تأكيد إتجاه السوق مع المتوسط المتحرك البسيط SMA

وقت القراءة: 10 دقائق

ستناقش هذه المقالة شرح المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، كدليل لتحديد اتجاه السوق و تأكيده و متابعته. كمؤشر اتجاه، المتوسط المتحرك البسيط SMA أداة جيدة و شاملة، و يجب أن يكون لدى كل متداول بعض الإلمام بها. أول الأشياء أولاً، ما هو المتوسط المتحرك البسيط؟

ما هو المتوسط المتحرك البسيط

المتوسط المتحرك البسيط هو أبسط شكل لمتوسطات الحركة. المتوسط المتحرك هو متوسط القيمة المحسوبة لعدد معين من فترات البيانات الأخيرة. يتم إعادة احتساب هذه القيمة بشكل دوري، مع إستقصاء اقدم قيمة للفترات المعينة لصالح أخر قيمة مسجلة. دعونا نلقي نظرة على مثال بسيط، من أجل توضيح كيفية حساب المتوسط المتحرك البسيط.

كيفية حساب المتوسط المتحرك البسيط

نحسب القيم باستخدام صيغة المتوسط المتحرك البسيط: الصيغة:

المتوسط المتحرك البسيط SMA = (مجموع قيم سعر (س) من لفترات ) / س

دعنا نستخدم بعض أسعار العينات لإظهار مثال على المتوسط المتحرك البسيط. دعنا نقول أننا نريد حساب SMA لمدة 10 أيام باستخدام أسعار الإغلاق اليومية، و لنفترض أن لدينا أسعار الإغلاق للأيام العشرة الأخيرة ( مثال على ذلك في الجدول أدناه). فترة المتوسط المتحرك البسيط ، س ، هي 10 في مثالنا. لذلك نجمع 10 أسعار إغلاق معاً للحصول على الإجمالي، ثم نقسم هذا الرقم على (س) و هي 10 في مثالنا.

اليوم

سعر الإغلاق

1

24

2

26

3

23

4

28

5

30

6

26

7

22

8

19

9

24

10

20

  • سيكون مجموع قيمنا: 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 +19 +24 + 20 = 242
  • لذلك ، سيكون المتوسط المتحرك: 242/10 = 24.2

في اليوم التالي، سوف نستبعد قيمة "اليوم الأول" القديمة، و بدلاً من ذلك، سوف ندرج سعر إغلاق اليوم الأخير في حسابنا، و بالتالي منحنا متوسط قيمة جديد. سوف تتغير قيمة المتوسط مع تقدم الوقت، و هذا هو السبب في أن يطلق عليه المتوسط المتحرك. إن العثور على متوسط متحرك بسيط ليس بالأمر البسيط، كما ترى في المثال المذكور أعلاه.

في الواقع، حتى قبل وقت طويل من أن تصبح أجهزة الكمبيوتر و أدوات التداول شائعة، كان المحللون يعملون على تحديد المتوسطات المتحركة اليومية عن طريق إجراء الحسابات يدوياً. إذا كنت تقوم بالحساب لعدد كبير من الفترات، أو إذا كانت الفترات الزمنية الخاصة بك ضمن أطر زمنية قصيرة، فقد يكون العمل المعني شاقاً للغاية. هذا هو السبب في أننا ندع أجهزة الكمبيوتر من أداء خوارزمية المتوسط المتحرك البسيط، حتى نتمكن من تركيز انتباهنا على نتائج العمليات الحسابية، بدلاً من الحسابات نفسها.

اضافة المتوسط المتحرك البسيط في MT4

تأتي أداة المتوسط المتحرك مرفقة مع المنصة كواحدة من افضل مؤشرات الميتاتريدر، مما يعني أنك لست مضطراً إلى القيام بتنزيل مؤشر SMA الى MT4. ستجد مؤشر "Moving Average" مدرجاً في مجلد "Trend" ضمن "Navigator" في MT4، كما هو موضح في الصورة أدناه:

اضافة مؤشر المتوسط المتحرك البسيط

المصدر: منصة MetaTrader 4

كما ترى في الصورة أعلاه، يوفر لك مؤشر المتوسط المتحرك في MT4 خياراً لأكثر من نوع واحد من الطرق. بطبيعة الحال بالنسبة للمتوسط المتحرك البسيط SMA، يمكنك اختيار "Simple" عند خيار Method MA. إعدادات SMA التي تحتاج إلى تحديدها هي قيم "Period" و "Shift" و "Apply to".

