Новости для начинающих: что такое корреляция валютных пар?

Июнь 27, 2022 12:57

В этой статье вы узнаете об:

  • Основных валютных парах с положительной корреляцией
  • Основных валютных парах с отрицательной корреляцией
  • Почему валютные пары имеют отрицательную или положительную корреляцию
  • Как фундаментальный и технический анализ работают одновременно

Валютная корреляция — это статистический технический анализ, дающий трейдерам представление о том, как валютные пары движутся относительно друг друга.

Положительная корреляция наблюдается, когда валютные пары движутся в одном направлении. Они варьируются в диапазоне от 0 до 1 и, в зависимости от их значения, считаются парами с сильной  или слабой корреляцией.

Отрицательные корреляции наблюдаются, когда валютные пары движутся в противоположных направлениях. Они варьируются в диапазоне от -1 до 0. Отрицательная корреляция так же бывает сильная или слабая, в зависимости от того, какое значение в диапазоне присуще валютным парам.

Полный диапазон корреляции валютных пар составляет от -1 до 1, а ее значение может выражаться в виде коэффициента -0,90 или процента -90%. Важно: в определенных рыночных условиях, таких как нетипичные уровни волатильности, может наблюдаться отклонение от среднего значения корреляции.

Почему валютные пары имеют отрицательную или положительную корреляцию?

В целом существуют разные причины отрицательной и положительной корреляции валютных пар, включая:

  • Экономические связи и валютные потоки между странами
  • Их отношение к доллару США, самой торгуемой валюте в мире
  • Разница в денежно-кредитной политики между национальными валютами в паре
  • Валюта является валютой котировки в одной паре, но базовой валютой в другой

Точки соприкосновения технического и фундаментального анализа

Между техническим анализом, основывающимся на статистике и графиках, и фундаментальным анализом, основывающимся на новостях и настроениях рынков, есть точки соприкосновения. Поскольку важные торговые новости зачастую вызывают колебания валютных пар, на связь между фундаментальным и техническим анализом следует обратить больше внимания.

Давайте чуть более подробно остановимся на валютных парах с положительной и отрицательной корреляцией, а затем рассмотрим, как они могут реагировать на выход важных торговых новостей.

Пример валютных пар с положительной корреляцией

EURUSD и GBPUSD, как правило, считаются валютными парами с положительной корреляцией, связанными между собой отношениями в области торговли и денежно-кредитной политики между ЕС, Великобританией и США, а также тем, что доллар США выступает в обеих парах в качестве базовой валюты.

Пример валютных пар с отрицательной корреляцией

EURUSD и USDCHF считаются валютными парами с отрицательной корреляцией, обратите внимание, что валюта котировки первой валютной пары является базовой валютой второй пары.

Ключевым моментом в этом примере является сила доллара США. Когда доллар США укрепляется по отношению к евро, пара EURUSD будет падать. И наоборот, когда доллар США укрепляется по отношению к швейцарскому франку, пара USDCHF будет расти, в результате мы буде наблюдать отрицательную корреляцию между EURUSD и USDCHF.

Пример важных торговых новостей

Для примера возьмем положительно коррелирующие пары EURUSD и GBPUSD и рассмотрим, как важные торговые новости отразятся на их корреляции. Федеральная резервная система решает повысить процентные ставки (это торговая новость), после чего доллар США укрепляется по отношению к евро и фунту стерлингов (реакция рынка). В результате курс EURUSD и GBPUSD снижается, демонстрируя положительную корреляцию.

Возьмем отрицательно коррелирующие пары EURUSD и USDCHF для аналогичного примера. Решение Федеральной резервной системы по процентной ставке приведет к укреплению доллара США, а это значит, что EURUSD снизится, а USDCHF вырастет, демонстрируя отрицательную корреляцию.

Степень корреляции между валютными парами меняется, она не является фиксированной, поэтому, прежде чем использовать эту концепцию в своей торговле, рекомендуется проверять текущий статус корреляции.

В заключение нашей статьи отметим, что отношения между валютными парами постоянно меняются, и, когда у вас будет достаточно опыта, вы сможете использовать это для обоснования торговых решений.

Хотите узнать больше о фундаментальном анализе? Присоединяйтесь к нашим бесплатным вебинарам!

Бесплатные вебинары по трейдингу

Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Автор финансовых текстов

Сара Фенвик обладает опытом работы в журналистике и средствах массовой информации. Она работала корреспондентом, освещая новости Швейцарской фондовой биржи, а также на протяжении 15 лет является автором текстов в сфере финансов и экономики.