Martyngał Forex: system negatywnej progresji

Każdy ambitny trader nieustannie szuka sposobu na poprawę swojej strategii lub systemu transakcyjnego. Z drugiej strony początkujący adepci tej sztuki mogą być nieco za bardzo skupieni na jednym wątku zapominając o pozostałych elementach strategii przez co mogą popełnić błąd. Najczęściej niedoświadczeni traderzy są przesadnie zapatrzeni na sygnały wejścia, co może się negatywnie odbić na pozostałych ważnych obszarach. Te obszary to:

✔ Odpowiedni wybór rynku finansowego, na którym trader chciałby rozpocząć trading

✔ Odpowiednia strategia wyjścia, która pozwoli generować zyski

✔ Odpowiednio dobrana wielkość pozycji

✔ Odpowiednia strategia zorientowana na cel i psychologia.

Łatwo jest zlekceważyć następujące aspekty:

• Sygnały wejścia informują, kiedy jest dobry moment na dokonanie transakcji.
• Wielkość pozycji to dziedzina dotycząca samego handlu.

Niektóre teorie dotyczące wielkości pozycji mają swoje źródło z obszaru gier losowych - w szczególności systemów zakładów progresywnych. W tym artykule omówiono:

Najpierw przyjrzymy się na czym polega martyngał w jego oryginalnym środowisku gry losowej. Następnie zbadamy transakcje Forex z użyciem martyngału, czyli martyngał Forex. Zanim jednak zagłębisz się w Martyngał Forex pamiętaj, że kalkulator Inwestora Admirals pomaga w prosty sposób obliczyć parametry Twoich transakcji przed podjęciem decyzji o ich otwarciu. Należy również pamiętać, że ta strategia jest z natury bardzo ryzykowna i nie jest odpowiednia dla osób początkujących.

Jak działa martyngał Forex?

Teoria stojąca za strategią martyngałową jest dość prosta. Jest to system negatywnej progresji, który polega na zwiększeniu wielkości pozycji po zanotowaniu straty. W szczególności martyngał trading opiera się na podwojeniu wielkości transakcji po stratnej transakcji.

Klasyczny scenariusz progresji, z której korzysta handel martyngałowy, próbuje się wdrażać w warunkach, w których prawdopodobieństwo wystąpienia skutecznego sygnału transakcyjnego jest zbliżone do 50 proc. Taki scenariusz nie generuje pozytywnych oczekiwań.

W długim terminie możesz oczekiwać, że ani niczego nie zrobisz, ani nie stracisz. W przypadku propozycji 50/50 można wyróżnić dwa podejścia dotyczące zmiany wielkości pozycji. Martyngały polegają na podwojeniu wielkości transakcji, gdy zanotujesz stratę. Wg tego podejścia, kiedy zanotujesz zyskowną transakcję, odzyskasz to, co wcześniej straciłeś.

Z drugiej strony, strategia przeciwna do Forex martyngał zaleca zwiększenie pozycji zaraz po tym, gdy zyskałeś. Spójrzmy niżej na przykład martyngał trading.

⚠️ Czy wiesz…

Platformy oferowane przez Admirals to MetaTrader 4 (MT4) i MetaTrader 5 (MT5) oraz MetaTrader WebTrader (Platformy transakcyjne Forex metatrader). MT4 i MT5 są dostępne na urządzenia z systemem Windows, Mac, Android i iOS (na iPhone i iPad). Ponadto Admirals zapewnia także traderom ulepszoną wersję forex MetaTrader, znaną jako MetaTrader Supreme Edition.

Martyngał przykłady

Rozważmy przypadek transakcji, która może zakończyć się jedynie dwoma wynikami, z których oba mają równe szanse wystąpienia. Nazwijmy je wynikiem A i wynikiem B. Handel jest tak skonstruowany, że relacja zysku do ryzyka wynosi 1: 1. Przypuśćmy, że decydujesz się na tradowanie stałej sumy 5 $, mając nadzieję, że pojawi się wynik A, ale gdy pojawia się wynik B ponosisz stratę.

