Почему Трейдеры Должны Использовать Преимущества Низких Спредов

Февраль 15, 2017 19:36

Уважаемые трейдеры,

Снижение спреда даёт вам интересные возможности. Обещание «свободных» денежных средств с хорошей скальпинг стратегией может вскружить трейдерам головы.

Давайте посмотрим на некоторые примеры.

Для начала давайте сравним EUR/USD (спред 1 пункт) и такую пару с высоким спредом, как AUD/NZD (6-10 пунктов)*

Спросите себя, могли бы Вы успешно торговать EUR/USD со спредом в 6-10 пунктов. Ответ очевиден. Многие торговые системы с треском бы провалились, потому что они, как правило, оптимизированы для торговли парами с низким спредом. Если мы говорим о скальпинге, то это абсолютно необходимо.

Есть и другие важные факторы, которые необходимо учитывать:

  1. ATR
  2. Тип счёта
  3. Стоп-лосс против реакции на ложный пробой
  4. Корреляция
  5. Спред в процентах.

ATR

ATR это индикатор, который измеряет волатильность. Он также прогнозирует высокий и низкий диапазон, основанный на специальных расчетах. Чем выше ATR, тем выше волатильность.

Гипотетически, в приведенном выше примере, AUD/NZD движется на 60 пунктов в день, и Вы платите 5-6 пунктов спреда. В то время как EUR движется на 90-120 пунктов в день, и вы платите только 1-пункт спреда. Мы считаем, что это очевидно, какими парами вы должны торговать, а какие избегать.

Я лично предпочитаю торговать парами с высоким ATR.

Тип счета

Другой важный момент, который нужно рассмотреть, это если у Вас ECN счет и есть вероятность быть исполненным по лимитными ордерам на уровне предложения. В этом случае Вы получите несколько сниженный спред, так как с лимитными ордерами Вы можете войти в рынок или выйти из него по указанным Вами ценам.

Опять же, в зависимости от Вашей стратегии, использование только лимитных ордеров может означать, что Вы упускаете некоторые возможности. Хорошие новости состоят в том, что Вы можете иметь ECN спреды на счёте Admiral.Markets.

Стоп-лосс против Реакции на ложный пробой

stopgrabbercropped.jpg

Кроме того, необходимо рассмотреть вариант, когда Ваш стоп срабатывает на парах с высоким спредом. Вы платите огромный спред, когда Ваш рыночный стоп-лосс ордер срабатывает по рынку. Это может спровоцировать паттерн, когда Вы собирете все стопы выше или ниже данного ордера. Чем больше стопов сработает, тем сильнее будет движение цены.

Это может даже подтолкнуть цену к следующему уровню поддержки или сопротивления, создавая поддельные пробои.

Корреляция

correlation.png

Есть ещё один момент, на который Вам нужно обратить свое внимание - корреляция. С финансовой точки зрения, корреляция это числовая мера взаимосвязи между двумя переменными. Диапазон коэффициента корреляции варьируется между -1 и +1.

Корреляция +1 означает, что две пары валюты будут идти в одном направлении. Корреляция -1 указывает на то, что две валютные пары будут двигаться в противоположных направлениях в 100% случаев. В то же время, корреляция нуля означает, что связь между валютными парами совершенно произвольная.

Таким образом, в приведенной выше таблице, вы можете увидеть, что EUR/GBP и GBP/USD имеют отрицательную корреляцию (-98). Это означает, что они движутся в совершенно противоположном направлении. Если сравнить текущий ATR по EUR/GBP (70) с ATR по GBP/USD (128), очень легко увидеть, какой парой лучше торговать. Кроме того, спред по EUR/GBP составляет 2.5 пункта, а по GBP/USD 1.4 пункта.*

Очень редко Вы увидите, что наши любимые брокеры меняют спред и позволяют Вам торговать с очень низкими затратами. В настоящее время, можно торговать с 20% скидкой на спред по следующим парам:

  • EUR/USD - Типичный спред 1.0 - потенциальная экономия 2 USD за лот, 200 USD за 100 лотов.
  • GBP/USD - Типичный спред 1.4 - экономия 3 USD за лот, 300 USD за 100 лотов
  • USD/JPY - Типичный спред 1.1 - экономия 3 USD за лот, 300 USD за 100 лотов
  • USD/CAD - Типичный спред 1.00 - экономия 3 USD за лот, 300 USD за 100 лотов
  • GOLD - Типичный спред 18 - экономия 4 USD за лот, 400 USD за 100 лотов

Маржинальные Преимущества

Счет трейдера должен быть в хорошем положении, чтобы справиться с большими просадками, прежде чем сработает margin call. Трейдеры, следовательно, в меньшей степени ограничены по количеству сделок. Это может быть особенно полезно, когда рынок ускоряется в своем ценовом действии, и предлагает трейдеру все больше возможностей для торговли.

Спред в Процентах

Флуктуация спреда может также зависеть и от рыночного фактора, а именно, ликвидности. Когда рынок находится в ликвидном состоянии, это означает, что на нем работает много трейдеров. Рынок Forex является чрезвычайно ликвидным, потому что сотни банков и миллионы людей торгуют валютами каждый день.

Спред делится на средний дневной диапазон валютной пары. Это дает нам процент, который говорит более точно, сколько стоит спред. Чем меньше число, тем лучше.

Спред можно рассматривать как альтернативные издержки в том смысле, что он может уменьшить сумму прибыли, полученную от дневного диапазона, рассчитанного по ATR. Чем выше эти издержки, тем больше вероятность того, что они преобразуются в проигрышные сделки, а впоследствии и реальные финансовые потери.

Вот некоторые примеры, использующие текущий средний спред* и ATR (чем ниже, тем лучше). Имейте в виду, что указанные выше спреды будут ниже на 20%.

*Средние спреды MT4 по состоянию на 26 января 2017

  • EUR/USD

ATR (14): 87 пипсов

Типичный спред: 1.0 пункта

Спред в процентах от ATR: 1.0 / 87 = 1.14%

  • GBP/USD

ATR: 163

Типичный спред: 1.4 пункта

Спред в процентах от ATR: 0.85%

  • USD/JPY

ATR: 151

Типичный спред: 1.1 пункта

Спред в процентах от ATR: 0.72%

  • USD/CAD

ATR: 122

Типичный спред: 1.0 пункта

Спред в процентах от ATR: 0.8%

  • GOLD

ATR: 1454

Типичный спред: 18 пунктов

Спред в процентах от ATR: 1,23%

Если сравнить эти цифры с:

GBP/NZD

ATR: 209

Типичный спред: 6.5 пункта

Спред в процентах от ATR: 3,11%

То мы можем легко понять влияние низких спредов на альтернативные издержки.

Мое предложение для тех, кто серьезно думает о скальпинге и внутридневной торговле, это рассмотреть новые преимущества стандартных счетов Admiral Markets, потому как эти стратегии будут лучше всего работать с такими низкими спредами.

До свидания и безопасной торговли!

Nenad Kerkez

Старший аналитик

Admiral Markets