Kad Jūsų patirtis naršant mūsų svetainėje būtų pati geriausia, mes naudojame slapukus. Toliau naršydami šioje svetainėje duodate sutikimą dėl slapukų naudojimo. Daugiau informacijos bei tai, kaip galite pakeisti savo nuostatas, rasite mūsų Privatumo politikoje.
Daugiau informacijos Sutinku
81% proc. mažmeninių sąskaitų prarandami pinigai, prekiaujant CFD su šiuo teikėju. CFD yra sudėtingi instrumentai, dėl kurių kyla didelė rizika greitai prarasti pinigus taikant finansinį svertą. 81% neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų prarandami pinigai prekiaujant CFD su šiuo teikėju. Turėtumėte pagalvoti, ar suprantate, kaip veikia CFD ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus. expand_more

Kodėl reikalingas Forex testavimas?

Liepa 12, 2020 15:58 Europe/Vilnius
Skaitymo trukmė: 13 min.

Visi mes, o ypač rinkų prekiautojai, ieškome tikrumo neapibrėžtame pasaulyje. Visi norėtume investuoti arba taip prekiauti, kad visada būtume tikri, jog laimėsime, bet ar tai įmanoma?

Jeigu norite būti sėkmingu prekiautoju Forex rinkoje, turite turėti prekybos strategiją, leidžiančią pasiekti gerų rezultatų. Testavimo platformos gali padėti jums sukurti tokią strategiją.

Tačiau kas yra „Forex testavimas" ir kaip jis atliekamas?

Forex testavimas – tai Forex strategijos išbandymas, naudojantis prekybos platformos informacija. Šiame procese imituojama tai, kas kas galėjo įvykti praeityje, taikant išbandomos strategijos generuojamus pirkimo ir pardavimo signalus.

Kodėl reikalingas Forex testavimas?

Šiame straipsnyje skaitykite:

Kaip atsirado Forex testavimas

Iš tikrųjų Forex testavimas – tai visada balansavimas tarp kompiuterio galios ir sveiko proto.

1980 m. Forex testavimas buvo gana paprastas. prekiautojai savo įsakymus pateikdavo tiesiai grafikuose, fiksuodami įvairias pirkimo ar pardavimo operacijas. Atlikę šias operacijas, jie rankiniu būdu užrašydavo išsamias savo pastabas apie jų rezultatus.

Praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje investuotojas buvo laikomas novatorišku, jeigu sugebėjo šiuos duomenis pateikti savo kompiuterio ekrane.

Mūsų laikas Forex testavimas – tai elektroninis procesas, leidžiantis kompiuteriu patikrinti rezultatus ir įtvirtinantis pasitikėjimą savo Forex strategija.

Tiesą pasakius, tie prekiautojai, kurie kartu su kompiuterine testavimo sistema naudojasi ir sveiku protu, dažnai apdovanojami geresniais rezultatais.

Tuo tarpu prekiautojai, kurie taiko tik skaitmeninę galią, o ne žmogiškąją logiką, ir toliau gali patirti didelių nuostolių.

Kalbant konkrečiai apie Forex testavimą – nėra jokios programinės įrangos, kuri galėtų visiškai pakeisti žmogų, ypač jeigu tas asmuo apsirūpinęs tinkamais įrankiais.

Forex testavimas MT5 Supreme Edition platformoje

Kas yra Forex testavimas

Forex testavimas arba istorinių duomenų analizė – tai procesas, kai yra tikrinamas Forex strategijos pagrįstumas, remiantis istoriniais kainų duomenimis, kad sužinotume, kokius rezultatus ji sugeneravo.

Bent jau teoriniu lygmeniu manoma, kad strategija, sąlygojusi gerus rezultatus praeityje, galiausiai generuos gerus rezultatus ir ateityje.

Atlikdamas Forex testavimą, jūs, kaip prekiautojas, galite įvertinti savo Forex strategiją. Tai yra jūsų pasirinkto prekybos metodo išbandymas praeityje, atsukus prekybos grafiką atgal, siekiant įsitikinti, kad jūsų naudojamas Forex signalas gali generuoti ilgalaikį pelną.

