Backtest là gì? Các phần mềm backtest forex tốt nhất 2024

Phần mềm backtest forex là chương trình cho phép trader kiểm thử chiến lược giao dịch dựa trên các dữ liệu quá khứ. Phần mềm này tái hiện lại hành vi giao dịch và phản ứng của thị trường với một chiến lược forex. Sau đó, trader có thể sử dụng kết quả thu được để đo lường hiệu suất và tối ưu lại chiến lược trước khi áp dụng trên thị trường thực. Chiến lược backtest forex hoạt động dựa trên nguyên lý "Các giao dịch thành công trong quá khứ sẽ có thể thành công trong tương lai".

Nội dung bài viết

• Backtesting là gì? Forex backtesting là gì?
• Tại sao Forex Trader nên backtest hệ thống giao dịch?
• Backtest là gì? Backtest forex hoạt động như thế nào?
• Cách Backtest hệ thống giao dịch bằng Excel
• Hướng dẫn backtest TradingView
• Chiến lược Backtest Tự động

Backtesting là gì?

Trước khi tìm hiểu backtesting là gì, forex backtest là gì, hãy cùng nhau tìm hiểu lịch sử ra đời backtest forex. Vào năm 1980, việc kiểm tra lại hệ thống Forex là một khái niệm khá đơn giản. Trader sẽ thực hiện các giao dịch của họ trên biểu đồ, với vị thế 'mua' hoặc 'bán'. Sau đó, họ sẽ ghi chú kết quả giao dịch của mình vào nhật ký. Hầu hết ý tưởng giao dịch được hình thành nhờ vào sự hiểu biết của trader với phân tích cơ bản, hoặc các mô hình thị trường. Vào những năm 1990, một người được coi là "nhà đổi mới đầu tư" nếu họ có thể hiển thị dữ liệu trên màn hình máy tính.

Quy trình backtesting hiện nay cho phép chúng ta kiểm tra kết quả trực tuyến và tin tưởng chiến lược giao dịch mình đề ra chỉ trong vài ngày, nhưng trong quá khứ quy trình này thường mất nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Tiến bộ công nghệ đã giúp trader đơn giản hóa quá trình giao dịch backtest hệ thống giao dịch rất nhiều

Ngày nay, quy trình backtesting chiến lược giao dịch liên tục được cải tiến, nhưng không phải lúc nào cũng tốt hơn. Những trader sử dụng tin tức kinh tế và am hiểu thị trường vào chiến lược backtest forex thường có kết quả giao dịch tốt và kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.

Ngược lại, những trader chỉ áp dụng sức mạnh tính toán và loại bỏ logic con người ra khỏi chiến lược backtest thường chịu tổn thất lớn hơn. Khi nói đến việc backtest chiến lược FX, không có phần mềm nào có thể thay thế con người - đặc biệt là khi họ có những công cụ phù hợp.

Forex backtesting là gì?

Forex backtesting là chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu trong quá khứ. Trader sẽ sử dụng các dữ liệu trước đó để xem chiến lược đầu tư hoạt động như thế nào. Backtest forex là một tập hợp các quy tắc kỹ thuật được áp dụng cho một tập hợp dữ liệu giá trước đó và phân tích tiếp theo về lợi nhuận mà  chiến lược Forex sẽ tạo ra trong một khoảng thời gian cụ thể.

Tại sao Forex Trader nên backtest hệ thống giao dịch?

Backtest hệ thống giao dịch đem lại rất nhiều lợi ích cho Forex trader, bao gồm:

• Hiểu biết sâu sắc về chiến lược: Lợi ích chính của việc kiểm tra lại Forex là các nhà giao dịch có thể xác định liệu các chiến lược đã chọn của họ có mang lại lợi nhuận dự kiến hay không.
• Thực hành: Backtesting có thể giúp các nhà giao dịch phát hiện ra các cơ hội giao dịch bằng cách xem xét các biến động giá trong quá khứ và các mẫu định kỳ. Nói cách khác, nó giúp các nhà giao dịch phát triển kỹ năng phân tích kỹ thuật của họ.
• Tự tin: Backtesting Forex là một cách tốt để xây dựng sự tự tin, khi các nhà giao dịch có được kinh nghiệm bằng cách kiểm tra các nhà giao dịch về thông tin giá trong quá khứ. Điều này giúp xây dựng sự tự tin của họ khi họ bắt đầu giao dịch 'thực sự'.

