Bollinger Bands avec la stratégie Admiral Keltner Breakout

Chers traders,

Comme vous avez lu dans l'article précédent (lien), il existe de nombreuses raisons pour lesquelles Bollinger Bands est un indicateur très populaire. Aujourd'hui, je vous partagerai une stratégie basée sur les bandes de Bollinger et, à mon avis, sur le meilleur indicateur Keltner Channel qui peut être facilement téléchargé avec MT4 Edition Suprême.

Les bandes de Bollinger et la stratégie Admiral Keltner Breakout représentent une stratégie de volatilité. Elle commence en fait avec un manque inhabituel de volatilité pour le marché que vous tradez. En d'autres termes, un marché est tradé avec beaucoup moins de volatilité que d'habitude, en jugeant par les données historiques du marché.

Le point focal de cette stratégie de trading repose sur le principe selon lequel le Forex, les indices et les actions fluctuent entre les périodes de forte et faible volatilité. Lorsque des périodes de faible volatilité se produisent, un marché devrait revenir à son niveau normal de volatilité.

Cette stratégie utilise deux indicateurs appliqués sur le graphique:

1. Bollinger Bands
2. Admiral Markets Keltner

Lorsque je trade avec les Bollinger Bands et Admiral Keltner, je choisis les paramètres par défaut qui sont utilisés sur la plupart des plateformes de trading que j'ai vues:

Bollinger Bands: Longueur 20, Ecart type 2

Canaux Keltner: Longueur 20

Cependant, il existe deux versions des canaux Keltner qui sont couramment utilisés. A mon avis, l'indicateur Admiral Keltner Channel est peut-être la meilleure version de l'indicateur sur le marché libre car les bandes sont dérivées à partir de l'Average True Range.

Il existe de nombreux indicateurs Keltner Channel disponibles sur le marché. Cependant, en testant différents indicateurs du canal Keltner, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de versions différentes de l'indicateur lui-même.

Vous ne devez pas seulement être sûr d'utiliser la formulation qui utilise l'Average True Range, mais aussi que la ligne centrale est la moyenne mobile exponentielle de 20 périodes. L'indicateur Keltner de Admiral Markets a tous les paramètres codés correctement, ce qui devrait être comme il suit:

John Bollinger a conçu les célèbres Bollinger Bands comme un outil de trading au début des années 1980. Une bande de Bollinger vous indique le niveau de la volatilité présente sur un marché par rapport au passé récent. Lorsqu'un marché est très volatil par rapport au passé récent, la bande Bollinger se développera. Lorsqu'un marché franchit une période de faible volatilité par rapport au passé récent, la bande de Bollinger se contractera.

Selon John Bollinger, les périodes de faible volatilité sont souvent suivies par des périodes de forte volatilité. Par conséquent, la contraction de la volatilité, ou le rétrécissement des bandes, peut annoncer une avance ou un déclin significatif. Une fois que la stratégie des bandes Bollinger et Admiral Keltner Breakout est activée, une bande subséquente signale le début d'un nouveau mouvement. Une nouvelle avance commence par une compression et une rupture ultérieure au-dessus de la bande supérieure. Un nouveau déclin commence par une compression, et une rupture subséquente, en dessous de la bande inférieure.

Différents paramètres peuvent être ajustés pour les Bollinger Bands, comme une période pour la moyenne mobile simple ou le nombre d'écarts types utilisés. Je vous conseille d'utiliser les paramètres par défaut. Les paramètres sont les suivants:

Bollinger Bands: Longueur 20, Ecart type 2

Maintenant, le terme statistique que vous n'entendez généralement pas dans une conversation est «écart type».

Comprendre ce terme est la clé pour comprendre comment une bande de Bollinger détecte et affiche les fluctuations du niveau de volatilité. L'écart-type est déterminé par la mesure dans laquelle le prix de clôture actuel s'écarte du prix de clôture moyen.

Le concept général est que plus le prix de clôture est loin du prix de clôture moyen, plus un marché est volatil et vice versa. C'est ce qui détermine le degré de contraction ou d'expansion d'une bande de Bollinger.

Source: Graphique GBP/JPY H4, Plateforme AM MT4, 16 juin, 20:00

Si on regarde le tableau ci-dessus, au point 1, la flèche bleue indique une compression. Au point 2, cela indique une autre compression. Il en va de même pour le point 3.

Ce qui est compliqué à propos de cette situation, c'est que nous ne savons toujours pas si cette compression est un breakout valide. Ce qu'il faut faire, c'est quantifier la taille de la compression afin de se qualifier pour un breakout des bandes Bollinger avec la stratégie Admiral Keltner Breakout.

