تأكيد إتجاه السوق مع المتوسط المتحرك البسيط SMA و استخدامه مع المتوسط المتحرك الاسي

ستناقش هذه المقالة شرح المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، كدليل لتحديد اتجاه السوق و تأكيده و متابعته. كمؤشر اتجاه، المتوسط المتحرك البسيط SMA أداة جيدة و شاملة، و يجب أن يكون لدى كل متداول بعض الإلمام بها.

من المثير للاهتمام أيضاً الذكر انه هناك خيار آخر و هو المتوسط المتحرك الاسي (EMA) و الذي سيتم مناقشته لاحقاً في هذا المقال و ذكر أهم الاختلافات بينه و بين المتوسط المتحرك البسيط. 

ما هو المتوسط المتحرك البسيط

المتوسط المتحرك البسيط هو أبسط شكل من أشكال المتوسطات المتحركة. المتوسط المتحرك هو متوسط القيمة المحسوبة لعدد معين من فترات البيانات الأخيرة. يتم إعادة احتساب هذه القيمة بشكل دوري، مع إستقصاء اقدم قيمة للفترات المعينة لصالح أخر قيمة مسجلة. دعونا نلقي نظرة على مثال بسيط، من أجل توضيح كيفية حساب المتوسط المتحرك البسيط.

كيفية حساب المتوسط SMA

نحسب القيم باستخدام صيغة المتوسط المتحرك البسيط: 

الصيغة: المتوسط المتحرك البسيط SMA = (مجموع قيم الأسعار لفترات X)/X

دعنا نستخدم بعض نماذج الأسعار لإظهار مثال عن المتوسط المتحرك البسيط. دعنا نقول أننا نريد حساب SMA لمدة 10 أيام باستخدام أسعار الإغلاق اليومية، و لنفترض أن لدينا أسعار الإغلاق للأيام العشرة الأخيرة ( مثال على ذلك في الجدول أدناه). فترة المتوسط المتحرك البسيط، X، هي 10 في مثالنا. لذلك نجمع أسعار الإغلاق العشرة معاً لنحصل على الإجمالي، ثم نقسم هذا الرقم على 10.

• ستكون القيمة الإجمالية: 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 +19 +24 + 20 = 242
• لذلك، سيكون المتوسط المتحرك البسيط: 242/10 = 24.2

في اليوم التالي، نتجاهل قيمة "اليوم الأول" القديمة، وبدلاً من ذلك نقوم بتضمين سعر إغلاق اليوم الأحدث في حساباتنا، ومن ثم نحصل على متوسط بقيم جديدة. ستتغير قيمة المتوسط مع تقدم الوقت، ولهذا يطلق عليه اسم المتوسط المتحرك. إن العثور على المتوسط SMA ليس بالأمر السهل، كما ترى في المثال الموضح أعلاه.

في الواقع، حتى قبل وقت طويل من أن تصبح أجهزة الكمبيوتر و أدوات التداول شائعة، كان المحللون يعملون على تحديد المتوسطات المتحركة اليومية عن طريق إجراء الحسابات يدوياً. إذا كنت تقوم بالحساب لعدد كبير من الفترات، أو إذا كانت الفترات الزمنية الخاصة بك ضمن أطر زمنية قصيرة، فقد يكون العمل المعني شاقاً للغاية. هذا هو السبب في أننا ندع أجهزة الكمبيوتر تقوم في تنفيذ خوارزمية المتوسط المتحرك البسيط بدلاً عنّا، حتى نتمكن من تركيز انتباهنا على نتائج العمليات الحسابية، بدلاً من الحسابات نفسها.

اضافة المتوسط المتحرك SMA في MT4

تأتي أداة المتوسط المتحرك مرفقة مع المنصة كواحدة من افضل مؤشرات الميتاتريدر، مما يعني أنك لست مضطراً إلى القيام بتنزيل مؤشر SMA الى MT4. ستجد مؤشر "Moving Average" مدرجاً في مجلد "Trend" ضمن "Navigator" في MT4، كما هو موضح في الصورة أدناه:

المصدر: منصة MetaTrader 4

كما ترى في الصورة أعلاه، يوفر لك مؤشر المتوسط المتحرك في MT4 مجموعة من خيارات المتوسطات المتحركة. بطبيعة الحال بالنسبة للمتوسط المتحرك البسيط SMA، يمكنك اختيار "Simple" عند خيار Method MA. إعدادات SMA التي تحتاج إلى تحديدها هي قيم "Period" و "Shift" و "Apply to".