Forex testavimą galima apibūdinti taip:

✅ Nepakeičiamas žingsnis jūsų prekybos plane
✅ Metodas, skirtas Forex strategijai sukurti
✅ Sprendimas pagerinantis jūsų prekybos strategiją
✅ Sprendimas, užtikrinantis pasitikėjimą savo operacijomis
Rizikos valdymo priemonė

Forex testavimas yra labai paplitęs tarp profesionalų ir, deja, per mažai taikomas klientų, turinčių mažesnę patirtį.

Forex testavimas reiškia, kad Forex strategijos yra taikomos tam tikram kainų duomenų rinkiniui ir naudojant šiuos duomenis atkuriamos prekybos operacijos. Forex testavimą prekiautojai gali naudoti:

☑️ norėdami nustatyti kokius nors savo taikomos strategijos trūkumus arba
☑️ išbandyti naujas strategijas prieš pradėdami jas taikyti realiose sąskaitose.

Priklausomai nuo Forex testavimo tipo, prekiautojai gali gauti daugybę informacijos ir rodiklių, pavyzdžiui, gali būti įvertinti:

  • Bendra nuosavybės grąža (ROE): viso investuoto kapitalo grąža, išreikšta procentais
  • Bendras pelnas arba nuostolis (P/L): bendras strategijos sugeneruotas pelnas arba nuostoliai
  • Pelno ir nuostolių santykis: pelningų sandorių skaičiaus ir nuostolingų sandorių skaičiaus santykis.
  • Metinė kapitalo grąža: visa grąža, kurią kalendoriniais metais gali uždirbti Forex strategija.
  • Kintamumas: rinkos sąlygos, kuriose jūsų strategija davė rezultatų, didėjančia arba mažėjančia tendencija.
  • Pagal riziką pakoreguotas pelnas: grąžos apskaičiavimas, atsižvelgiant į riziką, susijusią su pasirinktos strategijos taikymu.

Visi šie rodikliai suteiks jums informacijos ir duomenų apie galimą jūsų Forex strategijos efektyvumą.

Rankinis ir automatinis Forex testavimas

Forex testavimas, atsižvelgiant į tai, kaip jis atliekamas, yra skirstomas į dvi kategorijas:

  • Rankinis testavimas.
  • Automatinis testavimas. Yra daugybė Forex programinės įrangos, galinčios įvertinti strategijas pagal jų kriterijus.

Forex testavimas MetaTrader 5 prekybos platformoje

Rankinis Forex testavimas

Tai reikalauja nemažai darbo, tačiau yra įmanomas. Atlikdami rankinį Forex testavimą, jūs tiesiog imsite istorinius duomenis ir juos analizuosite. Grafikų sudarymo įrankiai padės jums eiti nuo žvakės prie žvakės, taip galėsite pamatyti kainos judėjimą ir atitinkamą našumą per visą judėjimą.

Rankinio testavimo privalumai:


✅ Tai gali padaryti bet kas ir bet kada.
✅ Atlikdami kiekvieną operaciją, įgausite aiškų supratimą, kaip veikia jūsų Forex strategija. Vėliau žinosite, ką galima patobulinti ir kaip galite sukurti automatinę testavimo strategiją.
✅ Rankinis testavimas imituoja tiesioginius prekybos mechanizmus, tokius kaip pozicijos atidarymas arba uždarymas, rizikos valdymas ir kt.

Rankinio testavimo trūkumai:


❎ Prekiautojas gali pernelyg pasitikėti tam tikra sistema, griežtai pagrįsta ankstesniais rezultatais.
Spredai ne visada atsispindi brokerių pateiktuose istoriniuose duomenyse. Kai įvyksta svarbūs ekonominiai ir politiniai įvykiai, spredai smarkiai išauga ir tai turi įtakos prekiautojui.

