Identifier Des Niveaux Clés à l’Aide de l’Indicateur Enveloppes MetaTrader
L'indicateur Enveloppes est un outil de trading qui aide à identifier la bande supérieure et la bande inférieure d'un range. Pour ce faire, l'indicateur trace deux enveloppes d'une moyenne mobile sur un graphique, l'une décalée jusqu'à une certaine distance au-dessus du prix et l'autre en dessous. Si le cours du marché franchit l'une de ces deux bandes, le mouvement peut alors se voir attribuer une certaine importance et il est possible de trader en conséquence.
Calcul Du Niveau Des Enveloppes - Envelopes Forex Indicator
L'indicateur Enveloppes (Envelopes Forex Indicator) fonctionne en plaçant des bandes de trading au-dessus et en dessous du niveau de prix d'un instrument financier. La méthodologie de base consiste d'abord à prendre une moyenne mobile (MM) du prix. I
l s'agit généralement d'une moyenne mobile simple (MMS). L'enveloppe supérieure est créée en décalant cette moyenne mobile simple d'une certaine distance au-dessus du prix. Le même principe s'applique pour l'enveloppe inférieure. La méthode de calcul précise est donnée par les deux équations suivantes :
- Enveloppe supérieure = MMSN x [1 + D %]
- Enveloppe inférieure = MMSN x [1 - D %]
La valeur N correspond au nombre de périodes utilisées pour le calcul de la moyenne mobile simple et D est la déviation appliquée à cette dernière. Donc, en choisissant une déviation de 0.5 %, l'enveloppe supérieure est 1.005 fois la moyenne mobile simple (c'est-à-dire MMS x [1 + 0.5/100]).
Utilisation De L'Indicateur Enveloppes Sur MetaTrader 4 - Guide Envelopes MT4
Sur MetaTrader 4, l'indicateur Enveloppes fait partie des indicateurs de trading standard qui sont intégrés à la plateforme lorsque vous la téléchargez. Ces indicateurs standard sont divisés en quatre catégories de base qui sont 'Tendance' ou 'Trend', 'Oscillateur' ou 'Oscillators', 'Volumes' et 'Bill Williams'.
L'indicateur Envelopes MT4 est classé comme étant un indicateur de tendance. Vous pouvez donc le retrouver dans le sous-dossier 'Tendance' ou 'Trend' du dossier 'Indicateurs' ou 'Indicators' de la fenêtre 'Navigateur' ou 'Navigator' de MT4, comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran ci-dessous :
Source : MetaTrader 4 – Édition des paramètres de l'indicateur Enveloppes
Dans la case 'Période' ou 'Period' il convient de renseigner la valeur de la période sur laquelle est calculée la moyenne mobile simple. La valeur par défaut est 200. Il est habituellement conseillé de commencer par utiliser les valeurs par défaut lors de la première utilisation d'un indicateur, mais 200 étant une période très longue vous pouvez trouver qu'une valeur inférieure est plus efficace.
La valeur par défaut de 200 fournit deux bandes très lisses qui peuvent être éloignées du prix actuel. Cette valeur est donc plus adaptée aux traders qui négocient peu fréquemment. La case 'Décalage' ou 'Shift' dont la valeur par défaut est 0 déplace les enveloppes vers l'arrière ou vers l'avant le long de l'axe des abscisses (également appelé l'axe x, qui correspond au temps). Une valeur de 10 fait avancer les bandes de 10 barres, alors qu'une valeur de - 10 les fait reculer de 10 barres et ainsi de suite.
La case 'Méthode MA' ou 'MA method' définit la méthode de calcul utilisée pour la moyenne mobile dont la période a été renseignée juste au-dessus. La valeur par défaut est réglée sur 'Simple', qui traite chaque valeur de prix avec une pondération égale. Vous avez la possibilité de choisir parmi une variété de méthodes de calcul pour la moyenne mobile, les autres options disponibles étant 'Exponentielle' ou 'Exponential, 'Lissée' ou 'Smoothed' et 'Pondérée linéairement' ou 'Linear Weighted'.