Cuối cùng, tất cả các yếu tố này kết hợp để giúp các nhà giao dịch đạt được nhiều thành công hơn trong giao dịch của họ.

Vì vậy, làm thế nào bạn có thể backtest? Đây là lúc phần mềm backtesting Forex phát huy tác dụng.

Backtest là gì? Backtest forex hoạt động như thế nào?

Chiến lược giao dịch Forex được áp dụng cho một tập hợp dữ liệu giá và các giao dịch được xây dựng lại bằng cách sử dụng dữ liệu đó. Dữ liệu này có thể được sử dụng bởi các nhà giao dịch để xác định bất kỳ sai sót không lường trước trong các chiến lược hiện tại của họ. Ngoài ra, các chiến lược mới cũng có thể được kiểm tra trước khi sử dụng chúng trong thị trường trực tiếp.

Tùy thuộc vào loại phần mềm kiểm tra ngược được sử dụng trong giao dịch Forex, nhà giao dịch có thể nhận được một loạt các chỉ số, chẳng hạn như:

• Tổng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): Lợi nhuận, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của tổng vốn đầu tư.
• Tổng lợi nhuận và thua lỗ (P / L): Tổng lợi nhuận và thua lỗ được tạo ra bởi một chiến lược, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của vốn chủ sở hữu được đầu tư.
• Tổng tỷ lệ lãi / lỗ: Tỷ lệ có bao nhiêu giao dịch dẫn đến lợi nhuận và bao nhiêu thua lỗ.
• ROE hàng năm: Tổng lợi nhuận có thể được tạo bởi chiến lược Forex trong toàn bộ năm dương lịch.
• Biến động: Các loại điều kiện thị trường mà chiến lược của bạn hoạt động, xu hướng tăng và xu hướng giảm.
• Lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro: Tính toán lợi nhuận của bạn liên quan đến các rủi ro liên quan đến chiến lược.

Tất cả các số liệu này cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về cách các chiến lược giao dịch Forex của bạn đang hoạt động.

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả Backtesting 

Phần mềm kiểm tra ngược tốt nhất trong Forex phụ thuộc vào một số biến có thể ảnh hưởng đến kết quả của toàn bộ quá trình. Bạn nên lưu ý ba yếu tố sau có thể làm thay đổi kết quả của chiến lược giao dịch:

• Chất lượng dữ liệu và nguồn: Độ chính xác và độ tin cậy của dữ liệu giá rất quan trọng trong việc kiểm tra lại. Nó cũng phải liên quan đến chiến lược của bạn. Hãy nhớ rằng không phải tất cả dữ liệu được tạo ra bằng nhau trong thị trường OTC (không kê đơn). Các ngân hàng và sàn Forex trực tuyến có dữ liệu giá khác nhau tại cùng một thời điểm.
• Xác định: Kết quả sẽ thay đổi như thế nào khi cùng một chiến lược được áp dụng trên một tập dữ liệu nhiều lần? Chiến lược backtesting nên được xác định 100%. Bạn sẽ nhận được kết quả tương tự mỗi khi bạn kiểm tra lại chiến lược Forex cho một tập dữ liệu được xác định. Mặc dù đây có thể là kịch bản lý tưởng, nhưng nó không luôn xảy ra.
• Logic thực thi thương mại: Logic logic và thực tế được nhúng trong backtester như thế nào? Backtests không bao giờ là đại diện hoàn hảo của thị trường thực sự. Bạn sẽ thiếu các yếu tố quan trọng như trượt, độ trễ, từ chối hoặc thậm chí trích dẫn lại. Nó cũng quan trọng để xem xét liệu bạn đang sử dụng dữ liệu thanh hoặc đánh dấu dữ liệu. Dữ liệu đánh dấu có thể cho phép gần mô phỏng lịch sử hoàn hảo của dữ liệu của bạn. Quá trình này chậm hơn khi bao gồm dữ liệu thanh. Với dữ liệu thanh, cho mỗi khoảng thời gian bạn nhận được 4 điểm giá. Khung thời gian càng dài, kết quả sẽ càng chính xác.

Xin lưu ý rằng ngay cả phần mềm kiểm tra tốt nhất cũng không thể đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Thanh khoản không thường xuyên là một vấn đề thường xuyên trong thị trường Forex. Nó bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài khác nhau và rất khó để mô phỏng.

