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L'indicateur Momentum Expliqué - Momentum Trading

Temps de lecture: 21 minutes

momentum

L'indicateur Momentum en trading est très apprécié par les traders qui se basent sur l'analyse technique, et particulièrement pour repérer des retournements de tendance. Le Momentum est un indicateur technique qui peut être redoutablement efficace lorsqu'il est utilisé dans les bonnes stratégies de trading.

Dans cet article, vous allez apprendre à trader le Momentum en bourse, avec quelques stratégies Momentum pour commencer tout de suite.

Indicateur Momentum Définition

Le momentum (MOM) est un indicateur technique de la famille des oscillateurs. Il mesure la vitesse des évolutions des cours de bourse sur une période de temps donnée. Le momentum en finance détermine la force qui réside derrière la tendance boursière en cours, en indiquant des phases d'accélération et de décélération des prix. Le momentum trading aide le trader à évaluer la force d'un mouvement ou d'une tendance, pour prendre des décisions plus avisées.

L'un des concepts clés de l'analyse technique est l'idée de la tendance. De nombreuses stratégies reposent sur l'identification de la tendance ou de l'absence de tendance. Savoir à partir de quel moment une tendance commence et quand celle-ci se termine, représente une information extrêmement utile pour le trader, et l'indicateur momentum est très utile pour cela.

momentum finance

Il existe un certain nombre d'indicateurs qui tentent de mesurer la force de la tendance. Certains des indicateurs de momentum les plus connus sont parmi les suivants:

  • Le Relative Strength Index (RSI)
  • Le Stochastique
  • L'indicateur de divergence et convergence des moyennes mobiles (MACD)

Trouvez plus d'indicateurs techniques utiles dans notre liste des indicateurs forex les plus importants.

Momentum Formule de Calcul - Comment Calculer le Momentum ?

Vous pouvez identifier la force d'un mouvement de prix à l'aide de l'indicateur de momentum dans un graphique boursier. La formule de cet indicateur compare le cours de clôture de la période actuelle (CA) à un cours de clôture précédent (CP), quel que soit l'horizon temporel.

La formule de calcul du momentum est donc la suivante:

Momentum = (CA / CP) x 100

De cette façon, le momentum est un indicateur technique oscillateur, oscillant autour de la valeur 100, selon que le prix de clôture actuel soit supérieur ou inférieur au cours de clôture de la période précédente choisie.

Par exemple, si le cours de clôture actuel sur EUR/USD est de 1,1000, et que le cours de clôture d'il y a 14 jours est de 1,0950, donc dans une tendance haussière, le momentum (14) serait égal à:

  • Le Momentum (14) = (1,1000 / 1,0950) x 100 = 100,45

A l'inverse, si le cours actuel sur EUR/USD est de 1,1000, et que le cours de clôture d'il y a 14 jours est de 1,1050, donc dans une tendance baissière, le momentum (14) serait égal à:

  • Le Momentum (14) = (1,1000 / 1,1050) x 100 = 99,54

Comprendre la formule du momentum aide le trader à l'interpréter.

Comment Interpréter l'Indicateur Momentum Finance ?

L'indicateur momentum identifie quand le prix d'un instrument financier fluctue à la hausse ou à la baisse et avec quelle force. Lorsque le momentum bourse est supérieur à 100, le prix est supérieur au prix d'il y a "n" périodes. Lorsqu'il s'agit d'un pourcentage inférieur à 100, le prix est inférieur au prix d'il y a "n" périodes. La distance à laquelle l'indicateur est supérieur ou inférieur à 100 indique la vitesse à laquelle le prix évolue.

Un momentum de 102 montre que le prix augmente avec plus de force qu'un momentum de 101. A l'inverse, un momentum de 98 indique que les cours de bourse baissent plus rapidement que dans le cas d'un momentum de 99. Plus le momentum indique une valeur éloignée de 100, dans un sens ou dans l'autre, plus la tendance est forte.

Malgré que le calcul et l'interprétation du momentum trading soient assez simples, cela est rendu encore plus intuitif et rapide grâce aux plateformes de trading, qui calculent et affichent le momentuem sur un graphique en quelques clics.

momentum trading

Source: Admiral Markets UK Ltd MetaTrader 5 Edition Suprême, Indicateur Momentum, réalisé le 28 novembre 2019.

Où Trouver l'Indicateur Momentum Bourse ?