La méthode de calcul exponentielle, qui est probablement la plus courante de ces alternatives, accorde une plus grande importance (pondération) aux valeurs de prix les plus récentes.
La pondération diminue de façon exponentielle pour chaque prix successivement plus ancien de la série. La case 'Appliquer à' ou 'Apply to' permet de définir le type de valeur de prix auquel la méthode de calcul s'applique. La valeur par défaut est 'Clôture' ou 'Close' (ce qui signifie que la méthode de calcul pour la moyenne mobile est appliquée au prix de clôture de chaque bougie ou barre), mais beaucoup d'autres options sont disponibles, telles que 'Ouverture' ou 'Open', 'Haute' ou 'High', 'Basse' ou 'Low' ou encore 'Médiane' ou 'Median'.
Enfin, la case 'Déviation' ou 'Deviation' définit le degré de déviation des bandes vers le haut et vers le bas sur l'axe des ordonnées (également appelé l'axe y, qui correspond au prix).
Pour le dire autrement, la déviation est le paramètre clé qui détermine la largeur des enveloppes. La valeur est spécifiée en pourcentage. Par défaut, elle est de 0.5 ce qui signifie que les bandes sont décalées de 0.5 % vers le haut et vers le bas. Sur l'image ci-dessous, nous avons ajouté l'indicateur Enveloppes en utilisant une moyenne mobile simple de période 20 calculée sur les prix de clôture à un graphique horaire (H1) de la paire GBP/USD :
Source : Admiral Markets MetaTrader 4, GBPUSD, graphique H1 – Plage de données : du 11 septembre 2017 au 18 septembre 2017 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.
Nous avons gardé la valeur définie par défaut sur 0 pour le décalage et avons appliqué une déviation de 0.25 %. L'enveloppe supérieure se présente sous la forme d'une ligne pointillée bleu foncé et l'enveloppe inférieure sous la forme d'une ligne pointillée rouge. Vous pouvez notamment voir un breakout au-dessus de l'enveloppe supérieure au milieu du graphique qui a marqué le début d'une nouvelle tendance haussière à court terme.
Stratégie De Trading Des Envelopes Forex
Comme nous l'avons vu, le cœur de l'indicateur Envelopes Forex est une moyenne mobile. Les aspects inhérents aux moyennes mobiles sont donc reflétés dans l'indicateur Enveloppes. Alors, que savons-nous des moyennes mobiles ? Tout d'abord, elles sont utilisées comme outil de confirmation de tendance. Elles servent également d'outil de suivi de tendance. Enfin, puisqu'elles sont un indicateur technique, les moyennes mobiles sont en retard par rapport au prix. Ces trois aspects s'appliquent donc également à l'indicateur Enveloppes.
Envelopes Trading - Confirmation De Tendance
Une moyenne mobile lisse les fluctuations du prix et permet de visualiser l'évolution du marché dans son ensemble. Une moyenne mobile qui s'incline à la hausse confirme que la tendance est haussière. Inversement, si une ligne moyenne mobile est inclinée vers le bas, elle indique une tendance baissière. Ainsi, l'indicateur Enveloppes permet également d'indiquer la tendance d'un actif à travers ses deux bandes. Si les bandes sont ascendantes, cela confirme une tendance à la hausse. Si les bandes sont inclinées vers le bas, cela confirme une tendance à la baisse.
Envelopes Indicator - Continuation De Tendance
En tant que simple signal de suivi de tendance, il est possible de rechercher les moments où le prix passe au-dessus d'une moyenne mobile. Cette action peut servir de déclencheur à la mise en place d'une nouvelle tendance haussière. De même, un croisement baissier du prix avec une moyenne mobile peut signaler le début d'une nouvelle tendance à la baisse. Envelopes Indicator peut être utilisé de la même manière.