Hướng dẫn backtest chiến lược giao dịch

Có một loạt các phần mềm backtesting có sẵn trên thị trường hiện nay. Mỗi loại phần mềm có cách đánh giá chiến lược giao dịch Forex riêng. Backtesting Forex có thể được chia thành hai loại - thủ công và tự động.

Backtest hệ thống giao dịch với tài khoản demo

Trader cũng có khả năng giao dịch không rủi ro với tài khoản giao dịch demo. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể tránh đặt vốn vào rủi ro và họ có thể chọn khi họ muốn chuyển sang thị trường trực tiếp. Chẳng hạn, tài khoản giao dịch demo của Đô đốc thị trường cho phép các nhà giao dịch truy cập vào dữ liệu thị trường thời gian thực mới nh

Chiến lược Backtesting Thủ Công

Điều này liên quan đến một số lượng công việc hợp lý, nhưng nó có thể. Trong backtesting thủ công Forex, bạn chỉ cần lấy dữ liệu lịch sử và bước qua nó. Một công cụ biểu đồ sẽ giúp bạn đi từng thanh, để bạn có thể quan sát hành động giá và các số liệu hiệu suất tiếp theo trên đường đi. Những lợi thế của việc kiểm tra thủ công bao gồm:

• Thực tế là nó có thể được thực hiện bởi bất cứ ai.
• Khi bạn thực hiện mọi giao dịch, bạn sẽ phát triển sự hiểu biết về cách phần mềm giao dịch Forex của bạn hoạt động. Bạn sẽ biết những gì có thể được cải thiện và thậm chí bạn có thể phát triển một chiến lược tự động sau này.
• Kiểm tra ngược thủ công mô phỏng các cơ chế giao dịch trực tiếp, chẳng hạn như nhập hoặc thoát giao dịch, quản lý rủi ro, v.v.

Phương pháp backtesting thủ công có thể là một cách tốt để bắt đầu trước khi bạn tiến hành sử dụng phần mềm tự động. Sử dụng bảng tính excel để kiểm tra lại các chiến lược Forex là một phương pháp phổ biến trong loại kiểm tra này.

Cách Backtest hệ thống giao dịch bằng Excel

Nhiều nhà giao dịch tin rằng người ta không cần phải là một lập trình viên hay kỹ sư để kiểm tra lại chiến lược. Phương pháp này đưa chúng ta trở lại những điều cơ bản, mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng. Các chương trình bảng tính như Excel là một trong những cách tốt nhất để kiểm tra lại các chiến lược giao dịch Forex miễn phí. Bạn cần một nguồn dữ liệu có sẵn công khai, chẳng hạn như 'ngày / giờ', 'mở', 'cao', 'thấp', 'đóng' hoặc 'giá'. Thành phần thời gian là điều cần thiết nếu bạn đang thử nghiệm các chiến lược Forex trong ngày. Để lấy dữ liệu, bạn chỉ cần truy cập Yahoo Finance hoặc Google Finance.

Trong trường "Nhập Biểu tượng / Tên công ty", điền vào biểu tượng cho loại tiền bạn muốn xem dữ liệu. Trong trường "Báo giá", bạn sẽ tìm thấy tùy chọn để nhận giá lịch sử cho biểu tượng. Nhập phạm vi ngày ở đây. Cuộn xuống cuối trang và nhấp vào "Tải xuống bảng tính". Sử dụng tùy chọn "Sắp xếp" trong menu dữ liệu của Excel để chuẩn bị dữ liệu. Dưới đây là một cách để tìm ngày trong tuần mang lại lợi nhuận tốt nhất. Giả sử, chiến lược của chúng tôi là "mua mở" và "bán đóng".

• Cột A - Cột ngày
• Cột B - Giá mở
• Cột C - Giá đóng

Bây giờ đến khía cạnh khó khăn của việc sử dụng công thức sẽ cung cấp kết quả tốt nhất:

• Trong Cột D, chúng tôi sử dụng công thức này: = IF (WEEKDAY ($ A2,2) = D $ 1, $ C2- $ B2, ""). Công thức này phải được sao chép trên tất cả các cột từ D đến H.
• ($ C2- $ B2) - Đóng giá trừ đi Giá mở; phần thực sự của báo cáo mang lại cho chúng tôi lãi / lỗ.
• (") - Phần sai của tuyên bố, dưới dạng dấu ngoặc kép, không đưa ra bất kỳ kết quả nào nếu ngày trong tuần không khớp.