La façon dont nous le faisons est d'ajouter le canal Admiral Keltner sur le graphique.

Source: Graphique GBP/JPY H4, Plateforme AM MT4, 16 juin, 20:00

Bollinger Bands = Vert

Canal Keltner = Rouge

Dans le graphique ci-dessus, nous avons le canal Admiral Keltner superposé au dessus de ce que vous avez vu dans le premier graphique, afin que nous puissions commencer à chercher le bon squeeze. Vous ne devez trader que d'une configuration qui répond aux critères suivants dans le tableau ci-dessous.

Source: Graphique GBP/JPY M30, Plateforme AM MT4, 10 mars, 18:30

1. Envisagez de ne passer un ordre avec les bandes de Bollinger et la stratégie Admiral Keltner Breakout lorsque les bandes supérieures et inférieures entrent dans le canal Keltner. C'est le seul moyen approprié de trader selon cette stratégie.
2. Vous pouvez voir en jaune des exemples de bandes de Bollinger (lignes vertes) allant à l'intérieur du canal Keltner (lignes rouges).
3. Le squeeze commence dans les zones.
4. Lorsque les Bollinger Bands (les deux lignes vertes) commencent à sortir du canal Keltner (lignes rouges), le squeeze a été libéré, et un mouvement est sur le point de se dérouler.
5. Attendez un signal d'achat ou de vente.

Bollinger Bands et Keltner Channels vous indiquent quand un marché passe de la plus faible à la plus forte volatilité. L'utilisation de ces deux indicateurs ensemble est plus forte que l'utilisation d'un seul indicateur.

Le signal de trading

Source: Graphique GBP/JPY M30, Plateforme AM MT4, 10 mars, 18:30

Buy (achat): Lorsqu'un squeeze est formé, attendez que la bande Bollinger supérieure se fasse croisée vers le haut à travers le canal supérieur de Keltner et attende que le prix brise la bande supérieure pour l'entrée longue.

Sell (vente): Lorsqu'un squeeze est formé, attendez que la bande de Bollinger inférieure descende vers le bas à travers le canal inférieur de Keltner et attende que le prix brise la bande inférieure pour l'entrée courte.

Vous trouverez ci-dessous un autre exemple. Après que le squeeze et la libération aient eu lieu, nous avons juste besoin d'attendre que la bougie se brise au-dessus / au-dessous de la bande de Bollinger et que le trade ait lieu.

Source: Graphique GBP/JPY M30, Plateforme AM MT4, 23 février, 00:00

L'exemple ci-dessus montre également qu'il n'y a pas eu d'entrée après que le squeeze a été relâché car il n'y avait pas de bougies pour déclencher le trade.

Les délais recommandés pour cette stratégie sont les graphiques M30-D1. La stratégie peut être appliquée à n'importe quel instrument. Le trading intraday se fait principalement sur les graphiques M30 et H1. Je vous conseille d'utiliser le point Admiral Pivot pour placer des stop-loss et des cibles.

Le stop-loss pour les trades buy (d'achat) est placé de 5 à 10 pips au-dessous de la ligne médiane de la bande de Bollinger ou en dessous du support Admiral Pivot le plus proche, tandis que le stop-loss pour les trades sell (de vente) est placé à 5-10 pips au-dessus de la ligne médiane de la bande de Bollinger ou au-dessus du support Admiral Pivot le plus proche.

Les niveaux cibles sont calculés avec l'indicateur Admiral Pivot. Pour le graphique M30-H1, nous utilisons des pivots quotidiens, pour les graphiques H4 et D1, des pivots hebdomadaires. Les paramètres des de tous les deux peuvent être facilement modifiés dans l'indicateur.

Source: Graphique EUR/USD M30, Plateforme AM MT4, 16 juin, 22:00

Conseils Pro

1. Des bandes serrées feront connaître de gros mouvements. La faible volatilité est toujours le calme avant la tempête.
2. Utilisez les paramètres par défaut pour les Bollinger Bands et Admiral Keltner.
3. Tradez sur un compte démo tout d'abord.
4. Utilisez les bandes, mais n'oubliez pas que les marchés ne suivent la tendance que 20% du temps. Protégez vos profits avec une bonne gestion des risques.
5. Trouvez un délai de temps qui vous convient le mieux.
6. Lisez Bollinger on Bollinger Bands. Le meilleur livre a été écrit par le créateur des bandes.

Bon trading,

Nenad