Cependant, les deux bandes étant déviées par rapport à la position initiale de la moyenne mobile qui leur sert de base, il est nécessaire que le croisement soit encore plus brutal qu'avec une moyenne mobile conventionnelle. Lorsque le prix casse et passe au-dessus de l'enveloppe supérieure, cela peut être interprété comme le début d'une nouvelle tendance haussière. Lorsque le prix casse et passe sous l'enveloppe inférieure, cela peut être interprété comme le début d'une nouvelle tendance baissière. Vous devez savoir que ces signaux s'accompagnent d'une mise en garde ferme : la majorité des croisements ne forment pas de nouvelle tendance.
En effet, il est fréquent que le prix revienne dans la fourchette de prix où il évoluait avant la cassure. Toutefois, lorsqu'une nouvelle tendance se dessine, l'évolution des prix peut être spectaculaire. La durée et l'ampleur du mouvement peuvent largement l'emporter sur les pertes subies lorsque les croisements ont donné de faux signaux. C'est pourquoi, en résumé, le suivi de tendance peut être un réel test pour la discipline et les nerfs en trading.
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Enveloppes MetaTrader - En Retard Par Rapport Au Prix
Le troisième aspect que nous avons mentionné est que les moyennes mobiles sont un indicateur technique en retard. En effet, les données prises en compte dans leur calcul intègrent toujours des périodes passées, de sorte que les inflexions du marché sont toujours reflétées plus lentement par une moyenne mobile plutôt que par le prix lui-même.
Cela nous ramène donc à notre premier point concernant la confirmation d'une tendance. Une tendance haussière se matérialise d'abord par la direction prise par le prix avant qu'une moyenne mobile ne s'oriente à la hausse. Toutefois, une tendance haussière ne peut être confirmée que par l'orientation d'une moyenne mobile.
Cette vérité s'applique également à l'indicateur Enveloppes. En effet, les bandes de l'indicateur ne s'orientent qu'une fois que le prix commence à dessiner une nouvelle tendance. La lenteur avec laquelle cela se produit dépend de la période renseignée. Cette période peut être vue comme une épée à double tranchant. Les enveloppes calculées sur la base d'une grande période se retournent très lentement.
Plus la période renseignée est grande, plus le retard des bandes est important et inversement : plus la période renseignée est petite, plus les bandes sont réactives. En revanche, l'utilisation d'une grande période permet d'obtenir une image plus claire du marché et donne du poids à l'information fournie alors que l'utilisation d'une petite période peut mener à de nombreux faux signaux dus au 'bruit' du marché.
Remarque : Le 'poids' évoqué précédemment n'est pas en lien avec la pondération mais met l'accent sur la qualité de l'information reçue par le trader (dans la même mesure que l'information donnée par une bougie journalière est plus fiable que celle donnée par une bougie horaire).
Il n'y a pas de réponse absolue quant à la meilleure valeur à adopter pour la période. Il est également possible que la combinaison de plusieurs enveloppes de périodes différentes (par exemple, une avec une période longue et une avec une période plus courte) puisse donner une image plus complète du marché. La meilleure façon d'établir ce qui fonctionne avec votre propre méthodologie est d'aller de l'avant et d'essayer.
Une façon sensée d'y parvenir est de le faire dans un environnement sans risque, où vous pouvez expérimenter autant que vous le souhaitez sans mettre votre capital en danger. C'est pourquoi un compte de trading de démonstration est si utile. Il vous permet de négocier sur les prix réels du marché, sans mettre votre capital en péril pendant que vous déterminez ce qui fonctionne le mieux.
Points De Retournement Des Prix Du Marché
Revenons maintenant à notre deuxième point, qui était le suivi de tendance. Il existe deux façons d'interpréter les informations fournies par le même indicateur. Pour réitérer, nous avons déjà évoqué le fait que la rupture d'une moyenne mobile peut marquer le commencement d'une nouvelle tendance. Cependant, ce qui arrive le plus fréquemment est que le cours réintègre la fourchette de prix dans laquelle il évoluait avant la rupture de la moyenne mobile.