"Period" هي نفسها "س" في مثال صيغة SMA المشار اليه سابقاً. إنه يشير إلى عدد الفترات التي نحتاج إلى تضمينها في متوسطنا.

كلما زادت القيمة بالنسبة لـ (س) ، كلما كان خط المتوسط المتحرك أكثر سلاسة، و لكن سيكون رد فعله أبطأ مع التغيرات في السعر. ستنتج القيم الأصغر لـ (س) خط SMA سريع الحركة. سيكون رد فعله أسرع للتغيرات في السعر، و لكن سيكون أقل سلاسة. من الناحية المثالية، نحن نبحث عن وسيلة تكون سلسة بما يكفي للسماح لنا برؤية ما بعد التقلبات قصيرة الأجل، و التركيز بدلاً من ذلك على الاتجاهات الحقيقية، و لكنها أيضاً سريعة بما يكفي لتزويدنا بإشارات في الوقت المناسب.

قد يكون من المفيد مقارنة متوسط متحرك بسيط سريع (أي ذو فترات أقصر) بمتوسط متحرك بسيط أبطأ (أي ذو فترات أطول)، كما سنرى لاحقاً في قسم الاستراتيجيات في هذا المقالة.

"Shift" هو الأقل أهمية في إعدادات SMA. تؤدي القيمة التي تم إدخالها إلى إزاحة SMA في الوقت المناسب على طول محور الوقت، حيث تقوم القيمة الإيجابية بإزاحة SMA إلى اليمين، و قد تؤدي القيمة السلبية إلى إزاحته إلى اليسار.

تعد الإزاحة باستخدام قيمة سالبة مفيدًا فقط كأداة للنظر إلى البيانات التاريخية. إذا كنت تبحث عن متوسط متحرك بسيط SMA للفترة الحالية مع تحول سلبي، فلن يكون ذلك ممكناً - حيث ستحتاج إلى قيمة لفترة لم تحدث بعد، من أجل إكمال مجموعة البيانات. يوصى باستخدام القيمة الافتراضية 0 كمكان جيد للبدء. توفر لك قائمة "Apply to" سبعة خيارات.

يشملوا:

  1. أغلاق
  2. افتتاح
  3. أعلى سعر
  4. أقل سعر
  5. متوسط السعر - و هو (أعلى سعر+ الإغلاق) / 2
  6. السعر النموذجي - و هو (أعلى سعر + أقل سعر + الإغلاق) / 3
  7. إغلاق مرجح - و هو (أعلى سعر + أقل سعر + الإغلاق + الإغلاق) / 4

يطبق الإعداد الافتراضي للمتوسط المتحرك البسيط SMA على الإغلاق، و هذا مرة أخرى مكان جيد للبدء. بطبيعة الحال، سوف تساعدك بعض التجارب في تحديد أفضل إعدادات المتوسط المتحرك البسيط. في الصورة أدناه، يتم عرض مؤشر الرسم البياني SMA لمدة 50 فترة مع الرسم البياني للساعة لزوج العملات GBPUSD كمثال:

المصدر: منصة MetaTrader 4 - بيانات الأسعار من Admiral Markets - مخطط H1 GBP/USD - نطاق البيانات: 2 أغسطس 2019 إلى 12 أغسطس 2019 - يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية، كما أنه ليس مؤشر موثوق للأداء في المستقبل.

ماذا يخبرك المتوسط المتحرك البسيط؟

في المقام الأول، يتيح المتوسط المتحرك البسيط SMA لك رؤية تقلبات الأسعار على المدى القصير، و بالتالي فهم الاتجاهات الأساسية للسوق بشكل أكثر وضوحاً. لاحظ في الرسم البياني الموضح أعلاه كيف يسهل مؤشر SMA حركة السوق. في هذه الحالة، يظهر الاتجاه الهبوطيللسوق بوضوح أكبر عند قراءة المتوسط المتحرك البسيط, بدلاً من النظر ببساطة إلى السعر وحده. لاحظ أيضاً كيف يظل السعر تحت خط SMA بالنسبة للغالبية العظمى من الاتجاه.

