Standartnovirzes indikators un svārstīgums
Šajā rakstā vairāk par MT4 un MT5 standartnovirzes indikatoru (Standard Deviation), kas šo statistikas jēdzienu piemēro Forex tirdzniecībai un citiem finanšu instrumentiem, lai atklātu informāciju par tirgus svārstību apjomu. Standartnovirze var izrādīties ļoti noderīga, aprēķinot stop loss un risku.
Kas ir standartnovirze?
Standartnovirze ir termins, kas atvasināts no matemātikas statistikas nozares, un tā ir metode, kas tiek izmantota, lai raksturotu datu kopas vērtību sadalījumu. Standartnovirze norāda datu kopas vērtību sadalījumu atkarībā no datu kopas vidējās vērtības.
Jo lielāka ir standartnovirze, jo plašāk ir izvietotas datu kopas vērtības. Jo zemāka ir standartnovirze, jo šaurāk ir izvietotas datu kopas vērtības. Varētu teikt, ka palielinoties standartnovirzei, palielinās arī volatilitāte.
Standartnovirze Forex un finansēs
Finanšu tirgu pasaulē standartnovirze ir viens no veidiem kā aprēķināt svārstīgumu (volatilitāti) un līdz ar to arī risku. Paturiet prātā, ka, izvērtējot svārstīgumu, tas ir termins ar vairākām nozīmēm un vairākiem interpretācijas veidiem.
Kāpēc ņemt vērā volatilitāti?
Investīciju fondu pārvaldnieki ir ļoti ieinteresēti volatilitātē un līdz ar to standartnovirzē, kā veidā, kurš tiek izmantots, lai salīdzinātu dažādu fondu veiktspēju konkrētā periodā.
Salīdzinot pārvaldītos līdzekļus, viens no izplatītākajiem rīkiem ir Sharpe ratio. Sharpe koeficients izmanto investīciju diferencēto atdevi (ieguldījumu atdeve mīnus bezriska %) un izdala to ar standartnovirzi no aprēķinātajiem ienākumiem.
Šis standartnovirzes veids ļauj pensiju fondiem salīdzināt dažādus kopfondus, ņemot vērā risku. Ilgtermiņa investorus arī uztrauc volatilitāte, jo tas ir noderīgs rīks, kā izprast prognozes un izvairīties no dažādiem zaudējumiem investīciju laikā. Attiecībā uz Forex tirdzniecību standartnovirze nosaka cenu svārstību diapazonu noteiktā laika periodā.
Standartnovirzes indikators var informēt treideri par to, cik tuvu vai tālu vajadzētu novietot stop loss, vai arī tas var dot priekšstatu par to, kad notiks izlaušanās no tirdzniecības diapazona. Ja standartnovirze ir liela, tas nozīmē, ka arī volatilitāte ir augsta. Mazai standarnovirzei raksturīga zema volatilitāte. Tātad standartnovirzes indikators (Standard Deviation) būtībā ir volatilitātes jeb svārstīguma indikators.
Palielinātas volatilitēs ietekme uz Forex treideriem ir divejāda: lielāks svārstīgums piedāvā arī lielākas peļņas iespējas, taču pastāv arī lielāks risks, ka finanšu instrumenta cena var būtiski virzīties pret jums. Tas, cik daudz svārstīgumu katrs treideris vēlas "izbaudīt", ir atkarīgs no paša tirdzniecības stila. "Swing" treideri noteikti dos priekšroku pēc iespējas lielākai volatilitātei, jo straujākas cenu svārstības ļauj gūt lielāku peļņu īsākā laika periodā.
Treideri, kuri dod priekšroku ilgtermiņa stratēģijām, visdrīzāk priecātos par mazāku volatilitāti, jo cenu svārstību "troksnis" var padarīt tendences grūtāk atpazīstamas.
Kā tiek aprēķināta standartnovirze?