Przy następnej transakcji zwiększasz skalę ryzyka do 10 $, po raz kolejny mając nadzieję na wystąpienie wyniku A. Występuje B, a więc ponownie tracisz 10 $. Po raz kolejny podwajasz stawkę i teraz handlujesz kwotą 20 $ - potrzebujesz wyniku A, aby osiągnąć zysk. Powtarzasz to tak długo, aż w końcu pojawi się oczekiwany wynik. Wielkość zyskownej transakcji przekroczy łączne straty wszystkich poprzednich transakcji. Wielkość, o którą je przekracza, jest równa rozmiarowi oryginalnej wielkości transakcji.

Wdrażając martyngał, przykłady mogą być następujące:

• Zysk już za pierwszym razem wynoszący 5 $
• Strata na pierwszej transakcji, ale zysk na drugiej transakcji. W takim przypadku strata 5 $ w pierwszej transakcji, a następnie wygrana 10 $ w drugiej transakcji. Dzięki temu osiągasz 5 USD zysku netto

• Strata w pierwszych dwóch transakcjach, a zysk pojawia się przy trzeciej. Stracisz 5 $ w pierwszej transakcji, 10 $ w drugiej, a następnie zyskujesz 20 $ w trzecim podejściu. Dzięki temu osiągasz 5 USD zysku netto

• Tracisz na pierwszych trzech transakcjach, ale wygrywasz czwartą. Tracisz 5 $ w pierwszej transakcji, 10 $ w drugiej, a następnie 20 $ w trzeciej. Następnie wygrywasz 40 $ w czwartej transakcji. Ponownie osiągasz 5 dolarów zysku netto

Prawdopodobieństwo, że w końcu osiągniesz zysk, jest nieskończone - pod warunkiem, że masz nieskończone fundusze, które możesz podwajać. Jak widać z powyższych przykładów, kiedy w końcu osiągniesz zysk, zyskujesz tyle, ile wynosił oryginalny rozmiar transakcji. W teoria brzmi to całkiem dobrze. Problem z tą strategią martyngał trading polega na tym, że osiągasz tu tylko niewielki zysk. Jednocześnie ryzykujesz znacznie większe kwoty w pogoni za tym małym zyskiem.

Martyngał Forex - podsumowanie strategii

W powyższym przykładzie chcemy zarobić tylko 5 USD, ale dzięki sekwencji tylko trzech stratnych transakcji, ryzykowaliśmy już 40 USD. Wyobraź sobie, że ta passa strat trwała trochę dłużej.

Jeśli przegrasz sześć razy z rzędu, ryzykujesz 320 USD, aby ostatecznie osiągnąć zysk w wysokości 5 USD. Innymi słowy, tracisz 315 $, próbując wygrać tylko 5 $. Grając martyngały w takim układzie szanse na zaliczenie serii sześciu strat są niewielkie - ale znowu nie aż tak małe. W rzeczywistości prawdopodobieństwa tego zdarzenia wynosi ponad 1%.

Co się stanie, jeśli twój kapitał przeznaczony na handel wynosi łącznie 200 USD?

Zostaniesz zmuszony do rezygnacji z dużą stratą na portfelu. Jest to najważniejszy problem dla tego, kto chciałby wykorzystać handel martyngałowy. Twoje szanse na wygraną będą zagwarantowane tylko wtedy, gdy posiadasz wystarczająco dużo kapitału, aby stale się podwajać. Zwykle tak nie jest.

Każdy ma limit wielkości kapitału, który może zaryzykować. Im dłużej stosujesz martyngał, tym większa jest szansa doświadczenia przedłużającej serii strat. Niezależnie od Twojego podejścia do handlu, może to być trudne do zniesienia. Nie trzeba dodawać, że martyngał Forex mimo wszystko ma swoich zwolenników.

Dostępne są dwa rozwiązania: możesz śledzić nasze szkolenia online lub skorzystać z narzędzi dostępnych bezpłatnie w ekskluzywnym dodatku Supreme MT4 i MT5 opracowanym przez zespół Admirals, w tym mini terminal, który pozwoli ci obliczyć dokładnie wielkość pozycji, jaką powinieneś otworzyć uwzględniając akceptowalne ryzyko.