"Period" هي نفسها الفترة "X" في مثال صيغة SMA المشار اليه سابقاً. إنه يشير إلى عدد الفترات التي نحتاج إلى تضمينها في متوسطنا.

كلما زادت القيمة بالنسبة لـ (X)، كلما كان خط المتوسط المتحرك أكثر سلاسة، و لكن سيكون رد فعله أبطأ مع التغيرات في السعر. ستنتج القيم الأصغر لـ خط SMA سريع الحركة. سيكون رد فعله أسرع للتغيرات في السعر، و لكن سيكون أقل سلاسة. من الناحية المثالية، نحن نبحث عن وسيلة تكون سلسة بما يكفي للسماح لنا برؤية ما بعد التقلبات قصيرة الأجل، و التركيز بدلاً من ذلك على الاتجاهات الحقيقية، و لكنها أيضاً سريعة بما يكفي لتزويدنا بإشارات في الوقت المناسب.

قد يكون من المفيد مقارنة متوسط متحرك بسيط سريع (أي ذو فترات أقصر) بمتوسط متحرك بسيط أبطأ (أي ذو فترات أطول)، كما سنرى لاحقاً في قسم الاستراتيجيات في هذا المقالة.

"Shift" هو الأقل أهمية في إعدادات SMA. تمثل القيمة التي تم إدخالها لإزاحة SMA في الوقت المناسب على طول محور الوقت، حيث تقوم القيمة الإيجابية بإزاحة SMA إلى اليمين، و قد تؤدي القيمة السلبية إلى إزاحته إلى اليسار.

تعد الإزاحة باستخدام قيمة سالبة مفيدة فقط كأداة للنظر إلى البيانات التاريخية. إذا كنت تبحث عن متوسط متحرك بسيط SMA للفترة الحالية مع تحول سلبي، فلن يكون ذلك ممكناً - حيث ستحتاج إلى قيمة لفترة لم تحدث بعد، من أجل إكمال مجموعة البيانات. يوصى باستخدام القيمة الافتراضية 0 كمكان جيد للبدء. توفر لك قائمة "Apply to" سبعة خيارات.

يشملوا:

1. إغلاق
2. افتتاح
3. أعلى سعر
4. أقل سعر
5. متوسط السعر - و هو (أعلى سعر+ سعر الإغلاق) / 2
6. السعر النموذجي - و هو (أعلى سعر + أقل سعر + سعر الإغلاق) / 3
7. إغلاق مرجح - و هو (أعلى سعر + أقل سعر + سعر الإغلاق + سعر الإغلاق) / 4

يطبق الإعداد الافتراضي للمتوسط المتحرك البسيط SMA على سعر الإغلاق، و هذا مرة أخرى مكان جيد للبدء. بطبيعة الحال، سوف تساعدك بعض التجارب في تحديد أفضل إعدادات المتوسط المتحرك البسيط. في الصورة أدناه، يتم عرض مؤشر الرسم البياني SMA لمدة 50 جلسة مع الرسم البياني للإطار الزمني لمدة ساعة لزوج العملات GBPUSD كمثال:

المصدر: Admirals MetaTrader 4 - الرسم البياني على الإطار الزمني لمدة ساعة لزوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار. النطاق الزمني: 21 يوليو 2021 - 25 يوليو 2021. تاريخ الإعداد: الساعة 16:16 بتوقيت شرق اوروبا في 25 يوليو 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للأداء المستقبلي.