Standartnovirzes aprēķins
Aprēķinot standartnovirzi, jāveic vairāki soļi:
- izvēlieties specifisku datu "logu" (piemēram, 20 periodus);
- izrēķiniet vidējo (aritmētisko vidējo) cenām, kuras attēlotas izvēlētajā "logā";
- aprēķiniet katra perioda cenas atšķirības no vidējās vērtības (cena mīnus vidējais);
- izvelciet kvadrātsakni no iegūtās vērtības;
- summējiet rezultātus no iepriekšējā soļa;
- izdaliet rezultātu ar periodu skaitu, lai iegūtu dispersiju;
- izvelciet kvadrātsakni no dispersijas, lai iegūtu standartnovirzi.
To visu par parādīt vienā formulā, pieņemot "N" periodus:
- σ'=1N[x - x]2
σ' ir standartnovirze, x ir cena un otrais x ir cenu vidējā vērtība. Šī ir standartnovirzes formula, kuru izmanto MetaTrader 4 indikators. Standartnovirzes indikators aplūko cenas vērtības konkrētā periodā un veido histogrammu, kura attēlo standartnovirzi izvēlētajā "logā".
Šis "logs" visu laiku mainās, laikam ritot uz priekšu, un jauni dati visu laiku aizvieto vecākus datus. Tas ļauj redzēt, kā mūsu izvēlētajā instrumentā mainās volatilitāte, kā arī prognozēt nākotnes svārstību izmaiņas.
Standartnovirzes indikators MetaTrader 4
Standartnovirzes indikators ir viens no labākajiem rīkiem, kas pieejams uzreiz, kā tiek uzstādīts MetaTrader 4 un tas atrodams indikatoru sadaļā zem grupas "Trend":
Paturiet prātā, ka, lai gan tas ir nosaukts par trenda indikatoru, standartnovirze ir viens no būtiskākajiem volatilitātes indikatoriem MetaTrader 4 platformā. Noklusējuma periods ir 20 un tas tiek piemērots sveces aizvēršanās cenai. Cita veida aprēķini arī var tikt izmantoti, piemēram, sveces atvēršanas cena, augstākais punkts, utt. Noklusējuma metode ir "Simple", kas apzīmē vidējā aprēķināšanas veidu.
Ir pieejami vairāki aprēķināšanas veidi, piemēram, eksponenciāls. Kā varat redzēt, pastāv daudz sīkumu, ar kuriem varam eksperimentēt, bet noklusējuma vērtības vienmēr ir laba starta pozīcija. Zemāk redzam standartnovirzes indikatoru, kas pievienots USD/JPY H1 grafikam (zaļā histogramma).
Varam redzēt, ka standartnovirze nav bijusi lielāka par 0,35. Tas nozīmē, ka cena nebija īpaši svārstīga izvēlētajā periodā. Ja svārstīgums palielinātos līdz 1,0 standartnovirzei, mums vajadzētu sākt tam pievērst uzmanību, jo tā ir būtiska cenas svārstība, kas reprezentē pastiprinātu valūtas spēku vai vājumu.
Kā to varam izmantot?
Statistikā tiek uzskatīts, ka normālā sadalījumā būs redzamas aptuveni divas trešdaļas vērtību, kas mainās par mazāk kā vienu standartnovirzi no vidējā. Aptuveni 95% no visām vērtībām atšķiras par mazāk kā divām standartnovirzēm, un gandrīz visas vērtības atrodas trīs standartnoviržu robežā. Jāņem vērā, ka nevar teikt, ka finanšu instrumentu cenas pakļaujas normālam sadalījumam.
Tomēr var būt reizes, kad tas ir saprātīgs pieņēmums, piemēram, ja tirgus virzās sāniski un īstermiņa cenu svārstības ir faktiski nejaušas. Šādos apstākļos jūs varētu pieņemt, ka atgriešanās pie normālām cenu svārstībām būtu normāla reakcija un atbilstoši tirgot.