Jak działa strategia Martyngał Forex?

Rynek Forex naturalnie nie dostosowuje się do prostego układu wygranej lub przegranej o stałej kwocie. Wynika to z faktu, że zysk lub strata na rynku Forex jest zmienną losową. Możemy określić poziomy cen, przy których realizujemy zyski lub ograniczamy stratę. W ten sposób ustalamy nasz potencjalny zysk lub stratę, które mogą być porównywalnymi kwotami.

Sprawdźmy zatem na przykładzie, jak działa strategia Martyngał Forex.

Ćwiczymy martyngał - przykłady praktyczne

Przyjrzyjmy się teraz, w jaki sposób możemy zastosować podstawowe zasady Martyngał Forex.

I przykład Martingal Forex

Poniższy rysunek przedstawia 1-minutowy wykres EUR/USD z wykreślonym poniżej wskaźnikiem siły względnej (RSI). Nie zapominaj - RSI jest jednym z wielu wskaźników technicznych dostępnych w dodatku MetaTrader Supreme Edition, który jest doskonałą wtyczką do MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Wskaźnik pojawił się po to, by zapewnić nam prosty punkt wejścia i zasugerować stan rynku: jeśli RSI spada poniżej 30, sugeruje, że rynek jest wyprzedany, a jeśli wskaźnik wzrasta powyżej 70, mamy sugestię, że rynek jest wykupiony.

Źródło: MetaTrader 4 Supreme Edition - EUR / USD M1 Wykres ze wskaźnikiem RSI - Zakres danych: 24 maja 2019 r. 04:34 - 08:58 - Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości

Używając martyngał trading wygląda następująco. O 08:31 RSI wzrasta powyżej 70. To jest nasz punkt otwarcia pozycji.

• Sprzedajemy jednego lota EUR/USD po 1.11829. Następnie ustawiamy limit 30 pipsów poniżej, na 1.11529. To tutaj zrealizujemy zysk.
• Umieszczamy mentalne zlecenie stop loss 30 pipsów powyżej, na 1.12129. Niestety EUR/USD nadal rośnie, a 27 maja o 5:00 nasze zlecenie stop jest przełamane.

Uznajemy, że w tym momencie ponosimy stratę. W ruch wchodzą martyngały, co sugeruje nam teraz podwojenie posiadanej pozycji. Korzystając z Forex martyngał, używamy jedynie mentalnego zlecenia stop-loss, a nie jego wersji rzeczywistej.

Dlaczego działać w tej sposób? Ponieważ bezcelowe byłoby zamknięcie pozycji, a następnie natychmiastowe jej otwarcie, ale o dwukrotnie większej wielkości.

II przykład Martingal Forex

Zamiast tego otwieramy kolejną pozycję odpowiadającą rozmiarowi oryginalnej pozycji, czyli podwajamy zaangażowanie. Zatem:

• Sprzedajemy kolejnego lota po 1.12129. Umieszczamy nowy mentalny stop 30 pipsów powyżej, na 1.12429.
• Zmieniamy nasze pierwotne zlecenie z limitem na nowy poziom, tak aby zamknąć obie pozycje. Limit znajduje się 30 pipsów poniżej otwarcia nowej pozycji, na 1.11829.
• Najpierw sprzedaliśmy jednego lota po 1.11829, a następnie sprzedaliśmy kolejnego po 1.12129. Daje nam to średnią cenę wejścia wynoszącą 1,11979.

Źródło: MetaTrader 4 Supreme Edition - Wykres EUR/USD M5 ze wskaźnikiem RSI - Zakres danych: 24 maja 2019 r. 08:45 - 28 maja 04:50 - Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości

Tym razem mamy szczęście, a rynek w ciągu kilku godzin schodzi w dół do naszego limitu. 28 maja 2019 roku o O 04:40 zamykamy pozycję po 1.11829. Zamknęliśmy je 15 pipsów poniżej naszego uśrednionego poziomu wejścia. Przy jednym locie na EUR/USD wartość pipsa wynosi 10 $. Dlatego zarabiamy 15 pipsów pomnożonych przez 10 $ / pip, co daje nam łącznie 150 $. To bardzo prosty przykład, który daje pojęcie o tym, jak możemy rozgrywać martyngał trading.