ماذا يخبرك المتوسط SMA؟

في المقام الأول، يتيح المتوسط SMA لك رؤية تقلبات الأسعار على المدى القصير، و بالتالي فهم الاتجاهات الأساسية للسوق بشكل أكثر وضوحاً. لاحظ في الرسم البياني الموضح أعلاه كيف يسهل مؤشر SMA حركة السوق. في هذه الحالة، يظهر الاتجاه الصعودي للسوق بوضوح أكبر عند قراءة المتوسط SMA, بدلاً من النظر ببساطة إلى السعر وحده. لاحظ أيضاً كيف يظل السعر فوق خط SMA بالنسبة للغالبية العظمى من الاتجاه.

هنا، لدينا بضع نقاط أساسية لكيفية التداول باستخدام مؤشر المتوسط المتحرك البسيط SMA:

• أولاً، يمكننا استخدام تقاطع الأسعار أعلى المتوسط SMA، كإشارة دخول للشراء.
• ثانياً، بقاء السعر فوق المتوسط المتحرك هو تأكيد الاتجاه الصعودي.

العكس صحيح أيضاً:

• يمكننا استخدام تقاطع الأسعار أدنى مؤشر المتوسط SMA كإشارة بيع.
• بقاء السعر أدنى المتوسط المتحرك البسيط هو تأكيد على الاتجاه الهبوطي.

تداول باستخدام منصة MetaTrader Supreme Edition

تقدم Admirals للمتداولين القدرة على تحسين تجربتهم في التداول بشكل كبير من خلال تعزيز وترقية منصة MetaTrader مع MetaTrader Supreme Edition. احصل على ميزات إضافية ممتازة مثل مصفوفة الارتباط - و التي تمكنك من المقارنة بين مختلف أزواج العملات، إلى جانب الأدوات الرائعة الأخرى، مثل نافذة Mini Trader، و التي تتيح لك التداول في نافذة أصغر أثناء قيامك بواجباتك اليومية.

احصل على كل هذا و أكثر بكثير من خلال النقر على اللافتة أدناه و بدء التنزيل المجاني!

دعنا الآن نستمر في النظر في كيفية استخدام هذه المفاهيم كجزء من استراتيجية سهلة للتداول باستخدام المتوسط المتحرك.

استراتيجية تقاطع المتوسط المتحرك البسيط SMA

تعد استراتيجية التقاطع المتوسط SMA نظاماً أساسياً لمتابعة الاتجاه. إنه ينظر إلى سلسلتين مختلفتين، و يوفر إشارة تداول عندما يعبر أحدهما الآخر. في الرسم البياني أعلاه، رأينا أن تقاطع السعر كان اسفل من المتوسط المتحرك لمدة 50 جلسة. يمكننا أيضاً استخدام متوسط متحرك آخر بدلاً من السعر.

المفتاح هنا هو أن اتجاه الإشارة يعطى بواسطة اتجاه تقاطع سلسلة أسعار المتوسط الأسرع، على الجانب الأبطأ. لذلك، على سبيل المثال، يمكنك استخدام المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 جلسة كسلسلة سريعة، و متوسط متحرك لمدة 50 جلسة كمتوسط أبطأ. إذا عبر MA-20 فوق MA-50، فسيكون ذلك إشارة شراء. إذا عبر المتوسط المتحرك لـ 20 جلسة أسفل المتوسط المتحرك الأبطأ، فسيكون ذلك إشارة بيع.

يعد اتباع هذه الإشارات مثالاً فعالاً على تنبؤات المتوسط المتحرك البسيط. لذلك، نحن نستخدم المتوسط المتحرك لدينا كدليل مرجح للأداء المستقبلي للسوق. بالطبع، يعتمد مثل هذا التنبؤ خلال المتحرك المتوسط البسيط على افتراض أساسي - و هو أن قيم البيانات المستقبلية سوف تميل إلى اتباع الاتجاه. كما نعلم جميعاً، قد لا تتنبأ القيم التاريخية بدقة بالقيم المستقبلية، و قد يكون هناك في الواقع تضاربات في هذه النظرية حيث قد ينهار فيها الاتجاه.

