Qué son las Medias Móviles en Trading
En este artículo se explicará en qué consisten las medias móviles (MA), los periodos que suelen utilizar los traders y cómo hacer un análisis técnico con el indicador media móvil simple de MetaTrader.
La información presentada en este artículo tiene únicamente fines educativos y no constituye asesoramiento financiero. Consulta con un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.
Qué son las medias móviles en trading
| Una media móvil es un valor que se calcula de manera continua a partir de la media aritmética del precio durante un período de tiempo determinado. |
Existen dos tipos de medias móviles:
- Media móvil simple (SMA)
- Media móvil exponencial (EMA)
La parte móvil del nombre está ahí porque el valor se calcula a medida que avanza cada período de tiempo, de modo que el valor de la media se ajusta con los cambios en el precio.
Este valor se calcula cada día, descartando el valor más antiguo en el conjunto de datos, en favor del día más reciente.
Recuerda que este artículo tiene fines meramente ilustrativos y educativos, y que los ejemplos utilizados no constituyen una invitación ni una recomendación para operar.
¿Qué diferencias hay entre la SMA y la EMA?
La diferencia entre la media móvil simple (SMA) y la media móvil exponencial (EMA) es que una SMA no tiene ponderación, todos los datos se tratan de la misma manera cuando se calcula la media. Por el contrario, con la EMA se calcula una ponderación, los datos más recientes reciben mayor peso en el cálculo final de la media.
| ⚠️ Las medias móviles se consideran indicadores retardados porque sus métricas reaccionan después de que los cambios ya se hayan producido, por lo que se suelen utilizar para verificar si una tendencia está consolidada. |
Las medias móviles exponenciales estiman que los datos más recientes pueden ser más relevantes para intentar predecir lo que pueda ocurrir. El trader, no obstante, debe tener en cuenta que rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rendimientos futuros.
Cómo identificar tendencias con una media móvil
Las medias móviles suelen ser utilizadas por la mayoría de los traders, tanto para identificar si el mercado está en una tendencia determinada, como la dirección de ésta. En este sentido, se pueden dar 3 posibilidades hipotéticas en el trading de tendencia que detallamos más abajo.
Recuerda que el análisis técnico trata de encontrar patrones, tendencias y señales sin la garantía de resultados en el futuro. El trading y la inversión conlleva un elevado riesgo de pérdida de capital:
◈ Que el mercado esté en tendencia: en este caso el precio se encuentra muy lejos de la media móvil a largo plazo
- Tendencia bajista → La media móvil tiene una dirección bajista
- Tendencia alcista → La media móvil tiene una dirección alcista
◈ Que la tendencia vaya perdiendo fuerza: el precio se dirige a la media móvil a largo plazo
◈ Que ninguna tendencia esté presente: el precio está oscilando alrededor de la MA a largo plazo
Puedes ver cómo se identifican las tendencias con una media móvil simple de 200 periodos en el siguiente gráfico:
Zona de decisión clave: rebote o punto de ruptura
Los niveles de la media móvil suelen ser zonas utilizadas por muchos traders para intentar identificar una continuación de tendencia o una reversión de ésta. La teoría de las medias móviles simples indicaría lo siguiente:
- La ruptura de la media móvil a largo plazo, aumenta la posibilidad de reversión.
- Si el precio tiene un rebote en media móvil lentamente a largo plazo, el precio podría romperse en uno de los dos sentidos.
- Si el precio rebota con fuerza desde la media móvil a largo plazo, esto podría indicar que seguirá la misma tendencia.
Recuerda que rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rendimientos futuros y que estos indicadores apuntan a probabilidades que pueden cumplirse o no, el riesgo de pérdida siempre está presente.
Las medias móviles pueden utilizarse en combinación con otras herramientas para intentar hacer un análisis más consistente, como los niveles de Fibonacci o el soporte y resistencia.
Los traders pueden analizar las rupturas y los rebotes, por ejemplo, mediante las velas japonesas.
¿Cuáles son las medias móviles más usadas habitualmente?
Las medias móviles más usadas en el trading son:
- Media móvil simple (SMA)
- Media móvil exponencial (EMA)
En este artículo en concreto vamos a centrarnos en la media móvil simple.
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Una de las dudas más frecuentes entre los traders es qué periodo es el más adecuado para las medias móviles:
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Esta configuración de periodos de media móvil puede variar de un trader a otro. Muchos traders combinan los tres tipos de medias móviles a su gráfico:
| Cuando se busca el cruce de tres medias, se suele utilizar 14, 50, 200 o las medias móviles de 6, 70, 200. |
Al aplicar las tres medias móviles al gráfico, los traders pueden analizar y observar los cruces::
En este hipotético ejemplo se muestra:
- Una media móvil de 14 periodos, de color naranja
- Una media móvil de 50 periodos, de color verde
- Una media móvil de 100 periodos, de color rojo
Entre los traders se han acuñado algunos términos relacionados con el tipo de cruce que se produce entre las medias en el gráfico:
- Cruce dorado: cuando la media móvil de 50 sesiones (medio plazo) cruza en sentido ascendente a la media lenta de 200 sesiones (largo plazo).
