Les Indicateurs de Volatilité Forex dans le Trading CFD
La volatilité Forex définition ne concerne pas que les prix dans les transactions Forex. Ça ne veut pas dire que le prix n'est pas important… mais il y a d'autres éléments à considérer pour planifier une transaction CFD.
Par exemple, est-ce que les caractéristiques de la paire de devises conviennent à votre style de trading ? Une caractéristique essentielle que vous devez prendre en compte est la volatilité des prix. Mais au fait, la volatilité, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que la volatilité bourse ?
Volatilité définition :
La volatilité est un moyen de mesurer le mouvement des prix. Cela revient à mesurer le rythme auquel le marché Forex évolue.
Un marché volatil est un marché qui est caractérisé par des fluctuations de prix importants. Un marché non-volatil est un marché stable avec des fluctuations de prix très modérés.
Ces conditions peuvent être, bien sûr, dans un état de changement constant. Il n'y a rien qui peut indiquer qu'un marché peu volatil restera ainsi. Pour aller plus loin, quand les traders parlent de volatilité … il est possible qu'ils parlent d'autres choses. Malgré ça, notre définition volatilité indique que celle-ci représente le rythme de changement d'un marché.
Néanmoins, voici les différentes façons dont les traders peuvent interpréter la volatilité:
- La volatilité historique – elle est calculée à partir des changements réels des cours
- La volatilité future - le taux inconnu auquel un marché va évoluer à l'avenir
- La volatilité prévue – une estimation de la volatilité future
- La volatilité implicite – un terme utilisé sur le marché des options
Le cours des options est un vaste sujet que nous n'allons pas approfondir dans cet article mais la valeur d'une option est influencée par la volatilité du marché.
Les résultats offerts par les modèles théorétiques sont souvent différents des cours réels auxquels les options sont négociées. A partir du prix d'une certaine option on peut aller en arrière et calculer la volatilité implicite.
La raison pour laquelle on parle des options est la suivante:
Une mesure de la volatilité des marchés très répandue, l'indice de volatilité du CBOE, ou VIX, utilise, à la base, les volatilités implicites des prix des options.
Le VIX agit comme un guide pour le marché des actions.
Si on cherche un indice pour la volatilité Forex, il existe également des indices disponibles liés aux devises.
Maintenant que nous avons fait connaissance avec ces types de volatilité, nous allons essayer de simplifier les choses.
Voilà la bonne nouvelle : seulement le premier type de volatilité mentionné dans la liste nous concerne vraiment, parce que, lorsque nous parlons de la volatilité en tant qu'indicateur économique, nous parlons de la volatilité historique. La volatilité historique est calculée à partir des mouvements effectifs des cours qui ont déjà été enregistrés.
Quel est l'avantage pour vous ? Un indicateur de volatilité vous aide à estimer l'état du marché Forex et, à partir de cela, il vous aide à décider si ce marché CFD correspond à vos besoins. C'est-à-dire, si, en tant que trader vous cherchez un instrument à trader stable et calme, un marché peu-volatil convient mieux à votre profile.
D'autre part, si vous faites du trading à court terme ou si votre style de trading est la contre tendance, vous voulez probablement une paire Forex plus réactive. Dans ce cas, vous devriez chercher les paires de devises les plus volatiles !
Nous allons maintenant voir que l'indicateur de la volatilité du marché possède certaines utilisations plus spécifiques.
Voici quelques unes d'entre elles :
- Juger si la paire Forex est sur le point de se retourner
- Mesurer la force d'une tendance Forex
- Identifier les décalages possibles sur un devise Forex qui oscille dans une petite fourchette de prix
Mais tout ça n'est qu'une partie de l'histoire. Tous les indicateurs de volatilité Forex ne font pas toutes ces choses. En fait, plusieurs indicateurs mesurent la volatilité de différentes manières... Par conséquent, on constate qu'il y a un indicateur qui convient le mieux à chacune de ces utilisations. Si vous vous demandez quel est l'indicateur de volatilité offert par Forex MT4, la réponse est qu'il y en a plusieurs disponibles. Les bonnes nouvelles sont que, pris ensemble, ils couvrent toutes les bases mentionnées ci-dessus.