L'indicateur momentum bourse est l'un des indicateurs standard disponibles dans la plateforme de trading gratuite MetaTrader. Le momentum MT4 ou MT5 fait tous les calculs pour vous en un instant et affiche l'indicateur sur votre graphique en temps réel.

Le momentum trading avec Admiral Markets est accessible à tout le monde, puisqu'il suffit de télécharger la plateforme MetaTrader 4 et ajouter MACD, ou MetaTrader 5 et ajouter l'indicateur.

MT4 momentum vous donnera accès au trading avec le compte Admiral.Markets, accès sur le trading forex, tandis que la MT5 momentum vous donnera accès au compte Admiral.MT5 qui à plus d'instruments, notamment les actions.

Sur les plateformes de trading MetaTrader 4 et MetaTrader 5, l'indicateur momentum est automatiquement disponible, il n'est pas nécessaire de le télécharger ou de l'installer. Il suffit de le chercher dans le Navigateur. Vous le trouverez dans la partie Indicateurs - Oscillateurs - Momentum.

Pour le rajouter à un graphique, vous pouvez soit le glisser dans la zone du graphique et confirmer les paramètres souhaités, ou faire un double clic dessus. L'indicateur se mettra automatiquement sur le graphique activé.

Notez que la ligne 100 n'est pas ajoutée par défaut sur le graphique momentum, mais vous pouvez facilement l'ajouter dans l'onglet "Niveaux" des paramètres de l'indicateur.

Cliquez sur la bannière ci-dessous pour télécharger gratuitement la plateforme de trading MetaTrader 5 et visualiser le logiciel momentum de l'instrument de votre choix.

le momentum

Comment Lire le Graphique Momentum Indicateur Forex ?

L'interprétation et la lecture la plus commune de l'indicateur momentum concerne son évolution autour de l'axe des 100. Lorsque l'indicateur évolue au-dessus de 100, cela indique au momentum trader une tendance haussière en cours, et lorsque l'indicateur est en dessous de 100, le trader momentum estime que les prix évoluent dans une tendance baissière.

En plus de cela, le trading du momentum indique la force de la tendance, plus l'indicateur s'éloigne de la valeur des 100, plus la tendance se renforce, et inversement.

Voici un graphique GBP/USD avec l'indicateur Momentum (21) pour mieux comprendre comment lire le momentum.

momentum bourse

Source : Admiral Markets MetaTrader 5 Edition Suprême, GBPUSD, graphique hebdomadaire avec indicateur momentum (entre 19 août 2012 et 28 novembre 2019), réalisé le 28 novembre 2019 à 18h45. Veuillez noter : Le rendement passé n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni du rendement futur.

indicateur momentum

Comment Paramétrer le Momentum Indicateur ?

Le paramétrage de l'indicateur momentum sur MetaTrader est par défaut positionné sur 14 périodes, comme c'est le cas sur la plupart des oscillateurs. Dans ce cas, le cours de clôture actuel sera rapporté au cours de clôture d'il y a 14 périodes.

Alors que ces paramètres momentum peuvent satisfaire certains traders, d'autres voudront les modifier pour avoir des signaux de meilleur qualité pour leur style de trading.

Avant de faire cela, il faut que retenir que:

  • Plus on augmente le nombre de périodes, plus le momentum sera lissé, offrant moins de signaux, et éventuellement des signaux trop tardifs
  • Plus on diminue le nombre de périodes, plus le momentum sera erratique et offrira de nombreux faux signaux

L'image ci-dessous représente les momentum 100 (bleu) et 5 (rouge), une valeur trop élevée et une autres trop basse, qui montrent très bien la différence selon les paramètres du momentum bourse.

momentum indicateur

Source : Admiral Markets MetaTrader 5 Edition Suprême, Brent, graphique H4 avec deux indicateurs de momentum (entre 6 septembre 2019 et 29 novembre 2019), réalisé le 29 novembre 2019 à 15h15. Veuillez noter : Le rendement passé n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni du rendement futur.

Une alternative courante au paramétrage par défaut du momentum à 14 périodes, est d'utiliser 21 périodes, pour améliorer la qualité des signaux du momentum, alors que monter à une valeur de 50 périodes n'est pas rare sur des actifs particulièrement volatils.

N'hésitez pas à essayer différentes périodes pour trouver celle qui convient le mieux à l'instrument et l'horizon de trading que vous utilisez.

Pour cela, rien de mieux qu'un compte de trading démo pour tester des paramétrages et stratégies de trading avec de l'argent virtuel. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour ouvrir un compte démo.

momentum trading

Comment Ajouter une Moyenne Mobile à l'indicateur Momentum MT4 et MT5 ?

