Полосы Боллинджера и Стратегия Прорыва Admiral Keltner

Июнь 29, 2017 18:03

Уважаемые трейдеры,

Как Вы могли видеть из предыдущей статьи, существует множество причин, по которым Полосы Боллинджера являются очень популярным индикатором. Сегодня я поделюсь с Вами стратегией, основанной на Полосах Боллинджера и, на мой взгляд, лучшим индикатором Keltner Channel, который можно легко получить, установив MetaTrader 4 Supreme Edition.

Использование Полос Боллинджера в стратегии прорыва Admiral Keltner - это стратегия волатильности. На самом деле, стратегия подходит при необычном отсутствии волатильности на рынке, на котором Вы торгуете. Другими словами, когда рынок торгуется с гораздо меньшей волатильностью, чем обычно (судя по историческим данным рынка).

Основным преимуществом этой торговой стратегии является то, что она основывается на предположении, что Forex, индексы и акции колеблются между периодами высокой и низкой волатильности. Когда происходят периоды низкой волатильности, рынок должен в конечном итоге вернуться к своему нормальному уровню волатильности.

Эта стратегия использует два индикатора, применяемые на графике:

  1. Полосы Боллинджера
  2. Admiral Markets Keltner

Как с полосами Боллинджера, так и с Admiral Keltner,я выбираю настройки по умолчанию, которые используются на подавляющем большинстве торговых платформ, которые я видел:

Полосы Боллинджера: Период 20, стандартное отклонение 2

Keltner Channel: Период 20

Есть две версии каналов Keltner, которые обычно используются. По моему мнению, индикатор Admiral Keltner, является лучшей версией индикатора на открытом рынке, потому что полосы поступают из среднего истинного диапазона.

Вы должны не только убедиться, что используете формулу, которая использует средний истинный диапазон, но также и то, что центральная линия представляет собой экспоненциальную скользящую среднюю с 20-периодом. Индикатор Keltner от Admiral Markets имеет все необходимые настройки, которые должны выглядеть следующим образом:

Настройки Келтнер

Джон Боллинджер создал инструмент "Полосы Боллинджера", которая приобрела известность в 80-х годах прошлого века. Полоса Боллинджера сообщает Вам о величине волатильности, учитывая рынок относительно недавнего прошлого. Когда рынок очень изменчив по сравнению с недавним прошлым, Полоса Боллинджера расширяется. Когда рынок переживает период низкой волатильности относительно недавнего прошлого, Полоса Боллинджера сужается.

По словам Джона Боллинджера, периоды низкой волатильности часто сопровождаются периодами высокой волатильности. Следовательно, сокращение волатильности или сужение полос может предвещать значительный прогресс или снижение. Как только Полосы Боллинджера в стратегии прорыва Admiral Keltner начинают движение, последующая полоса частот сигнализирует о начале нового движения. Новое движение начинается с сжатия и последующего прорыва верхней полосой. Новое снижение начинается с сжатия и последующего прорыва ниже уровня нижней полосы.

Для Полос Боллинджера могут быть использованы различные параметры, такие как период для простой скользящей средней или количество стандартных отклонений. Советую использовать параметры стандартных настроек по умолчанию. Настройки следующие:

Полосы Боллинджера: период 20, стандартное отклонение 2

Теперь поговорим о статистическом термине, который Вы обычно не слышите в разговоре, - это «стандартное отклонение».

Понимание этого термина является ключом к пониманию того, как Полосы Боллинджера обнаруживают и отражают колебания указывающие на волатильность. Стандартное отклонение определяется тем, насколько текущая цена закрытия отклоняется от средней цены закрытия.

Общая концепция заключается в том, что чем дальше цена закрытия от средней цены закрытия, тем более волатилен рынок, и наоборот. Это и определяет степень сжатия или расширения Полосы Боллинджера.

Источник: график GBP / JPY H4, платформа AM MT4, 16 июня, 20:00

Источник: график GBP / JPY H4, платформа AM MT4, 16 июня, 20:00

Если мы посмотрим на график выше, в точке 1, синяя стрелка указывает на сжатие. В точке 2 указывает на другое сжатие. То же самое относится к пункту 3.

Сложность данной ситуации заключается в том, что мы все еще не знаем, является ли это сжатие действительным прорывом. Что нам нужно сделать, так это определить, насколько сильным должно быть сжатие, чтобы получить сигнал Полос Боллинджера и индикатор Admiral Keltner.

Чтобы сделать это - просто добавим индикатор Admiral Keltner на график.