Công thức có nghĩa là gì nếu ngày trong tuần (được chuyển đổi thành số từ 1 đến 5, khớp từ thứ Hai đến thứ Sáu) giống như các ngày trong tuần ở hàng đầu tiên của cột này (D $ 1) thì bạn sẽ thấy kết quả tương ứng. Bạn cũng có thể chọn bao gồm các hàm trung bình và tổng ở cuối cột "Ngày trong tuần" để tìm ngày có lợi nhất để thực hiện chiến lược này trong dài hạn.

Đây là một chiến lược để kiểm tra lại bằng cách sử dụng tùy chọn thủ công. Bạn có thể sử dụng nhiều biểu thức và công thức có điều kiện như thế này để thử nghiệm các chiến lược Forex. Tuy nhiên, phương pháp này là tẻ nhạt và tốn thời gian. Một phần mềm lý tưởng cho việc kiểm tra lại thủ công sẽ là TradingView:

Hướng dẫn Backtest TradingView

Ra mắt vào năm 2011, nền tảng TradingView là một lựa chọn tốt cho phần mềm kiểm tra Forex miễn phí. Phần mềm giao dịch Forex này được biết đến nhiều nhất với các công cụ biểu đồ tiên tiến. Dữ liệu thời gian thực và biểu đồ dựa trên trình duyệt giúp nghiên cứu từ mọi nơi có thể, vì không có gì để cài đặt và không có thiết lập phức tạp nào được quan tâm. Đây là một nền tảng xã hội, nơi bạn thậm chí có thể chia sẻ, xem hoặc cộng tác với các nhà giao dịch khác và xuất bản các chiến lược của bạn trên các hồ sơ truyền thông xã hội như Twitter hoặc blog. Một trong những công cụ hữu ích nhất để kiểm tra lại nền tảng này là Tính năng Phát lại Thanh.

Để sử dụng nó, hãy làm theo các bước sau:

• Bật Phát lại thanh: Sử dụng biểu tượng trên thanh công cụ ở đầu màn hình.

Nguồn: TradingView

• Điều chỉnh cài đặt: Một thanh công cụ mới sẽ xuất hiện trên biểu đồ hoạt động của bạn và một đường màu đỏ dọc sẽ xuất hiện nơi con trỏ đang ở. Đường màu đỏ này đánh dấu khu vực bắt đầu phát lại. Cuộn trở lại điểm mà bạn muốn nó bắt đầu.
• Nhấp vào nút Play: Nhấp vào biểu đồ một lần để vào chế độ phát lại; sau đó bấm vào nút play để phát lại có thể bắt đầu.

Nguồn: TradingView - Bar Replay Feature

Tính năng phát lại là một công cụ tuyệt vời để hiểu các biểu đồ trông như thế nào vào một ngày nhất định, trước khi bạn áp dụng một chiến lược nhất định. Tuy nhiên, các cặp tiền tệ mà bạn kiểm tra cần phải có đủ dữ liệu lịch sử có sẵn cho chúng. Có một số hạn chế nhất định của TradingView mà bạn cũng cần lưu ý, chẳng hạn như:

• Thực tế là không có tùy chọn để sử dụng Biểu đồ nến Nhật Bản
• Thực tế là biểu đồ 'Tương lai liên tục' không hoạt động với 'Phát lại thanh'
• Có dữ liệu lịch sử hạn chế trên một số tùy chọn biểu đồ
• Đơn đặt hàng demo không thể được tạo trong chế độ này

Chiến lược Backtest tự động

Backtesting tự động liên quan đến việc tạo ra các chương trình có thể tự động nhập và thoát giao dịch thay mặt bạn. Các chương trình này có thể được lấy miễn phí trực tuyến, mặc dù các phiên bản cao cấp cũng có sẵn để mua. Một trong những lợi thế chính của các công cụ này là chúng loại bỏ cảm xúc khỏi các hoạt động giao dịch của bạn. Nhiều nhà giao dịch thường sử dụng các công cụ này trên các chiến lược giao dịch sao chép để nâng cao cơ hội thành công.

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng chương trình của bạn phải phù hợp với tính cách và hồ sơ rủi ro của bạn. Ngoài ra, không phải tất cả các phương thức giao dịch đều có thể được sử dụng với các chiến lược tự động.