Vous pouvez ajouter une moyenne mobile au momentum sur MetaTrader en cliquant sur Moyenne Mobile ou Moving Average dans la sélection des indicateurs de tendance dans le navigateur, et en le faisant glisser vers la fenêtre de l'indicateur momentum. Cela créera une boîte de dialogue.

Dans la section des paramètres, sélectionnez "données du premier indicateur" dans le menu déroulant "Appliquer à", choisissez la période de la moyenne mobile et confirmez.

logiciel momentum

Source : Admiral Markets MetaTrader 5 Edition Suprême, réalisé le 28 novembre 2019.

Certains traders aiment en effet lisser la courbe du momentum en appliquant une moyenne mobile simple directement à l'indicateur. Cela permet de mieux visualiser la direction générale que prend l'indicateur momentum, mais aussi d'élaborer des stratégies de trading momentum et moyenne mobile.

momentum stratégie

Source : Admiral Markets MetaTrader 5 Edition Suprême, GBPUSD, graphique hebdomadaire avec indicateur momentum et moyenne mobile (entre 19 août 2012 et 28 novembre 2019), réalisé le 28 novembre 2019 à 18h55. Veuillez noter : Le rendement passé n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni du rendement futur.

stratégie momentum

Comment Utiliser le Momentum en Analyse Technique ?

L'indicateur peut être utilisé sur différentes stratégies de momentum, dont le suivi de tendance et le retournement de tendance. Pour une utilisation efficace, il convient d'analyser le momentum sur plusieurs unités de temps, en partant de la plus longue à la plus courte. Cela permet au trader momentum d'interpréter l'indicateur de la tendance de fond à la tendance de trading souhaitée.

  • Dans le momentum swing trading, vous pouvez commencer à lire le momentum en D1, puis graphique H4, pour terminer en horaire.
  • Dans le momentum day trading, vous pouvez débuter avec le graphique H4, puis le H1, en terminent l'analyse momentum en M30.
  • Avec le MACD scalping, vous pouvez commencer la momentum analyse sur un graphique M30, puis descendre en M15, avant de finaliser en M5 ou M1.

Le momentum signal de trading sera lu sur la plus petite unité de temps, alors que les unités plus longues serviront à identifier la tendance, et éventuellement une fin de tendance imminente.

Le momentum trading ne devrait pas être utilisé seul, et devrait plutôt être complété avec d'autres outils d'analyse, comme l'analyse graphique (supports, résistances, lignes de tendances, bougies japonaises...) ou d'autres indicateurs techniques.

Comment Utiliser le Momentum pour Trader en Bourse ?

Vous pouvez utiliser l'indicateur de momentum pour obtenir des signaux de trading de manière directe, mais il est plus communément utilisé comme outil de confirmation. Le signal le plus simple est d'utiliser n'importe quel croisement de la courbe du momentum avec l'axe central de 100 comme un signal d'achat à la hausse, ou de vente à la baisse.

Il s'agit cependant d'une approche rudimentaire, et devrait être considérée avec une grande prudence. Le moment où arrivent ces signaux peut être tardif, ce qui signifie que vous manquez la majeure partie du mouvement au moment où le signal arrive.

Le timing peut cependant être amélioré avec l'utilisation d'une moyenne mobile en conjonction avec l'indicateur momentum, comme vu plus haut, ou l'ajout d'autres indicateurs techniques.

Il existe cependant toujours des risques de faux signaux, c'est à dire que le signal trading momentum se révélera incorrecte, risquant une perte au trader. C'est pourquoi il faut toujours accompagner sa stratégie de trading d'un solide plan de trading et un money management.

Voyons maintenant quelques stratégies de trading avec momentum plus avancées.

Trading du Momentum avec Moyenne Mobile

Pour trader le momentum et sa moyenne mobile, commencez par ajouter une ligne de moyenne mobile à votre indicateur momentum comme montré plus haut.

Indicateurs:

  • Momentum (21)
  • Moyenne Mobile (20) sur le Momentum

Unités de temps: M15, M30, H1, H4, D1

Instruments: Tous instruments

Signal d'achat momentum: Croisement du momentum au-dessus de la moyenne mobile

Signal de vente momentum: Croisement du momentum en dessous de la moyenne mobile

Signal momentum de sortie: Lorsque le momentum croise à nouveau la moyenne mobile dans l'autre sens.