Rankinio testavimo metodas gali būti geras būdas pradėti testuoti Forex strategijas prieš tęsiant jų testavimą Forex programine įranga. „Excel" skaičiuoklės naudojimas Forex rankiniam testavimui yra įprastas ir plačiai paplitęs būdas atlikti tokio tipo testavimą.

Rankinis Forex testavimas, naudojant „Excel“

Realybė yra tokia, kad jūs neturite būti programuotojas arba inžinierius, kad patikrintumėte savo Forex strategiją. Šis metodas yra paprastas ir jį gali naudoti bet kas. Skaičiavimo programos, tokios kaip „Excel", yra vieni iš efektyviausių būdų atlikti Forex strategijų testavimą.

Jums reikia viešo duomenų šaltinio, kuris galėtų suteikti jums tokią informaciją:

  • data / laikas,
  • atidarymo kaina,
  • maksimali kaina,
  • minimali kaina,
  • uždarymo kaina ir
  • kainos.

Laiko komponentas yra būtinas, jeigu testuojate Forex dienos strategijas. Norėdami gauti duomenis, galite tiesiog prisijungti „Yahoo Finance" arba „Google Finance", tačiau paprasčiausia yra gauti juos iš jūsų naudojamos prekybos platformos.

Pavyzdys, kaip atliekamas rankinis Forex testavimas, naudojant „Excel“

Aptarkime pavyzdį su „Yahoo Finance".

1️⃣ „Quote lookup" laukelyje įrašykite prekybos priemonės simbolį, kurio duomenis norite gauti.
2️⃣ „Historical data" laukelyje pamatysite šio simbolio istorines kotiruotes.
3️⃣ Nustatykite laiko periodą.
4️⃣ Spauskite „Download" ir visi duomenys jums bus atsiųsti „Excel" lentele.
5️⃣ „Excel" meniu naudokite parinktį „Rūšiuoti".

Taip galite nustatyti savaitės dieną, kuri davė geriausius rezultatus. Tarkime, kad mūsų strategija yra „pirkti atidarant" ir „parduoti uždarant".

  • A stulpelis – kalendoriaus data
  • B stulpelis – atidarymo kaina
  • C stulpelis – uždarymo kaina

Tuomet turite naudoti formulę, kuri duos geriausius rezultatus:

  • D stulpelyje naudojama ši formulė: = IF (WEEKDAY ($ A2.2) = D $ 1, $ C2 - $ B2, ""). Ši formulė turėtų būti nukopijuota į visus stulpelius nuo D iki H.
  • ($ C2 - $ B2) – uždarymo kaina minus atidarymo kaina, jeigu teiginys teisingas, nurodomas pelnas / nuostoliai.
  • (") – jeigu teiginys klaidingas, nurodomas kabutėse, jis neduoda rezultato, jeigu savaitės diena nesutampa.

Jeigu savaitės diena (paversta skaičiumi nuo 1 iki 5, reiškiančiu savaitės dienas nuo pirmadienio iki penktadienio) yra tokia pati kaip šio stulpelio pirmosios savaitės diena (D $ 1), tada atitinkamai matysite rezultatą.

Taip pat galite pasirinkti įtraukti sumą ir vidutines funkcijas stulpelio „Savaitės diena" apačioje, kad rastumėte pelningiausią dieną įgyvendinti šią ilgalaikę strategiją.

Tai yra Forex testavimo strategija, naudojant rankinį variantą. Galite naudoti daugybę sąlyginių išraiškų ir formulių, tokių kaip ši, kad išbandytumėte savo Forex strategijas. Tačiau, kaip jau minėjome, šis metodas yra sudėtingas ir reikalauja daug laiko.

Prekiaukite su
Admiral Markets

Automatinis Forex testavimas

Automatinis Forex testavimas – tai Forex testavimo įranga, kuri naudoja istorinius duomenis atkurti rinkos judėjimą ir jos reakciją į prekybos strategiją.

Galite naudoti nemokamą Forex testavimo programinę įrangą arba galite nusipirkti aukščiausios kokybės versijas.

