CCI là gì? Cách sử dụng chỉ báo CCI trong chiến lược giao dịch

Reading time: 9 minutes

Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Commodity Channel Index - chỉ báo CCI là gì, cách sử dụng chỉ báo CCI trong MetaTrader 4 và áp dụng nó vào chiến lược giao dịch. Ta tập trung vào chỉ số CCI với Forex, tuy nhiên trader có thể áp dụng quy tắc tương tự vào các thị trường tài chính khác

Commodity Channel Index - CCI là gì? Cách sử dụng chỉ báo CCI

Tuy Forex và chứng khoán là 2 công cụ tài chính nổi tiếng nhất hiện nay, nhưng thực ra thị trường tài chính bắt đầu với giao dịch hàng hóa. Thị trường được tạo ra để các nhà sản xuất nông nghiệp phòng ngừa rủi ro ảnh hưởng đến giá trị của nông sản sắp thu hoạch.

Thị trường hàng hóa đã có từ rất lâu nên chẳng có gì ngạc nhiên nếu thị trường tài chính hiện nay sử dụng khá nhiều chỉ báo kỹ thuật được lấy từ thị trường này. Một trong những chỉ báo kỹ thuật đó là Commodity Channel Index (hoặc CCI indicator - chỉ báo CCI). Xin đừng để cái tên này đánh lừa — ban đầu nó thực sự được tạo ra để dùng cho hàng hóa, thế nhưng cho đến giờ thì chỉ báo CCI đã được áp dụng rất nhiều trong Forex, chứng khoán và các công cụ tài chính khác.

Chỉ báo CCI là gì? Cách tính chỉ số CCI

Để bắt đầu bài viết, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chỉ báo CCI là gì và cách tính chỉ số CCI.

CCI indicator là một chỉ báo dao động được dùng để đo lường sức mạnh đằng sau hành động giá. Hiểu một cách đơn giản, chỉ báo CCI cho phép trader xác định xu hướng đang kiểm soát thị trường (xu hướng lên hoặc xu hướng xuống). Nó khá giống với chỉ báo Momentum và cả 2 chỉ báo kỹ thuật này đều dao động dọc trục 0. Chỉ báo momentum dao động xung quanh giá trị trung bình 100

Ngược lại, chỉ báo Commodity Channel Index dao động giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất nhưng vẫn trong khoảng từ -100 đến 100. Giống với nhiều chỉ báo dao động khác, CCI indicator so sánh giá hiện tại với giá trước đó— sau đó, xác định xem thị trường mạnh hay yếu như thế nào. Chỉ số Kênh hàng hóa CCI sử dụng đường trung bình động (moving average) làm điểm tiêu chuẩn để so sánh với giá tài sản hiện tại.

Commodity Channel Index là một chỉ báo giao động được phát minh sau khi khoa học máy tính phát triển. Do đó, nó được xử lý bằng điện tử thay vì tính toán bằng tay như các chỉ báo kỹ thuật cũ hơn. Công thức tính của nó cũng khá phức tạp. Theo thời gian, cách tính chỉ số CCI còn có khá nhiều biến thể.

Dưới đây là cách tính chỉ số CCI do chính nhà phát minh Donald R Lambert tạo ra năm 1980: Đầu tiên là xác định giá trung bình bằng cách tính tổng giá đỉnh, giá đáy và giá đóng cửa rồi chia cho 3. Bước 2 là tính giá trị đường trung bình động đơn giản của giá trung bình.

Ở công thức ban đầu, đường trung bình động được tính dựa trên khung thời gian 20 ngày, nhưng hiện nay khung thời gian 14 ngày được dùng nhiều hơn. Bước 3 là tính độ lệch chuẩn của đường trung bình động. Dùng 3 giá trị trên, ta sẽ có cách tính chỉ số CCI như sau:

  • CCI = (giá trung bình - đường trung bình động) / (0,015 x độ lệch chuẩn)

Donald Lambert sử dụng hằng số 0,015 để đảm bảo 70% đến 80% giá trị CCI nằm trong phạm vi từ -100 đến +100. Nếu giá trị CCI bé hơn -100 hoặc lớn hơn +100 thì độ lệch chuẩn của nó không bình thường. Nghe có vẻ khá là khó hiểu phải không? Nhưng xin đừng lo lắng — MetaTrader 4 sẽ giúp trader giải quyết tất cả những vấn đề khó khăn. Trader chỉ cần lựa chọn khung thời gian, và MT4 CCI sẽ lập tức thực hiện việc tính toán còn lại.

