Pamata informācija par tirdzniecību - kas ir valūtu korelācija?
Šajā rakstā atradīsi informāciju par:
- Galvenajiem valūtu pāriem ar pozitīvu korelāciju;
- Galvenajiem valūtu pāriem ar negatīvu korelāciju;
- Kāpēc valūtu pāri ir ar pozitīvu un negatīvu korelāciju;
- Kā kopā izmantot fundamentālo un tehnisko analīzi.
Valūtu korelācija ir statistiskā tehniskā analīze, kas var sniegt treiderim ieskatu par to, kā valūtu pāru cenas darbība veidojas attiecībā pret citiem valūtu pāriem vai valūtām.
Pozitīva korelācija nozīmē, ka valūtu pāru cenas kustība notiek vienā virzienā. Korelācija no 0 līdz 1 nozīmē, ka valūtas pāriem ir vāja vai spēcīgi pozitīva savstarpējā korelācija.
Negatīvas korelācijas nozīmē, ka valūtu pāru cenas kustība notiek pretējā virzienā. Korelācija no -1 līdz 0 nozīmē, ka valūtu pāriem ir vāja vai spēcīgi negatīva savstarpējā korelācija.
Korelācijas diapazons tiek mērīts no –1 līdz +1. Tiesa, treideriem pie īpašiem tirgus apstākļiem, piemēram, pie augstām tirgus svārstībām, vajadzētu ņemt vērā, ka korelācija varētu nedarboties pilnībā.
Kāpēc valūtu pāriem ir negatīva vai pozitīva korelācija?
Negatīvai vai pozitīvai korelācijai var būt dažādi iemesli, piemēram:
- Ekonomiskās saites un valūtu plūsma starp valstīm;
- Konkrētās valsts un nacionālās valūtas attiecība ar USD;
- Monetārās politikas atšķirības starp valstu centrālajām bankām;
- Valūtu pāru savstarpējās kotācijas.
Tehniskajā un fundamentālā analīzē
Atsevišķos gadījumos mēs varam vērot zināmu mijiedarbību starp tehnisko analīzi, izmantojot statistiku un cenu grafikus, un fundamentālo analīzi, kas balstās uz tirgus ziņām un kopējo noskaņojumu. Ņemot vērā, ka tirgu veidojošie notikumi bieži ietekmē valūtu kustības tirgū, ir vērts apskatīt tuvāk fundamentālās un tehniskās analīzes savstarpējās attiecības.
Sakumā apskatīsim valūtu pārus ar pozitīvu un negatīvu korelāciju, un kā tie potenciāli varētu reaģēt, saņemot ziņas no tirgus.
Piemērs valūtu pāriem ar pozitīvu korelāciju
EURUSD un GBPUSD parasti tiek uzskatīti par valūtu pāriem ar pozitīvu korelāciju, kas ir skaidrojams ar šo valūtu attiecībām ar USD, tirdzniecības saitēm starp ekonomikām, kā arī centrālo banku monetārajām politikām.
Piemērs valūtu pāriem ar negatīvu korelāciju
EURUSD un USDCHF parasti ir valūtu pāri ar negatīvu korelāciju, kas ir skaidrojams ar to, ka pirmā valūtu pāra kotācijas cena ir otrā valūtu pāra bāzes cena.
Viens no svarīgākajiem faktoriem šajā piemērā ir USD un tā stiprums. Scenārijā, kad USD ir spēcīgāks pret EUR - EURUSD pāris samazināsies. Un otrādi, kad USD pieaug attiecībā pret CHF, USDCHF pāris pieaugs, radot negatīvu korelāciju starp EURUSD un USDCHF.
Piemērs korelācijai ziņu publicēšanas laikā
Vēlreiz aplūkojot pozitīvās korelācijas piemēru starp EURUSD un GBPUSD un izmantosim to teorētiskā piemērā, kad tiek publicētas svarīgas ziņas. Piemēram, Federālo rezervju sistēma (FED) nolemj paaugstināt procentu likmes un USD vērtība pret EUR un GBP nostiprinās. Rezultātā valūtu pāru EURUSD un GBPUSD cena samazinātos, uzrādot pozitīvu valūtu pāru korelāciju.
Ņemot par piemēru negatīvās korelācijas piemēru starp valūtu pāriem EURUSD un USDCHF, izmantosim to pašu ziņu scenāriju. FED lēmums par procentu likmēm novestu pie spēcīgāka USD, kas nozīmē, ka EURUSD valūtu pāra cena samazinātos un USDCHF pieaugtu, parādot negatīvu korelāciju starp valūtu pāriem.
Korelācijas pakāpe starp valūtu pāriem ir atšķirīga un tā nav fiksēta, tāpēc pirms šīs koncepcijas izmantošanas tirdzniecībā, vislabāk ir pārbaudīt pašreizējo korelācijas statusu.
Noslēdzot mūsu īso ieskatu valūtu pāru korelācijā, ir svarīgi atcerēties, ka attiecības starp valūtu pāriem pastāvīgi mainās, un šo informāciju ir iespējams izmantot savā labā, pieņemot tirdzniecības lēmumus.
Detalizētāku informāciju par valūtu pāru savstarpējo korelāciju meklē resursos zemāk:
Cita noderīga informācija
Kas ir korelācijas matrica un kā to izmantot tirdzniecībā
Vēlies uzzināt vairāk par fundamentālo analīzi un tirdzniecību, tad droši reģistrējies mūsu bezmaksas vebināriem šeit.
Informācija par materiālu:
Šis materiāls nesatur un nav jāuztver kā tāds, kas satur ieguldījumu konsultācijas, ieguldījumu ieteikumus, piedāvājumu vai aicinājumu veikt jebkādus darījumus ar finanšu instrumentiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda analīze nav uzticams pašreizējās vai turpmākās tirgus darbības rādītājs, jo laika gaitā tirgus apstākļi var mainīties. Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas, jums vajadzētu lūgt padomu neatkarīgiem finanšu konsultantiem, lai pārliecinātos, ka izprotat riskus.
