Chúng tôi sử dụng cookies để mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Bằng việc tiếp tục mở trang web này, quý khách hàng đã cho phép chúng tôi sử dụng cookies. Để tìm hiểu thêm thông tin, cũng như cách chỉnh sửa cài đặt, hãy đọc Chính sách bảo mật.
Thông tin thêm Đồng ý

Exponential moving average: Đường EMA là gì? Cách sử dụng đường ema

December 21, 2020 18:55 UTC
Reading time: 11 minutes

Bài viết này sẽ thảo luận về một loại đường trung bình cụ thể được gọi là 'Đường trung bình trượt theo cấp số nhân' (EMA). Chúng ta cũng sẽ xem xét một công cụ giao dịch dễ sử dụng được gọi là 'Chỉ báo Trung bình Động Hàm mũ' sử dụng phương pháp này để đánh giá các xu hướng trong thị trường Ngoại hối.

Exponential moving average: Đường EMA là gì? Cách sử dụng đường ema năm 2021

Exponential Moving Average là gì? Đường EMA là gì?

Một loại công cụ thiết yếu để đánh giá xu hướng là đường trung bình . Chúng tôi sử dụng các đường trung bình để làm phẳng các biến thể trong dữ liệu, nhằm phân biệt rõ hơn xu hướng cơ bản. Họ làm điều này bằng cách nhìn lại một số điểm dữ liệu gần đây, và sau đó tính toán một số dạng trung bình của các giá trị. Tuy nhiên, có nhiều cách để tính giá trị trung bình và có một số loại đường trung bình động.

Phương pháp đơn giản nhất là Đường trung bình trượt đơn giản (SMA), coi tất cả các giá trị giá như nhau và lấy giá trị trung bình làm giá trị trung bình. Các loại đường trung bình động phổ biến khác ấn định tỷ trọng cho các giá trị giá khác nhau, ưu tiên giá gần đây hơn giá cũ hơn. Đây là cách thức hoạt động của mô hình đường trung bình động theo cấp số nhân, với số lượng trọng số được gán cho giá giảm theo cấp số nhân khi chúng ta quay ngược thời gian.

Vậy EMA indicator là gì? 

Khá khó để đưa ra một định nghĩa đường trung bình động hàm mũ thỏa đáng mà không đi sâu vào các chi tiết cụ thể của các phép tính liên quan. Định nghĩa EMA rộng là: một kỹ thuật làm mịn được tạo ra bằng cách thêm một phần giá hiện tại vào một phần giá trị của đường trung bình động trước đó. Tuy nhiên, để xử lý đúng những gì đang diễn ra, chúng ta cần phải làm bẩn tay và nhìn vào các phép toán. Vì vậy, chúng ta hãy tiến hành và xắn tay áo của chúng tôi.

Công thức tính đường trung bình ema

Chúng tôi tính toán đường EMA tại thời điểm - t - bằng cách sử dụng công thức trung bình động hàm mũ như sau:

  • EMAt = α x giá hiện tại + (1- α) x EMAt-1

Trong đó 'α' là hằng số làm mịn có giá trị từ 0 đến 1, EMAt-1 là EMA của khoảng thời gian trước đó. Từ đó bạn có thể thấy rằng việc tính toán EMA cho một thời điểm nhất định yêu cầu chúng tôi phải thực hiện các phép tính trước, để biết các EMA cho các khoảng thời gian trước đó. Đối với EMA hàng ngày, chúng tôi lấy giá trị hiện tại từ EMA của ngày trước đó, giá trị này chúng tôi lấy từ ngày hôm trước, v.v.

Nói cách khác, có một số bước khác liên quan. Việc đầu tiên trong số này là lấy giá trị EMA bắt đầu cho khoảng thời gian đầu tiên trong cửa sổ của chúng tôi. Chúng tôi cũng cần xác định hằng số làm mịn của chúng tôi. Có lẽ cách tốt nhất để minh họa quá trình cách tìm đường trung bình theo cấp số nhân là xem một ví dụ cụ thể.

Đường EMA trong forex: Ví dụ

Để giữ cho ví dụ đơn giản, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng một vài giá trị dữ liệu. Hãy xem cách tính đường EMA 8 ngày từ một số giá trị mẫu. Bảng dưới đây cho thấy các giá trị liên quan đến việc tính toán đường EMA 8 ngày.