Chỉ báo CCI - Commodity Channel Index trên MT4

Trader có thể tìm thấy chỉ báo CCI indicator trên nền tảng giao dịch MT4 trong thư mục 'Oscillators' tại tab 'Navigator'. Chỉ số CCI sẽ trông như sau:

Giao diện của chỉ báo CCI - Commodity Channel Index Indicator

Nguồn: MetaTrader 4 - USDCHF trên Biểu đồ 1 giờ với chỉ báo CCI - Commodity Channel Index

Trong ví dụ này, Admiral Markets áp dụng giá trị mặc định cho chỉ báo CCI MT4 trên biểu đồ USDCHF 1 giờ. Chỉ số CCI được kích hoạt với khung thời gian mặc định là 14 ngày và phương thức tính mặc định là giá trung bình (trung bình cộng của giá đỉnh, giá đáy và giá đóng cửa).

Thay đổi cài đặt CCI indicator trên MetaTrader 4

Trader có thể thay đổi chế độ cài đặt mặc định của chỉ báo CCI. Để làm điều đó, trader có thể chọn thay đổi độ dài của khung thời gian. Như đã đề cập trước đó, khung thời gian mặc định trên MT4 là 14 ngày. Độ dài tiêu chuẩn mà Donald Lambert đưa ra là 20 ngày. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng trader có thể sử dụng bất kỳ khung thời gian nào trong khoảng từ 5 đến 25 ngày.

Nếu trader cài đặt khung thời gian quá ngắn, thì chỉ số CCI có thể xảy ra hiện tượng whipsaw (hiện tượng thị trường di chuyển theo một hướng nhất định trong một khung thời gian cụ thể nhưng sau đó nhanh chóng đảo chiều). Điều này có thể khiến trader nhầm lẫn các dao động giá thông thường với đỉnh và đáy giá. Dưới đây là chỉ báo CCI trong khung thời gian 5 ngày:

Chỉ báo CCI Indicator với khung thời gian 5 ngày trên MT4

Nguồn: MetaTrader 4 - USDCHF trên Biểu đồ 1 giờ với chỉ báo CCI - Commodity Channel Index

Như trader có thể thấy, biểu đồ này biến động mạnh với tần suất vượt qua mức +100 hay dưới -100 tăng cao. Nếu chọn khung thời gian quá dài, thời gian chỉ báo CCI phản hồi có thể chậm khiến trader không nắm bắt được tín hiệu giao dịch đúng lúc. Ngoài ra, trader có thể thay thế giá trung bình (typical price) bằng một kiểu dữ liệu khác. Dưới đây là các lựa chọn thay thế mà trader có thể sử dụng:

Chỉ số CCI với các lựa chọn cài đặt

Nguồn: MetaTrader 4 - Điều chỉnh các tham số trong chỉ báo CCI - Commodity Channel Index

Nếu thử tất cả lựa chọn thay thế này, trader sẽ thấy tác động của nó lên đường CCI không đáng kể. Tuy nhiên, thời điểm đỉnh giá hoặc đáy giá xuất hiện có thể khác biệt một chút. Vậy CCI indicator tốt nhất nên được thiết lập như thế nào? Để bắt đầu, tốt nhất trader nên sử dụng giá trị cài đặt mặc định và xem chỉ báo CCI hoạt động như thế nào. Sau đó, có thể thay đổi khung thời gian để xem nó hoạt động tốt hơn hay tệ hơn.

Trader có thể làm tương tự với phương thức tính: Ban đầu sử dụng cài đặt mặc định, sau đó, dùng các lựa chọn thay thế để xem phương thức tính nào phù hợp nhất với mình. Tuy nhiên, thử nghiệm giao dịch bằng tiền thật là một cái giá quá đắt, đó là lý do vì sao trader nên sử dụng tài khoản demo. Tài khoản demo vô cùng an toàn và không rủi ro, trader có thể thử nghiệm tất cả tham số mà không sợ bị tổn thất tiền vốn như khi giao dịch trên tài khoản thực (tài khoản live).

Áp dụng chỉ báo CCI với tài khoản demo

Chiến lược giao dịch với chỉ báo CCI

Dựa trên cách tính chỉ số CCI, ta nhận thấy chức năng của chỉ báo này là xem giá của một công cụ tài chính thay đổi như thế nào so với giá trung bình của nó tại một thời điểm nhất định. Chỉ số CCI cao có nghĩa là giá đang nằm trên mức trung bình. Chỉ số CCI tăng nghĩa là xu hướng thị trường đang tăng.

Ngược lại, khi chỉ số CCI thấp thì giá sẽ nằm dưới mức trung bình. Chỉ số CCI thấp là tín hiệu cho thấy xu hướng thị trường đang giảm. Quy tắc giao dịch mà Miller đưa ra vô cùng đơn giản. Nếu đường CCI nằm trên +100, thì trader nên mở vị thế mua. Sau đó, đóng vị thế này khi đường CCI quay lại nằm dưới +100.