Un trader de tendance peut analyser cette information et y voir l'occasion de réaliser d'importants profits malgré de fréquentes petites pertes. Un trader de contre-tendance peut être intéressé de faire l'inverse. En effet, un tel investisseur peut y voir l'opportunité de réaliser de fréquents petits profits, mais avec le risque de parfois avoir une perte importante. Une stratégie de ce type repose donc clairement sur une bonne gestion du risque et de l'exposition.
Prenons un exemple extrême et considérons l'utilisation de l'Envelopes Indicator MT4 dans le cadre d'un système de scalping. Un tel système peut utiliser les enveloppes afin de déterminer les niveaux de prix clés, puis un oscillateur pour confirmer que le marché est survendu ou suracheté de façon acceptable. Sur le graphique ci-dessous, nous avons ajouté l'indicateur Enveloppes et l'indicateur Williams Percent Range à un graphique GBP/USD en 5 minutes :
Source : Admiral Markets MetaTrader 4, GBPUSD, graphique M5 – Plage de données : 10 août 2017 de 9h AM à 7h10 PM – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.
Les enveloppes sont calculées sur la base d'une moyenne mobile exponentielle de période 50 appliquée au prix de clôture avec une déviation de 0.15 %. Nous avons également ajouté une moyenne mobile exponentielle de période 50, représentée par la ligne pointillée verte qui se trouve entre les deux bandes. L'indicateur Williams Percent Range est réglé sur une période de 50.
Les règles de ce système (ou stratégie) sont les suivantes :
- Une position acheteuse peut être ouverte si le prix casse à la baisse l'enveloppe inférieure et clôture en dessous pendant que l'indicateur Williams Percent Range indique que le marché est survendu
- Une position vendeuse peut être ouverte si le prix casse à la hausse l'enveloppe supérieure et clôture au-dessus pendant que l'indicateur Williams Percent Range indique que le marché est suracheté
La première ligne verticale orange sur le graphique indique le premier moment où toutes les conditions étaient réunies pour prendre une position acheteuse. Le prix a bien clôturé sous l'enveloppe inférieure et l'indicateur Williams Percent Range était en territoire de survente. Le premier objectif pouvait être placé au niveau de la moyenne mobile exponentielle de période 50 représentée par la ligne pointillée verte (ce que nous pouvons voir avec la deuxième ligne verticale orange).
Un second objectif (take profit) pouvait être placé au niveau de l'enveloppe supérieure (ce que nous pouvons voir avec la troisième ligne verticale orange). Pour cette configuration, l'utilisation d'un stop loss raisonnablement serré est idéale. En effet, puisque la valeur de la déviation est de 0.15 %, un stop loss du même ordre de grandeur peut être choisi (ce qui représente environ 20 pips dans ces circonstances).
Bien sûr, le système décrit ci-dessus n'est qu'un exemple. Pour vraiment peaufiner votre trading, il est nécessaire de réaliser un backtest complet de vos stratégies. Une bonne façon d'y parvenir est d'utiliser l'expert consultant (expert advisor) 'Admiral Trading Simulator' qui fait partie du plugin MetaTrader Édition Suprême. MTSE est disponible gratuitement et offre une gamme d'indicateurs plus étendue que celle incluse par défaut dans les versions standard de MetaTrader 4 et MetaTrader 5.
Indicateur Enveloppes MetaTrader – Conclusion
Rappelez-vous, la construction d'un système de trading forex complet avec l'indicateur Enveloppes ne se limite pas à des signaux informant quand acheter et vendre. Évidemment, tout système de négociation doit vous informer des moments les plus opportuns pour entrer sur le marché, mais ce n'est qu'une partie du système. Pour trader avec succès, vous devez également faire preuve d'une solide gestion du risque et d'une discipline rigoureuse. De plus, vous devez avoir un processus à suivre pour gérer vos opérations gagnantes et perdantes. Nous espérons que vous avez trouvé cet article à propos de l'indicateur Enveloppes utile.
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