Mesurer Les Pressions Acheteuses Et Vendeuses Avec l'Indicateur Force Index MetaTrader
L'indicateur Force Index est un oscillateur qui tente d'évaluer la force derrière les mouvements de prix. Pour ce faire, il combine trois éléments clés de données de marché. Ce sont :
- Le sens du changement de prix
- L'ampleur du changement de prix
- Le volume des échanges
L'indicateur Force Index a été élaboré par le Dr Alexander Elder, qui a décrit l'indicateur pour la première fois dans son livre Trading for a Living en 1993. Il a décrit cet indicateur MT4 Force Index comme étant un oscillateur qui mesure la force haussière derrière les rallyes et la force vendeuse derrière les baisses.
Voyons maintenant le calcul qui se cache derrière cet indicateur.
Calcul de l'Indicateur Force Index MetaTrader
Nous avons mentionné dans notre préambule que l'indicateur Force Index Forex mesure la force présente derrière un mouvement en examinant trois éléments à savoir, la direction du mouvement, la distance parcourue par le prix et le volume injecté sur le marché au moment du mouvement.
Si le cours de clôture d'une bougie est supérieur au cours de clôture de la bougie précédente, alors il est possible de dire que la force derrière le mouvement est positive ou haussière. En revanche, si le cours de clôture est inférieur à celui de la bougie précédente, alors la force est négative ou baissière.
Si la variation de prix entre les deux cours de clôture est minime, alors la force associée l'est également. Si la différence de prix est importante, alors la force est grande. Ainsi, plus le changement de prix est important, plus la force l'est aussi. De même, plus le volume est important, plus la force derrière le mouvement l'est aussi. L'indicateur suppose que ces corrélations sont directement proportionnelles.
L'équation utilisée pour calculer la valeur de l'indicateur Force Index est la suivante :
- Force Index = V x (CCURRENT - CPREVIOUS)
Dans cette équation, V correspond au volume et C au cours de clôture.
L'indicateur Force Index n'est que d'une utilité limitée, ce qui donne un histogramme très irrégulier. Elder recommande de lisser les valeurs données en utilisant des moyennes mobiles exponentielles afin de produire un indicateur de force plus efficace. Pour une utilisation à court terme, il suggère un lissage avec une moyenne mobile exponentielle (MME) de période 2. Pour ce qui est du trading à moyen terme, un lissage avec une MME de période 13 est préférable.
À l'origine, Elder avait proposé d'utiliser pour l'indicateur les données sur les prix de fin de journée, mais il n'y a aucune raison de ne pas l'appliquer à d'autres unités de temps. Comme nous allons le voir, il est possible d'utiliser une variété d'autres méthodes que les moyennes mobiles exponentielles pour lisser les données obtenues. Il n'est pas non plus nécessaire de limiter les données de prix utilisées au cours de clôture, bien que ce soit le choix par défaut. Jetons maintenant un coup d'œil à l'utilisation de l'indicateur sur MetaTrader 4.
Utilisation de l'Indicateur Force Index sur MetaTrader 4
L'indicateur Force Index est inclus par défaut au sein de la plateforme de trading MetaTrader 4. Vous pouvez le trouver dans le sous-dossier 'Oscillateur' ou 'Oscillators' du dossier 'Indicateurs' ou 'Indicators' de la fenêtre 'Navigateur' ou 'Navigator' de MetaTrader 4, comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous :
Source : MetaTrader 4 – Paramètres de l'indicateur Force Index
Lorsque vous double-cliquez sur l'indicateur MT4 Force Index, la fenêtre des propriétés s'ouvre avec l'onglet 'Paramètres' ou 'Parameters' (comme montré ci-dessus). Vous pouvez constater que la méthode utilisée par défaut pour le lissage est une moyenne mobile simple de période 13, appliquée au cours de clôture. Il existe de nombreuses alternatives à ces valeurs par défaut.
Quatre options sont disponibles pour la méthode de lissage, qui sont les suivantes :
- Simple
- Exponentielle (exponential)
- Lissée (smoothed)
- Linéairement pondérée (linear weighted)
Il existe sept choix pour le type de données de prix utilisé dans le lissage. Ce sont :
- Clôture (close)
- Ouverture (open)
- Haut (high)
- Bas (low)
- Médiane entre le prix haut et bas (median price [HL/2])
- Prix typique (autrement dit, il s'agit de la moyenne arithmétique des prix haut, bas et de clôture) (typical price [HLC/3])
- Clôture pondérée (c'est-à-dire [haut + bas + 2 x clôture] / 4) (weighted close [HLCC/4])
L'image ci-dessous montre l'indicateur Force Index appliqué à un graphique horaire (H1) de la paire de devises EUR/USD :
Source : Admiral Markets MetaTrader 4, EURUSD, graphique H1 – Plage de données : 21 août 2017 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.
L'indicateur Forex Force Index apparaît sous le graphique des prix sous forme d'histogramme. Comment utiliser réellement cet indicateur pour trader ?
Utilisation De l'Indicateur Force Index En Trading
Les règles de trading proposées par Elder tournent autour de la combinaison de deux moyennes mobiles différentes avec l'indicateur Force Index. La combinaison spécifique est une moyenne mobile exponentielle de période 2 comme signal de direction à court terme et une moyenne mobile exponentielle de période 13 comme indication de la tendance de fond.
