Wat is valutacorrelatie?
In dit artikel geven we een overzicht van:
- Positief gecorreleerde major valutaparen
- Negatief gecorreleerde major valutaparen
- Waarom valutaparen negatief of positief gecorreleerd zijn
- Hoe fundamentele en technische analyse samenwerken
Valutacorrelatie is statistische technische analyse die traders inzicht kan geven in hoe valutaparen met of tegen elkaar bewegen.
Positieve correlaties worden gezien wanneer valutaparen in dezelfde richting bewegen. Ze variëren van 0 tot 1 en worden beschreven als sterk gecorreleerd of zwak gecorreleerd, afhankelijk van waar ze langs het bereik vallen.
Negatieve correlaties worden gezien wanneer valutaparen in tegengestelde richtingen bewegen. Ze variëren van -1 tot 0. Negatief gecorreleerde valutaparen worden beschreven als sterk of zwak, afhankelijk van waar ze langs het bereik vallen.
Het volledige bereik van valutacorrelaties is min 1 tot plus 1 en ze kunnen worden uitgedrukt als een coëfficiënt -0,90 of een percentage -90%. Een waarschuwing: er kan worden afgeweken van een gemiddelde correlatie in het geval van bepaalde marktomstandigheden, zoals ongebruikelijke niveaus van volatiliteit.
Waarom zijn valutaparen negatief of positief gecorreleerd?
Over het algemeen zijn er verschillende redenen voor negatieve en positieve valutacorrelaties, waaronder:
- Economische banden en valutastromen tussen landen
- Hun relatie met de USD, de meest verhandelde valuta ter wereld
- Verschillen in monetair beleid tussen nationale valuta's
- De quotevaluta van het ene paar is de basisvaluta van het andere valutapaar
Samenloop van technische en fundamentele analyse
Er zijn overlappingen tussen technische analyse met behulp van statistieken en grafieken en fundamentele analyse met behulp van nieuws en sentiment. Aangezien marktbewegende handelsnieuwsgebeurtenissen vaak valutapaarbewegingen veroorzaken, zijn de verbanden tussen fundamentele analyse en technische analyse de moeite waard om nader te bekijken.
Laten we beginnen met een uitleg van gecorreleerde versus niet-gecorreleerde valutaparen en vervolgens een scenario zien van hoe ze zouden kunnen reageren tijdens marktbewegend handelsnieuws.
Voorbeeld van positief gecorreleerd valutapaar
De EURUSD en GBPUSD worden doorgaans beschouwd als positief gecorreleerde valutaparen, verbonden door hun relatie met de USD en de handels- en monetairbeleidsrelaties tussen de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
Voorbeeld van negatief gecorreleerd valutapaar
De EURUSD en USDCHF zijn meestal negatief gecorreleerd. Merk op dat de quoteprijs van het eerste valutapaar de basisprijs van het tweede valutapaar is.
Het belangrijkste punt in dit voorbeeld is de sterkte van de USD. In een scenario waarin de USD sterker is ten opzichte van de EUR, zou het EURUSD-paar dalen. Omgekeerd, wanneer de USD stijgt ten opzichte van de CHF, zou het USDCHF-paar stijgen, wat leidt tot een negatieve correlatie tussen de EURUSD en USDCHF.
Voorbeeld van marktbewegend handelsnieuws
Als we nog eens kijken naar het voorbeeld van positieve correlatie tussen de EURUSD en GBPUSD, laten we het in een handelsnieuwsscenario plaatsen. De Federal Reserve besluit de rente te verhogen (handelsnieuws) en de USD versterkt ten opzichte van de EUR en GBP (marktreactie). Als gevolg hiervan dalen de EURUSD en GBPUSD, met een positieve correlatie.
Neem het voorbeeld van een negatieve correlatie tussen de EURUSD en USDCHF met hetzelfde handelsnieuwsscenario. Het rentebesluit van de Federal Reserve leidt tot een sterkere USD, wat betekent dat de EURUSD daalt en de USDCHF stijgt, wat een negatieve correlatie laat zien.
De mate van correlatie tussen valutaparen varieert, het is niet vast, dus voordat u dit concept in uw handel gebruikt, is het het beste om de huidige correlatiestatus te controleren.
Om ons overzicht van valutacorrelaties af te sluiten, zijn relaties tussen valutaparen voortdurend in beweging en kunnen ze worden gebruikt om handelsbeslissingen te nemen zodra u voldoende ervaring hebt. Voor een meer diepgaand begrip van dit onderwerp en hoe het wordt gebruikt bij Forex trading, zie aanvullende bronnen van Admirals.
Meer bronnen
- Forex Correlation - Toepassing van de Currency Strength Indicator
- Webinar: Currency Correlations for Beginners | Trading Spotlight
Wilt u meer weten over fundamentele analyse? Neem deel aan onze gratis webinars!
Over Admirals
Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!
Risicobepaling
Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.
