Chúng tôi sử dụng cookies để mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Bằng việc tiếp tục mở trang web này, quý khách hàng đã cho phép chúng tôi sử dụng cookies. Để tìm hiểu thêm thông tin, cũng như cách chỉnh sửa cài đặt, hãy đọc Chính sách bảo mật.
Thông tin thêm Đồng ý

Average true range là gì? Cách dùng chỉ báo ATR

June 18, 2020 15:32 UTC
Reading time: 9 minutes

Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chỉ số Average true range là gì, cách tính Average True Range indicator và cách dùng chỉ báo ATR indicator MT4 trong hệ thống giao dịch. Rất nhiều nhà phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ giao dịch để đánh giá thị trường chứng khoán. Thế nhưng, phương pháp này khiến trader khó có thể duy trì tính nhất quán khi đầu tư.

Average true range: Chỉ báo ATR là gì? Cách dùng chỉ báo ATR

Không khó để nhìn vào biểu đồ và các khoảng thời gian có nhiều biến động hơn các biểu đồ khác - đó là, nơi kéo dài xảy ra khi thị trường sôi động hơn và biến động giá xảy ra nhanh hơn.

Nhưng chúng ta phải làm gì khi chúng ta muốn một cách tiếp cận chất lượng hơn để đo lường sự biến động của thị trường? Khi cố gắng chỉ định một thước đo số cho độ biến động, giá trị trực tiếp nhất cần xem xét là phạm vi của thị trường - đó là mức độ thị trường di chuyển trong một thời gian nhất định. Cách rõ ràng nhất để đo phạm vi là xem xét sự khác biệt giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong khung thời gian, và sau đó gọi đó là phạm vi giao dịch.

Đơn giản phải không?

Vâng, không phải lúc nào. Một trong những nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng đầu tiên viết dài về việc sử dụng biến động như một chỉ báo là J. Welles Wilder. Trong cuốn sách 'Khái niệm mới về giao dịch kỹ thuật' năm 1978, ông đã giới thiệu nhiều nền tảng của phân tích kỹ thuật hiện đại, bao gồm Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), chỉ báo định hướng trung bình (ADX) và chỉ báp SAR Parabol (PSAR). Trong số các chỉ số ảnh hưởng này có một chỉ số được thiết kế rõ ràng cho mục đích đo lường mức độ biến động - Chỉ báo phạm vi trung bình trung bình (hoặc chỉ báo ATR).

Average True Range là gì? Đường ATR là gì?

J. Welles Wilder đã phát triển các chỉ báo kỹ thuật của mình trong khi nhìn vào thị trường hàng hóa. Ông nhận ra rằng chỉ nhìn vào phạm vi trong ngày là quá đơn giản như một thước đo biến động. Điều này là do cách thức mà hàng hóa thường xuyên đi lên hoặc giới hạn xuống - hoặc chênh lệch giá so với ngày trước gần với ngày mở cửa mới.

Điều này có nghĩa là để phản ánh đầy đủ sự biến động thực sự của thị trường, ông cần xem xét mức đóng cửa của ngày hôm trước cũng như mức cao và thấp hiện tại. Tiếp tục từ nhận thức này, ông đã xác định phạm vi thực sự là phạm vi lớn nhất trong ba giá trị sau:

  • Khoảng cách giữa mức cao hiện tại và mức thấp hiện tại
  • Khoảng cách giữa mức đóng trước đó và mức cao hiện tại
  • Khoảng cách giữa mức đóng trước đó và mức thấp hiện tại

Wilder sau đó đề xuất lấy trung bình của giá trị này trong vài ngày để cung cấp một đại diện có ý nghĩa về sự biến động. Theo logic, anh ta gọi đây là Phạm vi trung bình thực.

Công thức tính chỉ báo ATR Indicator

ATR cho giai đoạn hiện tại được tính như sau trong các giai đoạn 'N':

  • ATR = ATR trước (n-1) + Phạm vi thực của giai đoạn hiện tại

Vì phương trình yêu cầu giá trị ATR trước đó, chúng ta cần thực hiện một phép tính khác để có được giá trị ATR ban đầu. Điều này là do đối với ATR ban đầu, theo định nghĩa, chúng tôi sẽ không có giá trị trước đó để sử dụng. Đối với ATR ban đầu, chúng tôi chỉ cần lấy giá trị trung bình số học của phạm vi thực trong các khoảng thời gian 'N' trước đó.

Vậy bạn nên sử dụng giá trị nào cho 'N'?