Ngày

Giá mẫu

SMA 8 ngày

α

EMA 8 ngày

1

168

     

2

170

     

3

171

     

4

175

     

5

170

     

6

172

     

7

176

     

8

179

     

9

178

172.625

0.222222

172.625

10

186

173.875

0.222222

175.5972

11

192

175.875

0.222222

179.2423

12

183

178.5

0.222222

180.0773

13

177

179.5

0.222222

179.3935

14

172

180.375

0.222222

177.7505

15

167

180.375

0.222222

175.3615

16

177

179.25

0.222222

175.7256

17

180

179

0.222222

176.6755

Chúng tôi cần một giá trị trung bình động cho Ngày 1 bắt đầu. Đối với điều này, chúng tôi sẽ sử dụng một đường trung bình động đơn giản làm giá trị ban đầu của chúng tôi. Đây là tổng các giá trị 'n' trước đó, chia cho n. Vào ngày thứ chín, chúng ta có giá trị bắt đầu, là SMA của giá 8 ngày trước đó. Mặc dù SMA chỉ được yêu cầu với mục đích cung cấp cho chúng tôi giá trị ban đầu để tính toán EMA của chúng tôi, chúng tôi đã bao gồm một cột giá trị SMA.

Bằng cách đó, bạn có thể thấy các giá trị so sánh của đường trung bình hàm mũ và đường trung bình động đơn giản. Chúng ta cũng cần sử dụng hệ số làm mịn. Điều này được điều chỉnh bởi số chu kỳ trong EMA. Cụ thể, phương trình cho giá trị làm mịn như sau:

  • α = 2 / (n + 1)

Một cách khác để mô tả những gì phương pháp tính toán đang thực hiện là nói rằng đường EMA là bằng cách nhìn lại các giá trị trong quá khứ và sau đó chiết khấu trọng số của chúng theo hệ số (1-α) mỗi khoảng thời gian. Từ đó chúng ta có thể thấy rằng một tên khác đầy đủ hơn cho phương pháp này là 'mô hình trung bình động có trọng số mũ'. Dự báo đường trung bình động theo cấp số nhân là một phương pháp được sử dụng rộng rãi để lập mô hình chuỗi thời gian trong kinh doanh vì nó hoạt động tốt trong một loạt các điều kiện, đồng thời tính toán cũng khá đơn giản.

Ban lãnh đạo thường đưa ra quyết định dựa trên dự đoán về các chỉ số kinh doanh trong tương lai. Những dự báo như vậy thường bắt nguồn từ các mô hình dữ liệu EMA. Ví dụ về dự báo đường trung bình động có thể bao gồm việc xem xét dữ liệu bán hàng trước đó, được làm mịn theo cấp số nhân để đưa ra dự đoán cho doanh số bán hàng trong tương lai. Theo cách tương tự, các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng EMA để làm mịn dữ liệu giá trước đó với hy vọng khai thác xu hướng đang diễn ra.

Trong các tính toán của chúng tôi ở trên, chúng tôi chỉ quay lại bao gồm một số lượng nhỏ các điểm dữ liệu trước đó. EMA sẽ chính xác hơn khi bạn quay lại; tuy nhiên, và lý tưởng nhất là bạn muốn bao gồm lượng lớn hơn nhiều giá trị EMA trước đó. Bất kỳ nền tảng nào xứng đáng với nó sẽ chạy thuật toán trung bình động theo cấp số nhân cho bạn, do đó bạn không cần phải lo lắng về độ phức tạp của các phép tính. Bây giờ chúng ta hãy xem cách sử dụng chỉ báo MetaTrader 4 EMA.

Indicator EMA MT4

Chỉ báo Trung bình động theo cấp số nhân đi kèm với bản tải xuống MT4, là một trong những công cụ cốt lõi đi kèm với nền tảng này. Như bạn có thể thấy từ hình ảnh bên dưới, chỉ báo Trung bình Động được liệt kê là một trong các chỉ báo Xu hướng trong MT4:

Đường EMA trong forex: EMA Indicator MT4

Nguồn: MetaTrader 4 - Cách chọn đường EMA trong MT4

Trường phương pháp MA xác định loại đường trung bình động mà bạn sẽ thêm vào biểu đồ. Trong hình trên, chúng tôi đã chọn lũy thừa một cách tự nhiên. Ngoài các lựa chọn về mỹ phẩm, hai cài đặt EMA là 'Giai đoạn' và 'Dịch chuyển'. Trong số này, cài đặt quan trọng hơn để chọn là khoảng thời gian trung bình động theo cấp số nhân. Khoảng thời gian càng lớn, biểu đồ càng mượt mà.

