Obchodní novinky pro začátečníky - Co je to měnová korelace?
V tomto článku získáte široký přehled o:
- Pozitivně korelovaných hlavních měnových párech
- Negativně korelovaných hlavních měnových párech
- Proč jsou měnové páry negativně nebo pozitivně korelované
- Jak spolupracuje fundamentální a technická analýza
Měnová korelace je statistická technická analýza, která může obchodníkům poskytnout náhled na to, jak se měnové páry pohybují spolu nebo proti sobě.
Pozitivní korelace se projevují, když se měnové páry pohybují stejným směrem. Pohybují se v rozmezí od 0 do 1 a jsou označovány jako silně korelované nebo slabě korelované podle toho, kde se v tomto rozmezí nacházejí.
Záporné korelace se projevují, když se měnové páry pohybují opačným směrem. Pohybují se v rozmezí od -1 do 0. Negativně korelované měnové páry se popisují jako silně nebo slabě korelované podle toho, kam se v daném rozmezí řadí.
Celý rozsah měnových korelací je od minus 1 do plus 1 a lze je vyjádřit jako koeficient -0,90 nebo procento -90 %. Upozornění: v případě určitých tržních podmínek, jako je neobvyklá úroveň volatility, může dojít k odchylce od průměrné korelace.
Proč jsou měnové páry negativně nebo pozitivně korelované?
Obecně existují různé důvody záporných a kladných měnových korelací, včetně:
- Ekonomických vazeb a měnových toků mezi zeměmi
- Vztah k americkému dolaru, který je nejobchodovanější měnou na světě
- Rozdíly v měnové politice národních měn
- Kotační měna jednoho páru je základní měnou druhého měnového páru
Styčné body technické a fundamentální analýzy
Technická analýza využívající statistiky a grafy a fundamentální analýza využívající zprávy a sentiment se překrývají. Vzhledem k tomu, že události ovlivňující obchodování na trhu často vyvolávají pohyby měnových párů, stojí za to se na souvislosti mezi fundamentální analýzou a technickou analýzou podívat blíže.
Začněme vysvětlením korelovaných versus nekorelovaných měnových párů a poté se podívejme na scénář, jak by mohly reagovat během události, která pohne trhem.
Příklad pozitivně korelovaného měnového páru
Měnové páry EURUSD a GBPUSD jsou obvykle považovány za pozitivně korelované měnové páry, které spojuje jejich vztah s americkým dolarem a obchodní a měnověpolitické vztahy mezi EU, Spojeným královstvím a USA.
Příklad negativněckorelovaného měnového páru
Měnové páry EURUSD a USDCHF jsou obvykle negativně korelované, všimněte si, že cena kotace prvního měnového páru je základní cenou druhého měnového páru.
Klíčovým bodem v tomto příkladu je síla USD. Ve scénáři, kdy je USD vůči EUR silnější, by měnový pár EURUSD klesl. A naopak, pokud by USD vůči CHF rostl, pár USDCHF by rostl, což by vedlo k negativní korelaci mezi EURUSD a USDCHF.
Příklad obchodních zpráv, které hýbou trhem
Podívejme se znovu na příklad pozitivní korelace mezi měnovými páry EURUSD a GBPUSD a zasaďme jej do scénáře obchodování se zprávami. Federální rezervní systém se rozhodne zvýšit úrokové sazby (obchodní zpráva) a USD posílí vůči EUR a GBP (reakce trhu). V důsledku toho měnové páry EURUSD a GBPUSD klesají a vykazují pozitivní korelaci.
Vezměme si příklad záporné korelace mezi měnovými páry EURUSD a USDCHF při použití stejného scénáře obchodních zpráv. Rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokových sazbách vede k posílení USD, což znamená, že EURUSD klesá a USDCHF roste, což vykazuje negativní korelaci.
Míra korelace mezi měnovými páry se mění, není pevně daná, takže před použitím tohoto konceptu při obchodování je nejlepší si aktuální stav korelace ověřit.
Na závěr našeho přehledu měnových korelací dodejme, že vztahy mezi měnovými páry jsou v neustálém pohybu a lze je použít k informativnímu rozhodování při obchodování, jakmile budete mít dostatek zkušeností. Podrobnější informace o tomto tématu a jeho využití v obchodování naleznete v dalších zdrojích společnosti Admirals.
Další zdroje
Nejlepší obchodní forex strategie, které fungují (admiralmarkets.com)
Webinář: Měnové korelace pro začátečníky | Ve středu pozornosti
Chcete se dozvědět více o fundamentální analýze? Zúčastněte se našich bezplatných webinářů!
Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo výzva k jakýmkoli transakcím s finančními nástroji. Upozorňujeme, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem jakékoli současné nebo budoucí výkonnosti, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce, abyste se ujistili, že rozumíte rizikům.