✅ Vienas pagrindinių automatinio Forex testavimo priemonių pranašumų yra tai, kad jos pašalina prekybos emocijas. Daugelis prekiautojų dažnai naudoja šias priemones kopijavimo strategijose, kad padidintų sėkmės galimybes.
✅ Automatinis testavimas duoda daug greitesnius rezultatus nei rankinio testavimo atveju.
❎ Tačiau atminkite, kad jūsų programa turi atitikti jūsų asmenybę ir rizikos profilį. Be to, ne visas prekybos strategijas galima testuoti naudojant automatizuotas priemones.

Tiek „MetaTrader 4" (MT4), tiek „MetaTrader 5" (MT5) siūlo nemokamus Forex testavimo įrankius. Turite nepamiršti, kad atlikdami Forex testavimą turite naudoti tą pačią konfigūraciją, kurią paprastai naudojate realiose situacijose. Tokiu būdu gausite tikslesnius rezultatus.

⚠️ Vis dėlto svarbu suprasti, kad nors Forex strategija anksčiau veikė gerai, tai dar nereiškia, kad ji ir toliau lygiai taip pačiai veiks ir ateityje.

Forex testavimas ir jį veikiantys veiksniai

Net geriausia Forex rinkos programinė įranga priklauso nuo tam tikrų kintamųjų, kurie gali turėti įtakos viso proceso rezultatams. Turite žinoti apie šiuos veiksnius, kurie gali pakeisti Forex strategijų rezultatus:

  • Duomenų kokybė ir šaltinis: kainų duomenų tikslumas ir patikimumas yra svarbūs atliekant testavimą. Atminkite, kad ne visi duomenys vienodai generuojami užbiržinėse rinkose. Internetiniai Forex brokeriai ir bankai tuo pačiu metu tam pačiam aktyvui taiko skirtingas kainas.
  • Determinizmas: kaip skirsis rezultatai, kai ta pati strategija bus taikoma kelis kartus tam pačiam duomenų rinkiniui? Testavimo strategijos turėtų būti 100 % determinuotos. Panašius rezultatus turėtumėte gauti kiekvieną kartą pritaikę Forex strategiją apibrėžtam duomenų rinkiniui. Nors tai gali atrodyti kaip idealus scenarijus, jis ne visada įvykdomas.
  • Įsakymo vykdymo logika: koks logiškas ir realus yra operacijos vykdymo metodas, naudojamas testavime? Forex testavimas niekada tobulai neatkartoja realios rinkos. Greičiausiai bus praleisti tokie svarbūs veiksniai kaip praslydimas, vėlavimas ar atmetimas.
  • Taip pat svarbu, ar naudojate barų ar taškinius duomenis. Taškiniai duomenys gali leisti beveik idealiai istoriškai modeliuoti jūsų duomenis. Jeigu kalbame apie barus, šis procesas yra lėtesnis. Turėdami baro duomenis, gausite 4 kainų lygius kiekvienam laiko intervalui. Kuo ilgesnis testavimo laiko tarpas, tuo tikslesni rezultatai.

Mūsų nemokamuose prekiautojų mokymuose internetu galite sužinoti daugiau apie Forex rinką, įvairias prekybos strategijas ir jų testavimą. Užsiregistruokite, paspaudę šią reklaminę juostą!

Sužinokite, kas yra Forex testavimas prekiautojų mokymuose internetu

Forex testavimas su „MetaTrader“

Teigdami, kad geriausia programinė įranga Forex testavimui atlikti yra „MetaTrader" prekybos platforma, neketiname jums kišti tai kaip vienintelės nuomonės.

Tačiau ši išbandyta ir gerai žinoma prekybos platforma yra pats populiariausias pasirinkimas prekiaujant finansų rinkose, o mūsų „MetaTrader Supreme Edition" jos puikus papildymas.

Ypač populiarus yra „MetaTrader" strategijos testavimo įrankis!