Protams, dažādi treideri vienu un to pašu informāciju var izmantot dažādos veidos, atbilstoši savam tirdzniecības stilam. Trendam sekojošs treideris augstu standartnovirzes vērtību var uzskatīt par jauna trenda sastāvdaļu, cenām izlaužoties no vecā diapazona.
Lietojot standartnovirzi, kā atsevišķu indikatoru, iespējas var būt ierobežotas, bet ir vairāk pielietojumu veidu, kur standartnovirze tiek izmantota kombinācijā ar citiem rīkiem. Piemēram, standartnovirze tiek izmantota kā galvenā sastāvdaļa, veidojot Bolindžera joslas, kas, iespējams, ir visslavenākais svārstīguma kanāla indikators.
Šajā indikatorā slīdošais vidējais darbojas kā centrālā līnija, bet volatilitātes kanāli - Bolindžera joslas - tiek attēloti vairākas standartnovirzes virs un zem slīdošā vidējā. Džons Bolindžers, kurš izgudroja šo indikatoru, ierosināja, ka tad, kad joslas ir šauras, pastāv liela iespēja, ka sekos izlaušanās. Arī tie treideri, kuri seko trendam, izmanto joslas kā izlaušanās signālu.
Ir daudz dažādu veidu, kā standartnovirze tiek izmantota kopā ar citiem indikatoriem. Piemēram, varam izmantot tendenču apstiprināšanas rīku - slīdošo vidējo -, vai arī vairākus (EMA, SMA), lai noteiktu vispārējo trendu. Pēc tam standartnovirze var tikt izmantota, lai tirgotu, kad svārstīgums atgriežas tuvāk vidējai vērtībai, bet šāda metode ir efektīva, jo tiek tirgots plašāka trenda virzienā.
Ir gandrīz bezgalīgs kombināciju skaits, ko varat izmantot praksē. Neatkarīgi no tā, ko izlemjat, varat optimizēt savu izvēli, paplašinot savā rīcībā esošo tirdzniecības indikatoru skaitu. MetaTrader Supreme Edition ir papildu spraudnis ar lielu skaitu indikatoru un rīku, kas ir pieejami bez maksas. Tātad, vai standartnovirzes indikators ir tas rīks, ko jums vajadzētu lietot?
Galīgajam vērtējumam vajadzētu rasties no prakses. Labākais tirgus svārstīguma rādītājs var atšķirties atkarībā no treidera un treidera pieredzes, kā arī vajadzībām. Tāpēc vispirms būtu ieteicams standartnovirzi izmēģināt Demo kontā.
Arī visi pārējie svārstīguma indikatori var tikt izmantoti MetaTrader 4 un MetaTrader 5 ar Admirals Demo kontu un reāllaika cenām, un bez jebkāda riska, kas to padara par perfekto vidi dažādu tirdzniecības stratēģiju izmēģināšanai.
Secinājumi - standartnovirzes indikators
Ja meklējat indikatoru, ko būtu viegli saprast un uztvert, standartnovirze ir viens no labākajiem svārstīguma indikatoriem, ko atradīsiet MT4 un MT5. Tas izmanto atzītu statistikas teoriju, lai aprēķinātu vērtības un palīdzētu noteikt svārstīgumu jeb volatilitāti.
Pilnveidojat savas zināšanas
- Spreda indikators
- Kāda ir atšķirība starp WTI un BRENT naftu?
- Detalizēta MetaTrader 5 pamācība
- Naudas plūsmas indeksa (MFI) indikators
- ZigZag indikators
Par Admirals
Admirals investīciju uzņēmumi, kuri darbojas zem Admirals preču zīmes, ir vadošie tiešsaistes finanšu instrumentu tirdzniecības pakalpojumu sniedzēji un piedāvā Forex, indeksu, izejvielu, akciju, obligāciju un kriptovalūtu CFD tirdzniecības investīciju pakalpojumus.
Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.