هنا، لدينا بضع نقاط أساسية لكيفية التداول باستخدام مؤشر المتوسط المتحرك البسيط SMA:

  • أولاً، يمكننا استخدام تقاطع الأسعار تحت المتوسط المتحرك، كإشارة دخول للبيع.
  • ثانياً، بقاء السعر تحت المتوسط المتحرك هو تأكيد الاتجاه الهبوطي.

العكس صحيح أيضاً:

  • يمكننا استخدام تقاطع الأسعار أعلى SMA كإشارة شراء.
  • بقاء السعر أعلى المتوسط المتحرك البسيط هو تأكيد على الاتجاه الصعودي.

تداول مع MetaTrader Supreme Edition

تقدم Admiral Markets للمتداولين القدرة على تحسين تجربتهم في التداول بشكل كبير من خلال تعزيز منصة MetaTrader مع MetaTrader Supreme Edition. احصل على ميزات إضافية ممتازة مثل مصفوفة الارتباط - و التي تمكنك من المقارنة بين مختلف أزواج العملات، إلى جانب الأدوات الرائعة الأخرى، مثل نافذة Mini Trader، و التي تتيح لك التداول في نافذة أصغر أثناء قيامك بواجباتك اليومية.

احصل على كل هذا و أكثر بكثير من خلال النقر على اللافتة أدناه و بدء التنزيل المجاني!

المتوسط المتحرك البسيط على ميتاتريدر سوبريم

دعنا الآن نستمر في النظر في كيفية استخدام هذه المفاهيم كجزء من استراتيجية بسيطة لمتوسط التداول المتحرك

استراتيجية تقاطع المتوسط المتحرك البسيط

تعد استراتيجية التقاطع المتوسط المتحرك البسيط نظاماً أساسياً لمتابعة الاتجاه. إنه ينظر إلى سلسلتين مختلفتين، و يوفر إشارة تداول عندما يعبر أحدهما الآخر. في الرسم البياني أعلاه، رأينا أن تقاطع السعر كان اسفل من المتوسط المتحرك لمدة 50 فترة. يمكننا أيضاً استخدام متوسط متحرك آخر بدلاً من السعر.

المفتاح هنا هو أن اتجاه الإشارة يعطى بواسطة اتجاه تقاطع سلسلة أسعار المتوسط الأسرع، على الجانب الأبطأ. لذلك، على سبيل المثال، يمكنك استخدام المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 فترة كسلسلة سريعة، و متوسط متحرك لمدة 50 فترة كمتوسط أبطأ. إذا عبر MA 20 فترة فوق MA-50 فترة، فسيكون ذلك إشارة شراء. إذا عبر المتوسط المتحرك لـ 20 فترة أسفل المتوسط المتحرك الأبطأ، فسيكون ذلك إشارة بيع.

يعد اتباع هذه الإشارات مثالاً فعالاً على تنبؤات المتوسط المتحرك البسيط. لذلك، نحن نستخدم المتوسط المتحرك لدينا كدليل مرجح للأداء المستقبلي للسوق. بالطبع، يعتمد مثل هذا التنبؤ خلال المتحرك المتوسط البسيط على افتراض أساسي - و هو أن قيم البيانات المستقبلية سوف تميل إلى اتباع الاتجاه. كما نعلم جميعاً، قد لا تتنبأ القيم التاريخية بدقة بالقيم المستقبلية، و قد يكون هناك في الواقع عدة مرات ينهار فيها الاتجاه.

البيانات التاريخية هي دليل غير كافٍ إلى مجهول الغد، لكنها لا تزال واحدة من الأدلة القليلة المتاحة. عند النظر إلى البيانات التاريخية، هناك سؤال حول مقدار البيانات التاريخية المراد دمجها. هل نعتبر جميع البيانات السابقة ذات صلة؟ أم أننا نقرر أن أحدث البيانات فقط هي التي لها تأثير على ما سيحدث بعد ذلك؟ تحاول المتوسطات المتحركة توفير قاعدة بسيطة و لكنها فعالة للتغلب على المشكلة، مع الأخذ في الاعتبار القيمة المتوسطة على نافذة معينة من الملاحظة.

يمكننا التوصل إلى استراتيجيات تداول أخرى من خلال الجمع بين مؤشر ميل MT4 و أدوات التداول الأخرى. طريقة واحدة للقيام بذلك هي استخدام SMA كفلتراتجاه، ثم استخدام مؤشر آخر لإشارات التداول. على سبيل المثال، يمكنك استخدام قنوات كيلتنر لإشارات الدخول، أو الشراء عند كسر السعر فوق قنوات كيلتنر، أو البيع عندما ينكسر دون الظرف. يأتي الفلتر قيد التشغيل من خلال الإشارات التالية فقط التي تتفق مع اتجاه الترند الأكبر.