Comme nous venons de l'indiquer il existe plus d'un indicateur volatilité Forex :
- L'indicateur Parabolique SAR
- L'indicateur de dynamique Momentum
- Les bandes de volatilité
- L'indicateur ADX
- L'indicateur des moyennes mobiles
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Indicateur de Volatilité Forex : Le Parabolique SAR
Le système parabolique SAR a été développé par J. Welles Wilder, un innovateur majeur dans le domaine de l'analyse technique.
Le nom de l'indicateur est un acronyme de Stop and Reverse Parabolique (l'indicateur parabolique arrêt et renversement) et tente d'identifier de bons points d'entrée et de sortie.
Il est important de noter qu'il a été conçu uniquement pour les paires Forex en tendance et qu'il n'est pas efficace dans les marchés qui oscillent en range.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, cela signifie que vous devez vraiment utiliser le SAR en tandem avec un indicateur d'identification des tendances Forex.
Comme vous pouvez le voir sur le graphique journalier du Dolllar Yen - USD JPY CFD ci-dessus, l'indicateur de volatilité trace une courbe parabole de points sur votre graphique Forex. Qu'est-ce que c'est une parabole ? Une parabole est une courbe en forme de U.
Rappelons tout d'abord que J. Welles Wilder s'est fait un nom en tant qu'analyste technique dans le domaine des matières premières, mais il a d'abord suivi une formation d'ingénieur en mécanique.
Nous pouvons voir cette partie de son passé s'immiscer dans l'utilisation du terme parabole. La parabole est une courbe couramment utilisée dans de nombreuses parties de la mécanique classique. Par exemple, la trajectoire d'un projectile suit un chemin parabolique. La courbe caractéristique résulte de l'effet de la gravité qui diminue la vitesse du projectile.
Il y a une ressemblance avec les tendances Forex. Les tendances des changes FX peuvent durer pendant des longues périodes, mais, comme nous le savons tous, elles ne durent pas éternellement. La force motrice derrière celles-ci finit toujours par disparaître.
Cet indicateur tente de décrire ce comportement. Cet indicateur indique si la tendance FX est susceptible de rester dans l'arc de la courbe tracée sur le graphique. Si le cours atteint la courbe, c'est un indice que la tendance Forex pourrait prendre fin.
Le SAR parabolique est calculé un jour à l'avance comme suit:
SAR demain = SAR aujourd'hui + FA x (PE - SAR aujourd'hui)
Où:
- FA est un facteur d'accélération
- PE est le point extrême - la valeur la plus élevée jusqu'à présent dans une tendance haussière ou la valeur la plus basse dans une tendance baissière.
Le facteur d'accélération est habituellement fixé à une valeur initiale de 0,02. Vous pouvez trouver une valeur différente qui fonctionne mieux par vous-même. La meilleure façon d'effectuer ce type d'expérimentation est dans un environnement sans risque, tel que notre compte de trading démo pour tester notre Stratégie Forex Ichimoku SAR !
Maintenant, à mesure que la tendance progresse, la valeur du facteur d'accélération change. Chaque fois que le marché atteint un nouveau haut dans une tendance haussière ou un nouveau bas dans une tendance baissière, nous augmentons le FA d'un point. Le point est équivalent avec la valeur initiale du FA.
De plus, il y a une contrainte supérieure sur la valeur du FA et vous spécifiez ce maximum lorsque vous ajoutez l'indicateur dans MT4 au graphique Forex. La valeur par défaut pour ce maximum dans MetaTrader 4 est 0,20.
L'utilisation de l'indicateur est assez simple. Les principes généraux peuvent être résumées dans ces quatre points :
- Lorsque les points SAR sont inférieurs au cours actuel du marché, cela suggère une tendance haussière
- Lorsque les points sont au-dessus du cours actuel, cela suggère une tendance baissière
- Par conséquent, si les points SAR passent du haut vers le bas, c'est un signal d'achat
- Si les points passent de bas en haut, c'est un signal de vente!
C'est ça le système parabolique SAR en quelques mots.
Passons maintenant à l'indicateur suivant.
