrage forex, le client a besoin d'avoir des comptes de trading chez plusieurs courtiers en ligne sur devises. Pourquoi cela? Chaque broker a ses propres fournisseurs de prix et parfois on peut voir des différences entre les prix des sites de trading en ligne. C'est à ce moment là qu'on peut tirer profit d'un mouvement d'arbitrage forex broker.
Utiliser une stratégie d'arbitrage Forex
La première stratégie d'arbitrage Forex, connue comme le trading d'arbitrage de monnaie, exige la recherche d'occasion créée par la différence des prix ou aussi appelée anomalie des prix. Cela implique d'acheter et de vendre de paires de monnaies diverses pour utiliser ces inefficacités d'évaluation, les unes entre les autres.
Les traders Forex pratiquent d'habitude l'arbitrage de deux monnaies, où les différences entre les diffusions de ces deux devises (il peut y avoir des variations, que nous expliquerons plus tard). C'est la distinction effective entre les deux instruments qui ouvre le champ à un arbitrage potentiel sur le Forex.
C'est un composant principal de n'importe quel système d'arbitrage Forex. La capacité de mettre en place cette analyse exige:
Un accès en temps réel à l'évaluation de cours des paires de devises,
Que le trader puisse agir immédiatement sur lorsque les occasions se présente,
La capacité de calcul rapide pouvant vous aider à découvrir des occasions de trading. Vous pouvez avoir accès à ce type d'outil sur internet. Les calculatrices d'arbitrage Forex se vendent sur beaucoup de sites Web et par les deux tiers et des brokers arbitrage Forex. Cela peut être aussi offert gratuitement ou par l'ouverture de votre compte de trading chez le broker.
Les types de stratégies d'arbitrage forex et leur application
L'arbitrage triangulaire sur le Forex est une méthode qui utilise un système compensatoire, pour profiter des écarts de prix sur le marché Forex.
Pour comprendre comment arbitrer les paires FX, nous devons d'abord comprendre les bases des paires de devises.
Examinons quelques bases rapides.
Lorsque vous échangez une paire de devises, vous assumez en effet deux positions:
- L'achat de la première monnaie
- La vente de la deuxième monnaie.
Une valeur théorique ou synthétique pour une paire est implicite par les taux de change des devises en question, par rapport au dollar américain.
Par exemple, considérez que l'EUR/USD se négocie à 1.1505 et le GBP/USD se négocie à 1.4548.
Nous pouvons calculer une valeur implicite pour l'EUR/GBP en divisant l'une par l'autre.
1,1505 / 1,4548 = 0,7908
Mais pourquoi divisons-nous l'un par l'autre?
Tout simplement, les paires de devises peuvent être traitées comme des fractions avec des numérateurs et des dénominateurs.
La division avec GBP/USD est la même que multipliée par l'inverse.
Alors EUR/USD x USD/GBP = EUR/GBP x USD/USD = EUR/GBP
Si la valeur réelle échangée EUR/GBP diverge de la valeur impliquée par les paires majeures, il existe une opportunité FX d'arbitrage. Comme son nom l'indique, l'arbitrage triangulaire FX se compose de trois parties. Disons que l'EUR/GBP se négocie effectivement à 0.7911.
C'est donc plus élevé que notre valeur implicite de 0.7908 trouvée plus haut. Nous voulons donc vendre la paire EUR/GBP. Nous devons également placer deux trades dans les deux paires majeures, pour créer une position dite synthétique, opposée à EUR/GBP. Cela compensera nos risques et, par conséquent, le profit sera verrouillé. Parce que l'écart de prix est petit, nous devrons traiter avec des tailles importantes pour créer de la valeur.
Travaillons les chiffres pour compléter notre exemple pour cette stratégie d'arbitrage Forex.
Si nous achetons 10 lots d'EUR/USD - un lot est de 100 000 unités de la première devise.
Lorsque nous achetons une paire de devises, nous achetons la première devise et vendons la seconde.
Nous achetons donc 10 lots x 10 000 EUR = 1 000 000 EUR.
Comme nous nous intéressons à un taux EUR/USD de 1.1505, nous vendons 1.000.000 x 1.1505 = 1.150.500 USD. Nous voulons simultanément vendre un montant équivalent en EUR en EUR/GBP.
Nous vendons donc 10 lots d'EUR/GBP, soit 1 000 000 EUR. Comme nous traitons à un taux EUR/GBP de 0.7911, nous achetons 1.000.000 x 0.7911 = 791.100 GBP.
Enfin, nous vendons également GBP/USD pour compléter le triangle. Cela nous laisse sans exposition globale à l'une des trois paires de devises.
Pour supprimer notre exposition au GBP, nous vendons le même montant que nous avons acheté dans la paire EUR/GBP.
Nous vendons donc 791 100/100 000 = 7,91 lots de GBP/USD.
Nous avons affaire à un taux GBP/USD de 1.4548, donc nous achetons 791 100 x 1,4548 = 1,150,892 USD.
Considérons ce schéma:
Si vous échangez physiquement des devises à ces taux et dans ces montants vous auriez fini avec 1 150 892 USD après avoir échangé initialement 1,150,500 USD en EUR.