Nếu bạn trung bình trong một số ngày lớn hơn, bạn có được một chỉ báo biến động chậm hơn. Nếu bạn sử dụng số ngày ít hơn, bạn sẽ có một biện pháp biến động nhanh. Wilder khuyến nghị sử dụng 7 hoặc 14 ngày để có hiệu suất tối ưu, tùy thuộc vào hệ thống giao dịch mà anh ta đang sử dụng.

Như chúng ta sẽ thấy, 14 là giá trị mặc định được sử dụng trong MetaTrader 4. Chúng tôi thực sự không phải lo lắng quá nhiều về phương pháp tính toán, vì MetaTrader 4 sẽ thực hiện tất cả các phép tính cho bạn. Nếu bạn muốn đọc thêm về biến động nói chung, bạn có thể thưởng thức bài viết của chúng tôi về việc sử dụng chỉ báo biến động Forex.

Sử dụng chỉ báo ATR với MetaTrader Supreme Edition

Admiral Markets cung cấp cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp khả năng nâng cao đáng kể trải nghiệm giao dịch của họ bằng cách tăng cường nền tảng MetaTrader với MetaTrader Supreme Edition. Có quyền truy cập vào các tính năng bổ sung tuyệt vời như ma trận tương quan - cho phép bạn so sánh và đối chiếu các cặp tiền khác nhau, cùng với các công cụ tuyệt vời khác, như cửa sổ Mini Trader, cho phép bạn giao dịch trong một cửa sổ nhỏ hơn trong khi bạn tiếp tục với ngày của mình đến ngày mọi thứ.

Nhận tất cả những điều này và nhiều hơn nữa bằng cách nhấp vào biểu ngữ bên dưới và bắt đầu tải xuống MIỄN PHÍ của bạn!

Sử dụng chỉ báo ATR indicator MT4 Supreme Edition với Admiral Markets

Chỉ số ATR indicator MT4

Chỉ báo ATR đi kèm với gói chỉ tiêu chuẩn có sẵn khi bạn cài đặt MT4. Do đó, không cần phải thực hiện tải xuống MT4 chỉ báo ATR riêng biệt. Nếu bạn muốn thêm nhiều lựa chọn công cụ và chỉ báo trong một lần tải xuống đơn giản, bạn nên xem xét việc cài đặt plugin MetaTrader 4 Supreme Edition. Đây là một plugin được phát triển đặc biệt bởi các chuyên gia trong ngành - và cung cấp một loạt các công cụ hữu ích, vượt trên cả các chỉ số mặc định mà bạn có với phiên bản tiêu chuẩn của MT4.

Bạn sẽ tìm thấy chỉ báo ATR được liệt kê trong phần 'Các chỉ số' của 'Bộ điều hướng' của MT4. Khi bạn khởi chạy chỉ báo, biến duy nhất bạn thực sự cần nghĩ đến là Thời gian ATR. Đây là số khoảng thời gian mà MT4 tính trung bình. Như thể hiện trong ảnh chụp màn hình bên dưới, giá trị mặc định là 14, đây là một lựa chọn tuyệt vời để bắt đầu.

Chỉ số Average True Range trong phần 'Indicators" trên Navigator MT4, với giá trị mặc định là 14

Nguồn: MetaTrader 4 - Lựa chọn giá trị cho ATR period

Khi bạn nhấp vào 'OK', một biểu đồ hiển thị giá trị của ATR xuất hiện bên dưới biểu đồ chính của bạn. Điều này được hiển thị bên dưới trong biểu đồ USD / JPY hàng giờ, với ATR 14 giờ được áp dụng:

Biểu đồ USD/JPY hàng giờ với Indicator ATR 14

Mô tả: MetaTrader 4 - USD/JPY Biểu đồ USD/JPY hàng giờ với Indicator ATR 14 - Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kì ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admiral Markets(CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Các đỉnh trên biểu đồ ATR ở trên cho thấy thời gian giao dịch biến động hơn; các máng chỉ thời gian ít biến động. Di con trỏ trên biểu đồ đường sẽ cung cấp cho bạn giá trị chính xác của ATR tại thời điểm cụ thể đó.

