Money Flow Index | MFI indicatore di ipercomprato e ipervenduto

Admirals
10 Min lettura

Il Money Flow Index, o indicatore MFI, è responsabile dell'identificazione delle aree di overbuying e overselling, ossia di ipercomprato e ipervenduto.

Per comprendere l'importanza di questo indicatore è necessario porsi la seguente domanda: cosa muove i mercati finanziari?

▶️ Forse la risposta più breve è: la domanda e l'offerta.

Se la domanda di uno strumento è elevata e l'offerta è scarsa, il prezzo aumenterà inevitabilmente. Se succede il contrario, il prezzo scenderà.
Sembra logico e semplice, vero? Ma come possiamo valutare cosa succede alla domanda e all'offerta, e quali sono le variabili che possono influenzare questi due fattori determinanti? Questo dubbio ha particolare valore soprattutto nel mercato Forex, che è decentralizzato e quindi poco trasparente.

▶️ Un metodo che potrebbe aiutare a definire queste dinamiche è quello di utilizzare i dati sui prezzi per scoprire come il denaro entra ed esce da uno strumento.

Uno degli strumenti più popolari per fare questo è proprio l'indicatore MFI o Money Flow Index. In questa guida completa sull'indicatore MFI scoprirai:

MFI indicatore: Che cos'è l'indicatore MFI o Money Flow Index

L'indicatore MFI guarda le variazioni di prezzo e il volume del tick per determinare se il flusso è positivo o negativo. Per alcuni aspetti è simile all'indicatore di accumulazione e distribuzione.

L'Indice dei flussi di denaro varia da 0 a 100. Un uso di base dell'Indice dei flussi di denaro è quello di indicare quando il mercato è ipercomprato o ipervenduto.

Mercato over-sold (ossia ipercomprato): valori inferiori al 20

Mercato over-sell (ossia ipervenduto): livelli superiori all'80

Questi livelli sono contrassegnati sul grafico come una linea tratteggiata grigia. Di solito c'è una maggiore probabilità di un'inversione di prezzo in tali punti

Diamo prima un'occhiata a come vengono calcolati i valori dell'indice.

Calcolare il Money Flow Index - MFI indicatore ✍

Il calcolo dell'indicatore MFI tecnico richiede diversi passaggi. La buona notizia è che non sarà necessario farlo manualmente, poiché l'indicatore è impostato automaticamente. Tuttavia, sapere cosa c'è dietro l'indicatore può aiutare a capire come funziona.

Il primo passo è la definizione di un concetto chiamato prezzo tipico (TP), il cui valore è la media aritmetica del prezzo massimo, minimo e di chiusura per il periodo in questione.

▶️ TP = (H + L + C) / 3

Utilizzando questo concetto, possiamo andare avanti e definire il relativo concetto di flusso di denaro (MF). Definiamo questo valore moltiplicando il prezzo tipico per il volume.

▶️ MF = TP x V

Il passo successivo è quello di calcolare i flussi di denaro positivi e negativi durante N periodi. Un flusso di cassa positivo sarà quello in cui il TP sia superiore a quello del periodo precedente. Pertanto, un flusso di cassa negativo sarà qualsiasi periodo in cui il TP sia inferiore al periodo precedente.

Per ottenere il flusso di cassa positivo in N periodi, sommiamo i flussi di cassa positivi in quel periodo di tempo. Separatamente, facciamo lo stesso per i flussi negativi, per darci il flusso di cassa negativo durante N periodi. La divisione di questi due numeri ci dà il rapporto monetario (MR).

▶️ MR = flusso positivo di denaro / flusso negativo di denaro

Infine, lo convertiamo in un indice utilizzando la seguente equazione:

▶️ MFI = 100 - 100/(1 + MR)

In sintesi, possiamo riassumere questo concetto dicendo che l'MFI indicatore rappresenta il rapporto tra il flusso di denaro positivo e il flusso di denaro totale. Come abbiamo già detto, se i calcoli di cui sopra sembrano complicati, non preoccuparti la buona notizia è che il Money Flow Index MT4 si occuperà di tutti i calcoli.

Ma per utilizzarla, il primo passo è scaricare la piattaforma di trading MetaTrader 4 - è gratuita e se non sai ancora utilizzarla puoi dare un'occhiata al nostro manuale completo in italiano di MetaTrader 4.

Money Flow Index MT4 - Come usare l'indicatore MFI

Stai pensando a come scaricare l'indicatore MFI? La buona notizia è che l'MFI indicatore per MT4 è uno degli strumenti che viene fornito di serie con la piattaforma, il che significa che non è necessario scaricarlo separatamente se si desidera utilizzarlo.

L'indicatore MFI di volume appare nell'elenco degli indicatori e all'interno della cartella 'Volumi', come si può vedere nell'immagine sottostante ⬇️

Fonte: MetaTrader 4: impostazioni dei parametri per l'indice del flusso di denaro in MetaTrader 4

Quando si fa doppio clic sull'indicatore, appare la finestra di dialogo (vedere l'immagine sopra) che consente di impostare i parametri secondo le proprie preferenze. Al di là degli aspetti visivi del colore e dello spessore della linea, le impostazioni principali sono 'Periodo', 'Minimo fisso' e 'Massimo fisso'.