L'indicateur Forex Momentum MT4
Un autre indicateur de volatilité qui est inclut dans MetaTrader 4 s'appelle simplement indicateur de dynamique Momentum. Il est connu également en tant que taux de variation (ROC – Rate of Change). Comme son nom l'indique, il mesure à quelle vitesse le mouvement change.
L'image ci-dessus est le même graphique journalier Dollar Yen - USD JPY CFD qu'avant mais, cette fois, avec l'indicateur Momentum appliqué en tant qu'indicateur Forex de volatilité.
Sa valeur indique la variation en pourcentage du cours actuel du marché par rapport au cours d'un certain nombre de périodes antérieures fixé auparavant.
Généralement, la valeur par défaut pour le nombre de périodes est 20.
Le calcul volatilité est le suivant :
L'indicateur Momentum = (cours de clôture actuel – cours de clôture de n périodes) / cours de clôture de n périodes x 100
Cela correspond à un moyen de mesurer la force derrière un mouvement. C'est pourquoi il est connu comme indicateur de dynamique Momentum. Tout est assez simple jusqu'à maintenant, mais comment pouvons-nous l'utiliser ?
L'indicateur évalue la force ou la faiblesse d'une tendance, identifiant ainsi les points de retournement possibles.
C'est très simple :
- Plus la valeur positive est grande, plus la tendance à la hausse est forte
- Plus la valeur négative est grande, plus la tendance à la baisse est forte
En utilisant ces deux points, nous pouvons faire quelques hypothèses.
Tant que la valeur de l'indicateur de volatilité de dynamique Momentum reste importante, nous nous attendons à ce que la tendance se poursuive. Si la valeur commence à descendre et revient vers 0, cela peut indiquer que la tendance s'affaiblit. Cela nous donne deux points de repère généraux sur l'indicateur :
- Le passage d'une valeur négative à une valeur positive est un signal d'achat
- Le passage d'une valeur positive à une valeur négative est un signal de vente
Bien que l'indicateur de volatilité MT4 Momentum soit une mesure directe de la volatilité, il mesure également l'orientation ainsi que le taux de variation.
Un indicateur de volatilité Forex qui ignore la direction et indique purement l'ampleur de la volatilité est l'indicateur de la gamme moyenne réelle (Average True Range, ou ATR).
Les Canaux de Volatilité Forex
Les canaux de volatilité sont un type d'indicateur qui trace les lignes liées à la volatilité au-dessus et en-dessous des cours du marché. Ces lignes sont connues sous le nom de canaux, enveloppes ou bandes. Ils s'élargissent à mesure que la volatilité augmente et se rétrécissent une fois que la volatilité diminue.
Le canal de volatilité le plus connu est la bande de Bollinger, bien que l'indicateur de canal de Keltner soit aussi efficace.
Voici ici un graphique Forex de la Paire Euro Dollar - EUR USD CFD où se trouve l'indicateur volatilité Bollinger bands combiné avec l'indicateur Admiral Keltner !
La combinaison de ces deux indicateurs de volatilité donne vie à une stratégie Bandes de Bollinger Squeeze.
L'observation de ce graphique Forex démontre des passages illustrés par les rectangles jaunes où le marché se consolide avant de poursuivre dans le sens de la tendance dominante les négociations. Cet indicateur à lui seul permet de lire les conditions du marché, en range comme en tendance Forex.
Les bandes de Bollinger sont un indicateur standard avec MetaTrader 4. Mais si vous voulez un choix plus complet de canaux de volatilité, vous devriez penser au plugin MetaTrader 4 Edition Suprême.
MT4 Edition Suprême offre l'indicateur de canal Keltner mentionné ci-dessus en ajoutant un ensemble impressionnant d'autres paramètres utiles.
Les canaux de volatilité nous aident à évaluer ce que nous considérons comme normal pour un marché et ce qui est une divergence par rapport à la norme, tout en tenant compte de la volatilité.
Les canaux ou les bandes décrivent les limites extérieures de cette normalité. Si une paire de devises se trouve au-delà de ces limites, nous sommes alertés d'un événement inhabituel et pouvons planifier nos transactions FX en conséquence.