Cách dùng chỉ báo ATR Indicator trong giao dịch chứng khoán

Wilder ban đầu đề xuất một chiến lược giao dịch ATR, một phần cốt lõi của hệ thống biến động theo xu hướng của ông. Các quy tắc giả định rằng bạn đã tham gia giao dịch theo xu hướng - ví dụ: mua vào thị trường tạo mức cao mới mỗi ngày. Các quy tắc của hệ thống giao dịch ATR này rất đơn giản để tuân theo và quyết định hiệu quả nơi dừng và đảo ngược vị trí của bạn, đây là các bước liên quan:

  • Nhân ATR với một hằng số. Wilder khuyến nghị 3.0 là hằng số và gọi giá trị kết quả là ARC
  • Tìm mức đóng đáng kể (SIC). Đây là mức đóng cực kỳ thuận lợi trong những ngày 'N' trước đó
  • Bình phương và đảo ngược vị trí của bạn một ARC từ SIC

Điều này được thiết kế để được sử dụng với các giá trị hàng ngày và đối với các quy tắc này, 'N' được đặt ở mức 7, để tạo ra phản ứng đủ nhanh với sự biến động. Theo nghĩa rộng, bạn có thể sử dụng ATR như một hướng dẫn cho sự thèm ăn trên thị trường để theo đuổi các biến động giá. Ví dụ: nếu một thị trường tăng cao hơn, chỉ khi nào có sự thèm ăn mạnh mẽ để tiếp tục mua thì phạm vi đó sẽ tiếp tục mở rộng. Nếu phạm vi hẹp, một số có thể giải thích rằng như gợi ý về sự quan tâm giảm dần trong việc theo đuổi phong trào định hướng ròng.

Các cách sử dụng chỉ báo ATR khác

Vì nó đo lường sự biến động của thị trường, bạn cũng có thể sử dụng ATR như một công cụ để hướng dẫn dừng và giới hạn vị trí, và cũng để định cỡ vị trí. Những sử dụng này có lẽ phổ biến hơn những ngày này hơn là một công cụ tạo tín hiệu giao dịch. Rùa nổi tiếng - một nhóm người mới đạt được thành công thương mại lớn trong thập niên tám mươi chỉ sau vài tuần huấn luyện - đã sử dụng ATR để định cỡ vị trí. Họ đã làm điều này để bình thường hóa sự biến động của Dollar trong vị trí của họ. Quy tắc giao dịch của họ kêu gọi họ giao dịch trên bất kỳ một trong số hơn hai mươi hợp đồng khác nhau, dựa trên biến động giá.

Vì họ không biết vị trí nào sẽ thắng hay thua, nên họ cần điều chỉnh mức độ biến động của các thị trường khác nhau. Điều này ngăn cản, ví dụ, mất một khoản lớn chỉ vì hợp đồng đó xảy ra để di chuyển nhiều hơn những người khác. Họ đặc biệt sử dụng ATR 20 ngày. Giá trị càng cao, vị trí họ đảm nhận càng nhỏ và ngược lại..

Average True Range Indicator: Kết luận

Chỉ báo ATR ban đầu được thiết kế với các mặt hàng, nhưng ngày nay nó được áp dụng rộng rãi cho cổ phiếu và Forex. Ví dụ, 'Rùa' đã đề cập ở trên, đã giao dịch một mặt cắt ngang của trái phiếu, hàng hóa và tương lai Forex, và sử dụng ATR làm công cụ định vị vị trí cho tất cả. Kích thước ATR Forex hoạt động giống như kích thước hàng hóa ATR, bởi vì biến động là một khái niệm thị trường phổ quát.

Do ATR không đo hướng và chỉ xem xét độ lớn của phạm vi, nên nó có tiện ích hạn chế như một phương tiện để tạo tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, nó là một công cụ hữu ích để cung cấp một ý tưởng về mức độ thị trường có thể di chuyển. Điều này, đến lượt nó, thông báo các quyết định giao dịch quan trọng như kích thước vị trí và dừng vị trí. Để tìm hiểu làm thế nào nó có thể hỗ trợ bạn trong các lĩnh vực này, tại sao không thử nghiệm sử dụng chỉ báo ATR trong tài khoản demo không rủi ro của chúng tôi và xem điều gì phù hợp nhất với bạn?

Để mở tài khoản giao dịch demo MIỄN PHÍ của bạn ngay hôm nay, nhấp vào biểu ngữ bên dưới!

Học cách dùng chỉ báo ATR với tài khoản Demo

Bài viết liên quan:

Về Admiral Markets

Admiral Markets là một sàn giao dịch Forex và CFD uy tín với nhiều giải thưởng danh giá, cung cấp giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng giao dịch biến nhất thế giới: MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!

***

Tài liệu này không bao gồm và không nên được diễn giải thành các tư vấn, khuyến khích, đề xuất hay bắt ép phải thực hiện đầu tư trong thị trường tài chính. Xin hãy lưu ý rằng các góc nhìn đầu tư này không phải là chỉ số đánh giá hiệu quả đầu tư trong hiện tại và tương lai vì tình hình tài chính có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi có bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn cần tìm lời khuyên từ những cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo rằng mình đã hiểu hết các rủi ro.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.