Khoảng thời gian càng nhỏ, đường EMA càng phản ứng nhanh hơn với giá. Một số cài đặt EMA điển hình là 10 và 25 khoảng thời gian cho các đường cong nhanh hơn, nhạy hơn; 100 và 200 khoảng thời gian cho các đường cong chuyển động chậm, rất mượt mà; và 50 kỳ cho một đường cong trung gian.

Rõ ràng, các xu hướng đó kéo dài bao lâu sẽ được quyết định bởi khung thời gian của biểu đồ của bạn. Cài đặt dịch chuyển hoạt động bằng cách bù trừ đường cong EMA dọc theo trục x bằng số bạn chỉ định. Giá trị mặc định là 0 cho cài đặt shift là một nơi tốt để bắt đầu. Hình ảnh dưới đây cho thấy chỉ báo EMA Forex 16 kỳ được thêm vào biểu đồ EUR / USD hàng giờ:

Đường EMA 16 được thêm vào biểu đồ EUR/USD hàng giờ

Mô tả: MetaTrader 4 - dữ liệu giá từ Admiral Markets - biểu đồ EUR / USD hàng giờ - Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Biểu đồ cho các công cụ tài chính trong bài viết này là dành cho mục đích minh họa và không cấu thành lời khuyên giao dịch hoặc lời mời mua hoặc bán bất kỳ công cụ tài chính nào do Admiral Markets cung cấp (CFD, ETF, Cổ phiếu). Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết phải là dấu hiệu cho thấy hiệu suất trong tương lai.

Chỉ báo biểu đồ EMA xuất hiện dưới dạng một đường chấm màu xanh lục với các cài đặt chúng tôi đã chọn. Bạn có thể thấy đường chỉ báo EMA mượt mà hơn nhiều so với chuyển động của giá cơ bản không? Nó vẫn theo dõi chuyển động chung của thị trường, nhưng nó có hiệu quả lọc nhiễu giá, cho chúng ta thấy một dấu hiệu rõ ràng hơn về xu hướng ghi đè.

Đó là độ dốc của chỉ báo MT4 EMA hướng dẫn chúng ta đến xu hướng. Lưu ý làm thế nào chúng ta có được một xu hướng tăng bền vững sau khi giá vượt qua đường EMA? Đây là một trong những khía cạnh quan trọng của cách giao dịch với Chỉ báo EMA - giá vượt qua đường EMA có thể cung cấp tín hiệu giao dịch .

Cách sử dụng đường EMA trong chứng khoán

Một cách hiệu quả hơn nữa để đọc đường trung bình động hàm mũ là sử dụng kết hợp đường trung bình động hàm mũ kép, một ngắn hạn và một dài hạn. Chiến lược giao nhau của đường trung bình động theo cấp số nhân này tạo ra tín hiệu giao dịch khi đường EMA ngắn hơn cắt đường EMA dài hơn.

Ví dụ: một nhà giao dịch theo xu hướng dài hạn có thể sử dụng đường EMA 25 ngày làm đường trung bình ngắn hơn và đường EMA 100 ngày làm đường xu hướng dài hạn. Với chiến lược trung bình động theo cấp số nhân này, nhà giao dịch sau đó sẽ mua khi đường EMA 25 ngày vượt lên trên đường EMA 100 ngày và bán khi đường EMA 25 ngày vượt qua đường EMA 100 ngày.

Sử dụng đường trung bình EMA với các chỉ báo khác

Đường trung bình động có nhiều công dụng. Trên thực tế, chúng thường được ghép nối với các chỉ báo khác để tạo thành hệ thống giao dịch. Ví dụ: một cách sử dụng điển hình có thể là bộ lọc xu hướng cho chiến lược đột phá . Hãy xem xét hệ thống phá vỡ Dải Bollinger theo xu hướng / hệ thống phá vỡ đường trung bình theo cấp số nhân - ở đây, chúng tôi sẽ sử dụng Dải Bollinger để cung cấp các tín hiệu giao dịch của mình.