Le trader momentum va utiliser les signaux de croisement de moyenne mobile avec le momentum pour entrer à l'achat ou à la vente, comme avec une stratégie de moyenne mobile classique, sauf qu'à la place des prix, on surveillera le momentum.

Cette stratégie momentum permet d'avoir des signaux plus tôt que le croisement du niveau 100, mais a aussi ses problèmes, principalement la question des faux signaux.

Vous devriez tester différentes longueurs de moyenne mobile et paramètres de l'indicateur momentum pour trouver une combinaison qui convient à votre style de trading.

Trading de la Divergence du Momentum Bourse

Une divergence du momentum haussière se produit lorsque le prix de l'instrument tradé baisse, mais que les plus bas de l'indicateur de momentum s'élèvent. Cela montre que pendant que le prix baisse, l'élan des ventes ralentit.

Si le prix monte, mais que les sommets de l'indicateur momentum descendent, il s'agit d'une divergence baissière. Il montre que pendant que le prix augmente, l'élan derrière les achats ralentit.

momentum définition

Source : Admiral Markets MetaTrader 5 Edition Suprême, EURUSD avec momentum en divergence, graphique H1 (entre 8 novembre 2019 et 28 novembre 2019), réalisé le 28 novembre 2019 à 16h05. Veuillez noter : Le rendement passé n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni du rendement futur.

Sur ce graphique on observe une divergence baissière du momentum. Alors que les prix de EUR/USD enregistrent de nouveaux plus hauts, le momentum forex ne confirme pas la hausse et forme un sommet inférieur au précédent.

Cela signal un retournement baissier à venir sur la paire de devises. Cependant, la divergence du momentum ne devrait pas être utilisée comme un signal de trading en soi, elle ne devrait être utilisée que pour aider à confirmer les signaux produits par d'autres stratégies, ou alerter en avance d'un retournement à venir.

Alors qu'il s'agit de l'un des signaux les plus fiables en trading, le principal risque d'une divergence d'un oscillateur vient du fait que le retournement du marché peut survenir plusieurs bougies après l'alerte.

Il s'agit en effet d'un signal de retournement avancé, car il apparaît plusieurs chandeliers avant que la tendance ne change sa direction.

En plus de la divergence du momentum, la divergence du RSI est parmi les plus appréciées et surveillées par les traders.

momentum forex

Momentum Stratégie - Trading de Retournement de Tendance

L'indicateur momentum finance peut servir à identifier des retournements de tendance, mais dans cette stratégie momentum, il devrait être jumelé à un autre outil pour aider à filtrer les faux signaux et à améliorer leur précision.

À cette fin, nous pouvons le coupler avec un autre outil d'identification de retournements de tendances. Pour cette stratégie, nous utiliserons les canaux de Keltner. Les canaux de Keltner utilisent le contact des bandes supérieure et inférieure afin de trouver des zones potentielles de retournement des prix.

Indicateurs:

  • Momentum (21)
  • Keltner (moyenne 20, multiple 3,5)

Unités de temps: M15, M30, H1, H4, D1

Instruments: Tous instruments

Signal de trading momentum: Lorsque les deux indicateurs favorisent simultanément les signaux d'inversion des prix.

Pour l'indicateur de momentum, nous pouvons le tracer et observer ses niveaux extrêmes pour l'instrument et la période choisis. Par exemple, si l'indicateur de momentum a rarement été supérieur à 103 et inférieure à 98.

Momentum signal d'achat: Dans une tendance à la baisse, un signal de retournement de tendance et d'achat sera émis si le momentum touche ou dépasse la zone extrême inférieure (98 dans notre exemple) et que les prix touchent la bande inférieure du canal Keltner.

Momentum signal de vente: Dans une tendance haussière, un signal de retournement de tendance et de vente sera émis si le momentum touche ou dépasse la zone extrême supérieure (103 dans notre exemple) et que les prix touchent la bande supérieure du canal Keltner.

Momentum signal de sortie: Lorsque soit le momentum atteint l'extrémité inverse, ou si les prix touchent l'autre bande de Keltner.

L'indicateur Keltner n'est pas disponible sur la version standard de MetaTrader, mais vous pouvez l'avoir gratuitement grâce à l'offre gratuite MetaTrader Edition Suprême. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour la télécharger et utiliser Keltener et plein d'autres outils de trading gratuits.

momentum trader

Le trading de retournement de tendance est le plus utilisé avec l'indicateur momentum, que ce soit avec les valeurs extrêmes ou les divergence. Pour comprendre la logique derrière ces stratégies, on peut faire une analogie avec la physique.