Elder soutient le fait que lorsqu'une moyenne mobile de période intermédiaire associée à l'indicateur Force index Forex atteint un nouveau sommet, cela indique que la force haussière augmente sur le marché. De ce fait, une tendance à la hausse est susceptible de se poursuivre. De même, lorsque la moyenne mobile exponentielle de période 13 associée à l'indicateur Force Index forme de nouveaux plus bas, cela indique que la force baissière augmente sur le marché et que la tendance à la baisse est susceptible de continuer.
Si les variations de prix ne sont pas soutenues par des volumes, la MME intermédiaire de l'indicateur Force Index s'aplatie. Cela se produit également si de grands volumes n'entraînent que de faibles variations de prix. Un aplatissement de l'indicateur Force Index de cette façon suggère qu'un renversement de prix peut être proche.
La MME de période 2 montre une ascendance à court terme des haussiers sur le marché lorsqu'elle se trouve au-dessus de la ligne médiane zéro. Inversement, elle montre que la force baissière a le dessus lorsqu'elle oscille en dessous de la ligne médiane. Cela permet d'identifier des points d'entrée pertinents en fonction des indications de la tendance donnée par la moyenne mobile exponentielle de période 13.
Lorsque cette dernière indique une tendance haussière, il faut chercher des opérations d'achat. Le moment exact de l'entrée sur le marché est donné lorsque la MME de période 2 passe en territoire négatif, ce qui en théorie montre un pullback. C'est donc un moment intéressant pour acheter le marché.
Lorsque la MME de période 13 indique une tendance baissière, il faut chercher des opérations de vente. Le signal de vente est ensuite donné par la MME de période 2 lorsqu'elle passe au-dessus de zéro.
L'indicateur Force Index peut également être utilisé comme un outil permettant de mieux comprendre les retournements importants du marché. Lorsque la MME de période 13 forme de nouveaux plus hauts, elle confirme une tendance haussière (et inversement, les nouveaux plus bas confirment une tendance baissière).
Les divergences entre la MME de période 13 et le prix sont des signes qu'une tendance peut être sur le point de se retourner. Par exemple, si le marché forme de nouveaux sommets mais que l'indicateur Force Index forme des sommets de plus en plus bas, cela suggère que la tendance haussière commence à s'essouffler et que la force baissière peut être sur le point de reprendre le dessus.
Comme vous pouvez le constater, l'indicateur Force Index est assez efficace mais vous devez toujours garder à l'esprit qu'aucun indicateur n'est parfait. L'utilisation combinée de plus d'un outil peut aider à atténuer les faiblesses d'un indicateur et vous donner une vision plus large de ce qui se passe sur le marché. En considérant à la fois les données sur les prix et les volumes, l'indicateur Force Index est plus complet que de nombreux indicateurs, mais il est toujours bénéfique de le coupler à un outil supplémentaire.
Par exemple, vous pouvez ajouter deux moyennes mobiles à moyen et long terme afin de confirmer l'indication donnée par l'indicateur Force Index Forex sur la tendance du marché. Vous pouvez également utiliser un indicateur de volatilité, tel que les bandes de Keltner (Keltner Channels) pour fournir des indications supplémentaires sur ce à quoi vous devez vous attendre de la part du marché.
Bien que MetaTrader 4 vienne par défaut avec une sélection d'indicateurs populaires, la liste est loin d'être complète. Il est bien entendu possible de télécharger des indicateurs supplémentaires de façon indépendante. Un moyen facile d'étendre considérablement les outils à votre disposition avec un seul téléchargement est d'installer MetaTrader 4 Édition Suprême.
MT4SE est un plugin gratuit et personnalisé développé par des professionnels du marché, et les bandes de Keltner ne sont que l'un des nombreux outils de pointe auxquels le plugin vous donne accès.
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Être capable de pratiquer votre trading est tout aussi important que d'avoir une stratégie efficace et de bons outils à votre disposition. C'est ici qu'un compte de trading de démonstration se montre particulièrement utile. Les opérations virtuelles utilisent les prix réels du marché mais ne représentent aucun risque financier, afin de vous permettre de perfectionner vos stratégies de trading en toute sécurité. Ensuite, lorsque vous avez confiance en ce que vous faites, vous pouvez passer à un compte de trading réel.
L'Indicateur Force Index MT4 En Résumé
Force Index MT4 est un indicateur rapide et facile qui utilise les informations sur les prix et les volumes du marché pour vous aider à prendre des décisions de trading. Comme nous l'avons vu, lorsque ce dernier est lissé à court terme il aide à identifier des points d'entrée opportuns. Lorsqu'il est lissé à moyen terme, il renseigne sur la tendance et les changements de force haussière et baissière à l'œuvre sur le marché. Si vous avez aimé cette lecture, n'hésitez pas à consulter notre article sur un autre oscillateur, l'indicateur Relative Vigor Index.
Apprendre à trader
- Identifier Des Niveaux Clés à l'Aide de l'Indicateur Enveloppes
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- Repérer Les Retournements De Prix Avec l'Indicateur DeMarker
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Références
