Торговля с помощью индикатора силы валют

Торговля с помощью индикатора силы валют

Одно из отличий Форекс от остальных финансовых рынков состоит в том, что торговля на нем ведется через валютные пары.

Таким образом, при заключении сделки на Форекс, трейдер одновременно работает с двумя валютами. С одной стороны, эта ситуация предоставляет различные преимущества, в том числе возможность превратить в прибыль прогнозы относительно экономики двух стран. С другой, из-за этого бывает сложно отследить поведение каждой валюты в отдельности.

Возьмем, к примеру, валютную пару EUR/USD. Допустим, ее курс вырос: потому ли, что пропорционально вырос евро или же потому, что ослаб доллар?

Данная статья призвана решить эти вопросы: мы поговорим об индикаторе силы валют, онлайн-инструменте, который является частью нашего специального издания MetaTrader Supreme Edition и который был радикально обновлен в 2017 году. Данный инструмент отображает то, насколько сильна или слаба та или иная валюта, в виде матрицы (таблицы). Грамотно пользуясь индикатором силы валют, вы сделаете еще один шаг в сторону успеха как валютный трейдер.

Различия между индикатором силы валют (currency strength meter) и корреляционной матрицей (correlation matrix)

Некоторые индикаторы силы валют (currency strength meter) разрабатываются неправильно, в связи с чем могут возникать проблемы. Так, если индикатор не выдает нужных значений силы валют, пользоваться им не имеет практически никакого смысла, даже если остальные его функции в порядке. Если же при программировании индикатора разработчики пользовались устаревшими методами, это может привести к следующим неудобствам:

  1. зависание платформы MT4;
  2. зависание компьютера;
  3. задержки в работе программ;
  4. ложные сигналы;
  5. перегрузка оперативной памяти;
  6. перегрузка процессора (до 100%).

Некоторые утилиты выдают данные, которые по факту даже не имеют отношения к силе валют. Так, например, разработчики могут использовать скользящие средние или индикаторы вроде RSI и MACD. Такой сложный процесс программирования индикатора может привести к тому, что трейдер будет следовать ложным сигналом и в итоге получит целую серию неудачных сделок.

По-настоящему сила валюты неразрывно связана с корреляцией. Корреляционные матрицы, как правило, разрабатываются грамотно, с использованием современных технологий, поэтому вышеуказанных проблем они, скорее всего, не вызовут.

Корреляционная матрица Форекс – настоящий индикатор силы валют

С течением времени индикатор силы валют естественным образом эволюционировал в корреляционную матрицу (correlation matrix), которая также может быть более или менее сложной и точной. Под корреляцией на Форекс понимается соотношение, связь между двумя определенными валютными парами. Если такая связь между парами сильна, говорят о высокой корреляции. При движении пар в одном направлении речь идет о положительной корреляции, если же курсы пар расходятся в противоположных направлениях, то такую корреляцию называют отрицательной. Идеальной корреляцией считается ситуация, когда пары движутся в абсолютно одинаковом направлении, чего, конечно, практически не бывает, а вот высокая корреляция, т.е. движение пар в приблизительно одном и том же направлении, встречается достаточно часто.

Преимущество пользования настоящим индикатором силы валют

Избежание двойного риска. Открытие нескольких сделок по парам с высокой корреляцией не рекомендуется, так как такая стратегия увеличивает уровень риска. Риск также увеличивается при заключении сделок на несколько пар с участием одной и той же валюты: если решение трейдера окажется неверным, он понесет двойные убытки. Так, одновременные сделки на покупку AUD/CHF, AUD/JPY и EUR/JPY приведут к значительному увеличению риска не только из-за коррелирующих пар, но и из-за двойного присутствия в сделке иены и австралийского доллара. Благодаря знанию о связи между валютными парами трейдер может избежать такого необязательного риска.

