Comment trader avec le système triple écran

Le système de trading Triple Screen a été développé par le Dr Alexander Elder et a fait sa première apparition dans un article publié en 1986 dans Futures Magazine. Il utilise plusieurs indicateurs comme moyen de filtrer des signaux de trading contradictoires.

Elder soutenait qu'aucun indicateur unique ne permettait d'analyser correctement et régulièrement la complexité des marchés financiers. Comme il le soulignait, différents indicateurs peuvent vous donner des signaux opposés pour le même marché.

Pour tenter de résoudre ce problème, le système Triple Screen soumet chaque trade potentiel à trois tests. Les trades qui réussissent les trois tests devraient offrir plus de chances de profit que ceux qui échouent à l'un ou plusieurs d'entre eux.

Alors comment cette station multi écran (trading triple écran) fonctionne-t-elle concrètement ? Regardons-ça !

Système de trading triple écran - les indicateurs

C'est une théorie communément acceptée dans le domaine de l'analyse technique que les indicateurs de suivi des tendances fonctionnent mal lorsque le marché reste dans la même fourchette, alors que les oscillateurs fonctionnent mal pour les marchés tendanciels.

Cependant, dans un marché oscillant dans une même fourchette, les oscillateurs seront performants et les indicateurs de suivi des tendances sont naturellement adaptés aux marchés tendanciels.

Le système de trading Triple Screen combine indicateurs de suivi des tendances et oscillateurs de manière à tirer parti de leurs forces, tout en filtrant les cas où ils ne sont pas performants.

Le Dr Alexander Elder recommandait d'utiliser le ForceIndex et l'Elder-ray comme oscillateurs. Il suggérait également les indicateurs Stochastique et Williams Percent Range (ou WPC) comme oscillateurs adaptés au système.

Un autre défi quand il s'agit de signaux contradictoires est qu'une tendance dépend vraiment de la période que vous considérez. Par exemple, si vous regardez un graphique journalier, la tendance peut être à la hausse mais si vous regardez un graphique de quatre heures, il se peut qu'elle soit à la baisse. Le système de trading triple écran vous oblige à considérer trois longueurs de tendance, un concept qui remonte à la théorie de Dow.

Ces trois tendances sont:

1. la tendance à long terme - aussi dénommée la marée
2. la tendance intermédiaire - aussi appelée la vague
3. la tendance à court terme - également connue sous le nom d'ondulation.

La tendance intermédiaire devrait servir pour la période que vous désirez trader. A l'origine, le système a été conçu pour utiliser un graphique journalier pour la période intermédiaire. La tendance à long terme peut être observée sur un graphique supérieur à la période intermédiaire. Par exemple, si vous souhaitez trader sur un graphique journalier, la tendance à long terme serait régie par un graphique hebdomadaire.

La tendance à court terme serait d'un ordre de grandeur plus courte. Dans notre exemple, ce serait un graphique de quatre heures. Le concept de ces différentes périodes est important pour la méthode du triple écran, comme nous allons le voir.

Système de trading triple écran : la méthode

Comme le nom du système l'indique, trois écrans pour trading sont appliqués à chaque trade.

Ce sont :

1. Le premier écran de trading: il analyse une période d'un ordre de grandeur plus grand que le graphique que vous prévoyez d'utiliser pour trader. Il identifie la direction de la marée (la tendance à long terme) avec un indicateur de tendance.
2. Le deuxième écran de trading: il applique un oscillateur au graphique que vous souhaitez trader afin d'identifier la vague, qui est un mouvement de marché contraire à la direction de la marée. Cela sert à atteindre un point d'entrée optimal.
3. Le troisième écran de trading: il analyse l'ondulation et recherche des cassures à court terme dans la direction de la marée à l'aide d'un stop suiveur (ou trailing stop).

Le système de trading Triple Screen utilise des stop-loss serrés sur toute position ouverte. Elder recommandait d'utiliser pour les positions longues un stop un tick sous le bas de la barre actuelle ou précédente (la plus basse des deux). Pour les positions courtes, le stop serait un tick au-dessus du haut de la barre actuelle ou précédente (la plus haute des deux).