Cả MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5) đều cung cấp các công cụ kiểm tra tự động. Cả MT4 và MT5 đều là các sàn giao dịch điện tử đã được chứng minh và bảo mật; lựa chọn phổ biến để giao dịch thị trường tài chính. MetaTrader 4 giàu chỉ số là tùy chọn ưa thích, nhờ các tính năng bổ sung đi kèm giúp nâng cao trải nghiệm của người giao dịch. MetaTrader 4 phổ biến cho việc kiểm tra lại FX vì tính năng 'Trình kiểm tra chiến lược' được xây dựng sẵn.

Phần mềm backtest forex: MetaTrader

Nền tảng MT4 chứa 'Forex Simulator - Trình mô phỏng ngoại hối' cho phép các nhà giao dịch tua lại thời gian trên biểu đồ của họ và phát lại thị trường vào bất kỳ ngày cụ thể nào. Đơn đặt hàng có thể được đặt, sửa đổi và đóng giống như người ta sẽ làm trong điều kiện giao dịch trực tiếp.

So với giao dịch Demo và các hình thức giao dịch giấy Forex khác, giao dịch trên dữ liệu lịch sử có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tốc độ của mô phỏng cũng có thể được điều chỉnh, điều này sẽ cho phép bạn tập trung vào các khung thời gian quan trọng.

Hướng dẫn Backtest MT4

Hướng dẫn backtest MT4 với FX Simulator/ Strategy Tester Miễn Phí

Sau khi tải xuống MT4, bạn cần mở menu chính và đi đến phần "Xem" nơi bạn sẽ tìm thấy tùy chọn "Chiến lược thử nghiệm". Ngoài ra, bạn có thể nhấn CTRL + R trên bàn phím và nhấn nút 'người kiểm tra'.

Nguồn: MetaTrader 4 - chỉ báo Live Symbol Information

Một số tính năng chính của Trình kiểm tra chiến lược là:

• Đây là một trong những mô phỏng giao dịch phổ biến nhất, kết hợp các công cụ biểu đồ của MT4, dữ liệu đánh dấu chất lượng và lịch kinh tế. Điều này có thể được sử dụng lý tưởng cho việc kiểm tra lại các chiến lược giao dịch trên nền tảng.
• Biểu đồ ngoại tuyến có thể được sử dụng cùng với các chỉ số, mẫu và công cụ vẽ.
• Bạn có thể tải xuống dữ liệu đánh dấu chất lượng cao từ các nguồn bên ngoài. Bạn có thể truy cập gần 10 năm dữ liệu đánh dấu thực với chênh lệch biến đổi.
• Trình kiểm tra chiến lược này có thể được tải xuống từ MT4, để được sử dụng như một ứng dụng giả lập giao dịch Forex miễn phí để thực hành giao dịch Forex trên các thiết bị iOS.
• Nhiều khung biểu đồ có thể được mở ở một nơi.
• Phát hành tin tức quan trọng có thể được theo dõi trong quá trình mô phỏng, thông qua lịch kinh tế.
• Trình mô phỏng giao dịch này cho phép truy cập vào tất cả các chỉ số được xây dựng và tùy chỉnh trên MT4.
• Mô phỏng có thể được lưu vào một tệp để được truy cập sau này. Mỗi biểu đồ được trang bị một nút cho phép bạn di chuyển thanh trở lại bằng thanh. Tất cả mọi thứ bao gồm giao dịch, lệnh chờ xử lý, dừng lỗ, chốt lãi, dừng theo dõi và thống kê tài khoản đều có thể được khôi phục. Bạn cũng có thể lưu lịch sử giao dịch của mình trong các bảng excel để phân tích chuyên sâu.
• Bạn cũng có thể tiếp tục mô phỏng trên các cổ phiếu dầu và các chỉ số chứng khoán chính, cách xa tất cả các cặp Forex chính.

Nguồn: MetaTrader 4 - Các biểu đồ kết quả giao dịch

Phần mềm mô phỏng Forex này là một trong những cách tốt nhất để sao lưu các chiến lược giao dịch Forex, cả ngoại tuyến và trực tuyến. Theo mặc định, nó bị khóa trong chế độ demo. Báo cáo về kết quả thử nghiệm EA (Expert Advisor) đã được nâng cấp đáng kể trên MT4 gần đây.

Giờ đây, các thương nhân có thể phân tích các tỷ lệ như tỷ lệ Sharpe, hệ số phục hồi, thời gian giữ vị trí và nhiều đặc điểm khác, hơn 40 đặc điểm khác nhau có thể được phân tích trong báo cáo 'Người kiểm tra chiến lược'. Ngoài ra còn có các biểu đồ cân bằng và vốn chủ sở hữu có thể xác định phân phối thời gian của lãi / lỗ và các vị trí được thực hiện trong suốt các tuần, tháng và thậm chí nhiều năm.