Forex testavimas MT4 prekybos platformoje

Pirmiausia turite atsisiųsti „MetaTrader 4" prekybos platformą, o tada turėtumėte atlikti šiuos veiksmus:

1️⃣ Atidarykite savo MT4 platformą.
2️⃣ Spauskite nuorodą „Strategijos testeris" (spartusis klavišas „Ctrl + R").
3️⃣ Skirtuke „Ekspertai patarėjai" pasirinkite EA „Admiral Trading Simulator".
4️⃣ Pasirinkite prekybos priemonę, kurią norite išbandyti.
5️⃣ Įrašykite laiko periodą, kuriame norite atlikti testavimą.
6️⃣ Įrašykite savo testavimo datą (pavyzdžiui, praėjusį mėnesį).
7️⃣ Nepamirškite pažymėti „Naudoti datas" ir „Vaizdinis režimas".
8️⃣ Galiausiai spauskite „Pradėti".

Kai kurios pagrindinės Forex testerio savybės:

☝️ Tai yra vienas populiariausių prekybos simuliatorių, apjungiantis MT4 grafikus, kokybiškus duomenis ir ekonominį kalendorių.
☝️ Neprisijungus grafikus galima naudoti kartu su indikatoriais, šablonais ir kitomis grafinėmis priemonėmis (linijomis, formomis, spalvomis).
☝️ Aukštos kokybės duomenis galite atsisiųsti iš išorinių šaltinių. Galite prisijungti prie beveik 10 metų realių duomenų su kintančiais spredais.
☝️ Šį strategijos testerį galima atsisiųsti iš MT4 ir jis bus naudojamas kaip nemokama Forex prekybos modeliavimo programa, netgi „Mac" įrenginiuose.
☝️ Keli grafikai gali būti atidaromi vienoje vietoje.
☝️ Svarbių ekonominių naujienų skelbimą galima sekti testavimo metu ekonominiame kalendoriuje.
☝️ Šis prekybos simuliatorius suteikia prieigą prie visų įdiegtų ir pritaikytų MT4 indikatorių.
☝️ Modeliavimą galima išsaugoti faile, prie kurio galėsite prisijungti vėliau. Kiekviename grafike yra mygtukas, leidžiantis grįžti atgal. Viskas, įskaitant operacijas, atidėtus įsakymus, Stop Loss, Take Profit, slenkančius Stop ir sąskaitos statistiką, gali būti atkurta. Taip pat galite išsaugoti prekybos istoriją „Excel“ failuose, kad vėliau galėtumėte atlikti nuodugnią Forex analizę.
☝️ Galite atlikti žaliavų ar indeksų modeliavimą, įskaitant visas pagrindines Forex valiutų poras.

Forex testavimas su „MetaTrader 4"

Šaltinis: „Admiral Markets MetaTrader 4", Strategy Tester.

Forex testavimas MT5 prekybos platformoje

Jeigu norite atlikti Forex testavimą „MetaTrader 5“ prekybos platformoje, turite atlikti panašius žingsnius kaip ir MT4 platformoje.

Gera žinia yra ta, kad „MT5 Strategy Tester" buvo patobulintas, kad būtų lengviau naudoti ir gauti pažangesnius bei profesionalius rezultatus, lyginant su MT4 testavimu:

✴️ Pirmiausia, padidėjo testavimo greitis.
✴️ Taip pat nebuvo pamirštas optimizavimo režimas, kurio dėka galite geriau optimizuoti savo MT5 strategijas.
✴️ MT5 programoje istoriniai duomenys automatiškai importuojami prieš atliekant testavimą. (Tuo tarpu MT4 galite juos rankiniu būdu atsisiųsti iš „MetaQuotes" serverio naudodami F2 klavišą.)

Kokiais privalumais pasižymi Forex testavimas

Forex testavimas yra būtina prekybos proceso dalis, suteikianti šiuos privalumus:

Mokymasis

Jeigu esate Forex pradedantysis prekiautojas, galite naudoti Forex testavimą, kad išsiaiškintumėte ir geriau suvoktumėte Forex rinkos dinamiką bei mokytumėtės prekiauti nerizikuodami tikrais pinigais. Tokiu būdu jūs įgysite patirties tiesiog investuodami savo laiką.

