Prekybos naujienos pradedantiesiems: kas yra valiutų koreliacija?
Šiame straipsnyje išsamiai apžvelgsime:
- Teigiamai susietas pagrindines valiutų poras
- Neigiamai susietas pagrindines valiutų poras
- Kodėl valiutų poros yra susijusios neigiamai arba teigiamai
- Kaip fundamentinė ir techninė analizės veikia kartu
Valiutų koreliacija yra statistinės techninės analizės dalis, kuri gali suteikti prekiautojams įžvalgų apie tai, kaip valiutų poros juda viena su kita arba viena prieš kitą.
Teigiamos koreliacijos matomos, kai valiutų poros juda ta pačia kryptimi. Tokia koreliacija svyruoja nuo 0 iki 1 ir yra apibūdinama kaip silpna arba stipri koreliacija, priklausomai nuo to, kurioje diapazono dalyje yra.
Neigiamos koreliacijos matomos, kai valiutų poros juda priešingomis kryptimis. Tokia koreliacija svyruoja nuo -1 iki 0 ir taip pat apibūdinama kaip silpna arba stipri, priklausomai nuo to, kurioje diapazono dalyje yra.
Visas valiutų koreliacijų diapazonas yra nuo minus 1 iki plius 1 ir gali būti išreiškiama kaip koeficientas, pavyzdžiui, -0,90 arba procentais, pavyzdžiui, -90 %. Įspėjimas: tam tikrų rinkos sąlygų, pavyzdžiui, didelių svyravimų, atveju gali būti nukrypimų nuo vidutinės koreliacijos.
Kodėl valiutų poros koreliuoja neigiamai arba teigiamai?
Yra įvairių neigiamų ir teigiamų valiutų koreliacijų priežasčių, pavyzdžiui:
- Ekonominiai ryšiai ir valiutų srautai tarp šalių
- Jų santykis su JAV doleriu – labiausiai pasaulyje prekiaujama valiuta
- Pinigų politikos skirtumai tarp nacionalinių valiutų
- Vienos poros kotiruojama valiuta yra kitos valiutų poros bazinė valiuta
Techninės ir fundamentaliosios analizės bendrumai
Techninė analizė, naudojant statistiką bei grafikus, ir fundamentinė analizė, naudojant ekonomines naujienas ir rinkų nuotaikas, sutampa. Kadangi rinką keičiantys prekybos įvykiai dažnai sukelia valiutų porų judėjimą, verta atidžiau pažvelgti į sąsajas tarp fundamentinės ir techninės analizės.
Pradėkime nuo koreliuojančių ir nekoreliuojančių valiutų porų paaiškinimo, o tada aptarkime scenarijų, kaip jos galėtų reaguoti per rinką judinantį prekybos įvykį.
Teigiamai koreliuojančių valiutų porų pavyzdys
EURUSD ir GBPUSD paprastai laikomos teigiamai koreliuojančiomis valiutų poromis, kurias sieja jų santykis su JAV doleriu bei ES, JK ir JAV prekybos ir pinigų politikos santykiai.
Neigiamai koreliuojančių valiutų porų pavyzdys
EURUSD ir USDCHF paprastai koreliuoja neigiamai. Atkreipkite dėmesį, kad pirmosios valiutų poros kotiruojama kaina yra antrosios valiutų poros bazinė kaina.
Šiuo atveju pagrindinis dalykas yra JAV dolerio stiprumas. Pagal scenarijų, kai JAV doleris yra stipresnis euro atžvilgiu, EURUSD pora smuktų. Ir atvirkščiai, kai JAV doleris pakyla Šveicarijos franko atžvilgiu, USDCHF pora padidėtų, o tai lemtų neigiamą koreliaciją tarp EURUSD ir USDCHF.
Rinką judinančių prekybos naujienų pavyzdys
Dar kartą pažvelkime į teigiamos koreliacijos tarp EURUSD ir GBPUSD pavyzdį ir jį aptarkime. FED nusprendžia padidinti palūkanų normas (prekybos naujiena), o JAV doleris sustiprėja euro ir svaro atžvilgiu (rinkos reakcija). Dėl to EURUSD ir GBPUSD krenta, o tai rodo teigiamą koreliaciją.
Paimkime neigiamos koreliacijos tarp EURUSD ir USDCHF pavyzdį, naudodami tą patį prekybos naujienų scenarijų. FED sprendimas dėl palūkanų normos lemia stipresnį JAV dolerį, o tai reiškia, kad EURUSD krenta, o USDCHF kyla, tai rodo neigiamą koreliaciją.
Koreliacijos tarp valiutų porų laipsnis skiriasi, jis nėra fiksuotas, todėl prieš naudojant šią sąvoką prekyboje geriausia patikrinti esamą koreliacijos būseną.
Apibendrinant mūsų valiutų koreliacijų apžvalgą, atkreipiame dėmesį, kas santykiai tarp valiutų porų nuolat kinta ir gali būti naudojami prekybos sprendimams priimti, kai tik turite pakankamai patirties. Norėdami išsamiau suprasti šią temą ir kaip ji naudojama prekyboje, žiūrėkite papildomą „Admirals“ teikiamą mokomąją medžiagą.
Kaip prekyboje pasinaudoti valiutų porų koreliacija
Norite sužinoti daugiau apie fundamentalią analizę? Prisijunkite prie mūsų nemokamų internetinių seminarų!
Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.