⚠️ Il periodo è il valore N nei calcoli sopra riportati che definisce l'arco di tempo in cui si calcolano i flussi di denaro positivi e negativi. Il valore predefinito è 14.

Il minimo fisso e il massimo fisso definiscono i valori tra i quali l'indicatore MFI oscillerà. 0 e 100 sono i rispettivi valori di default, e si raccomanda di operare con questi valori.

Come interpretare l'indicatore Money Flow Index

L'immagine seguente mostra un grafico orario GBP/USD a cui abbiamo aggiunto l'indicatore del flusso di denaro ⬇️

Fonte: GBPUSD, grafico H1, MT4 Admirals. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

L'indicatore MFI appare sotto il grafico principale. Si può vedere come il valore dell'indice del flusso di denaro sale al di sopra del livello di 80 nella sezione contrassegnata in verde. Questo indica un periodo di sovraacquisto, quindi si può notare come il prezzo del GBPUSD inizia a scendere in questo periodo di sovraacquisto.

Money Flow Index Strategia con l'indicatore MFI ✍

Oltre a considerare semplicemente le condizioni di ipercomprato e ipervenduto, si dovrebbe anche osservare come si comporta l'indicatore MFI rispetto al prezzo. Questo perché la divergenza tra i due può essere molto significativa.

In altre parole, si dovrebbero cercare i momenti in cui il prezzo racconta una storia, ma il money flow index non fa lo stesso e racconta invece una storia diversa.

▶️ Divergenza ribassista: si verifica quando il prezzo raggiunge nuovi massimi e l'indicatore di volume Money flow index non raggiunge nuovi massimi o scende. Può essere usato come segnale di vendita.

▶️ Divergenza rialzista: se il prezzo raggiunge nuovi minimi ma l'indicatore Money Flow Index non riesce a fissare nuovi minimi o sale. Può essere usato come segnale di acquisto.

Un'altra strategia dell'indicatore MFI è quella di applicare una media mobile (MA) all'indicatore e di utilizzare gli incroci della linea del Money flow index con la media mobile come segnale di trading.

Per fare questo, bisogna cliccare e trascinare l'indicatore della media mobile dal Navigatore al grafico dell'indicatore MFI. Nelle impostazioni, scegliere Applica a 'First Indicator Data'.

L'immagine sottostante mostra l'indicatore MFI con una semplice media mobile a 30 periodi applicata. Abbiamo anche aggiunto una linea centrale modificando l'indicatore Moeny flow index MT4. Questo viene fatto nella scheda 'Livelli' e poi si aggiunge il livello 50 ai livelli 20 e 80 esistenti ⬇️

Fonte: GBPUSD, grafico H1, MT4 Admirals. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Per questa strategia, i segnali sarebbero i seguenti:

➠ Acquistare se la linea del money flow index supera la media mobile

➠ Vendere se incrocia verso il basso la media mobile

Tuttavia, facciamo trading solo se l'indicatore MFI è ad un livello favorevole rispetto alla linea centrale in quel momento. Cioè, agiamo su un segnale di vendita solo se l'MFI è superiore a 50, e compriamo solo se è inferiore a 50.

Vale la pena di notare che nessun indicatore di trading ha sempre ragione o è infallibile. Ciò significa che ci saranno molti segnali falsi, il che può essere frustrante.

Nell'esempio di cui sopra, è chiaro che il segnale di vendita era una buona opportunità, perché il prezzo è effettivamente sceso. Tuttavia, subito dopo il segnale di acquisto, il prezzo è sceso, per poi aumentare gradualmente.

Questo è il motivo per cui molti trader utilizzano più di un indicatore in combinazione, per migliorare le prestazioni e contribuire a ridurre il numero di falsi segnali. Ad esempio, si potrebbe combinare l'indicatore MFI con un canale di volatilità, come il canale di Keltner.

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Money Flow index Strategia e MFI Indicatore - Conclusioni

Come abbiamo visto, Il money flow index (MFI) è uno strumento utile per misurare la pressione di acquisto e di vendita causata dal flusso di denaro, all'interno e all'esterno di un particolare mercato.

☑️ Un semplice uso dell'indicatore è quello di identificare possibili inversioni nei momenti in cui vengono mostrati valori di ipervenduto o ipercomprato. Questo può essere reso ancora più efficace controllando il comportamento divergente tra il prezzo e l'indicatore.

Il modo migliore per scoprire quale metodo è più efficace per te è quello di provare le varie tecniche in un ambiente privo di rischi, disponibile con un conto di trading demo. In questo modo, si può vedere ciò che funziona meglio con i prezzi reali, in tempo reale, ma senza la paura di perdere soldi mentre si sta ancora praticando. Questo ti sarà utile quando inizierai la tua carriera nel trading.

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Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.

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