Tương tự với chỉ báo CCI giảm: Nếu đường CCI nằm dưới -100 thì xu hướng thị trường có thể giảm và trader nên mở vị thế bán. Sau đó, đóng vị thế này khi đường CCI bật lại cao hơn điểm -100. Trong những năm gần đây, một số trader chuyên nghiệp đã tạo ra biến thể của quy tắc giao dịch này. Họ sử dụng phạm vi -200 và +200 làm tín hiệu quá bán và quá mua. Nếu chỉ báo CCI chạm tới những phạm vi này thì khả năng cao là hiện tượng trở về trung bình (mean reversion) sẽ xảy ra.

Giống với các chỉ báo giao dịch khác, trader có thể cải thiện hiệu quả của CCI Indicator bằng cách kết hợp nó với các công cụ khác trong chiến lược giao dịch. Tuy nền tảng MT4 chứa rất nhiều chỉ báo kỹ thuật, nhưng trader có thể tải phiên bản MetaTrader Supreme Edition dành cho MetaTrader 4 và MetaTrader 5 để có nhiều công cụ hơn nữa. Với MTSE, không những trader có quyền sử dụng rất nhiều chỉ báo kỹ thuật, mà còn được sử dụng vô vàn tính năng nâng cao khác như tùy chỉnh biểu đồ và quản trị lệnh giao dịch.

Chỉ báo CCI Forex: Tóm tắt

Commodity Channel Index là chỉ báo kỹ thuật được phát triển dựa trên công nghệ tiên tiến. Rất nhiều chỉ báo kỹ thuật cũ hơn yêu cầu trader phải tự tính bằng tay mỗi ngày. Để tiện dụng hơn, chỉ báo CCI chỉ có thể tính trên máy tính.

Như trader đã thấy, CCI indicator chỉ rõ cơ hội mua và bán. Trader có thể áp dụng nó với bất kỳ thị trường tài chính nào. Dù bắt nguồn từ giao dịch hàng hóa, nhưng chỉ báo CCI hoạt động tốt với cả thị trường Forex và chứng khoán. Vậy còn chờ gì nữa mà không áp dụng chỉ báo CCI vào chiến lược giao dịch ngay hôm nay!

Đừng quên tải phiên bản MetaTrader Supreme Edition MIỄN PHÍ bằng cách click vào banner dưới đây ngay bây giờ!

Tải MT4 Supreme Edition

Bài viết liên quan:

Về Admiral Markets

Admiral Markets là sàn giao dịch chứng khoán đã giành được rất nhiều giải thưởng Forex và CFD trên thế giới. Chúng tôi giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng phổ biến như MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm : Những dữ liệu được cung cấp trong bài viết có liên quan đến phân tích, đánh giá, dự đoán, nghiên cứu thị trường, báo cáo hằng tuần hay các thông tin tương tự (trong phần "Phân tích" dưới đây) đều được đăng tải trên trang web Admiral Markets. Trước khi ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng lưu ý những điểm sau đây:

1. Đây là một bài viết truyền thông marketing. Nội dung được đăng tải chỉ để cung cấp thông tin cho trader chứ không thể coi là những lời tư vấn hay khuyến khích đầu tư. Nó không phải một nghiên cứu đầu tư được chuẩn bị theo các yêu cầu pháp lý, và vì thế không thể bị cấm phát tán.

2. Bất kỳ quyết định đầu tư nào đều được thực hiện bởi quý khách hàng và Admiral Markets không chịu bất kỳ trách nhiệm nào có liên quan đến thua lỗ hay mất mát từ quyết định này, dù cho nó có dựa trên nội dung của bài báo hay không.

3.Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng và tính khách quan của bài Phân Tích, Admiral Markets đã đăng tải các quá trình nội bộ có liên quan để ngăn chặn và quản lý sự xung đột lợi ích.

4.Bài Phân tích này được chuẩn bị bởi chuyên gia phân tích của Admiral Markets (ở đây được gọi là "Tác giả") dựa trên đánh giá cá nhân.

5.Với tất cả sự nỗ lực để đảm bảo rằng các nguồn thông tin trong bài viết là đáng tin cậy và được trình bày một cách dễ hiểu, rõ ràng và kịp thời, Admiral Markets không thể đảm bảo bất kỳ thông tin nào trong bài Phân tích cũng diễn ra chính xác và đầy đủ trong hiện thực.

6.Bất kỳ sự biểu diễn nào trong quá khứ của các công cụ giao dịch chứng khoán được đề cập đến trong bài viết này không thể được diễn giải thành các nhận định hay lời hứa, đảm bảo hoặc ám chỉ đến kết quả tương lai bởi Admiral Markets. Giá trị của công cụ giao dịch chứng khoán có thể tăng hoặc giảm chứ không thể đảm bảo giá trị của tài sản được giữ nguyên theo thời gian.

7.Các sản phẩm đòn bẩy (bao gồm cả hợp đồng chênh lệch) có tính chất đầu cơ tích trữ và có thể gây thua lỗ hoặc tạo ra lợi nhuận. Trước khi bắt đầu giao dịch chứng khoán, xin hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ các nguy cơ rủi ro tiềm ẩn.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.