Избежание необязательного хеджирования. Зная значение корреляции между валютными парами наперед, трейдер может обойтись без хеджирования. Например, корреляция EUR/USD и USD/CHF является отрицательной, и это значит, что при выигрышной сделке по одной паре вы, скорее всего, проиграете по другой, и наоборот. Однако волатильность рынка заранее неизвестна, и потому неизвестно, что в итоге окажется больше: прибыль или убыток.

Сигналы о высокорисковых сделках. Корреляция валютных пар также может указывать на уровень риска той или иной сделки. К примеру, известно, что между парами EUR/USD и GBP/USD наблюдается положительная корреляция; следовательно, открыв сделки по этим парам в одном и том же направлении, трейдер увеличивает свой риск вдвое. Возможна и такая ситуация: одна пара торгуется в узком диапазоне, в то время как другая демонстрирует сильный тренд. В этом случае сделка по первой паре в направлении, противоположном второй, будет крайне рискованна. Так, если по EUR/USD наблюдается нисходящий тренд, а по GBP/USD определенного тренда не наблюдается, то покупка GBP/USD нежелательна, поскольку первая пара уже демонстрирует силу доллара.

Положительная и отрицательная корреляция: истинная сила валюты

Положительная и отрицательная корреляция: истинная сила валюты

Как уже было сказано выше, при положительной корреляции пары движутся примерно в одном направлении, при отрицательной – в противоположных.

По силе корреляция делится на четыре уровня. Для наглядности каждый такой уровень в приведенной таблице отмечен соответствующим цветом:

  1. зеленый цвет: корреляция незначительная либо отсутствует;
  2. синий цвет: слабая корреляция;
  3. оранжевый цвет: корреляция среднего уровня;
  4. красный цвет: сильная корреляция.

Загрузка индикатора силы валют

Платформа MetaTrader 4 является одной из самых распространенных в форекс-трейдинге. Одним из ее преимуществ является возможность загрузки пользовательских индикаторов и советников.

Все наиболее популярные индикаторы включены в MetaTrader 4 изначально, однако если нужного вам инструмента нет, можно загрузить индикатор, разработанный сторонними поставщиками.

Поскольку MetaTrader 4 является открытой платформой, сообщество ее пользователей очень велико, и новые индикаторы появляются практически постоянно. В данный момент доступно уже несколько тысяч индикаторов, основанных на различных алгоритмах.

Поиск индикаторов можно осуществлять напрямую через платформу. За полную версию одних индикаторов придется заплатить, в то время как другие, в том числе и знаменитый MT SE, предоставляются совершенно бесплатно.

Даже если вы решите, что индикатор стоит именно купить, не забывайте, что любой уважающий себя разработчик предоставляет демо-версию своей программы. Кроме того, индикатор или алгоритм можно запрограммировать и самому.

Рекомендуем загрузить MetaTrader Supreme Edition, расширенную версию терминала МТ4, где можно найти множество инструментов и функций, в том числе не только индикатор силы валют, но и симулятор реальной торговли, в котором удобно тестировать стратегии. В этой версии также можно устанавливать сторонние индикаторы и советники.

После загрузки MetaTrader Supreme Edition, куда входит и наш индикатор силы валют, вы получите все, что вам необходимо.

Загрузка индикатора силы валют

MT4 Supreme Edition - Скачать MT4SE бесплатно


Загрузка и настройка корреляционной матрицы (настоящего индикатора силы валют)

Ниже приведен видеоролик (на английском языке) , содержащий подробную информацию о том, как установить индикатор силы валют на платформу MetaTrader 4 от Admiral Markets.

Суть индикатора силы валют

Суть индикатора силы валют

На приведенном выше графике показан индикатор силы валют в виде особой корреляционной матрицы.

Сила корреляции показана с помощью цветов, как и на примере, приведенном выше. Валюты также обозначены различными цветами. Таким образом, определить силу валют можно буквально с первого взгляда.

Достаточно просто, правда?

Цветовые обозначения те же, что и в предыдущей таблице:

  1. зеленый цвет: корреляция незначительная либо отсутствует;
  2. синий цвет: слабая корреляция;
  3. оранжевый цвет: корреляция среднего уровня;
  4. красный цвет: сильная корреляция.