البيانات التاريخية هي دليل غير كافٍ إلى مجهول الغد، لكنها لا تزال واحدة من الأدلة القليلة المتاحة. عند النظر إلى البيانات التاريخية، هناك سؤال حول مقدار البيانات التاريخية المراد دمجها. هل نعتبر جميع البيانات السابقة ذات صلة؟ أم أننا نقرر أن أحدث البيانات فقط هي التي لها تأثير على ما سيحدث بعد ذلك؟ تحاول المتوسطات المتحركة توفير قاعدة بسيطة و لكنها فعالة للتغلب على المشكلة، مع الأخذ في الاعتبار القيمة المتوسطة على نافذة معينة من الملاحظة.

يمكننا التوصل إلى استراتيجيات تداول أخرى من خلال الجمع بين مؤشر ميل MT4 و أدوات التداول الأخرى. طريقة واحدة للقيام بذلك هي استخدام SMA كفلتر اتجاه، ثم استخدام مؤشر آخر لإشارات التداول. على سبيل المثال، يمكنك استخدام قنوات كيلتنر لإشارات الدخول، أو الشراء عند اختراق السعر أعلى قنوات كيلتنر، أو البيع عندما يكسر السعر اسفل مستوى الطوق. يأتي الفلتر قيد التشغيل من خلال الإشارات التالية فقط التي تتفق مع اتجاه الترند الأكبر.

وهذا يعني أنه لا يمكننا الشراء إلا إذا كان سعر السوق أعلى من SMA لدينا، و لا يمكننا البيع إلا إذا كان السعر أدنى SMA لدينا. قنوات كيلتنر ليست سوى واحدة من العديد من الأدوات الإضافية التي تكتسبها مع إصدار ميتاتريدر الحصري لدينا. MT4SE هو مكون إضافي مخصص لمنصات MetaTrader يوسع إلى حد كبير وظائف النظام - و هو مجاني للتنزيل!

المتوسط SMA البسيك مقابل المتوسط EMA الاسي (المتزايد)

كما رأينا سابقاً هناك عدة انواع من المتوسطات المتحركة في MT4. الأكثر شيوعاً هما المتوسط SMA و المتوسط EMA. كما رأينا، SMA لا يوجد لديه ترجيح - لأن جميع نقاط البيانات تُعامل بالتساوي عند حساب القيمة المتوسطة. مع EMA، يتم تطبيق الترجيح، مع قيم بيانات أحدث وتحمل وزناً أكبر عند حساب المتوسط.

نظراً لأن المتوسطات المتحركة تنظر إلى الوراء و تتضمن نقاط بيانات قديمة، فهي متأخرة بطبيعتها. ستحدث التغييرات في المتوسط المتحرك بعد أن بدأ سعر السوق بالتحرك فعلاً. هذا هو السبب في أن الاستخدام الرئيسي للمتوسط المتحرك هو أداة تأكيد الاتجاه. تحاول المتوسطات المتحركة الموزونة تخفيف التباطؤ من خلال التركيز أكثر على نقاط البيانات الحديثة، بافتراض أن البيانات الأحدث أكثر أهمية للتنبؤ بما قد يحدث بعد ذلك.

المتوسط المتحرك الاسي يزن البيانات السابقة مع ترجيح، و الذي يتناقص بشكل كبير مع مرور الوقت. و مع ذلك، هناك مفاضلة، حيث إنها قد لا تعمل على تخفيف تقلبات الأسعار بكفاءة. عند مقارنة SMA مع EMA، فليس أحدهما بطبيعته أفضل أو أسوأ من الآخر؛ إنها مسألة فهم الفرق و استخدام ما يناسب احتياجاتك بشكل أفضل.

ربما تكون أفضل طريقة لمعرفة ما يناسبك هي اختبار كليهما. يتيح لك استخدام حساب التداول التجريبي القيام بذلك عدة مرات حسب حاجتك، كما أنه يتيح للمتداولين اختبار استراتيجياتهم في بيئة تداول خالية من المخاطر، قبل الانتقال إلى الأسواق الحية.

استخدام المتوسط EMA مع مؤشرات أخرى

المتوسطات المتحركة لها أكثر من استخدام. في الواقع، غالباً ما يتم إقران المتوسط المتحرك الأسي بمؤشرات أخرى من أجل إنشاء أنظمة تداول. على سبيل المثال، يمكن أن يكون الاستخدام النموذجي بمثابة مرشح اتجاه لاستراتيجية الاختراق:

• اختراق بولينجر باند مع المتوسط ​​المتحرك الأسي الذي يتبع الاتجاه.