Dải Bollinger vẽ một đường bao biến động trên và dưới giá trên biểu đồ. Nếu giá vượt ra khỏi đường bao , chúng tôi sẽ coi đó như một tín hiệu để giao dịch theo hướng đó - nhưng chỉ khi bộ lọc xu hướng của chúng tôi, là đường EMA ngắn hạn và đường EMA dài hạn, đồng ý với hướng đi. Vì vậy, đối với sự bứt phá trên dải Bollinger Band phía trên, đó sẽ là một tín hiệu mua và chúng ta cần đường EMA ngắn hạn nằm trên đường EMA dài hạn để chúng ta theo dõi tín hiệu.

Ngược lại, đối với sự bứt phá bên dưới Dải Bollinger Band thấp hơn, chúng tôi sẽ bán, nhưng chỉ khi đường EMA ngắn hạn nằm dưới đường EMA dài hạn. Có rất nhiều sự kết hợp đã và vẫn có thể được mơ ước - và việc lựa chọn các công cụ theo ý của bạn càng rộng thì phạm vi phát minh càng lớn. MetaTrader Supreme Edition là một plugin dành cho MetaTrader 4 và MetaTrader 5 , cung cấp sự mở rộng đáng kể trong phạm vi chỉ báo và công cụ giao dịch theo ý của bạn. Tải xuống miễn phí, vậy tại sao không thử bản nâng cấp tiên tiến này?

Đường trung bình di động hàm mũ: Kết luận

Chúng tôi đã thấy cách chúng tôi có thể làm mịn dữ liệu giá bằng cách sử dụng đường trung bình theo cấp số nhân. Chỉ báo này không chỉ giúp xác nhận xu hướng mà còn có thể giúp thông báo cho bạn khi nào nên giao dịch, như chúng ta đã thấy với chiến lược chỉ báo giao nhau MT4 EMA. Như với tất cả các đường trung bình động, bạn cần lưu ý rằng đường EMA phản hồi với độ trễ.

Bởi vì nó sử dụng dữ liệu trong quá khứ, giá sẽ luôn di chuyển trước khi đường EMA bắt đầu di chuyển. Nói chung, đường EMA sẽ phản hồi nhanh hơn với dữ liệu mới hơn so với đường SMA, vì nó chỉ định nhiều trọng số hơn cho các mức giá gần đây hơn.

Một cách tuyệt vời để xác định cài đặt đường trung bình theo cấp số nhân tốt nhất cho phong cách giao dịch của riêng bạn là tiếp tục và kiểm tra chúng trong tài khoản giao dịch demo . Bởi vì giao dịch demo là không có rủi ro, nó cho phép bạn tự do điều chỉnh các cài đặt cho đến khi bạn có thể tìm thấy kết hợp hoàn hảo cho mình. Chúng tôi hy vọng rằng bạn thích cuộc thảo luận này về giao dịch với đường trung bình động theo cấp số nhân.

Sử dụng các đường EMA với MetaTrader Supreme Edition

Admiral Markets cung cấp cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp khả năng nâng cao đáng kể trải nghiệm giao dịch của họ bằng cách thúc đẩy nền tảng MetaTrader với MetaTrader Supreme Edition. Có được quyền truy cập vào các tính năng bổ sung tuyệt vời như ma trận tương quan - cho phép bạn so sánh và đối chiếu các cặp tiền tệ khác nhau, cùng với các công cụ tuyệt vời khác, như cửa sổ Mini Trader, cho phép bạn giao dịch trong một cửa sổ nhỏ hơn trong khi bạn tiếp tục với ngày của mình những thứ hàng ngày.

Nhận tất cả những điều này và hơn thế nữa bằng cách nhấp vào biểu ngữ bên dưới và bắt đầu tải xuống MIỄN PHÍ!

Bài viết liên quan:

Về Admiral Markets

Admiral Markets là một sàn giao dịch Forex và CFD uy tín với nhiều giải thưởng danh giá, cung cấp giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng giao dịch biến nhất thế giới: MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!

***

Tài liệu này không bao gồm và không nên được diễn giải thành các tư vấn, khuyến khích, đề xuất hay bắt ép phải thực hiện đầu tư trong thị trường tài chính. Xin hãy lưu ý rằng các góc nhìn đầu tư này không phải là chỉ số đánh giá hiệu quả đầu tư trong hiện tại và tương lai vì tình hình tài chính có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi có bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn cần tìm lời khuyên từ những cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo rằng mình đã hiểu hết các rủi ro.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.