Les bandes de Bollinger utilisent des multiples de l'écart-type pour calculer à quelle distance les bandes se situent par rapport à la mesure centrale du prix. Un écart-type est une mesure statistique qui quantifie la variation d'un ensemble des valeurs. Un écart type faible suggère que les valeurs dans l'ensemble des données sont proches les unes des autres. Un écart-type élevé suggère une plus grande variabilité dans les valeurs.
Plus le marché Forex est volatil, plus la variabilité des prix sera grande dans une certaine période et par conséquent, plus l'écart-type est élevé.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les indicateurs MetaTrader 4, vous pouvez trouver une explication complète dans notre aperçu des Meilleurs Indicateurs MetaTrader Professionnels.
Forex Volatilité des prix : L'indicateur de Volatilité ADX
Un autre indicateur largement reconnu pour identifier la volatilité du marché FX est l'Average Directionnal Mouvement Index. L'indicateur ADX de volatilité calcul la force d'une tendance Forex.
Vous retrouvez sur le graphique une fois de plus de l'Euro Dollar, au sein des rectangle jaune les période où l'ADX se trouve au-dessus du niveau des 20.0. Ce niveau permet d'identifier les périodes de volatilité des périodes supposées de range sur le marché des changes.
Comme nous pouvons le constater, durant les périodes illustrées par ces rectangles jaunes les mouvements sont plus volatiles et rémunérateurs pour les traders ADX que les autres moments!
Typiquement, le consensus veut :
- Qu'un ADX inférieur à 20 illustre une période de range
- Qu'un ADX compris entre 20 et 40 démontre une période de volatilité Forex forte
- Qu'un ADX supérieur à 40 représente une très forte volatilité
L'ADX est sans hésitations l'indicateur le plus utilisé pour mesurer la volatilité paires Forex.
Indice Volatilité Forex : Les Moyennes Mobiles
Les Moyennes mobiles qui peuvent être un indice de volatilité Forex! Pour cela il faut savoir les interpréter de la bonne manière. Le calcul de la volatilité est réalisé vis-à-vis de la distance qui se trouve entre les deux moyennes mobiles.
Voici à nouveau le graphique de l'Euro Dollar - EUR USD CFD en unité de temps journalier.
Vous pouvez y retrouver les moyennes mobiles exponentielles 20 en bleu et 50 en rouge. On peut remarquer que lorsque ces dernières s'éloignent de plus en plus l'une de l'autre il y a plus de volatilité sur la paire Forex en question.
En comparaison, regardez ce qui se passe dans la rectangle jaune! Que voyez-vous?
Vous pouvez voir que les moyennes mobiles exponentielles sont proches l'une de l'autre et ont tendance à se croiser plusieurs fois dans un intervalle de temps assez court. Ceci démontre clairement une baisse de la volatilité et potentiellement une période de trading en range.
Cette astuce Forex est simple mais efficace! Elle fait notamment partie de nos analyses de volatilité hebdomadaire et journalière réalisé dans nos épisodes Bonjour CAC 40 et DAX 30!
Synthèse des indicateurs de Volatilité Forex trading sur MetaTrader 4
Alors quel est le meilleur indicateur de volatilité Forex? Le plus important n'est pas nécessairement de trouver le meilleur indicateur sur la volatilité des devises FX, mais comprendre comment les utiliser au mieux pour répondre à vos besoins.
Et il existe plus d'une heure volatilité Forex durant laquelle vous pouvez appliquer des stratégies basées sur ce type d'indicateur technique de volatilité !
Les indicateurs fonctionnent généralement mieux lorsqu'ils sont utilisés en complément les uns avec les autres. Par exemple, nous avons indiqué plus tôt que le Parabolique SAR ne fonctionne réellement que si le marché suit une tendance Forex Volatilité.
Vous pourriez peut-être utiliser l'indicateur Momentum comme indicateur principal pour établir d'abord que la paire Forex est en nette tendance ou non.
Si vous aimez trader la volatilité, en plus des indicateurs, vous pouvez également trader l'indice de Volatilité le plus populaire au monde, le VIX !
Formation Trader
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Références