وهذا يعني أنه لا يمكننا الشراء إلا إذا كان سعر السوق أعلى من SMA لدينا، و لا يمكننا البيع إلا إذا كان السعر أدنى SMA لدينا. قنوات كيلتنر ليست سوى واحدة من العديد من الأدوات الإضافية التي تكتسبها مع إصدار ميتاتريدر الحصري لدينا. MT4SE هو مكون إضافي مخصص لمنصات MetaTrader يوسع إلى حد كبير وظائف النظام - و هو مجاني للتنزيل!

المتوسط المتحرك البسيط مقابل المتوسط المتحرك الأسي

كما رأينا سابقاً هناك عدة أنواع متوسطات متحركة في MT4. الأكثر شيوعًا هما المتوسط المتحرك البسيط و المتوسط المتحرك الأسي (EMA). كما رأينا، SMA لا يوجد لديه ترجيح - لأن جميع نقاط البيانات تعامل بالتساوي عند حساب القيمة المتوسطة. مع EMA، يتم تطبيق الترجيح، مع قيم بيانات أحدث تحمل وزنًا أكبر عند حساب المتوسط.

نظرًا لأن المتوسطات المتحركة تنظر إلى الوراء و تتضمن نقاط بيانات قديمة، فهي متأخرة بطبيعتها. ستحدث التغييرات في المتوسط المتحرك بعد أن بدأ سعر السوق يتحرك بالفعل. هذا هو السبب في أن الاستخدام الرئيسي للمتوسط المتحرك هو أداة تأكيد الاتجاه. تحاول المتوسطات المتحركة الموزونة تخفيف التباطؤ من خلال التركيز أكثر على نقاط البيانات الحديثة، بافتراض أن البيانات الأحدث أكثر أهمية للتنبؤ بما قد يحدث بعد ذلك.

المتوسط المتحرك الأسي يزن البيانات السابقة مع ترجيح، و الذي يتناقص بشكل كبير مع مرور الوقت. و مع ذلك، هناك مفاضلة، حيث إنها قد لا تعمل على تخفيف تقلبات الأسعار بكفاءة. عند مقارنة SMA مع EMA، فليس أحدهما بطبيعته أفضل أو أسوأ من الآخر؛ إنها مسألة فهم الفرق و استخدام ما يناسب احتياجاتك بشكل أفضل.

ربما تكون أفضل طريقة لمعرفة ما يناسبك هي اختبار كليهما. يتيح لك استخدام حساب التداول التجريبي القيام بذلك عدة مرات حسب حاجتك، كما أنه يتيح للمتداولين اختبار استراتيجياتهم في بيئة تداول خالية من المخاطر، قبل الانتقال إلى الأسواق الحية.

حساب تداول تجريبي


شرح المتوسط المتحرك البسيط: الملخص

لقد بحثنا في كيفية العثور على المتوسط المتحرك البسيط عن طريق جمع جميع نقاط البيانات خلال عدد معين من الفترات، ثم تقسيمها بعد ذلك على عدد الفترات. لقد رأينا أيضاً كيف أن استخدام المتوسط المتحرك البسيط يسهل فهم تقلبات الأسعار، ويجعل الاتجاهات أكثر وضوحاً.

يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لجميع الأدوات - على سبيل المثال، فإن مؤشر SMA سيعمل بشكل مشابه تماماً على الأسهم أو الفوركس و غيره. و بالتالي، فهي أداة متعددة الاستخدامات مع مجموعة متنوعة من الاستخدامات لإطلاعنا على اتجاه السوق. نأمل أن استمتعت بقراءة شرح المتوسط المتحرك البسيط. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن مؤشرات التداول في فوركس، فلماذا لا تحقق من مقالتنا التالية:

1. افضل مؤشرات الميتاتريدر لتحديد الإتجاه لعام 2019

2. استخدامات مؤشر MACD

3. أفضل المؤشرات للمضاربة اللحظية الناجحة (سكالبينج)

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

حساب تجريبي

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.



العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة ، وتحمل مخاطر عالية من سرعة فقدان الأموال بسبب الرافعة المالية.