Backtest forex trên Metatrader 4: Forex tester

Một tùy chọn kiểm tra chiến lược forex phổ biến khác trên MT4 là 'Forex Tester'. Không giống như Strateg Tester, Forex Tester không miễn phí và có thể được sử dụng cho cả hoạt động giao dịch thủ công và tự động. Phần mềm backtesting tự động này cung cấp cho các nhà giao dịch các chiến lược được hình thành trước. Nó có 10 chương trình thủ công và 5 cố vấn chuyên gia, cùng với 16 năm dữ liệu giá lịch sử và bảng tính toán rủi ro và quản lý tiền.

Các tính năng của Forex Tester

• Năm EA dựa trên hành động giá, cùng với hướng dẫn chi tiết.
• 10 chiến lược giao dịch thủ công đơn giản để có được kinh nghiệm kiểm tra lại.
• Bảng quản lý tiền Forex có thể được tải xuống trên Excel.
• Phiên bản Forex Tester 3 - cho phép các nhà giao dịch tải xuống bất kỳ số lượng cặp tiền tệ nào để thử nghiệm đồng thời.
• Cả hai phần mềm Forex Tester 2 và 3 đều có các phím nóng được cài đặt sẵn cho mọi chức năng giúp tăng tốc thời gian đào tạo Forex.
• Các công cụ đồ họa như Đường, sóng, Fibonacci và hình dạng để phân tích và đánh dấu biểu đồ.
• Phần mềm giả lập Forex 3 có thể được sử dụng đồng thời trên nhiều màn hình. Nó cũng cho phép sửa chữa tức thời các lỗi.

Nguồn: Forex Tester

Trong số các phần mềm giao dịch Forex tốt nhất được thiết kế để đạt được lợi nhuận phù hợp, MT4 cũng cho phép bạn kiểm tra lại các chiến lược Forex một cách dễ dàng. Sau khi nhập dữ liệu lịch sử, bạn chỉ cần nhấp vào "Bắt đầu kiểm tra" để bắt đầu các chiến lược kiểm tra lại. Nút "Bắt đầu kiểm tra" sẽ tự động chuyển thành "Dừng kiểm tra".

Bạn sẽ thấy ngay các thanh di chuyển trên biểu đồ. Kiểm tra chiến lược của bạn bằng cách đặt hàng và xem cách chúng thực hiện trên thị trường. Bạn có thể thay đổi tốc độ hoặc thậm chí vẽ các thanh mới để điều khiển khung thời gian. Trong trường hợp bạn muốn tạm dừng và phân tích, nhấn nút "Tạm dừng". Forex Tester cho phép lập trình các chiến lược kiểm tra ngược mới bằng các ngôn ngữ như 'C ++' và 'Delphi'.

Profit Finder – Phần mềm backtest forex NinjaTrader

Phần mềm giao dịch Forex này được sử dụng để xác định các thuộc tính lãi và lỗ của bất kỳ hệ thống nào, nhằm phát triển một chiến lược giao dịch hiệu quả. Người dùng chỉ cần nhập dữ liệu đầu vào như kích thước tài khoản, mục nhập và thoát lý tưởng, điểm dừng, mức lợi nhuận, giờ kiểm tra lại, mục tiêu lợi nhuận, trượt, v.v., trong khi hệ thống cung cấp kết quả chi tiết về tỷ lệ lợi nhuận gộp và lãi ròng . Một số tính năng chính của Profit Finder bao gồm:

• Nó hoạt động trên bất kỳ công cụ, chiến lược và chỉ số kỹ thuật
• Nó tự động đọc các mục và thoát của giao dịch
• Nó thực hiện một loạt các tính toán phức tạp trong vài giây
• Nó cung cấp các chi tiết hữu ích và đáng tin cậy về hiệu quả của các chiến lược giao dịch, các chỉ số được sử dụng và chất lượng dữ liệu
• Nó tính toán mức lãi và lỗ của mọi vị trí

Ngoài các nền tảng kiểm tra bán lẻ như TradingView hoặc MT4, cũng có một số phần mềm kiểm tra ngoại hối Forex trực tuyến có tổ chức để xem xét:

Phần mềm backtesting từ các tổ chức uy tín

Các nhà giao dịch độc quyền, các quỹ phòng hộ và các doanh nghiệp gia đình thường sử dụng phần mềm kiểm tra lại tổ chức. Phần mềm này chỉ có sẵn để sử dụng sau khi người dùng đã mua giấy phép.