- Cruce de la muerte: ocurre cuando la media móvil de 50 sesiones cruza en sentido descendente a la media lenta de 200 sesiones.
Para poder practicar con las medias móviles en gráficos en tiempo real existen cuentas de demostración que simulan de manera virtual las condiciones de los mercados financieros.
¿Qué es la Media Móvil Simple?
Una Media Móvil Simple o Simple Moving Average (SMA), como ya hemos indicador, es el cálculo del valor promedio de un número específico de datos recientes.
¿Cómo se calcula una media móvil simple?
| Fórmula de la media movil simple (SMA) = (Suma del valor del precio de n periodos) / n |
Pongamos un ejemplo con fines ilustrativos para un mejor entendimiento:
En el ejemplo, n es 5. De esta manera, para calcular la media móvil simple se suman los 5 precios de cierre y se dividen entre 5.
➤ La suma de nuestros valores = 24 + 26 + 23 + 28 + 30 = 131
➤ La SMA = 131/5 = 26.2
Al día siguiente habría que descartar el valor del día 1 y en su lugar incluir el valor de cierre del día más reciente (día 6), así se obtendría un nuevo valor de media.
El valor de la media cambia por tanto según el tiempo avanza, y esa es la razón de su nombre, "móvil".
Indicador de medias móviles en MetaTrader
El indicador de medias móviles está incluido en la plataforma de trading MetaTrader. Se encuentra en Indicadores -> Tendencia.
Una vez que se ha seleccionado el indicador en la barra de herramientas, aparecerá una ventana en la que se podrá indicar el número de periodos que el trader quiere utilizar y que, en la fórmula, ocuparía el lugar de la 'n'.
3 Estrategias de trading con Medias Móviles
En esta sección se explican ejemplos de estrategias de negociación utilizando tres medias móviles con fines meramente ilustrativos, sin intención de invitar a la negociación. La inversión y la negociación conllevan un alto riesgo de pérdida de dinero y no son actividades adecuadas para todos los perfiles.
- Cruce del precio y una media móvil
- Cruce de dos medias
- Triple cruce de medias móviles
Cruce del precio y una media móvil
Con fines meramente ilustrativos, recogemos a continuación un ejemplo gráfico. Para esta estrategia de trading con medias móviles se añade al gráfico de trading una media móvil simple de 100 sesiones a un gráfico H1 del par EUR USD:
Las señales de trading que podrían interpretarse a partir de una media móvil en el trading, en este caso, serían las siguientes:
- Señal de compra: el precio cruza la media móvil simple desde abajo hacia arriba.
- Si el precio se mantiene por encima de la SMA significa una tendencia alcista.
Ten en cuenta que estas son teorías que no garantizan de ninguna manera resultados futuros. El trading conlleva un elevado riesgo. Antes de adoptar decisiones sobre tu capital, debes considerar si entiendes los riesgos que conlleva y si puedes permitirte perder dinero.
Algunos traders optan por utilizar esta estrategia al revés, pero esto depende totalmente de las preferencias individuales y no es una recomendación:
- Señal de venta: cuando el precio cruza la media móvil simple desde arriba hacia abajo.
Si el precio se mantiene por debajo de la SMA significa una tendencia bajista.
Cruce de dos medias móviles
Se recoge a continuación el mismo gráfico que en la estrategia anterior, con fines meramente ilustrativos. La diferencia, es que en este gráfico se añade una media móvil simple de 30 períodos, que aparece como una línea verde. La media móvil de 100 períodos ahora es azul.
En lugar de observar cómo cruza el precio las medias móviles, se trata de observar el cruce de ambas medias:
Las reglas teóricas de esta estrategia de cruce son:
- Cuando la media móvil simple más rápida cruza por encima de la más lenta, puede indicarse una señal de compra.
- Cuando la media móvil simple más rápida cruza por debajo de la más lenta, se produciría una señal de venta.
Recuerda que resultados pasados no son una garantía de rendimientos futuros.
Triple cruce de medias móviles
Como su nombre lo indica, esta estrategia utiliza tres medias móviles simples: una rápida, una media y otra lenta.
Esta regla contempla la media móvil más lenta como un filtro de tendencia, es decir, las señales supuestas podrían interpretarse basándose en la posición de las dos medias más rápidas con respecto a este filtro.
