Wiadomości tradingowe dla początkujących - Co to jest korelacja walutowa?

W tym artykule:

• Poznasz pozytywnie skorelowane główne pary walutowe 
• Poznasz główne pary walutowe skorelowane negatywnie 
• Dowiesz się, dlaczego pary walutowe są skorelowane ujemnie lub dodatnio 
• Poznasz zależności między analizą fundamentalną i techniczną 

Korelacja walutowa to statystyczna analiza techniczna, która może dać inwestorom wgląd w to, jak pary walutowe poruszają się względem siebie lub w przeciwnym kierunku. 

Korelacje dodatnie obserwuje się, gdy pary walutowe poruszają się w tym samym kierunku. Zakres korelacji wynosi od 0 do 1 i jest określany jako silnie skorelowany lub słabo skorelowany, w zależności od tego, w którym miejscu tego przedziału się znajduje.  

Korelacje ujemne występują, gdy pary walutowe poruszają się w przeciwnych kierunkach. Wynoszą one od -1 do 0. Negatywnie skorelowane pary walutowe są określane jako silnie lub słabo powiązane, w zależności od tego, w którym przedziale się znajdują. 

Pełny zakres korelacji walutowych wynosi od minus 1 do plus 1 i może być wyrażony jako współczynnik -0,90 lub jako procent -90%. Uwaga: w przypadku pewnych warunków rynkowych, takich jak nietypowe poziomy zmienności, może wystąpić odchylenie od średniej korelacji. 

Dlaczego pary walutowe są ujemnie bądź dodatnio skorelowane? 

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją różne przyczyny ujemnych i dodatnich korelacji walutowych, m.in.: 

• Powiązania gospodarcze i przepływy walutowe między krajami 
• Ich związek z dolarem amerykańskim, najczęściej handlowaną walutą na świecie 
• Rozbieżności w polityce monetarnej między walutami krajowymi. 
• Waluta kwotowana jednej pary jest walutą bazową drugiej pary walutowej. 

Punkty styczne analizy technicznej i fundamentalnej 

Analiza techniczna, wykorzystująca statystyki i wykresy, oraz analiza fundamentalna, wykorzystująca wiadomości i nastroje, uzupełniają się. Ruchy par walutowych są często wywoływane przez zmieniające się wydarzenia rynkowe, warto przyjrzeć się bliżej powiązaniom między analizą fundamentalną a analizą techniczną. 

Zacznijmy od wyjaśnienia, jak wyglądają pary walutowe skorelowane i nieskorelowane, a następnie zobaczmy scenariusz ich reakcji podczas wydarzenia handlowego wywołującego zmiany na rynku. 

Przykład pozytywnie skorelowanej pary walutowej 

EURUSD i GBPUSD są zazwyczaj uważane za pozytywnie skorelowane pary walutowe, połączone relacją z dolarem amerykańskim oraz stosunkami handlowymi i polityką monetarną pomiędzy UE, Wielką Brytanią i USA. 

Przykład ujemnie skorelowanej pary walutowej 

EURUSD i USDCHF są zazwyczaj negatywnie skorelowane. Zauważ, że waluta kwotowana w pierwszej parze walutowej jest jednocześnie walutą bazową w drugiej parze walutowej. 

Kluczową kwestią w tym przykładzie jest siła dolara amerykańskiego. W scenariuszu, w którym USD umacnia się w stosunku do EUR, para EURUSD będzie spadać. Jednocześnie, kiedy dolar amerykański rośnie w stosunku do CHF, para USDCHF wzrasta, co prowadzi do ujemnej korelacji między EURUSD i USDCHF. 

Przykład wiadomości handlowych wpływających na rynek

Przyjrzyjmy się jeszcze raz przykładowi pozytywnej korelacji pomiędzy EURUSD i GBPUSD, umieszczając go w scenariuszu publikacji wiadomości makroekonomicznych. Rezerwa Federalna podejmuje decyzję o podniesieniu stóp procentowych (wiadomość handlowa), a dolar amerykański umacnia się w stosunku do euro i funta brytyjskiego (reakcja rynku). W wyniku tego kurs EURUSD i GBPUSD spada, wykazując pozytywną korelację. 

Weźmy przykład ujemnej korelacji pomiędzy EURUSD i USDCHF przy użyciu tego samego scenariusza z publikacją wiadomości handlowych. Decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych prowadzi do umocnienia dolara, co oznacza, że EURUSD spada, a USDCHF rośnie, wykazując ujemną korelację. 

Stopień korelacji między parami walutowymi jest różny, nie jest stały, dlatego przed wykorzystaniem tej koncepcji w handlu najlepiej jest sprawdzić aktualny stan korelacji. 

Podsumowując nasz przegląd korelacji walutowych, należy stwierdzić, że zależności między parami walutowymi podlegają ciągłym zmianom i mogą być wykorzystywane do podejmowania decyzji handlowych, jeśli posiada się wystarczające doświadczenie. Aby uzyskać bardziej dogłębne zrozumienie tego tematu i sposobu jego wykorzystania w handlu, zapoznaj się z dodatkowymi materiałami Admirals. 

Więcej materiałów

1. How to Trade Using a Forex Currency Strength Meter (Jak handlować walutami korzystając z pomiaru siły korelacji)
2. Webinar: Currency Correlations for Beginners | Trading Spotlight (Korelacje między walutami dla początkujących)

Chcesz dowiedzieć się więcej o analizie fundamentalnej? Dołącz do naszych bezpłatnych webinarów! 

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.