1. Premier écran de trading

Le premier écran de trading montre l'image la plus grande. Comme nous l'avons souligné ci-dessus, cela se fait avec un indicateur de tendance sur un graphique qui est d'un ordre de grandeur plus long que la période sur laquelle vous souhaitez trader.

Le système triple écran de trading original utilisait l'indicateur MACD pour identifier la direction de la tendance générale sur un graphique hebdomadaire. Vous pouvez toutefois utiliser l'indicateur de tendance que vous préférez.

L'un des meilleurs moyens de déterminer l'indicateur le plus adapté à vos besoins est de le tester avec un compte de trading démo. Le caractère sans risque du compte de démo vous permet de découvrir ce qui est efficace en faisant des essais et des erreurs, tout en utilisant les véritables prix du marché.

Une fois que le premier écran de trader a identifié la direction de la marée, c'est la seule direction dans laquelle vous serez autorisé à trader en regardant votre graphique intermédiaire. Donc, si votre indicateur de tendance indique une tendance haussière, vous pouvez seulement acheter. S'il indique une marée dans le sens d'une tendance baissière, vous ne pouvez que vendre.

2. Deuxième écran de trading

Une fois que nous connaissons la direction de la marée, nous cherchons une vague dans le sens contraire sur notre graphique intermédiaire qui nous donnera une entrée favorable. Par exemple, votre période intermédiaire correspond à un graphique journalier et le graphique hebdomadaire montre la tendance générale à la hausse. Vous cherchez dans ce cas une baisse quotidienne qui vous donnerait une plus grande chance d'acheter.

C'est ce que nous ferions en recherchant un signal d'achat de la part de notre oscillateur sur le graphique journalier. Tout signal de vente dans ce cas serait ignoré parce que la tendance haussière du premier écran les a déjà filtrés.

3. Troisième écran de trading

Nous passons au troisième écran dès que nous obtenons un accord des premier et deuxième écrans, c'est-à-dire lorsque la tendance générale est à la hausse et qu'une baisse intermédiaire génère un signal d'achat de notre oscillateur ou bien lorsque la tendance générale est à la baisse et qu'une amélioration intermédiaire génère un signal de vente.

Le troisième écran repose sur une technique utilisant un stop suiveur pour décider du point d'entrée spécifique. Si nous cherchons à faire long sur le marché avec un graphique quotidien utilisé sur le deuxième écran, nous utilisons un buy-stop suiveur un tick au-dessus du haut de la veille. Si nous cherchons à faire court, nous utilisons un sell-stop suiveur un tick au-dessous du bas de la journée précédente.

Par exemple, supposons que la tendance hebdomadaire est à la hausse et qu'un déclin quotidien a émis un signal de sur-vente de votre oscillateur (c'est-à-dire un signal d'achat). Vous placez un buy-stop un tick au-dessus du haut de la journée précédente. Si le marché reprend sa tendance haussière et atteint votre stop, vous progresserez sur le marché.

Si le marché continue de décliner, votre stop sera désactivé. Vous suivez ensuite votre stop en le laissant tomber à un tick au-dessus du haut de la journée qui vient de s'achever. Vous continuez à suivre jusqu'à ce que vous soyez activé ou jusqu'à ce que vous voyiez le changement de direction de la tendance hebdomadaire.

Examinons cela à l'aide d'exemples de graphiques réels de MetaTrader 4.

Système de trading triple écran : exemples avec MT4

Comme le système a été conçu à l'origine pour utiliser des graphiques hebdomadaires pour la marée et des graphiques quotidiens pour la vague, ce seront les périodes que nous utiliserons comme exemple. Voici un graphique Forex EUR / USD hebdomadaire de MT4 avec MACD appliqué avec les paramètres par défaut :

Source de l'image : Plateforme MetaTrader 4, données de prix Admiral Markets, graphique hebdomadaire EUR / USD, du 12 juillet 2015 au 29 octobre 2017

La pente de l'histogramme MACD, qui apparaît sous le graphique principal des prix, nous indique la tendance de la marée. Une pente ascendante suggère une tendance haussière et une pente descendante, une tendance baissière. On note un signal d'achat clé lorsque l'indicateur remonte à partir de l'axe central et un signal de vente clé lorsque l'indicateur redescend à partir du dessus de l'axe.