W tym przykładzie rozegrane martyngały zakończyły się zyskiem, ale czy możesz sobie wyobrazić scenariusz, w którym doświadczasz sekwencji kilku stratnych transakcji z rzędu? Jest to całkiem realna możliwość. Martyngał Forex „trzymaj się swojej broni" może działać w sytuacjach charakteryzujących się dużym prawdopodobieństwem powrotu do średniej. Ale jest to bardzo ryzykowne na rynku, gdzie pojawiają się wyraźne trendy. Handel martyngałowy zawsze wiąże się z ryzykiem poniesienia tak dużej straty, że wyrzuci cię z rynku.

Wady strategii Martyngał Forex

Minusem strategii Forex martyngał jest to, że ryzykujesz rosnącymi stratami, co jest zazwyczaj postrzegane jako łamanie zasad dobrego zarządzania pieniędzmi. Interesujące jest porównanie tej strategii ze strategią odwrotnego martyngału lub antymartyngałową (metodologia często stosowana przez traderów podążających za trendami).

Martyngał odwrotny obejmuje:

• utrzymanie rozmiaru pozycji, gdy tracisz
• zwiększając wielkość pozycji, gdy zaczniesz zyskiwać w związku z pojawieniem się trendu

Trading z Admirals

Jeśli jesteś gotowy, aby rozpocząć handel na rynkach na żywo - sięgnij po rachunek real. Admirals oferuje traderom możliwość dokonywania transakcji na ponad 80 walutach, z dostępem do szerokiej gamy głównych par walutowych, takich jak EUR/USD, par krzyżowych, np. EUR/GBP oraz par egzotycznych, jak USD/PLN. Jeśli chcesz otworzyć już teraz rachunek real - kliknij na poniższy baner!

Wnioski

Najczęstszym wynikiem przy wykorzystaniu martyngału jest zazwyczaj niewielki zysk - rzadko zdarza się dotkliwa strata. Istnieje limit tego, jak długo jesteś w stanie podwajać pozycję - do wyczerpania kapitału. Strategia martyngał Forex przestaje być skuteczna, jeśli natkniesz się na ciąg stratnych transakcji. Wykładnicze wzrosty wielkości pozycji są niezwykle potężne i bardzo szybko generują ogromne liczby. W związku z tym podwajanie pozycji może kreować trudny do zarządzania rozmiar pozycji.

W takim scenariuszu ciągłe zwiększanie wielkości pozycji jest nie do utrzymania. Na pewno w którymś momencie zostaniesz wyrzucony z rynku z wielką stratą. Gdybyśmy mieli grupę traderów stosujących tę strategię przez pewien ograniczony czas, spodziewalibyśmy się, że większość osiągnęłaby niewielkie zyski, ponieważ prawdopodobnie uniknęliby okresu wielu kolejnych strat, a ten, który trafiłby na długą serię strat ucierpiałby finansowo w dużej skali.

Tak więc, chociaż wyniki, jakie może generować martyngał mogą wydawać się interesujące, strategia jest zbyt niespójna, aby można ją było regularnie wykorzystywać. Jest jednak wartościowa i stanowi doskonałe narzędzie do uzyskiwania większej wiedzy na temat rynku. Jeśli chcesz eksperymentować wykorzystując Martyngał Forex najlepszym sposobem jest przetestować tę strategię w wolnym od ryzyka środowisku. Nasz rachunek demo może pomóc Ci poznać strategie martyngału Forex, która najbardziej będzie Ci odpowiadać. Aby zacząć na demo, wystarczy kliknąć na poniższy baner.

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

• Jak kupić akcje Tesla
• Jak kupić akcje Amazon
• Alligator Billa Wiliamsa w MT4 i MT5 - strategia skalpingu na forex

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admirals. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitana Solanki - niezależny współtwórca (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.