Направление корреляции (положительная/отрицательная) имеет такое же важное значение, как и ее сила.

Валюты на Форекс котируются в виде пар. Первая валюта в паре называется базовой, вторая – валютой котировки.

Из приведенной выше таблицы видно, что наиболее высокая положительная корреляция (+91) наблюдается у канадского доллара как валюты котировки в парах USD/CAD и EUR/CAD. Наиболее высокая отрицательная корреляция (-96) представлена британским фунтом в парах EUR/GBP (валюта котировки) и GBP/CHF (базовая); таким образом, при открытии сделок в одинаковом направлении по обеим парам результат будет стремиться к нулю.

Некоторые индикаторы силы валют также предоставляют сигналы для торговли. Так, в приведенном примере индикатор сочетается с измерением моментума (силы движения), что выражается в сигналах на покупку или продажу.

При сильной базовой валюте и слабой валюте котировки индикатор выдает зеленую стрелку вверх, в обратном случае – красную стрелку, направленную вниз.

Таким образом, можно увидеть наиболее вероятное направление движения пары в ближайшее время.

Принципы работы индикатора

Индикатор валют берет в расчет все основные валютные пары и рассчитывает силу или слабость каждой отдельной валюты в реальном времени. Индикатор принимает во внимание как базовые валюты, как и валюты котировки.

Положительная корреляция, зеленый цвет: корреляция незначительная либо отсутствует. Сделки на эти валюты не зависят друг от друга и будут иметь самостоятельный результат.

Отрицательная корреляция, зеленый цвет: корреляция незначительная либо отсутствует. Сделки на эти валюты не зависят друг от друга и будут иметь самостоятельный результат.

Положительная корреляция, синий цвет (до +30): слабая корреляция. Сделки на эти валюты не зависят друг от друга и будут иметь самостоятельный результат.

Положительная корреляция, синий цвет (до +49): сделки на эти валюты могут иметь некоторое взаимное влияние. Сделки. открытые в одном направлении, могут принести примерно одинаковую прибыль. Сделки, открытые в противоположных направлениях, могут перекрыть друг друга по прибыли/убыткам.

Отрицательная корреляция, синий цвет (до -30): слабая корреляция. Сделки на эти валюты не зависят друг от друга и будут иметь самостоятельный результат.

Отрицательная корреляция, синий цвет (до -49): сделки на эти валюты могут иметь некоторое взаимное влияние. Сделки, открытые в одном направлении, могут перекрыть друг друга по прибыли/убыткам. Сделки, открытые в противоположных направлениях, могут принести примерно одинаковую прибыль.

Положительная корреляция, оранжевый цвет (до +75): положительная корреляция среднего уровня. Сделки, открытые в одном направлении, как правило, приносят примерно одинаковую прибыль. Сделки, открытые в противоположных направлениях, как правило, перекрывают друг друга по прибыли/убыткам.

Отрицательная корреляция, оранжевый цвет (до -75): отрицательная корреляция среднего уровня. Сделки, открытые в одном направлении, как правило, выводят результат в 0. Сделки, открытые в противоположных направлениях, как правило, приносят примерно одинаковую прибыль.

Положительная корреляция, красный цвет (до +100): сильная положительная корреляция. Сделки, открытые в одном направлении, чаще всего приносят примерно одинаковую прибыль. Сделки, открытые в противоположных направлениях, чаще всего выводят результат в 0.

Отрицательная корреляция, красный цвет (до -100): сильная отрицательная корреляция. Сделки, открытые в одном направлении, чаще всего выводят результат в 0. Сделки, открытые в противоположных направлениях, чаще всего приносят примерно одинаковую прибыль.

Таким образом, перед вами достаточно несложный метод, который позволяет оценить корреляцию валюты отдельно, а не в сравнении с другой валютой.

Способ расчета силы или корреляции валюты может отличаться в зависимости от применяемого индикатора. Один из наиболее известных методов заключается в уже описанном нами сопоставлении базовых валют и валют котировки. В данном случае рассчитывается ценность всех основных валют по отношению друг к другу.