هنا سنستخدم البولينجر باندز Bollinger Bands ليلعب دور خط الإشارة.

يرسم البولنجر باند طوق تقلب أعلى وأسفل السعر على الرسم البياني. إذا تجاوز السعر الطوق، فسنأخذ ذلك كإشارة للتداول في هذا الاتجاه - ولكن فقط إذا وافق مرشح الاتجاه، وفي مثالنا سوف نستخدم  المتوسط المتحرك الاسي EMA قصير الأجل مع المتوسط المتحرك الاسي EMA طويل الأجل. لذلك، بالنسبة للاختراق فوق نطاق بولينجر باند العلوي، ستكون هذه إشارة شراء، وسنحتاج إلى أن يكون المتوسط ​​المتحرك الأسي قصير المدى أعلى من المتوسط ​​المتحرك الأسي طويل المدى حتى نتبع الإشارة.

على العكس من ذلك، بالنسبة للاختراق ما دون بولينجر باند السفلي، سنقوم بالبيع، ولكن فقط إذا كان المتوسط ​​المتحرك الاسي قصير المدى أدنى من المتوسط ​​المتحرك الأسي طويل المدى. هناك الكثير من التركيبات - وكلما كان اختيار الأدوات المتاحة تحت تصرفك أوسع، زاد نطاق التحليل وقوته. MetaTrader Supreme Edition هو مكون إضافي لـ MetaTrader 4 و MetaTrader 5 يوفر نقلة نوعية كبيرة في مجموعة المؤشرات وأدوات التداول المتاحة لك. إنه مجاني للتنزيل، فلماذا لا تجرب هذه الترقية المتطورة؟

ملخص شرح المتوسط المتحرك البسيط (SMA) و الاسي (EMA)

لقد بحثنا في كيفية العثور على المتوسط SMA عن طريق جمع جميع نقاط البيانات خلال عدد معين من الفترات، ثم تقسيمها بعد ذلك على عدد الفترات. لقد رأينا أيضاً كيف أن استخدام المتوسط SMA يسهل فهم تقلبات الأسعار، ويجعل الاتجاهات أكثر وضوحاً.

يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لجميع الأدوات - على سبيل المثال، فإن مؤشر SMA سيعمل بشكل مشابه تماماً على الأسهم أو أزواج الفوركس و غيرها. و بالتالي، فهي أداة متعددة الاستخدامات مع مجموعة متنوعة من الاستخدامات لإطلاعنا على اتجاه السوق.

تمتع بمزايا منصة Premium Analytics

أحصل على حق الوصول الى بوابة Premium Analytics مع أخبار السوق, التحليل الفني, المفكرة الإقتصادية و مؤشر الميول العام مجمّعة من آلاف المصادر من وسائل الإعلام المالية و تشمل:

• أهم و أحدث الأحداث الإقتصادية و التجارية
• قراءة جميع الأخبار الإقتصادية و التجارية من أفضل مزودي البيانات الإقتصادية الرائدة مثل - Dow Jones, Trading Central و Acuity. 
• أفكار و فرص تداول مميزة.
• تعرف على ما تفكر به الوسائل الإعلامية المالية العالمية حول الأسواق الأكثر شعبية من خلال طريقة عرض بسيطة.

يمكنك البدء الآن بالنقر فوق اللافتة أدناه والاستمتاع بجميع الميزات المذكورة أعلاه والمزيد!

هل أنت مستعد للنجاح و كسب المال كالمحترفين؟

قم بمشاركة هذا المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتاحة حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل مبسط حول افضل استراتيجية لتحديد الاتجاه باستخدام المتوسط المتحرك البسيط لعام 2022!

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

1. افضل مؤشرات الميتاتريدر لتحديد الإتجاه لعام 2022

2. استخدامات مؤشر MACD

3. افضل المؤشرات للمضاربة اللحظية الناجحة في 2022!

عن Admirals؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admirals توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admirals.

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.