Donc, votre bénéfice serait: 1 150 892 - 1 150 500 = 392 USD
Comme vous pouvez le voir, le bénéfice est faible par rapport à la grande taille de la transaction. Notez également que nous n'avons pas pris en compte les écarts d'offre / demande ni les autres coûts de transaction. Bien sûr, avec un courtier FX de détail, vous n'échangez pas des devises non plus. Vous auriez bloqué un profit sur les trades, mais vous devriez encore déboucler vos positions.
Gardez à l'esprit que les ajustements swap bourse quotidiens réduiraient rapidement le profit notionnel que vous avez immobilisé.
Arbitrage statistique Forex
Bien qu'il n'est pas une forme d'arbitrage pur, l'arbitrage statistique Forex adopte une approche quantitative et cherche des divergences de prix qui sont statistiquement susceptibles de corriger à l'avenir.
Ce processus intervient en compilant un panier de paires de devises performantes et un panier de monnaies en sous-performances. Ce panier est créé dans le but de vendre les paires performantes et d'acheter less paire en sous-performances. L'hypothèse est que la valeur relative d'un panier à l'autre est susceptible de revenir à la moyenne avec le temps.
Avec cette hypothèse, vous voulez une étroite corrélation historique entre les deux paniers. C'est donc un autre facteur que l'arbitrage doit prendre en compte lors de la compilation des données. Vous souhaitez également assurer autant de neutralité sur le marché que possible. Tenter de générer des bénéfices sans prise de risques. En effet, l'arbitrage est parfois décrit comme sans risque mais ce n'est pas vraiment vrai.
Une stratégie d'arbitrage Forex bien mise en œuvre sera exposée au risque de manière assez faible, mais la mise en œuvre est la moitié de la bataille, car le risque d'exécution est un problème important.
Vous avez d'abord besoin que vos positions de compensation soient exécutées simultanément ou presque. Il devient plus difficile avec des petits écarts car le glissement de quelques pips effacera probablement vos profits.
Autres problèmes d'arbitrage en Forex
Des problèmes surviennent avec le volume de personnes utilisant la stratégie. L'arbitrage repose fondamentalement sur les écarts de prix et ces écarts sont affectés par les actions des arbitrages. Les instruments trop chers seront repoussés dans le prix à la vente. Les paires sous-évaluées seront poussées à l'achat. Par conséquent, l'écart de prix entre les deux va diminuer.
Finalement, il disparaîtra ou deviendra si petit que l'arbitrage n'est plus rentable. Quoi qu'il en soit, l'opportunité d'arbitrage va diminuer. Le grand nombre de participants au marché Forex est généralement un grand avantage mais cela signifie également que les disparités tarifaires seront rapidement découvertes et exploitées.
En conséquence, le joueur le plus rapide gagne dans le jeu de l'arbitrage Forex. Les flux de prix les plus rapides sont essentiels si vous voulez être celui qui profite.
Notre compte Zero.MT4 offre une vitesse d'exécution institutionnelle ce qui est essentiel pour ce type de trading alors que vous êtes en compétition contre le plus rapide au monde. En voyant comment la vitesse d'exécution peut faire toute la différence, choisir le bon logiciel d'arbitrage peut vous donner un avantage concurrentiel. N'hésitez pas à essayer des stratégies nouvelles et différentes avant de sauter dans des transactions avec de l'argent réel.
Notez également que la vitesse du marché moderne signifie que vous devrez probablement utiliser un système automatisé de négociation pour un arbitrage réussi. Vous pourrez notamment trouver ou confectionner des logiciels d'arbitrage sur le marché de devises ou aussi appelé EA arbitrage forex pour « Expert Advisors ».
Après avoir ouvert un compte, la meilleure chose à faire est de télécharger la plateforme de trading MetaTrader 4 Supreme Edition, offrant des systèmes automatisables.
Arbitrage Forex MT4
MetaTrader 4 est la plateforme de trading en ligne de devises de référence. Sur la station de trading MT4 on peut lier plusieurs comptes, faire un bridge MT4 et encore trader sur plusieurs brokers en même temps.
La plateforme de trading MetaTrader 4 et le logiciel trader MetaTrader 5 sont sans doute parmi les meilleurs choix de plateforme de trading pour faire arbitrage forex MT4, car ce sont des stations de trading devises très puissantes et rapides. De façon générale, un logiciel trader installé sur votre ordinateur aura un flux internet prioritaire et pour des stratégies de trading où il faut avoir une action très rapide sur le marché cet élément est crucial.
Les plateformes de trading d'arbitrage disponibles dans un navigateur n'ont pas la même priorité au flux internet, donc parfois elles peuvent être moins rapides dans l'exécution d'ordre et la transmission des commandes du trader.
Les solutions les plus rapides pour faire cette stratégie de trading à court terme est d'utiliser un arbitrage forex expert advisor . Les ordres seront passés plus rapidement sur le marché et vous avez plus de chance de capter les mouvements d'arbitrage des taux de change.
Arbitrage Forex: Conclusion
Tous les systèmes de négociation sont soumis au risque que la rentabilité s'écoule avec le temps. Comme les nouveaux participants poursuivent la même stratégie, les opportunités diminuent. L'arbitrage n'est pas différent. La concurrence féroce sur le marché FX signifie que vous pourrez découvrir que les possibilités d'arbitrage pures sont limitées.
Cependant, vous trouverez probablement la théorie utile pour explorer des stratégies connexes et d'autres possibilités de trading.
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Références