Nous pouvons voir au début du mois de mai 2017 que le MACD franchit la ligne médiane (plus précisément le 05 mai 2017). Nous allons utiliser cette période pour notre exemple et procéder à l'application de notre deuxième écran de trader. Nous utilisons un graphique journalier pour notre période intermédiaire. Ci-dessous, un graphique Forex EUR / USD quotidien avec deux oscillateurs appliqués :

Source de l'image : Plate-forme MetaTrader 4, données de prix Admiral Markets, graphique quotidien EUR / USD du 23 mars 2017 au 29 juin 2017

Le premier oscillateur est un indice de force de deux jours, l'EMA Force Index. Le deuxième oscillateur est l'oscillateur Stochastic, avec les valeurs par défaut. L'indice de force montre des opportunités d'achat quand il tombe au-dessous de son axe et des opportunités de vente quand il le dépasse.

L'oscillateur stochastique montre des opportunités d'achat dans les zones de survente (au-dessous de 30) et des opportunités de vente dans les zones de sur-achat (au-dessus de 70).

Comme la tendance hebdomadaire était à la hausse en mai, nous ne pouvons considérer que les signaux d'achat au cours de cette période. À ce moment-là, l'indice de force est inférieur à 0, ce qui signifie que nous pourrions passer à notre troisième écran si c'était l'oscillateur que nous utilisions. Le RSI, cependant, ne montre pas de conditions de survente pour le moment. Si nous utilisions le RSI, nous ne ferions rien.

Sur notre troisième écran pour trading, si nous suivions le signal d'achat de l'indice de force, nous placerions un stop pour acheter. Comme nous avons eu notre signal le 05 mai 2017, nous placerions le stop un tick au-dessus du haut du 04 mai 2017, qui était de 1,1529.

Nous placerions donc un stop pour acheter à 1,1529. Ce niveau n'a pas été atteint le 06 mai 2017, nous l'aurions donc ramené à un tick au-dessus du haut à partir du 05 mai 2017, soit 1,1493. Nous continuerions de suivre le stop plus bas jusqu'à ce que nous ouvrions une position ou jusqu'à ce que la tendance hebdomadaire change.

Si nous ouvrons une position, nous utilisons un ordre stop-loss serré pour gérer notre risque. Cela irait un tick au-dessous du haut du jour du trade ou du jour précédent - le plus bas des deux. Inversement, pour les positions courtes, vous placeriez un stop-loss un tick au-dessus du haut du jour du trade ou du jour précédent - le plus élevé des deux. Si le marché évolue en votre faveur, vous devriez déplacer le stop-loss à votre niveau de rentabilité. De là, suivez le marché pour protéger 50% de vos profits.

Un bon moyen de savoir si ce système est fait pour vous est de faire un backtesting. MetaTrader Supreme Edition est un plug-in gratuit pour MT4 qui offre un simulateur de trading facile à utiliser précisément à cet effet. MT4SE offre également une gamme beaucoup plus large des indicateurs de trading que vous pouvez utiliser.

Récapitulatif du trading triple écran

Comme nous l'avons vu, le système de trading Triple Screen utilise plusieurs périodes et une combinaison d'indicateurs. Il utilise également un stop-loss serré pour appliquer la rigueur de la gestion des fonds. Le tableau ci-dessous propose un résumé des ordres à passer en fonction de la combinaison de la tendance générale et de la tendance intermédiaire :

Nous espérons que cette introduction au système de trading triple écran vous a plu. Pour en savoir plus sur les indicateurs du Dr Alexander Elder, n'hésitez pas lire également notre article sur l'indicateur de puissance des taureaux et des ours.

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