К таким основным валютам относятся следующие:

  1. евро (EUR);
  2. японская иена (JPY);
  3. британский фунт (GBP);
  4. австралийский доллар (AUD);
  5. канадский доллар (CAD);
  6. шведская крона (SEK);
  7. швейцарский франк (CHF);
  8. венгерский форинт (HUF);
  9. польский злотый (PLN);
  10. норвежская крона (NOK);
  11. сингапурский доллар (SGD);
  12. мексиканское песо (MXN);
  13. российский рубль (RUB).

Менее известным, однако при этом более точным методом расчета является общий индекс доллара, в который входит большее число валют.

Оба метода работают одинаково: производится расчет силы доллара путем сложения двусторонних обменных курсов в одно число и применения весового коэффициента остальных валют.

Данный весовой коэффициент называют торговым коэффициентом, поскольку он рассчитывается на основе данных по торговле (прежде всего импорта товаров в двусторонней торговле с США).

Более простые индикаторы силы валют могут обходиться вообще без весового коэффициента, тогда как более сложные иногда используют собственные коэффициенты, а также различные дополнительные индикаторы, что позволяет генерировать полноценные торговые сигналы.

Что касается нашей корреляционной матрицы, которая является истинным индикатором силы валют, то она основана на сложных алгоритмах, однако пользоваться ей очень просто. Она даже позволяет уточнить силу валюты в определенный период времени. Для внутридневной торговли рекомендуем выбрать значение в 200 баров, тогда как для скальпинга достаточно будет и 50.

Скальпинг: 5-минутный график, 50 баров

Внутридневная торговля: часовой график, 200 баров

Недельный свинг-трейдинг: часовой график и 500 баров либо 4-часовой график и 200 баров

Индикатор силы валют

Индикатор силы валют, как правило, полезен на коротких временных промежутках. Его можно использовать, чтобы быстро сориентироваться, какие валюты сейчас на подъеме, хотя по сути он, прежде всего, отражает текущее состояние рынка.

Основное преимущество индикатора силы валют заключается в его простоте, что может быть особенно полезно для начинающих. Конечный вид индикатора представляет собой несложное графическое представление, по которому можно легко понять, какие валюты сейчас растут, а у каких дела не очень.

Недостатки у данного индикатора, конечно, тоже есть.

Индикатор сообщает лишь небольшую часть данных, поэтому всегда есть смысл изучить, как сила или слабость той или иной валюты вписывается в общую картину.

В этой связи стоит обратить внимание на то, есть ли поддержка у валюты со стороны фундаментальных факторов, совпадает ли «мнение» измерителя силы валют с другими индикаторами, и продолжится ли обнаруженный тренд.

Как и большинство прочих инструментов технического анализа, индикатор силы валют полезно использовать в сочетании с другими индикаторами. Например, он хорош для подтверждения сигналов или дополнения к ним.

Индикатор силы валют

Источник: GBP/JPY, 30-минутный график, Admiral Markets MT4, 21.06, 20:00 по серверу

Выше приведен график пары GBP/JPY с индикатором RSI, в задачу которого входит определение зон перекупленности и перепроданности.

Есть и еще один недостаток: в то время как методы расчета большинства индикаторов всем известны, точные данные по расчету силы валют, особенно если индикатор взят из стороннего источника, установить будет трудно.

И все же индикатор силы валют может послужить неплохим инструментом для определения того, как ведет себя та или иная валюта, а также в качестве вспомогательного механизма при работе с более сложными индикаторами.

Если вы решили попробовать поработать с пользовательским индикатором силы валют, для начала его стоит проверить без риска для капитала. В этом вам может помочь наш бесплатный демо счет!

Бесплатный демо-счет - Открыть демо-счет



Предупреждение о рисках

CFD являются сложными инструментами и несут высокие риски потери денег из-за плеча. 83% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим провайдером. Вы должны понимать как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рисковать своими деньгами.