Mặc dù được coi là đắt đỏ, nhưng họ cung cấp một gói giải pháp hoàn chỉnh để thu thập dữ liệu, kiểm tra lại lịch sử, thử nghiệm chiến lược Forex và thực hiện trực tiếp các chiến lược cấp cao tần trên các công cụ khác nhau. Vì các hệ thống như vậy được điều khiển theo sự kiện, môi trường backtesting mà chúng cung cấp có thể mô phỏng môi trường giao dịch trực tiếp với độ chính xác cao hơn. Dưới đây là một số ví dụ:

Deltix-QuantOffice

QuantOffice của Deltix được sử dụng để phát triển trực quan, kiểm tra lại và gỡ lỗi các chiến lược EMS tích hợp, sử dụng Dot Net và C #. Các thuật toán thực hiện đơn hàng độc quyền có thể được tạo bằng cách sử dụng các kết hợp khác nhau giữa các ngày trong ngày, thanh hàng ngày, đánh dấu và các khung thời gian tùy chỉnh. Khả năng kết nối với cơ sở dữ liệu 'TimeBase' cung cấp chuỗi thời gian để kiểm tra lại và mô phỏng. Một số tính năng nổi bật của nó là:

• Xử lý sự kiện phức tạp (CEP) - được kích hoạt thông qua kết nối với cơ sở dữ liệu TimeBase. Các sự kiện 'OnBarC Đóng', 'OnBarOpen' và 'OnTick' có thể được tạo nguồn để tạo các sự kiện phức tạp cho mục đích thử nghiệm
• Phân tích hình ảnh nhanh chóng - có thể được thực hiện ở tất cả các cấp độ công cụ và danh mục đầu tư. Khả năng lập biểu đồ đặc biệt, hiển thị nhanh các đầu ra giao dịch như các chỉ số, tín hiệu giao dịch, đơn đặt hàng, thực hiện và P & L có thể dẫn đến việc đánh giá và chạy lại chiến lược nhanh hơn. Nhiều năm dữ liệu đánh dấu có thể được kiểm tra lại trong vòng vài giây cho một loạt các công cụ.
• Thời gian hoạt động của các mô hình trong quá trình backtesting cực kỳ nhanh. Hệ thống có thể tải trước các sự kiện từ TimeBase vào bộ nhớ cache của bộ nhớ, giúp tăng tốc quá trình tổng thể.
• Các kỹ thuật phức tạp hơn có thể được sử dụng trong việc tạo ra các thanh dựa trên thời gian tùy chỉnh. Các thanh này được lưu trữ trong thời gian thực trên TimeBase, để được truy cập trong thời gian thực.
• Nó hỗ trợ tối ưu hóa các tham số bằng cách sử dụng các cơ chế di truyền, năng động và vũ phu.
• Các chiến lược có thể được phân loại thành các chiến lược phụ của chiến lược meta. Tối ưu hóa động có thể kiểm soát hơn nữa nếu chiến lược phụ có nên được kích hoạt hay không.
• Các mô hình chiến lược được tối ưu hóa được triển khai như hiện tại, mà không có rủi ro được thiết kế lại trong môi trường giao dịch sản xuất.
• Trình mô phỏng giao dịch Forex của QuantScript cho phép kiểm soát chính xác các giả định giao dịch. Điều này cho phép tính nhất quán cao hơn của lợi nhuận tương tự giữa sản xuất và kiểm tra ngược.
• Người dùng có thể tạo các mô hình của riêng mình bằng C # hoặc tích hợp các mô hình hiện có trong C ++ vào môi trường QuantScript.

QuantDEVELOPER của QuantHouse

Phần mềm cấp độ tổ chức 'QuantDEVELOPER' cho phép người dùng tạo, tối ưu hóa, kiểm tra lại và khởi chạy các chiến lược định lượng có thể được thực hiện thêm trong môi trường giao dịch trực tiếp. Người dùng cũng có thể đánh giá, điều chỉnh hoặc tăng hiệu quả của các tham số đã chọn trong một chiến lược cụ thể. Thống kê hữu ích cho phép người dùng so sánh kết quả chiến lược.