Источник: график GBP / JPY H4, платформа AM MT4, 16 июня, 20:00

Источник: график GBP / JPY H4, платформа AM MT4, 16 июня, 20:00

Полосы Боллинджера = Зеленый

Канал Keltner = Красный

В приведенном выше графике у нас есть канал Admiral Keltner, наложенный поверх того, что Вы видели на первом графике, поэтому мы можем начать поиск истинного сжатия. Вы должны торговать только те ситуации, которые соответствуют следующим критериям, указанным в приведенной ниже таблице.

Источник: график GBP / JPY M30, платформа AM MT4, 10 марта, 18:30

Источник: график GBP / JPY M30, платформа AM MT4, 10 марта, 18:30

  1. По данной стратегии сигнал формируется, когда верхняя и нижняя Полосы Боллинджера входят в канал Кельтнер. Это единственный правильный способ использования этой стратегии.
  2. Желтым цветом выделены примеры Полос Боллинджера (зеленые линии), идущие внутри канала Кельтнер (красные линии).
  3. Сжатие начинается в зонах.
  4. Когда полосы Боллинджера (обе зеленые линии) начинают выходить из канала Кельтнер (красные линии), сжатие ослабляется, и скоро произойдет движение.
  5. Дождитесь сигнала на покупку или продажу.

Полосы Боллинджера и каналы Келтнер сообщают Вам, когда рынок переходит от более низкой к более высокой волатильности. Эти два индикатора дополняют друг друга, показывая более точные сигнла.

Торговый триггер

Источник: график GBP / JPY M30, платформа AM MT4, 10 марта, 18:30

Источник: график GBP / JPY M30, платформа AM MT4, 10 марта, 18:30

Покупка: когда сформировалось сжатие, дождитесь, когда верхняя Полоса Боллинджера перейдет вверх через верхний канал Кельтнер и дождитесь, когда цена преодолеет верхнюю полосу для входа.

Продажа: когда сформировалось сжатие, подождите, пока нижняя Полоса Боллинджера перейдет вниз через нижний канал Кельтнер и дождитесь, когда цена преодолеет нижнюю полосу для короткого входа.

Ниже Вы найдете другой пример. После того, как произошло сжатие, нам просто нужно было дождаться, когда свеча закроется выше/ниже Полосы Боллинджера.

Источник: график GBP / JPY M30, платформа AM MT4, 23 февраля, 00:00

Источник: график GBP / JPY M30, платформа AM MT4, 23 февраля, 00:00

В приведенном выше примере также показано, что после того, как началось сжатие не было никакого прорыва свечи, который бы дал сигнал к торговле.

Рекомендуемые таймфреймы для этой стратегии - графики M30-D1. Стратегия может применяться на любом инструменте. Торговля внутридневным прорывом в основном происходит на графиках M30 и H1. Я советую использовать точку Admiral Pivot для установки стоп-лосса и тейк-профита.

Стоп-лосс для сделок "на покупку" размещается на 5-10 пунктов ниже средней линии Полосы Боллинджера или ниже ближайшей поддержки Admiral Pivot, а стоп-лосс для сделок "на продажу" сделок - на 5-10 пунктов выше средней линии Полосы Боллинджера или выше ближайшей поддержки Admiral Pivot.

Целевые уровни рассчитываются с помощью индикатора Admiral Pivot. Для графика M30-H1 мы используем H4 и D1 и еженедельные опорные точки. Оба параметра можно легко изменить в настройках индикатора.

Источник: график EUR / USD M30, платформа AM MT4, 16 июня, 22:00

Источник: график EUR / USD M30, платформа AM MT4, 16 июня, 22:00

Советы профессионалов

  • Узкие полосы говорят о больших движениях. Низкая волатильность - это всегда затишье перед бурей.
  • Используйте стандартные настройки для Полос Боллинджера и Admiral Keltner.
  • Сначала - проверьте стратегию на демо счете.
  • Используйте полосы, но помните, что активные движения на рынке происходят только около 20% времени. Защитите свою прибыль с помощью надлежащего управления рисками.
  • Найдите подходящий Вам таймфрейм.
  • Прочитайте Боллинджер о Полосах Боллинджера. Лучшая книга, которая была написана создателем полос.

Всего хорошего и безопасной Вам торговли,

Ненад Керкез


' + key + "=" + value + ''); } else { return uri + separator + key + "=" + value; } } function getCookie(name) { var value = "; " + document.cookie; var parts = value.split("; " + name + "="); if (parts.length == 2) return parts.pop().split(";").shift(); } $('.kmi-listener').on('click', function() { if($(this).attr("href").indexOf('kmi=') == -1) { var km_cookie = getCookie('km_ni') || getCookie('km_ai'); if(km_cookie) { $(this).attr("href", updateQueryStringParameter($(this).attr("href"), 'kmi', km_cookie)); } } });