Back-Testing: testarea strategiei manuale de tranzacționare pe date istorice
Într-o era a tehnologiei este din ce în ce mai greu să fii om – cel puțin, o persoană care să facă din piețele financiare o sursă constantă de venit.
Tranzactionarea cu algoritmi de înaltă frecvență (HFT), tranzacționarea cu roboți (EAs) sau indicatori tehnici customizați, aduc în prim plan calculatoarele, facându-le esențiale în procesul de tranzacționare.
Noul trader online nu este un tip în costum și bretele de pe Wall Street cu un al șaselea simț vizavi de direcția pieței. În schimb, poate fi inginer, matematician sau economist ce înțelege cum să utilizeze informațiile și cifrele pentru a identifica oportunitățile din piață. Aceste oportunități se pot ivi o dată la câteva săptămâni sau doar la câteva minute, dar se bazează pe informații și numere în toate cazurile și nu pe psihologia pieței. Calculatoarele nu simt presiunea psihologică, frica sau lăcomia și asta a făcut ca aproape fiecare persoană care tranzacționează în mod activ să utilizeze un program automatizat.
Acest lucru nu înseamnă că tranzacționarea sau traderii nu mai există, ci că traderii trebuie să evolueze. Aceștia trebuie să înțeleagă informația și tranzacționarea cantitativă, cu algoritmi matematici și cum pot fi utilizate aceste instrumente pentru a genera profit.
Tranzacționarea cantitativă, cu algoritmi matematici sau quantitative trading în limba engleză, implică un număr de instrumente și programe diferite, dintre care unele sunt foarte specializate. În esență, tranzacționarea cantitativă nu trebuie să fie complexă sau dificilă. Traderii, în schimb, trebuie pur și simplu să înteleagă câteva concepte de bază.
Idea este aceea de a reduce toată cantitatea de informații la o serie de valori matematice. Această abordare a datelor elimină nesiguranța, emoțiile și erorile umane din procesul de tranzacționare.
Cu instrumentele sofisticate din prezent, cum ar fi noul Simulator de tranzacționare disponibil cu cu cea mai avansată ediție MetaTrader 4, orice trader individual poate fi un... Quant Trader.
Analizele tehnice cantitative utilizează acțiunea prețului și pattern-urile istorice pentru a analiza direcția pieței și pentru a construi algoritmi matematici. Traderii măsoară retragerile (corecțiile prețului), condițiile de supra-vânzare sau de supra-cumpărare, analizând trendurile și contra-trendurile cu media mobila și mulți alți indicatori tehnici aplicați în dezvoltarea strategiilor.
Datele economice și de piață deseori afișează ceea ce în trading se numește momentum. Momentumul este un concept similar "trendurilor", dar puțin mai șțiintific. Trendurile sunt simple direcții, însă momentum se referă la viteza de ajustare a pieței la noile informații.
Un trader poate primi semnale de cumpărare și vânzare, combinând un indicator ce compară magnitudinea profiturilor și pierderilor recente (Relative Strength Index sau RSI) cu un indicator tehnic ce elimină fluctuațiilor aleatorii ale prețului (Moving Average). Pentru filtrarea semnalelor de tranzacționare (buy si sell) traderii pot adăuga o medie mobilă mai lentă sau pot chiar adăuga două deviații standard unei medii mobile simple (Bollinger Bands). Alți traderi pot utiliza formațiunile de lumânări pentru a alege ce semnale să tranzacționeze.
Aceste tranzacții nu funcționează mereu desigur, dar în medie, în timp, pot genera profituri remarcabile. Un back-testing adecvat pentru strategia pe care o veți implementa este un lucru necesar, nu opțional. Pentru traderii individuali, există câteva instrumente pe care le pot utiliza, însă acest Simulator de tranzacționare (click pentru download) este foarte rar, fiindcă le permite să testeze strategiile manuale de tranzacționare pe datele istorice.
Tranzacționarea cantitativă nu este ușoară și majoritatea firmelor dispun de sume uriașe pentru a dezvolta algoritmi, ceea ce le lipsește deseori traderilor individuali. Totuși, aceștia pot începe să-l practice dacă au instrumentele potrivite unui începător.
Urmărește tutorialul de mai jos pentru a afla cum poți testa un indicator customizat și aproape orice altă strategie pe date istorice.
- Instalează Trading Simulator
- Descarca ghidul de utilizare
- Instaleaza Metatrader 4 Supreme Edition cu peste 60 de instrumente aditionale.
Admiral Markets
Declinarea responsabilității: Acest articol este strict cu caracter informativ și nu reprezintă o recomandare sau sfat de tranzacționare pentru nici un instrument. Nu există și nu este oferită nici o garanție că informațiile prezentate sunt complete sau exacte. Orice opinie exprimată este strict părerea subiectivă a persoanei care a emis acea opinie și nu reprezintă punctul de vedere oficial al Admiral Markets. Admiral Markets nu oferă nici o garanție că informațiile oferite sunt complete, corecte și precise, existand posibilitatea unei erori tehnice sau umane. Exceptand cazul în care este menționat expres, orice informație legată de prețuri sau cotații de tranzacționare ori instrumente financiare este strict informativă, ar putea să nu mai fie de actualitate și nu este o ofertă de vanzare, cumpărare sau cotare la un preț specificat.
Avertisment Risc: Tranzacționarea CFD/Forex in marjă implică un nivel ridicat de risc. Nu ar trebui să tranzacționați decât dacă înțelegeți deplin modalitatea de funcționare, cum se poate realiza profit, care este riscul la care vă expuneți și cât puteți pierde. Rețineți vă rog că pierderile pot fi teoretic nelimitate și nici o sumă plătită inițial nu va putea limita definitiv riscul. Trebuie să vă evaluați poziția financiară și să vă asigurați că tranzacționarea pe instrumente financiare derivate este pe placul Dvs. Există riscul să pierdeți toate sumele investite. Nu alimentați decât sumele pe care vă permiteți să le pierdeți