• Một số tính năng chính của phần mềm này là:
• Bộ điều hợp dữ liệu thị trường có độ trễ thấp được xây dựng
• Tập hợp các thành phần được xác định trước của nó để thiết kế chiến lược
• Nó cho phép nhiều chiến lược phụ chạy theo một chiến lược meta
• Không có kịch bản là bắt buộc
• Nó có khả năng kiểm tra các lớp đa tài sản và nhiều hệ thống kế toán tiền tệ
• Nó sở hữu khả năng kiểm tra hơn 500.000 tick mỗi giây
• Nó chứa backtesting theo sự kiện
• Nó có một thư viện chỉ số kỹ thuật rộng lớn
• Có hỗ trợ cho nhiều khung thời gian, tự động thực hiện và chuyển đổi bằng một cú nhấp chuột từ chế độ mô phỏng sang chế độ giao dịch trực tiếp
• Backtesting hệ thống giao dịch có sẵn ở tất cả các cấp danh mục đầu tư

Chiến lược backtesting tự động: Những điều cần lưu ý

• Tìm hiểu các thông số chính xác của hệ thống giao dịch, để bạn biết khi nào nó sẽ dừng
• Bạn vẫn sẽ cần kiểm tra hệ thống một cách thường xuyên, mặc dù nó được tự động hóa, trong trường hợp điều kiện thị trường đã thay đổi
• Nó phù hợp trong khoảng thời gian dài hơn, chỉ khi nó phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của bạn
• Không có gì đảm bảo rằng phương pháp backtesting của bạn sẽ hoạt động trong giao dịch trực tiếp. Giống như các chiến lược thủ công, chúng cũng phải được thử nghiệm về phía trước
• Bạn phải hiểu một chút công bằng về mã hóa. Một dấu chấm sai trong mã và chiến lược của bạn có thể phản tác dụng
• Phương pháp backtesting tự động không hoạt động tốt cho tất cả các kế hoạch giao dịch
• Phương pháp lắp đường cong thường thất bại trong môi trường giao dịch trực tiếp

Cho dù bạn chọn chiến lược nào, phân tích chiến lược của bạn sẽ yêu cầu các kỹ năng Excel có thẩm quyền.

Lợi ích của phần mềm backtest forex trực tuyến

• Bạn có thể thực hành các chiến lược giao dịch Forex ngay cả khi thị trường vẫn đóng cửa. So với giao dịch trực tiếp, đây là một cách hữu ích để nâng cao kỹ năng của bạn. Rất khuyến khích khi bạn giao dịch nhiều tài sản ở các thị trường khác nhau.
• Bạn sẽ có được sự tự tin về chiến lược của bạn. Khi bạn hiểu hệ thống của bạn hoạt động như thế nào, tần suất chiến thắng và nhược điểm của nó là gì, bạn sẽ ở vị trí tốt hơn để kích hoạt giao dịch. Bạn sẽ biết khi nào nên dừng lại.

Tốt nhất là mở một tài khoản với một nhà môi giới được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan quản lý tài chính (FCA) và được MiFID bảo vệ, để bạn có thể có kết quả kiểm tra thực tế, khi bạn bắt đầu giao dịch trên tài khoản ngoại hối trực tiếp.

Hơn nữa, trader hoàn toàn có thể sử dụng MetaTrader 5 với tài khoản demo để backtest chiến lược giao dịch. Hãy nhấp ngay vào banner dưới đây để nhận bản tải xuống MetaTrader 5 MIỄN PHÍ!

Bài viết liên quan

• Forex - Thị trường tài chính đáng đầu tư nhất năm 2024
• Cách trở thành trader forex thành công năm 2024
• Đầu tư cổ phiếu là gì? Hướng dẫn cách đầu tư cổ phiếu

Về Admirals

Admirals là một sàn giao dịch Forex và CFD uy tín với nhiều giải thưởng danh giá, cung cấp giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng giao dịch biến nhất thế giới: MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!

***

Phiên bản này không bao gồm và không nên được diễn giải thành các tư vấn, khuyến khích, đề xuất hay bắt ép phải thực hiện đầu tư trong thị trường tài chính. Xin hãy lưu ý rằng các góc nhìn đầu tư này không phải là chỉ số đánh giá hiệu quả đầu tư trong hiện tại và tương lai vì tình hình tài chính có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi có bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn cần tìm lời khuyên từ những cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo rằng mình đã hiểu hết các rủi ro.