- La señal de compra podría indicarse si ambas están por encima del filtro.
- La señal de venta podría indicarse si ambas se sitúan por debajo.
Con fines ilustrativos, veamos un ejemplo añadiendo al gráfico anterior una media móvil de 200 sesiones en color rojo, que ejercerá de filtro.
Errores Comunes al Usar Medias Móviles
Existen algunos errores comunes en el uso de medias móviles en trading. A continuación, detallamos algunos de ellos:
- Algunos traders utilizan las medias móviles de manera aislada, sin comprobar otros datos para tomar decisiones más informadas, como por ejemplo, el volumen, patrones de velas u otros indicadores.
- Otro error frecuente es no contar con una gestión de riesgos adecuada al perfil del trader, contemplando herramientas como el Stop Loss o el Take Profit.
- Utilizar demasiadas medias móviles.
- No tener en cuenta que las medias móviles son indicadores retardados.
- Utilizar medias móviles en condiciones de baja volatilidad de mercado o sin tendencia definida, en un mercado lateral. Esto puedo generar ruido de mercado y señales falsas.
Uso de la Media Móvil con otros indicadores en MT4
En esta sección se analiza la integración de las medias móviles con las bandas de Bollinger y el canal de Keltner. También se pueden utilizar otros indicadores complementarios, como el RSI o el MACD, junto con las medias móviles.
Medias móviles con Bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger utilizan medias móviles. En este caso, las líneas son una envolvente de volatilidad. Se colocan a un cierto número de desviaciones estándar de la media móvil, lo que significa que las bandas se ensanchan o se estrechan según la volatilidad del mercado.
El acceso a indicadores avanzados específicos, como los mencionados, puede requerir la descarga de MetaTrader Supreme Edition.
Media Móvil con Canal de Keltner
En esta estrategia de trading se utiliza la media móvil como un filtro de tendencia junto con otro indicador técnico.
Teóricamente, las señales de trading pueden ser interpretadas en las siguientes situaciones:
- Señal de compra: cuando el precio rompe por encima del Canal de Keltner
- Señal de venta: cuando rompe por debajo del Canal.
A continuación, se recoge un gráfico con fines exclusivamente ilustrativos sin ninguna intención respecto al trading o la inversión. Recuerda consultar con un asesor externo antes de destinar tu capital a estas actividades.
¿Qué estrategia elegir con medias móviles simples?
No hay una respuesta única para todos, porque el método de medias móviles más adecuado dependerá de las preferencias específicas de cada trader.
El simulador de trading incluido en la MTSE es una excelente manera de probar diferentes tipos de estrategias y así medir cuál te interesa más.
Es una historia similar cuando se trata de elegir el marco temporal adecuado para tu media. Si estás operando en marcos temporales más cortos, tendrás que lidiar con un indicador adecuadamente rápido.
Media Móvil en el Trading- Conclusión
Las medias móviles tienen muchas aplicaciones en el trading.
➤ El indicador puede ayudar a suavizar las fluctuaciones dentro de un mercado agitado. Esto hace que se elimine el ruido de mercado provocado por la volatilidad.
➤ Por otro lado, una media móvil simple ascendente sugiere una tendencia alcista, y una SMA descendente sugiere una tendencia bajista, pero basándose en hechos pasados, al ser un indicador retardado. Recuerda que rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rendimientos futuros.
El uso de unas medias móviles u otras dependerá del plan de trading, de si practica scalping, day trading o swing trading.
Preguntas Frecuentes sobre Medias Móviles
¿Qué es un indicador de media móvil?
El indicador de media móvil es una herramienta de análisis técnico utilizada en los mercados financieros para intentar identificar tendencias y suavizar las fluctuaciones de precios durante un período determinado. Calcula el precio medio de un valor (por ejemplo, acciones, pares de divisas o materias primas) durante un periodo de tiempo específico, actualizándose continuamente a medida que se dispone de nuevos datos.
¿Cómo se calcula una media móvil?
Para calcular una media móvil, se suman los precios de cierre del valor durante un número determinado de períodos y, a continuación, se divide esa suma por el número de períodos. A medida que se reciben nuevos datos, el precio más antiguo se elimina del cálculo y se añade el precio más reciente. Este proceso se repite para crear una línea de media móvil continua.
¿Qué indica el indicador de media móvil?
El indicador de media móvil teóricamente se utiliza para que el trader intente verificar la dirección de una tendencia y los posibles niveles de soporte y resistencia. El precio por encima de la línea de media móvil, puede ser interpretada como una tendencia alcista, y cuando está por debajo, puede sugerir una tendencia bajista. Los cruces entre diferentes medias móviles también pueden utilizarse para identificar señales de trading.
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