Imaginez un camion qui est lancé en pleine vitesse dans une direction, bien évidemment, il lui est difficile de faire demi-tour en gardant la même allure. Il doit d'abord ralentir avant de tourner.

Il en va de même pour les prix du marché. Lorsqu'une tendance est fermement en place, sa vitesse, mesurée par le momentum, doit d'abord ralentir avant qu'il y ait un retournement. Ces stratégies sont donc plus efficaces après une tendance et ne devraient pas être utilisées dans les phases de marchés sans tendance. Aussi, elle fonctionneront mieux sur des unités de temps plus longues, en H1 et plus.

Essayer d'anticiper un retournement de tendance lorsque le momentum est à un niveau extrême, c'est comme anticiper un demi-tour du camion à venir lorsqu'il atteint sa vitesse maximale, mais il peut simplement ralentir sans se retourner, c'est pourquoi le momentum ne devrait pas être utilisé seul.

Stratégie Momentum - Trading de Suivi de Tendance

Au-lieu de chercher à entrer très tôt sur le marché lors de la naissance d'une nouvelle tendance, comme avec les stratégies momentum de retournement de tendance, le trader de momentum peut se servir de l'indicateur pour entre sur le marché lorsque la tendance déjà en place se renforce.

Avec une telle technique, le trader laisse une partie du mouvement se former sans lui, mais il devrait avoir moins de faux signaux, et donc moins de risques.

Indicateurs:

Unités de temps: M15, M30, H1, H4, D1

Instruments: Tous instruments

Signal d'achat momentum: Dans une tendance à la hausse, un signal de suivi de tendance et d'achat sera émis si le momentum casse au-dessus de 100 et qu'en même temps la moyenne mobile 5 est supérieure à la moyenne mobile 20.

Signal de vente momentum: Dans une tendance baissière, un signal de suivi de tendance et de vente sera émis lorsque le momentum casse en dessous de 100 et qu'en même temps la moyenne mobile 5 est inférieure à la moyenne mobile 20.

Signal de sortie momentum: Lorsque soit le momentum repasse sous 100 ou les moyennes mobiles se croisent dans le sens inverse.

Utiliser l'Indicateur Momentum Finance Comme Outil de Confirmation

L'indicateur momentum s'inscrit vraiment comme un des meilleur indicateur de momentum lorsqu'il est utilisé comme moyen de confirmation de signaux à partir d'un indicateur principal séparé.

En résumé, votre signal d'achat ou de vente viendrait de votre système d'analyse rassemblant d'autres indicateurs que vous avez choisi. Vous chercherez ensuite juste à confirmer le signal via l'indicateur momentum, soit via un croisement du seuil des 100, un croisement d'une moyenne mobile, un retournement depuis un niveau extrême, ou encore une momentum divergence, qui va dans le même sens que le signal de trading initial.

Ainsi, vous ne prenez en considération un signal de trading de votre indicateur principal ou ensemble d'indicateurs que lorsqu'il est confirmé par un signal du momentum bourse.


Il est souvent utile de combiner des indicateurs différents de cette manière, de sorte que les différents aspects de leurs fonctionnements se complètent.

Un autre exemple de ceci consiste à combiner le momentum avec des mesures de volatilité. L'indicateur des Bandes de Bollinger est un des plus célèbres indicateurs de mesure de la volatilité.

En effet, l'élargissement des Bollinger bandes en période de forte volatilité et le rétrécissement de ces dernière lorsque la volatilité est faible est un atout pour le trader forex. Une compression des bandes de Bollinger apparaît lorsque la volatilité se rétrécit à un niveau bas. De telles périodes sont susceptibles d'être suivies d'un mouvement d'importante volatilité.

La direction du mouvement d'impulsion et de la tendance à venir n'est toutefois pas indiquée par l'indicateur des bandes de Bollinger. Une stratégie plus complète consisterait à utiliser en plus le momentum pour jauger de cette direction.

Indicateur Momentum Bourse - Conclusion

L'indicateur de momentum est un outil utile avec une large gamme d'applications. Le même outil peut être utilisé comme outils de suivi ou de retournement de tendance.

La polyvalence de l'indicateur signifie également que vous pouvez facilement créer des systèmes de momentum trading qui fonctionnent à court et à long terme.

Ses larges capacités signifient que l'indicateur momentum pourrait être un bon outil de trading pour vous.

Si vous souhaitez essayer le trading momentum dans un environnement sans risque, cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte de trading de démonstration.

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