Naujų strategijų išbandymas

Tai yra pagrindinis Forex testavimo tikslas. Jeigu jau žinote Forex rinką ir norite išbandyti naują strategiją, labai svarbu atlikti šios strategijos testavimą. Tik tada geriau suprasite naujojo metodo panaudojimo galimybes.

Laiko taupymas

Naudodami Forex testavimą, galite atrasti geriausią laiką savo prekybai. Tai ypač naudinga, jeigu esate dienos prekiautojas ir didelę laiko dalį praleidžiate prekybos platformoje, ieškodami galimybių patekti į rinką. Naudodami Forex testavimą galite sužinoti, kada rinkoje geriausios galimybės, taip galėsite optimizuoti savo darbo laiką.

Strateginė vizija

Pagrindinis Forex testavimo pranašumas yra tas, kad prekiautojai gali nustatyti, ar pasirinktos strategijos duos laukiamą naudą.

Praktika

Atliktas Forex testavimas gali padėti prekiautojams nustatyti prekybos galimybes, stebint ankstesnius kainų pokyčius ir pasikartojančius modelius. Kitaip tariant, tai padeda prekiautojams ugdyti techninės analizės įgūdžius.

Pasitikėjimas

Forex testavimas yra geras būdas užtikrinti pasitikėjimą, nes, atlikdami testus, prekiautojai įgyja patirties, analizuojant ankstesnę informaciją apie kainas. Tai padeda sukurti pasitikėjimą savimi, kuris būtinas, praėjus prekiauti realioje rinkoje.

Galų gale visi šie veiksniai kartu padeda prekiautojams siekti gerų prekybos rezultatų!.

Kokiais trūkumais pasižymi Forex testavimas

⚠️ Kaip matote, Forex testavimas suteikia reikšmingų pranašumų, nors neturėtumėte pamiršti, kad tai nėra 100 % būdas, garantuojantis būsimą strategijos rezultatą. Forex strategija, davusi gerų rezultatų praeityje, gali turėti neigiamų rezultatų dabartyje, nes finansų rinkos nuolat keičiasi.

Jeigu norite rasti geriausią Forex testavimo programinę įrangą, turite atsižvelgti į šias pagrindines savybes:

  • rezultatų tikslumas,
  • skirtingų testų galimybės,
  • testavimo greitis ir kt.

Forex testavimas – naudojimo rekomendacijos

☀️ Nurodykite tikslius prekybos strategijos parametrus, kad žinotumėte, kada sustoti.
☀️ Periodiškai testuokite savo strategiją, net jeigu ji yra automatizuota, bet pasikeitė rinkos sąlygos. Nėra garantijos, kad patikrinta Forex strategija veiks ir sudarant sandorius dabartinėmis sąlygomis. Kaip ir rankinės strategijos, automatinės strategijos turi būti išbandytos iš anksto.
☀️ Strategija tinkama naudoti ilgesnį laiką, tik jeigu ji atitinka jūsų tolerancijos rizikai lygį.
☀️ Reikalingos kodavimo žinias – jeigu kode trūksta skyrybos ženklo, gali neveikti jūsų strategija.
☀️ Automatiniai testavimo metodai ne visada tinka visoms prekybos strategijoms.
☀️ Interpoliavimo metodai dažniausiai žlunga pradėjus prekiauti realiai.

Ir kaip visada, prieš pradedant prekiauti realioje rinkoje, rekomenduojame išbandyti visas savo prekybos strategijas nerizikingame ir nemokamoje demonstracinėje sąskaitoje:

Forex testavimas demonstracinėje sąskaitoje

Kiti naudingi straipsniai

Apie Admiral Markets

Admiral Markets – brokeris, kurio veiklą reguliuoja atitinkamos institucijos, suteikia galimybę naudotis populiariausiomis pasaulyje prekybos platformomis ir prekiauti susitarimais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis bei biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.